Dax/Nasdaq Daytrading

[ninjaproject]

Z jednej strony zpatrząc na wykres i obserwując proste wskaźniki, np średnie, wydaje się, że przy pewnej ścisłej definicji warunków wejścia, MM i wyjścia z transakcji zarabianie byłoby możliwe.
Z drugiej strony nie chcę wpaść w pułapkę usiłowania wynalezienia czegoś równie trudnego jak wehikuł czasu

Jak wynalezioną metodę naukową bądź z życia wzięty wynalazek
to w takim celu żeby w przyszłości ludzie korzystali z gotowych rozwiazań i metod naukowych
nie zawsze trzeba coś samemu wynaleść wystarczy poszukać gotowych rozwiazań?

A jakąż to metodę naukową znasz, która rozpracowała model zachowania rynków finansowych?
Pytam, bo wiesz, ja słucham wykładów z najlepszych uczelni światowych na temat rynków, giełd i wzorów na przewidywanie przyszłych cen walorów, ale jakoś zawsze jest to teoretyczne a nie rzeczywiste.

[Tomasz196407]

Z jednej strony zpatrząc na wykres i obserwując proste wskaźniki, np średnie, wydaje się, że przy pewnej ścisłej definicji warunków wejścia, MM i wyjścia z transakcji zarabianie byłoby możliwe.
Z drugiej strony nie chcę wpaść w pułapkę usiłowania wynalezienia czegoś równie trudnego jak wehikuł czasu

Jak wynalezioną metodę naukową bądź z życia wzięty wynalazek
to w takim celu żeby w przyszłości ludzie korzystali z gotowych rozwiazań i metod naukowych
nie zawsze trzeba coś samemu wynaleść wystarczy poszukać gotowych rozwiazań?

A jakąż to metodę naukową znasz, która rozpracowała model zachowania rynków finansowych?

Nie znam a może i to metoda jest, zobaczymy,
Odpowiedziałem na post autora tutejszego wątku
w którym powątpiewał w swoja prace
zachecam go do skorzystania z dokonań innych

[ninjaproject]

Nie ma żadnych zasad!
Skąd wziąłeś pomysł, że są jakieś zasady?
Zasada zarabiania jest prosta: Zysk >> Strata
Inne zasady tu nie istnieją, dlatego nie można zakodować czegoś, co nie istnieje.

MQL, czyli Meta Quotes Language, to jest język programowania, a nie jakieś zasady zarabiania, ani zasady rynku.

Okej, czyli nie stosujesz czegoś takiego jak kryteria wejścia w transakcję?

A ja byłem przekonany, że można to na czymś oprzeć, np chociażby czy cena dzisiaj zmieniła się w odniesieniu do ceny z wczoraj!
Albo czy słupek obok był zielony czy czerwony! Wow!

Tak, stosuję, ale tego się nie da zakodować, ponieważ jest wiele różnych kontekstów, czyli ten sam warunek będzie spełniony, a ty raz zarobisz, a drugi raz stracisz. A tego, co człowiek widzi poza tym nie zakodujesz.

Wszystko by się dało zaprogramować bez problemu, gdyby to była gra o znanym PP sukcesu i o znanym wynagrodzeniu w stosunku do znanego kosztu.
Czyli, jeżeli jest znane PP sukcesu np. 50%, musisz zapłacić za zakład np. 100, a wygrana daje ci 200, to wtedy nie ma możliwości przegrać to można to zakodować.
Czy masz w tej "grze" tradingu takie stałe, na których możesz cokolwiek oprzeć?
PP sukcesu to twój statystyczny stosunek wygranych do przegranych.
Ile faktycznie płacisz i ile nagrody otrzymujesz to twój statystyczny Profit Factor.
Jedyne na czym możesz się oprzeć to na tych statystykach.
A ty chcesz stworzyć coś, co nie posiada takich statystyk.
Chyba, że stworzysz SI, która będzie się uczyła na bazie własnych statystyk?

[Tomasz196407]

Ninja autor wątku napisał

jedna średnia krocząca, wskaźnik acceleration i kolor ostatniej świecy na M1.
To są kryteria wejścia

potem

RRR jest zasadniczo około 1.1 TP na 1 SL. Czyli teoretycznie zgodnie z zasadami.

