Rejs.

[ninjaproject]

Ja od dawna stosuję KK w moim EA.

Ale, nadal słyszę i czytam tylko anegdoty.
Zadałem kilka pytań - nikt na nie nie odpowiedział.

Ah, sorry, odpowiedział anegdotami.
Sorry, ale anegdoty nie stanowią żadnego dowodu.

[Andreasgp]

Ja od dawna stosuję KK w moim EA.

Ale, nadal słyszę i czytam tylko anegdoty.
Zadałem kilka pytań - nikt na nie nie odpowiedział.

Ah, sorry, odpowiedział anegdotami.
Sorry, ale anegdoty nie stanowią żadnego dowodu.

Darek mam pytanie :
na jakich zasadach (jeżeli chcesz ) ustalasz w % ,oszacowane przez Ciebie prawdopodobieństwo sukcesu otwieranej pozycji ?.

[Cblondyn]

Po pierwsze - juz pisalem ,ze do liczenia procentu skladanego nie potrzeba zadnego arkusza excela ,wystarczy znajomosc reguly 72 (za moich czasow to bylo ,jezeli dobrze pamietam w 7.klasie podstawowki ).Dzielimy 72 przez w tym przypadku 2 i w wyniku otrzymujemy liczbe cykli po ktorych kapital sie podwoi czyli 36 .

Po drugie -czy nikomu sie nie udalo ?
https://www.worldcupchampionships.com/w ... -standings
Rok 1987 -Larry Williams -11376 % ,stosujac regule 72 i 2 procent powinien miec :
200 % po 36 ,
400 % po 72 ,
800 % po 144,
1600% po 288 dniach tradingowych (tyle jest w roku )
troche jeszcze brakuje do ponad 11 tys. % c'nie? A przeciez w pewnym momencie mial dwa razy tyle .Slynna jest anegdota ,ze po napisaniu ksiazki "How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities" ,ktorys z traderow rzekl ,ze powinien napisac nastepna -
Jak stracilem milion dolarow przez tydzien .(start jest z 10 tys $$$ )
Wypada jeszcze dodac ,ze 10 lat pozniej jego corka Michelle Williams osiagnela drugi w historii wynik -1000 % do ktorego nikt sie nawet nie zblizyl .

Po trzecie - gdzies CBlondyn napisal ,ze firmy prop wymagaja 10 % miesiecznie .Troszke znam realia -wiekszosc walczy ,zeby zaplacic za biurko .
Na czym zarabiaja w takim razie ? Wiekszosc (prop shopow ) glownie na tym o czym mowi Adam :
https://www.youtube.com/watch?v=NxuhC5HGJzM
Ale oczywiscie zdarzaja sie takie odchylenia ,jak ostatnio mlody chlopak zarobil 960 k w 4 godziny (Axia Futures ) ,czy rok temu na slynnym spadku ropy ,9 traderow z Vega Capital London 660 mln $$$ w dzien .

Po czwarte - dlaczego wiekszosc drobnych graczy traci (retail ) (-slynna regula trzy razy 90 ) . Jak ktos zadal sobie trud posluchac Antona Kreila to zna odpowiedz :
brak odpowiedniej edukacji (teraz podstawa jest market profile ,footprint )
brak odpowiednich narzedzi (dane z prawdziwego rynku i odpowiednia platforma ,handel na drabinie)
ale tez kazdy profesjonalny trader powie ,ze ruchy na rynku wynikaja z analizy fundamentalnej .
Ile osob zaglada do raportu COT i wie co to jest flip?

Z drugiej strony warsztatu zarzadzanie ryzykiem konczy sie na R/R ,ciekaw jestem kto na tym forum slyszal np. o kryterium Kelly'ego ?

A uwierzcie mi na slowo ,nie ma wiekszych specow od analizy technicznej niz ta grupa graczy


Itd.....itp ....

PS .Ale generalnie nie jest zle ,mamy szpeca w dziale Day Trading ,za ktorym L.Williams powinien nosic walizki .

