Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

[trisidginto]

Wątek b. mocno się rozwinął, niestety tematyka jego daleko już odbiegła od postu otwierającego. Proszę aby w dalszych postach skoncentrować się na pytaniu o zyskowność strategii automatycznej. Odnosić się będę już jedynie do takich wypowiedzi.


@ MarioDM

Co do meritum. Jeśli automat nie zarabia minimum 10% miesięcznie, to szkoda na niego czasu. Takie jest moje zdanie.
(...)

Jeśli piszesz o zyskowności miesięcznej 10% to czy mam rozumieć przez to, że jest to średnia z 12 miesięcy i zakładasz, że jeśli w jakimś miesiącu automat przyniesie stratę to już jest „do kosza”, czy też może dać stratę za miesiąc, byle drawdown nie wyniósł więcej niż … - no właśnie niż ile ? A może musi dać zysk za każdy miesiąc minimum 10% wg Ciebie ? I też pytanie – przy jakim max drawdown ?
Wcześniej pisałeś o drawdown max 5% - czy taki podtrzymujesz ?

I jeszcze słówko do tego postu
post1022884.html#p1022884

Wszystkie warunki dotyczące czasu (optymalizacji czasu) – miesiąca, godzin, minut czy dni tygodnia, dni miesiąca – kiedy strategia ma nie otwierać pozycji albo zamykać pozycje (bez względu na wynik lub z innym niż zazwyczaj wynikiem) – to wszystko można przecież zawrzeć w samym algorytmie. Wtedy nie ma konieczności wyłączania automatu ani w testach ani w realu. Dziękuję za Twoje spostrzeżenia dot. zachowań rynku w czasie – może niektórzy skorzystają z Twojego doświadczenia.

@ 1to1
Ja rozumiem, że każdy kto podaje konkretne stopy zwrotu to pisze na podstawie swoich doświadczeń z reala. Jeśli widoczne są spore różnice to włącza się czujność z prostego powodu - "dlaczego" czyli skąd się one biorą ?

Pozdrawiam

[1to1]

Wątek b. mocno się rozwinął, niestety tematyka jego daleko już odbiegła od postu otwierającego. Proszę aby w dalszych postach skoncentrować się na pytaniu o zyskowność strategii automatycznej. Odnosić się będę już jedynie do takich wypowiedzi.


@ MarioDM

Co do meritum. Jeśli automat nie zarabia minimum 10% miesięcznie, to szkoda na niego czasu. Takie jest moje zdanie.
(...)

Jeśli piszesz o zyskowności miesięcznej 10% to czy mam rozumieć przez to, że jest to średnia z 12 miesięcy i zakładasz, że jeśli w jakimś miesiącu automat przyniesie stratę to już jest „do kosza”, czy też może dać stratę za miesiąc, byle drawdown nie wyniósł więcej niż … - no właśnie niż ile ? A może musi dać zysk za każdy miesiąc minimum 10% wg Ciebie ? I też pytanie – przy jakim max drawdown ?
Wcześniej pisałeś o drawdown max 5% - czy taki podtrzymujesz ?

I jeszcze słówko do tego postu
post1022884.html#p1022884

Wszystkie warunki dotyczące czasu (optymalizacji czasu) – miesiąca, godzin, minut czy dni tygodnia, dni miesiąca – kiedy strategia ma nie otwierać pozycji albo zamykać pozycje (bez względu na wynik lub z innym niż zazwyczaj wynikiem) – to wszystko można przecież zawrzeć w samym algorytmie. Wtedy nie ma konieczności wyłączania automatu ani w testach ani w realu. Dziękuję za Twoje spostrzeżenia dot. zachowań rynku w czasie – może niektórzy skorzystają z Twojego doświadczenia.

@ 1to1
Ja rozumiem, że każdy kto podaje konkretne stopy zwrotu to pisze na podstawie swoich doświadczeń z reala. Jeśli widoczne są spore różnice to włącza się czujność z prostego powodu - "dlaczego" czyli skąd się one biorą ?