Wszelkie piramidowanie i przesuwanie Sl na BE wyrzuciłem.

Jak to sie ma do tego co napisałeś

PP sukcesu to twój statystyczny stosunek wygranych do przegranych.
Ile faktycznie płacisz i ile nagrody otrzymujesz to twój statystyczny Profit Factor.

albo ja nie rozumie co to PF
albo piszemy żeby pisac
Zakładam oczywiście że autor strategii przetestował ww wskaźniki i statystycznie stwierdził że to da mu sukces

[ninjaproject]

Ninja autor napisał

jedna średnia krocząca, wskaźnik acceleration i kolor ostatniej świecy na M1.
To są kryteria wejścia

potem

RRR jest zasadniczo około 1.1 TP na 1 SL. Czyli teoretycznie zgodnie z zasadami.

Wszelkie piramidowanie i przesuwanie Sl na BE wyrzuciłem.

Jak to sie ma do tego co napisałeś

PP sukcesu to twój statystyczny stosunek wygranych do przegranych.
Ile faktycznie płacisz i ile nagrody otrzymujesz to twój statystyczny Profit Factor.

albo ja nie rozumie co to PF
albo piszemy żeby pisac

PF to jest statystyczny stosunek strat do zysków.
I właśnie to, co autor napisał, to nie posiada żadnych statystyk, na których by można oprzeć zarabiający system automatyczny. Średnia krocząca jest linią ceny średniej.
Istnieje całe multum sposobów liczenia takich średnich.
Mogę wkleić wskaźnik, który posiada taką rozbudowaną listę średnich i metod ich liczenia.
Podobnie wskaźnik acceleration - też jest oparty o jakieś średnie wyliczenia.
Ludzie zaczęli stosować średnie kroczące dla celów spekulacji ponad 100 lat temu.
Jeżeli by istniała jakaś dochodowa metoda oparta na takich zasadach, to już dawno by była znana.
Nauki stosują właśnie średnie do tworzenia modeli rzeczywistości w celu przewidywania różnych zjawisk.
Jednak zachowania cen rynkowych nie chcą się poddać takiemu modelowaniu.
Nie takie głowy jak my tutaj siedzą nad tymi tematami i tworzą sieci neuronowe.

[ninjaproject]

Zakładam oczywiście że autor strategii przetestował ww wskaźniki i statystycznie stwierdził że to da mu sukces

Na pewno patrzał i mu się wydaje, ale nie widzi wszystkiego.
Widzi to co daje mu zyski, a nie widzi tych samych warunków które dają straty.

[ninjaproject]

Tutaj ten wskaźnik, o którym pisałem:

averages mtf.rar

Trzeba plik rozpakować.

[Mistyfikator]

Jak wynalezioną metodę naukową bądź z życia wzięty wynalazek
to w takim celu żeby w przyszłości ludzie korzystali z gotowych rozwiazań i metod naukowych
nie zawsze trzeba coś samemu wynaleść wystarczy poszukać gotowych rozwiazań?

Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem jeśli chodzi o gotowe rozwiązania.
Jeśli masz na myśli gotową, zarabiającą strategię, to opwieści z którymi się spotykam dotyczą raczej ogółów.
W sensie: jakich wskaźników użyć, celem znalezienia sygnału wejścia/wyjścia, Money Managment itp itd

I z tym się zgadzam. Jeśli w "Czarodziejach Rynków", czy w wielu innych miejscach czytałem, że SMA może być używana z powodzeniem i dawać przewagę pod warunkiem stosowania właściwego MM to jestem gotów poświęcić czas na testy.

Co do określenia, czy wiem już co może przynieść absolutną przewagę, to zauważ że MQL4 odkryłem dopiero jakiś miesiąc temu.
Moje testy są niekompletne, ale dzisiaj już np. dowiedziałem się jak je przyspieszyć i dzięki wielkie za to, to znacznie przyśpieszy robotę.

Na pewno będę stosował SMA jako kryterium wejścia. Przez moment chciałem je pominąć i skupić się wyłącznie na tym, co się dzieje z ceną na poziomie mikro. Ale skoro mam gotowe rozwiązanie w postaci SMA?

