Dax/Nasdaq Daytrading

[Mistyfikator]

No ale taka krzywa kapitału w backtestach (od 14 kwietnia do teraz), pozwala juz mieć jakiekolwiek podstawy do wiary w sukces (pod warunkiem wprowadzenia pewnych ulepszeń do strategii) :

2022-05-31 at 19-56-50.png

I statystyki:

2022-05-31 at 20-00-36.png

Oczywiście pod warunkiem zmniejszenia wolumenu przy testowanym kapitale 100$.

Zamiast 0.2 grać 0.1, bo trochę duży DD

[Tomasz196407]

No ale taka krzywa kapitału w backtestach (od 14 kwietnia do teraz), pozwala juz mieć jakiekolwiek podstawy do wiary w sukces (pod warunkiem wprowadzenia pewnych ulepszeń do strategii) :


2022-05-31 at 19-56-50.png




I statystyki:

2022-05-31 at 20-00-36.png



Oczywiście pod warunkiem zmniejszenia wolumenu przy testowanym kapitale 100$.

Zamiast 0.2 grać 0.1, bo trochę duży DD

Koszty transakcyjne uwzgledniłeś?
162 transakcji to troche jest

[Mistyfikator]

Koszty transakcyjne uwzgledniłeś?
162 transakcji to troche jest

Słuszna uwaga.

Następny krok to ograniczenie liczby transakcji.
Myślę, że część z nich jest zbędna.

Ale już jakieś tworzywo do rzeźbienia jest

Tak z ciekawostek powiem, że ta sama strategia z przesuwaniem SL na BE nie zarabia.
Przynajmniej wg testera MT4

[Mistyfikator]

Tak to wygląda po ograniczeniu liczby wejść.

Wejścia tylko tam, gdzie na S&P był możliwy SL poniżej 30 pipsów. SL obliczony na podstawie sytuacji z ostatniej pół godziny:

2022-05-31 at 22-30-12.png

Zarabiałoby przez 1.5 m-ca, trzeba sprawdzić na innych danych.

[Mistyfikator]

Wyniki przejrzane.

Wychodzi na to, że strategia w terminie niecałych 7 tygodni miała bardzo dobre epizody, a straty nie były na tyle dotkliwe, żeby zmieść tradera z rynku.
Aczkolwiek w REALu warto by zacząć z większym depozytem niż 200zł, ponieważ DD na poziomie 50% jak najbardziej jest możliwy. I to przy grze 0.2 lota. Myślę, że 500zł już wystarczy i jestem skłonny zaryzykować.
Większe depo, przy tej samej wielkości pozycji bardzo by zmieniło statystykę max. drawdown.

Backtesty pokazują, że jak najbardziej jest możliwe uzyskanie średniego RRR w okolicy zysk/strata = 5/1 !
I to bez trzymania się stalowych reguł liczbowych, po prostu obliczając SL i TP na bieżąco.

To jest w ogóle bardzo pasjonujący temat, nieznaczne modyfikacje diametralnie zmieniają wynik.
Jednak ze wszystkiego, co próbowałem do tej pory na FX to wygląda mi całkiem realistycznie:
Strategia, która umożliwia zarabianie przy skuteczności 25%, a przy pozytywnych wiatrach da kilkadziesiat procent zysku.
Marzenia o takiej stopie zwrotu brzmią jak fantastyka, conajmniej nierealnie.
A jednak:

2022-06-01 at 01-10-22.png

2022-06-01 at 01-10-11.png

Tylko skąd tu wziąć dane m1 do backtestów?
Jak dobrze byłoby sprawdzić tak z kilka lat, o ile jest to możliwe


Edit.
Oczywiście wrzucone w REAL, gram od razu za 0.2 lota, jak po ew. serii stratnych zabraknie na to marginu, to przejdę na 0.1. Na koncie MT4 depo coś koło 210PLN, niby rozsądek kazałby zmniejszyć od razu wolumen do 0.1, ale backtesty pokazują, że strategia ma od kilku tygodni dobry czas. Trudno, zawsze jest ryzyko rozpoczęcia serią stratnych. Jak będzie trzeba, dopłacę. Jak mówiłem - 5 stówek wyglądałoby juz bezpiecznie.

[Cblondyn]

Backtesty pokazują, że jak najbardziej jest możliwe uzyskanie średniego RRR w okolicy zysk/strata = 5/1 !
I to bez trzymania się stalowych reguł liczbowych, po prostu obliczając SL i TP na bieżąco.