Pozdrawiam

MarioDM pisał ze mniej niż 10% miesięcznie to trzeba wyrzucić system do śmieci.

Najlepiej podać widełki, np średnia z 10 najlepszych wyników z reala i średnia z 10 najgorszych wyników z reala.
Chodzi o realistyczne wyniki, a nie wykręcanie maksymalnych wyników.

Np Manualny trader = 2%-10% miesięcznie robi. DD 2-3%
100-200% rocznie.

[trisidginto]

MarioDM pisał ze mniej niż 10% miesięcznie to trzeba wyrzucić system do śmieci.

Najlepiej podać widełki, np średnia z 10 najlepszych wyników z reala i średnia z 10 najgorszych wyników z reala.
Chodzi o realistyczne wyniki, a nie wykręcanie maksymalnych wyników.

Np Manualny trader = 2%-10% miesięcznie robi. DD 2-3%
100-200% rocznie.

Może to, że musi dać nie mniej niż 10% to średnia miesięczna z roku ? Czyli rocznie robiłby minimum 120% to jest OK ?
Tego nie wiemy, dlatego o to zapytałam Mario

[Cblondyn]

MarioDM pisał ze mniej niż 10% miesięcznie to trzeba wyrzucić system do śmieci.

Jesli zadajesz pytanie o stope wzrotu to istotne jest przy jakim ryzyku jest osiągana. Bo jesli strategia osiąga średnio 10% przy ryzyku na pozycje np. 5%-10% (albo i więcej) to wynik jest przeciętny. Ale przy ryzyku na pozycje do 1% to wynik 10% jest wynikiem świetnym. Trzeba znać proporcje ryzyko /zysk

[MarioDM]

Co do meritum. Jeśli automat nie zarabia minimum 10% miesięcznie, to szkoda na niego czasu. Takie jest moje zdanie.
(...)

Jeśli piszesz o zyskowności miesięcznej 10% to czy mam rozumieć przez to, że jest to średnia z 12 miesięcy i zakładasz, że jeśli w jakimś miesiącu automat przyniesie stratę to już jest „do kosza”, czy też może dać stratę za miesiąc,

