Quantitative Trading

[knx]

Jednak z małą korektą (rąbnąłem się wmyśleniu ale idea była chyba dobra...):
Jeśli:
R[t] = P[t]-P[t-1]/P[t-1]
A[t] = R[t]/V[t]
P'[t] = P[t-1] * (R[t] + 1) = P[t-1] * (A[t] + 1) = P[t-1] * (R[t]/V[t] + 1)

to całe te przekształcenia można zapisać znacznie prościej:
P'[t] = P[t-1]* (V[t] + 1) bez żadnych przekształceń

Czy prosciej to kwestia mocno dyskusyjna. Stosujac ten wzor mowienie o vol jako miarze rozrzutu stop zwrotu traci sens, tak jak scisle kryteria matematyczne lezace u podstaw vol-adjustment.

W ten sposób można się bawić w szukanie V[t] bez żadnych przekształceń w stopy i z powrotem... sprawdziłem

Punktem zwrotnym w naszym rozumowaniu bylo budowanie szeregu A[t] jako punktu wyjscia do kilku innych metod. Price back-adjustment jest jedna z nich, a ja chcialem pokazac zarowno realizacje zalozen jak i tok rozumowania od poczatku do konca - stad przejscie przez stopy. Mysle, ze to bardziej zrozumiale dla ogolu. Pamietaj o tym, ze sednem metody jest sprawienie by stopy zwrotu byly stacjonarne, a u Ciebie stop nie ma...

[maariuszn]

Dla okienka N zwrotow liczymy sume

S[x] = R[x] + R[x-1] + ... + R[x-N+1]

oraz sume

AS[x] = R[x]/V[x] + R[x-1]/V[x-1] + ... + R[x-N+1]/ V[x-N+1]

a potem budujemy funkcje

T[x] = S[x] / AS[x]

i oczekujemy, ze dla dobrego modelu vol funkcja T[x] bedzie mniej wiecej stala (bliska 1) tzn moze "troche" oscylowac wokol dlugoterminowej sredniej. "Troche" moze tu oznaczac np maxymalny ruch rowny 10% od sredniej. Tutaj kryteria trzeba sobie juz samemu dobrac.

Rozumiem, że T[x] zależy również od szerokości dobranego okna N. Dla jakich N najlepiej jest to sprawdzać? Wydaje się, że im większe N tym łatwiej osiągnąć to by funkcja T[x] była stała.

Mam jeszcze jedno pytanie o funkcję V. Napisałeś, że należy ustacjonarnić szereg. Czy mam to rozumieć dosłownie w sensie ekonometrycznym, tzn. jeżeli testy stacjonarności (np. Dickey-Fuller) wykarzą, że szereg jest stacjonarny to funkcja V jest dobra? (oczywiście biorąc pod uwagę to co napisałeś o funkcji T).

Jesli to za malo to mam dodatkowa podpowiedz: vol powinien wykazywac cechy anty-persystentne, nawet jesli jest uzywane do szeregow persystentnych.

Czyli dochodzi jeszcze analiza R/S i sprawdzenie czy wykładnik Hursta jest w przedziale 0 < H < 0.5 ?

[knx]

Rozumiem, że T[x] zależy również od szerokości dobranego okna N. Dla jakich N najlepiej jest to sprawdzać? Wydaje się, że im większe N tym łatwiej osiągnąć to by funkcja T[x] była stała.

Z reguly V[t] liczy sie z N wartosci np. od R[t] do R[t-N+1] zatem uzywamy tego samego N. Jesli ktos uzywa innego modelu vol to musi sobie dobrac N doswiadczalnie.

Wraz ze wzrostem N rosnie szansa, ze T[t] = const, ale z drugiej strony jesli uzywamy tej samej wartosci N, ktorej uzylismy do wyliczania V to moze nam to zepsuc V, a co za tym idzie zepsuc T.