I tu jest ta pułapka "optymalizacji" czyli kombinacji z ustawieniami. Na dowolnym oknie czasowym (historii) można tak dobrać RR i setup, że EA zarobi. Tylko jest jeden problem. Sytuacja się powtórzy (czyt. zysk) pod warunkiem, że przebieg wykresu w przyszłości będzie taki sam lub co najmniej podobny.
Włącz te same ustawienia na innym oknie czasowym albo najlepiej na innej parze i zobaczysz, czy nadal zarabia
Jest taki film z udziałem Toma Cruisa w którym bohater codziennie budzi sie tego samego dnia i poprawia za każdym razem swoje błędy z dnia poprzedniego
Film "Na skraju jutra"

[Mistyfikator]

Backtesty pokazują, że jak najbardziej jest możliwe uzyskanie średniego RRR w okolicy zysk/strata = 5/1 !
I to bez trzymania się stalowych reguł liczbowych, po prostu obliczając SL i TP na bieżąco.

I tu jest ta pułapka "optymalizacji" czyli kombinacji z ustawieniami. Na dowolnym oknie czasowym (historii) można tak dobrać RR i setup, że EA zarobi. Tylko jest jeden problem. Sytuacja się powtórzy (czyt. zysk) pod warunkiem, że przebieg wykresu w przyszłości będzie taki sam lub co najmniej podobny.
Włącz te same ustawienia na innym oknie czasowym albo najlepiej na innej parze i zobaczysz, czy nadal zarabia
Jest taki film z udziałem Toma Cruisa w którym bohater codziennie budzi sie tego samego dnia i poprawia za każdym razem swoje błędy z dnia poprzedniego
Film "Na skraju jutra"

Żebym miał dane m1 do testów...

Jeśli chodzi o inny instrument, to nawet nie próbowałem pisać pod coś innego niż S&P500.
Ale może pod NASDAQ I DAX bym ustawił parametry tego EA.

Widać po testach, że szczególne znaczenie ma odpowiednie sparametryzowanie RRR.

A w 25-30% zyskownych można już śmiało celować moim zdaniem. To powinno być osiągalne w perspektywie kilkuset transakcji

[Tomasz196407]

Backtesty pokazują, że jak najbardziej jest możliwe uzyskanie średniego RRR w okolicy zysk/strata = 5/1 !
I to bez trzymania się stalowych reguł liczbowych, po prostu obliczając SL i TP na bieżąco.

I tu jest ta pułapka "optymalizacji" czyli kombinacji z ustawieniami. Na dowolnym oknie czasowym (historii) można tak dobrać RR i setup, że EA zarobi. Tylko jest jeden problem. Sytuacja się powtórzy (czyt. zysk) pod warunkiem, że przebieg wykresu w przyszłości będzie taki sam lub co najmniej podobny.
Włącz te same ustawienia na innym oknie czasowym albo najlepiej na innej parze i zobaczysz, czy nadal zarabia
Jest taki film z udziałem Toma Cruisa w którym bohater codziennie budzi sie tego samego dnia i poprawia za każdym razem swoje błędy z dnia poprzedniego
Film "Na skraju jutra"

Żebym miał dane m1 do testów...

Jeśli chodzi o inny instrument, to nawet nie próbowałem pisać pod coś innego niż S&P500.
Ale może pod NASDAQ I DAX bym ustawił parametry

Najlepszym sprawdzianem działania EA jest wynik na koncie real transakcji, czy są jakieś pułapki i czy ktoś dobiera setupy, RR i czy sytuacja powtarza sie na wykresie. Dużo mówia o EA Ci którzy nic nie maja wspólnego z nimi, i nie potrafia przedstawic swoich wyników.
Nie przejmuj się i rób swoje

[Cblondyn]

Jeśli chodzi o inny instrument, to nawet nie próbowałem pisać pod coś innego niż S&P500.
Ale może pod NASDAQ I DAX bym ustawił parametry tego EA.

Chyba nie do końca mnie zrozumiałeś. Chodzi o to, że skoro EA jest uniwesralny to powinien radzić sobie na każdym wykresie. Wszak wykresy niewiele sie różnią od siebie. Co najwyżej mogą mieć inne spready (koszty). Skoro skupiłeś sie na jednym instrumencie to proponuje przetestować EA po ustawieniach (optymalizacji) na tym samym wykresie ale innym okresie czasowym. Wtedy ci pokaże jak sobie radzi z inną sytuacja na rynku. Przecież chyba nikt nie ma wątpliwości, że rynek cały czas się zmienia. Tredny, konsole, luki itp.
Bo jeśli dla każdego okresu czasowego musisz robić optymalizacje to wniosek jest jeden. Chyba nie musze tłumaczyć jaki.
Każdy ponowny test EA na tym samym okresie czasowym to jak znać zachowanie ceny w przyszłości.
Co do moich doświadczeń z EA to naoglądałem się dość gdy robili to inni. I to o wiele mądrzejsi w temacie ode mnie
Czasami warto posłuchać i uczyć się na cudzych błędach nie tylko swoich
Kierowcy F1 tez przed każdym wyścigiem robią "optymalizacje" swoich zachowań i reakcji czy ustawień bollidu w postaci sesji treningowej.

[ninjaproject]

Tylko skąd tu wziąć dane m1 do backtestów?

https://tickstory.com/

Możesz też założyć konto u Dukascopy.