Napisałem, że minimalna zyskowność to 10% na miesiąc, oczywiście ŚREDNIO. Wydawało mi się to oczywiste, ale (mój błąd), powinienem napisać to precyzyjnie.
Dlaczego tyle ?
Jeśli automat zarabia przykładowo 25% rocznie przy niemal zerowym ryzyku i stałej pozycji (czyli zyski wypłacane są regularnie w całości), to można by powiedzieć, że wszystko gra, bo jest to lepszy wynik od lokaty. To tylko pozór. Co kilka lat przydarza się jakiś czarny czwartek lub poniedziałek. Jeśli przez 4 lata, automat zarobi łącznie 100% i nagle przyjdzie jakiś czarny dzień tygodnia który zabierze 100% kapitału, to 4 lata spokojnego i bezpiecznego handlu idą z dymem.
Generalnie nie należy patrzeć na zyskowność EA w oderwaniu od obsunięć.
Jeśli automat zarabia średnio miesięcznie 10% to należy też znać wartość procentową obsunięć. Jeśli obsunięcia co miesiąc wynoszą średnio 10%, to oznacza, że automat tak naprawdę zarabia 20% miesięcznie, ale połowę zysku traci.
Rynek obecnie jest bardzo nerwowy i niespokojny. Żyjemy w niespokojnych czasach i nic nie wskazuje na to aby miało się to zmienić. Ktoś coś powie, coś się stanie i występują nagłe zwroty na rynku. Jeśli automat nie jest na to odporny, to łatwo sobie wyobrazić, że obsunięcie może wzrosnąć z 10% do 30% albo i więcej i już kwartał jest bez zysku.
10% miesięczna stopa zwrotu (średnio) to dobry znak i wskazówka, że należy popracować nad automatem aby zwiększyć jego bezpieczeństwo, bo to oznacza mniejsze straty, a więc i większe zyski.
Z 10 lub nawet 12 lat temu w XTB był konkurs na rachunkach demo i jeden z dawnych użytkowników tego forum podłączył swój automat do rachunku konkursowego i w ciągu 4 tygodni osiągnął około 1500% zysku.
Prawdopodobnie korzystając z dużego dostępnego wtedy lewara, autor automatu bardzo podkręcił wielkość pozycji i jadąc ostro po bandzie, a dopisało mu do tego szczęście, wykręcił tak wielką stopę zwrotu.
Nie znam szczegółów ani nie wiem na jakiej zasadzie działał automat. Autor nie udziela się od lat na forum, więc nie da się go zapytać. Nawet gdyby się pojawił, to przecież nie będzie opowiadał ile jego automat zarabia. Nikt kto zarabia nie chwali się tym i nie podłączy konta pod Myfxbook czy coś w tym stylu, bo i po co ? Co by z tego miał ?
Wracając jednak do tego automatu to łatwo sobie wyobrazić, że wielkość pozycji zostaje zmniejszona do rozsądnych rozmiarów i EA zgarnia co miesiąc po 100% zysku. Albo po 50%. Wymarzony automat.
I tu znowu przechodzimy do Twojego automatu.
Jeden interwał osiągał 170% rocznie, drugi 25% rocznie. Uśrednijmy, że oba interwały zarabiają 200% rocznie. Tylko przy handlu na Eur/Usd. To już jest bardzo dobry wynik. Dołóż do handlu kolejne pary walutowe (te z niskim spreadem) i bez trudu osiągniesz 200% miesięcznie.
I tu kolejna kwestia. Unikasz konkretnego wskazania ile wynoszą obsunięcia. Czyżby tu był pies pogrzebany i dlatego boisz się handlować tym EA ?
Jeśli obsunięcia bywają znaczące, to oznacza, że musisz popracować nad bezpieczeństwem automatu. Oczywiście zmniejszenie ryzyka pociągnie za sobą w dół zyskowność, ale skoro ten automat może tyle zarabiać, to jest z czego ująć. Nawet jeśli w końcowym efekcie zejdziesz do 50% miesięcznie (średnio) to i tak będzie to super wynik. Tym bardziej, że handlujesz względnie małą pozycją, bo 1 lot na 100k USD. Na 100k PLN może to być nawet 2 loty na Eur/Usd, więc możesz znacząco zwiększyć wielkość pozycji. Oczywiście dopiero po poprawieniu EA pod względem ryzyka.
Ogólnie coś mi tu nie gra. Zagłębiając się w szczegóły, to ten Twój automat jest po prostu super świetny i nic tylko tłuc na nim kasę, a tymczasem Ty masz wątpliwości i dopytujesz się na forum czy warto go odpalić. Nie wiem o co chodzi, ale wygląda to dziwnie.
I do tego to pisanie o Amibrokerze. Korzysta z niego chyba BOŚ ? Ten sam BOŚ, który ma koszmarne spready i gdzie nikt rozsądny nie handluje ? Przerób automat na MT4 lub nawet lepiej MT5 i odpal go w Tickmill, a wkrótce nie będziesz wiedziała co robić z pieniędzmi.

[trisidginto]

Co do meritum. Jeśli automat nie zarabia minimum 10% miesięcznie, to szkoda na niego czasu. Takie jest moje zdanie.
(...)

