Opcje walutowe jako zabezpieczenie transakcji
Mogły sprzedać call na większą sumę, wtedy nie musiały nic płacić a jeszcze dostawały pieniądze, lecz w zamian musiały przejąć na siebie ryzyko.
Mogły też zostać wplątane w strategie złożone z kilku opcji, które maiły na celu ograniczenie ryzyka banku i zapewnieniu mu jak najlepszych warunków, szczególnie, ze przewidywano osłabienie złotego (może nie tak mocne), bo umowy podpisywano w momencie, gdy złoty był najmocniejszy, a więc na przysłowiowej górce.
Mogły też zostać wplątane w strategie złożone z kilku opcji, które maiły na celu ograniczenie ryzyka banku i zapewnieniu mu jak najlepszych warunków, szczególnie, ze przewidywano osłabienie złotego (może nie tak mocne), bo umowy podpisywano w momencie, gdy złoty był najmocniejszy, a więc na przysłowiowej górce.
Trade what you see, NOT what you hear or think
-
hamilton11
- Stały bywalec
- Posty: 52
- Rejestracja: 07 lip 2007, 13:01
Opcje nie są od wczoraj,a straty są wynikiem pazerności firm prezesów,właścicieli itp.Bo gdyby się tylko zabezpieczały to nie było by problemu,a moim zdaniem przedsiębiorstwa uprawiały spekulacje i dobrze na tym zarabiały ,do czasu gdy odwrócił się trend.Nie chce mi się wierzyć, że prezesi,menedżerowie nie wiedzieli w co wchodzą,bardzo dobrze wiedzieli co robią.I też bym nie uwierzył jak EURPLN był po 3.2 że bedzie niebawem po 4zł(nie wspomne o 5złmarkos007 pisze:czyli w jaki sposób przedsiębiorstwa się wkopały w opcje? kupowały one opcje put a sprzedawały opcje call, to skąd wynikają aż tak ogromne straty?
).Podejrzewam że Pawlak też umoczył,bo za tą ustawą latał jak za sraczką. 
Już Jesteś inteligentny jak wiesz .że jest ktoś inteligentniejszy od Ciebie.
no przekombinowali ostro, gdzieś czytałem że same Spółki Skarbu Państwa umoczyły na opcjach 1 mld zł. Skoro nawet państwowe firmy były zachłanne to co dopiero mówić o prywatnych przedsiębiorstwach 
każda złotówka zysku się liczy nie spoglądając na ryzyko...
choć ja nie rozumiem jak można podejmować aż tak wielkie ryzyko, choć fakt z drugiej strony bez zmiany trendu na spore zyski też mogli liczyć, udało się raz no to liczyło się że i uda się następnym..
każda złotówka zysku się liczy nie spoglądając na ryzyko...
choć ja nie rozumiem jak można podejmować aż tak wielkie ryzyko, choć fakt z drugiej strony bez zmiany trendu na spore zyski też mogli liczyć, udało się raz no to liczyło się że i uda się następnym..
-
trzycenty
Nie o to chodzi. Jak pisze kolega:Mogły sprzedać call na większą sumę, wtedy nie musiały nic płacić a jeszcze dostawały pieniądze, lecz w zamian musiały przejąć na siebie ryzyko.
kupowanie puta i sprzedaz calla to jak zajecie pozycji short waluta i tak chyba nie robiono... a firmy, ktore to robily musialy zdawac sobie z tego sprawe.czyli w jaki sposób przedsiębiorstwa się wkopały w opcje? kupowały one opcje put a sprzedawały opcje call, to skąd wynikają aż tak ogromne straty?
to jak short w USDpln.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2009, 23:12 przez trzycenty, łącznie zmieniany 1 raz.
ja wolę się o Pawlaku nie wypowiadać, bo on tak mi pasuje do rządu a tym bardziej resortu gospodarki że szkoda gadać..hamilton11 pisze:Podejrzewam że Pawlak też umoczył,bo za tą ustawą latał jak za sraczką. Cool
i podobnie myślę że i on pewnie niezłą kasę na tym umoczył i teraz sam chce ratować swoje dupsko
Witam,
mam pytanie do fachowców a propos opcji walutowych. Rozumiem mechanizm tzw "asymetrycznego korytarza zerokosztowego" - ładnie nazwane (tj. taki mix opcji put & call w korzystnych dla banku proporcjach). Zastanawiają mnie tylko obawy wyrażane przez niektórych dyżurnych fachowców, którzy twierdzą, że banki też na tym w jakim zakresie stracą. W jaki sposób banki mogą na tym stracić? Nie liczę ich początkowych strat w połowie 2008 r., kiedy rzeczywiście dopłacały po 15, czy 20 gr do jednego euro realizując opcję put - bo te straty to w każdym wypadku sobie odbiją. Nie liczę też strat spowodowanych częściowym niezrealizowaniem spodziewanych korzyści wynikających z zamknięcia opcji call (np. w dacie realizacji opcji call okazało się, że firma musi zapłacić np. 20 mln, a jej majątek po przeprowadzeniu upadłości wystarczył na zaspokojenie wyłącznie połowy tej kwoty). Tego rodzaju "strata" to de facto mniejszy, ale nadal zysk. Skąd więc obawy, że banki mogą stracić - przecież teraz zbierają żniwo, strzygąc baranów, którzy chcieli pospekulować? Przecież zysk mniejszy niż spodziewany to nadal zysk a nie strata.
mam pytanie do fachowców a propos opcji walutowych. Rozumiem mechanizm tzw "asymetrycznego korytarza zerokosztowego" - ładnie nazwane (tj. taki mix opcji put & call w korzystnych dla banku proporcjach). Zastanawiają mnie tylko obawy wyrażane przez niektórych dyżurnych fachowców, którzy twierdzą, że banki też na tym w jakim zakresie stracą. W jaki sposób banki mogą na tym stracić? Nie liczę ich początkowych strat w połowie 2008 r., kiedy rzeczywiście dopłacały po 15, czy 20 gr do jednego euro realizując opcję put - bo te straty to w każdym wypadku sobie odbiją. Nie liczę też strat spowodowanych częściowym niezrealizowaniem spodziewanych korzyści wynikających z zamknięcia opcji call (np. w dacie realizacji opcji call okazało się, że firma musi zapłacić np. 20 mln, a jej majątek po przeprowadzeniu upadłości wystarczył na zaspokojenie wyłącznie połowy tej kwoty). Tego rodzaju "strata" to de facto mniejszy, ale nadal zysk. Skąd więc obawy, że banki mogą stracić - przecież teraz zbierają żniwo, strzygąc baranów, którzy chcieli pospekulować? Przecież zysk mniejszy niż spodziewany to nadal zysk a nie strata.