Mam jeszcze jedno pytanie o funkcję V. Napisałeś, że należy ustacjonarnić szereg. Czy mam to rozumieć dosłownie w sensie ekonometrycznym, tzn. jeżeli testy stacjonarności (np. Dickey-Fuller) wykarzą, że szereg jest stacjonarny to funkcja V jest dobra?

Raczej nie traktuj tego doslownie, bo szereg R[t] w praktyce nigdy nie bedzie stacjonarny w sensie kryteriow ekonometrycznych. Jesli jednak ktores z testow wykaza stacjonarnosc to mimo wszystko radze sprawdzic kryteria, ktore podalem.

Jesli to za malo to mam dodatkowa podpowiedz: vol powinien wykazywac cechy anty-persystentne, nawet jesli jest uzywane do szeregow persystentnych.

Czyli dochodzi jeszcze analiza R/S i sprawdzenie czy wykładnik Hursta jest w przedziale 0 < H < 0.5 ?

Mozna sie o to pokusic, choc w praktyce wystarcza prosta analiza odleglosci V[t] od sredniej arytmetycznej z V[0] do V[t]. Odleglosc ta powinna oscylowac wokol 0 z mniej wiecej rownym okresem.

Korzystajac z okazji UWAGA! - w jednym z poprzednich postow sie grubo pomylilem i napisalem bzdure. Otoz ponizsze wzory :

S[x] = R[x] + R[x-1] + ... + R[x-N+1]
AS[x] = R[x]/V[x] + R[x-1]/V[x-1] + ... + R[x-N+1]/ V[x-N+1]

powinny wygladac tak:

S[x] = ABS(R[x]) + ABS(R[x-1]) + ... + ABS(R[x-N+1])
AS[x] = ABS(R[x]/V[x]) + ABS(R[x-1]/V[x-1]) + ... + ABS(R[x-N+1]/ V[x-N+1])

gdzie ABS to oczywiscie wartosc bezwzgledna. Zaraz sprobuje zedytowac tamtego posta.

Niestety sie nie da. Moze ktos z adminow poprawi ?

// poprawione
mod tig3r

[Krzysiaczek99]

widze ze wzory skonczyly sie juz w poniedzialek. A kasa gdzie jest ??

[Jasonc]

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy są konkretne oferty pracy dla Quantów w Polsce na stronach instytucji finansowych. Ponieważ ja znalazłem tylko 2 i to przedawnione.
Pozdrawiam

[zywy]

Witam, chciałbym się dowiedzieć czy są konkretne oferty pracy dla Quantów w Polsce na stronach instytucji finansowych. Ponieważ ja znalazłem tylko 2 i to przedawnione.
Pozdrawiam

http://merkursoft.com/quant.html

[valery7891]

temat jeszcze żywy???

[daromanchester]

http://www.obserwatorfinansowy.pl/2010/ ... -swiatowy/
Wpadłem w sieci na ciekawy artykuł związany z tematem więc wrzucam.
Może temat ożyje Chociaż nie mam za dużo pojęcia o co w nim chodzi

[symu]

ciekawy temat



tu była jakaś próba napisania wskaźnika "volatility"
http://codebase.mql4.com/3251

[reptile]

Może temat ożyje Wink Chociaż nie mam za dużo pojęcia o co w nim chodzi Wink

Napisal koder asemblera przetwarzający sygnały cyfrowe.. zdaje sie..
Was tu zaraz porozrywam..
Podbijam podbijam..może jakieś 7 głosów do ankiety uzbieram..

Ok pytanie praktyczne o ilość przetwarzanych danych.. czy któryś z szanownych panów podpadających pod temat natrafił już na problem zbyt dużej ilość danych zmiennych.. choć mimo wszystko ilość wydawała się konieczna..ale pojawiły się ograniczenia..typu software,hardware.. co wówczas uczynił.. tak pytam o fakty z życia wzięte nie teoretyzując co można by lub należało..