Jeśli piszesz o zyskowności miesięcznej 10% to czy mam rozumieć przez to, że jest to średnia z 12 miesięcy i zakładasz, że jeśli w jakimś miesiącu automat przyniesie stratę to już jest „do kosza”, czy też może dać stratę za miesiąc,

Napisałem, że minimalna zyskowność to 10% na miesiąc, oczywiście ŚREDNIO. Wydawało mi się to oczywiste, ale (mój błąd), powinienem napisać to precyzyjnie.
Dlaczego tyle ?
Jeśli automat zarabia przykładowo 25% rocznie przy niemal zerowym ryzyku i stałej pozycji (czyli zyski wypłacane są regularnie w całości), to można by powiedzieć, że wszystko gra, bo jest to lepszy wynik od lokaty. To tylko pozór. Co kilka lat przydarza się jakiś czarny czwartek lub poniedziałek. Jeśli przez 4 lata, automat zarobi łącznie 100% i nagle przyjdzie jakiś czarny dzień tygodnia który zabierze 100% kapitału, to 4 lata spokojnego i bezpiecznego handlu idą z dymem.
Generalnie nie należy patrzeć na zyskowność EA w oderwaniu od obsunięć.
Jeśli automat zarabia średnio miesięcznie 10% to należy też znać wartość procentową obsunięć. Jeśli obsunięcia co miesiąc wynoszą średnio 10%, to oznacza, że automat tak naprawdę zarabia 20% miesięcznie, ale połowę zysku traci.
Rynek obecnie jest bardzo nerwowy i niespokojny. Żyjemy w niespokojnych czasach i nic nie wskazuje na to aby miało się to zmienić. Ktoś coś powie, coś się stanie i występują nagłe zwroty na rynku. Jeśli automat nie jest na to odporny, to łatwo sobie wyobrazić, że obsunięcie może wzrosnąć z 10% do 30% albo i więcej i już kwartał jest bez zysku.
10% miesięczna stopa zwrotu (średnio) to dobry znak i wskazówka, że należy popracować nad automatem aby zwiększyć jego bezpieczeństwo, bo to oznacza mniejsze straty, a więc i większe zyski.

Dzięki za odpowiedź, że chodziło o średnią, czyli roczna stopa to 120% co najmniej. Nadal jednak nie napisałeś jaki może być drawdown dla tych 10% miesięcznie, czy też 120% rocznie, a to jest ważne, sam to czujesz.

Z 10 lub nawet 12 lat temu w XTB był konkurs na rachunkach demo i jeden z dawnych użytkowników tego forum podłączył swój automat do rachunku konkursowego i w ciągu 4 tygodni osiągnął około 1500% zysku.
Prawdopodobnie korzystając z dużego dostępnego wtedy lewara, autor automatu bardzo podkręcił wielkość pozycji i jadąc ostro po bandzie, a dopisało mu do tego szczęście, wykręcił tak wielką stopę zwrotu.
Nie znam szczegółów ani nie wiem na jakiej zasadzie działał automat. Autor nie udziela się od lat na forum, więc nie da się go zapytać. Nawet gdyby się pojawił, to przecież nie będzie opowiadał ile jego automat zarabia. Nikt kto zarabia nie chwali się tym i nie podłączy konta pod Myfxbook czy coś w tym stylu, bo i po co ? Co by z tego miał ?
Wracając jednak do tego automatu to łatwo sobie wyobrazić, że wielkość pozycji zostaje zmniejszona do rozsądnych rozmiarów i EA zgarnia co miesiąc po 100% zysku. Albo po 50%. Wymarzony automat.

Widzisz Mario - z tymi konkursowymi osiągnięciami to jest tak, że może to być przypadek (jak sam zauważasz) i dodatkowo wynik nakręcony maksymalną wielkością pozycji (tak się gra w konkursach - max wynik albo wtopa), więc ja takimi osiągami się nie zajmuję. Dlatego moje pytanie dotyczy właśnie 1 roku. Widziałam już trochę automatów, co robią super wynik w jakimś 1 miesiącu, a potem przez kolejne 8 lub więcej miesięcy wtopa przy takich ustawieniach, rzadko około 0.