SMA są znane od wieków, to prawda. Myślę, że istota rzeczy leży we właściwym ich wykorzystaniu.
Ja prawdopodobnie postawię na dokładne przetestowanie kryterium wejścia pod kontem przynajmniej dwóch interwałów. Sl i TP będą liczone natomiast na podstawie aktualnej sytuacji na wykresie.

Dotychczasowe testy dały mi do zrozumienia, że kryteria wejścia to jedno.
Drugi temat to wyjście. Nie wiem, czy równie istotnym elementem nie jest opracowanie zachowań w sytuacjach, gdy zostaje niewiele do TP, a cena zawraca. Albo mam już zysk równy potencjalnemu SL...

Ale jak mówię, temat jest obszerny. Sporo jeszcze przede mną, a słyszę głównie że się nie da.
Ciągle pojawiają się coraz to nowe pytania odnośnie szczegółów strategii.

Także jestem dopiero na początku tej drogi

[Tomasz196407]

Jak wynalezioną metodę naukową bądź z życia wzięty wynalazek
to w takim celu żeby w przyszłości ludzie korzystali z gotowych rozwiazań i metod naukowych
nie zawsze trzeba coś samemu wynaleść wystarczy poszukać gotowych rozwiazań?

Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem jeśli chodzi o gotowe rozwiązania.
Jeśli masz na myśli gotową, zarabiającą strategię, to opwieści z którymi się spotykam dotyczą raczej ogółów.
W sensie: jakich wskaźników użyć, celem znalezienia sygnału wejścia/wyjścia, Money Managment itp itd

I z tym się zgadzam. Jeśli w "Czarodziejach Rynków", czy w wielu innych miejscach czytałem, że SMA może być używana z powodzeniem i dawać przewagę pod warunkiem stosowania właściwego MM to jestem gotów poświęcić czas na testy.

Co do określenia, czy wiem już co może przynieść absolutną przewagę, to zauważ że MQL4 odkryłem dopiero jakiś miesiąc temu.
Moje testy są niekompletne, ale dzisiaj już np. dowiedziałem się jak je przyspieszyć i dzięki wielkie za to, to znacznie przyśpieszy robotę.

Na pewno będę stosował SMA jako kryterium wejścia. Przez moment chciałem je pominąć i skupić się wyłącznie na tym, co się dzieje z ceną na poziomie mikro. Ale skoro mam gotowe rozwiązanie w postaci SMA?

SMA są znane od wieków, to prawda. Myślę, że istota rzeczy leży we właściwym ich wykorzystaniu.
Ja prawdopodobnie postawię na dokładne przetestowanie kryterium wejścia pod kontem przynajmniej dwóch interwałów. Sl i TP będą liczone natomiast na podstawie aktualnej sytuacji na wykresie.

Dotychczasowe testy dały mi do zrozumienia, że kryteria wejścia to jedno.
Drugi temat to wyjście. Nie wiem, czy równie istotnym elementem nie jest opracowanie zachowań w sytuacjach, gdy zostaje niewiele do TP, a cena zawraca. Albo mam już zysk równy potencjalnemu SL...

Ale jak mówię, temat jest obszerny. Sporo jeszcze przede mną, a słyszę głównie że się nie da.
Ciągle pojawiają się coraz to nowe pytania odnośnie szczegółów strategii.

Także jestem dopiero na początku tej drogi

Miałem na myśli
-jest EA
-jest podrecznik uzytkowania
-jest miejsce w którym ludzie niekoniecznie sami krytycy (jak nasz FN) opisują swoje poczynania z tym EA
dziela sie wiedzą i plikami set(parametry) wykresami

Weź takie rozwiazanie pod uwage:
-gotowy EA
-Ty testujesz i optymalizujesz parametry

Co do postów na forum :
Wiem i jestem tez zniesmaczony bo wychodze z załozenia ze jak nie używam i nie znam tematu to sie nie odzywam

[ninjaproject]

Chopy, wy mnie źle czytacie.
Ja jak najbardziej kibicuję tutaj.
Po prostu widzę siebie sprzed 10-ciu laty.
I wiem, że przede mną było takich samych od liku, i w międzyczasie też było ich nie mało.
Wszyscy powtarzają tę samą drogę.
Pewnie, że można zbudować strategię na bazie SMA i MM, ale raczej nie można jej zautomatyzować tak, żeby skutecznie i konsekwentnie zarabiała.