I tu znowu przechodzimy do Twojego automatu.
Jeden interwał osiągał 170% rocznie, drugi 25% rocznie. Uśrednijmy, że oba interwały zarabiają 200% rocznie. Tylko przy handlu na Eur/Usd. To już jest bardzo dobry wynik. Dołóż do handlu kolejne pary walutowe (te z niskim spreadem) i bez trudu osiągniesz 200% miesięcznie.
I tu kolejna kwestia. Unikasz konkretnego wskazania ile wynoszą obsunięcia. Czyżby tu był pies pogrzebany i dlatego boisz się handlować tym EA ?
Jeśli obsunięcia bywają znaczące, to oznacza, że musisz popracować nad bezpieczeństwem automatu. Oczywiście zmniejszenie ryzyka pociągnie za sobą w dół zyskowność, ale skoro ten automat może tyle zarabiać, to jest z czego ująć. Nawet jeśli w końcowym efekcie zejdziesz do 50% miesięcznie (średnio) to i tak będzie to super wynik. Tym bardziej, że handlujesz względnie małą pozycją, bo 1 lot na 100k USD. Na 100k PLN może to być nawet 2 loty na Eur/Usd, więc możesz znacząco zwiększyć wielkość pozycji. Oczywiście dopiero po poprawieniu EA pod względem ryzyka.
Ogólnie coś mi tu nie gra. Zagłębiając się w szczegóły, to ten Twój automat jest po prostu super świetny i nic tylko tłuc na nim kasę, a tymczasem Ty masz wątpliwości i dopytujesz się na forum czy warto go odpalić. Nie wiem o co chodzi, ale wygląda to dziwnie.
I do tego to pisanie o Amibrokerze. Korzysta z niego chyba BOŚ ? Ten sam BOŚ, który ma koszmarne spready i gdzie nikt rozsądny nie handluje ? Przerób automat na MT4 lub nawet lepiej MT5 i odpal go w Tickmill, a wkrótce nie będziesz wiedziała co robić z pieniędzmi.

Po 1-sze - pisałam, że nie chcę pisać o tym konkretnym - chodziło o konkretne stopy zwrotu z reala i w odniesieniu do jakiego drawdown. Przykład tylko miał podsunąć mysl o pytanie o drawdown.
Po 2-ie - nie czytasz uważnie. Pisałam, że jeśli w jakimś roku na interwale X miał zysk, to na interwale Y miał stratę - dlaczego więc te stopy dodajesz obie na plus ?
Po 3-ie Amibrokera nie trzeba mieć w ofercie brokera, bo jeśli masz samą licencję to Amibroker ma tę cechę, że może ciągnąć dane z zewnętrznych baz, a poza tym to, w jakim języku jest napisany algorytm nie jest tematem tego wątku.

Dzięki za Twój post - przynajmniej wynika z niego, że trzeba zastanowić się nad DD w stosunku do stopy zwrotu.

[trisidginto]

MarioDM pisał ze mniej niż 10% miesięcznie to trzeba wyrzucić system do śmieci.

Najlepiej podać widełki, np średnia z 10 najlepszych wyników z reala i średnia z 10 najgorszych wyników z reala.
Chodzi o realistyczne wyniki, a nie wykręcanie maksymalnych wyników.

Np Manualny trader = 2%-10% miesięcznie robi. DD 2-3%
100-200% rocznie.

Sposób w jaki podałeś wyniki dla manualnego tradera jest b. przejrzysty.

[trisidginto]

MarioDM pisał ze mniej niż 10% miesięcznie to trzeba wyrzucić system do śmieci.

Jesli zadajesz pytanie o stope wzrotu to istotne jest przy jakim ryzyku jest osiągana. Bo jesli strategia osiąga średnio 10% przy ryzyku na pozycje np. 5%-10% (albo i więcej) to wynik jest przeciętny. Ale przy ryzyku na pozycje do 1% to wynik 10% jest wynikiem świetnym. Trzeba znać proporcje ryzyko /zysk

Czyli rozumiem, że dla zysku 10% i max drawdown 1% jest świetny, a 5%-10% przeciętny, to ok. 3% jest dobry - tak to rozumiem, że jest wg Ciebie.
Przyjmując, że 10% to miesięczna średnia z roku, czyli roczna 120% to przyjąć można, że max drawdown 12% to wynik świetny, 36% to wynik dobry, a 60-120% to wynik przeciętny.
Czy dobrze Ciebie zrozumiałam ?

[MarioDM]

Dzięki za odpowiedź, że chodziło o średnią, czyli roczna stopa to 120% co najmniej. Nadal jednak nie napisałeś jaki może być drawdown dla tych 10% miesięcznie, czy też 120% rocznie, a to jest ważne, sam to czujesz.

Oj, tym razem to Ty nie czytasz uważnie

Jeśli 10% miesięcznie, średnio to końcowy zysk (przy stałej pozycji) wyniesie 110%.
Grudzień przecież należy odrzucić, zgodnie z tym co napisałem wcześniej.

Drawdown musi być jak najniższy. Myślę, że najlepszą oceną jest stosunek procentowy zysku do obsunięć. Jeśli na każde 2 złote zysku masz obsuniecie 1 zł, to źle to wygląda. Tak orientacyjnie bym napisał, że obsunięcia nie powinny przekraczać 25% zysku netto (po odjęciu prowizji i swapów)

Po 3-ie Amibrokera nie trzeba mieć w ofercie brokera, bo jeśli masz samą licencję to Amibroker ma tę cechę, że może ciągnąć dane z zewnętrznych baz,

Możesz napisać coś więcej ? W sensie, że masz licencję na Amibrokera i co dalej ? Możesz na nim handlować u każdego brokera ?

[Cblondyn]

MarioDM pisał ze mniej niż 10% miesięcznie to trzeba wyrzucić system do śmieci.

Jesli zadajesz pytanie o stope wzrotu to istotne jest przy jakim ryzyku jest osiągana. Bo jesli strategia osiąga średnio 10% przy ryzyku na pozycje np. 5%-10% (albo i więcej) to wynik jest przeciętny. Ale przy ryzyku na pozycje do 1% to wynik 10% jest wynikiem świetnym. Trzeba znać proporcje ryzyko /zysk

Czyli rozumiem, że dla zysku 10% i max drawdown 1% jest świetny, a 5%-10% przeciętny, to ok. 3% jest dobry - tak to rozumiem, że jest wg Ciebie.
Przyjmując, że 10% to miesięczna średnia z roku, czyli roczna 120% to przyjąć można, że max drawdown 12% to wynik świetny, 36% to wynik dobry, a 60-120% to wynik przeciętny.
Czy dobrze Ciebie zrozumiałam ?

No nie do końca. Przykład z 1% ryzykiem na pozycje nie jest jednoczesnie max. DD. Bo seria strat czasami wynosi kilka pod rząd. I nie da sie tego uniknąć. Wystąpi wcześniej czy później. Rachunki długoletnie niejednego tradera to potwierdzają. Oczywiście mam na mysli strategie w której wielkość ryzyka jest z góry ustalona i wyznacza ją właśnie SL. Bo strategie bez SL uważam za prowadzące wczesniej czy później do utraty depo. Kiszenie strat miesiącami jest dla mnie chore
Dlatego wielkość ryzyka na SL nie może byc zbyt duża by konto przetrwało gdy taka seria strat wystąpi. ALe to temat na książke a nie jeden post
Chodzi o proporcje gdy oceniamy osiągany średni zysk. Bo bez sensu jest ryzykowac np. 50% by uzyskać 10%. Tak dla przykłądu. Skoro szanse na SL=TP jest co najmnie fifty/fifty