Ja do liczenia procentu składanego używam kalkulatora. I jest to jedno działanie
I nie wnikam jak to liczysz ale jak wcześniej podałem stopa zwrotu przy procencie składanym za 250 dni i 2% dziennie wynosi 14126%
Co do firm prop to nie wiem gdzie wypowiadałem sie na ich temat. Bo nie interesuje sie nimi wcale. Tym bardziej nie wiem o jakich 10% piszesz.
Co do Kryterium Kellego to zastosowanie ma głownie do gier losowych w których WARTOŚĆ OCZEKIWANA jest dodatnia. To znaczy, że prwdopodobieństwo jest nam znane oraz wartość i sposób premiowania, czyli stosunek zysk/strata. Słuzy głównie do optymalizacji zysków.
Jesli wyliczysz mi wartość oczekiwaną na rynkach finansowych to możemy o tym porozmawiać
https://spryciarz.com/narzedzia-bukmach ... m-kellyego

[ninjaproject]

Ja od dawna stosuję KK w moim EA.

Ale, nadal słyszę i czytam tylko anegdoty.
Zadałem kilka pytań - nikt na nie nie odpowiedział.

Ah, sorry, odpowiedział anegdotami.
Sorry, ale anegdoty nie stanowią żadnego dowodu.

Darek mam pytanie :
na jakich zasadach (jeżeli chcesz ) ustalasz w % ,oszacowane przez Ciebie prawdopodobieństwo sukcesu otwieranej pozycji ?.

1. Swing
2. Momentum (ATR)
3. Trend

Procentu nie umiem obliczyć, sorry.
Nie znam metody na obliczenie procentu prawdopodobieństwa sukcesu otwieranej pozycji.
Jedyna jaka w tym wypadku istnieje, to skuteczność trejdera wyczytana z historii trejdów.

Dla Kryterium Kellego: K = ( PxB – (1–P) ) / B w wypadku trejdingu przyjmujemy:
P = skuteczność
B = zwrot (Profit Factor)
Obie wartości odczytujemy z historii trejdów.

Jeżeli K<0 to znaczy, że trejder musi coś zmienić, albo strategię, albo swoje zachowania, albo jedno i drugie.

[Andreasgp]

Darek mam pytanie :
na jakich zasadach (jeżeli chcesz ) ustalasz w % ,oszacowane przez Ciebie prawdopodobieństwo sukcesu otwieranej pozycji ?.

1. Swing
2. Momentum (ATR)
3. Trend

Procentu nie umiem obliczyć, sorry.
Nie znam metody na obliczenie procentu prawdopodobieństwa sukcesu otwieranej pozycji.
Jedyna jaka w tym wypadku istnieje, to skuteczność trejdera wyczytana z historii trejdów.

Dla Kryterium Kellego: K = ( PxB – (1–P) ) / B w wypadku trejdingu przyjmujemy:
P = skuteczność
B = zwrot (Profit Factor)
Obie wartości odczytujemy z historii trejdów.

Jeżeli K<0 to znaczy, że trejder musi coś zmienić, albo strategię, albo swoje zachowania, albo jedno i drugie.

Dzięki
Innymi słowy efektywność , czyli: sprawność i skuteczność.
- gdzie sprawność, to robienie rzeczy we właściwy sposób , a skuteczność to robienie rzeczy właściwych.
a co za tym idzie i tu się z Tobą zgadzam , że trzeba mieć - Poczucie Własnej Skuteczności

[ninjaproject]

Darek mam pytanie :
na jakich zasadach (jeżeli chcesz ) ustalasz w % ,oszacowane przez Ciebie prawdopodobieństwo sukcesu otwieranej pozycji ?.

1. Swing
2. Momentum (ATR)
3. Trend

Procentu nie umiem obliczyć, sorry.
Nie znam metody na obliczenie procentu prawdopodobieństwa sukcesu otwieranej pozycji.
Jedyna jaka w tym wypadku istnieje, to skuteczność trejdera wyczytana z historii trejdów.

Dla Kryterium Kellego: K = ( PxB – (1–P) ) / B w wypadku trejdingu przyjmujemy:
P = skuteczność
B = zwrot (Profit Factor)
Obie wartości odczytujemy z historii trejdów.

Jeżeli K<0 to znaczy, że trejder musi coś zmienić, albo strategię, albo swoje zachowania, albo jedno i drugie.

Dzięki
Innymi słowy efektywność , czyli: sprawność i skuteczność.
- gdzie sprawność, to robienie rzeczy we właściwy sposób , a skuteczność to robienie rzeczy właściwych.
a co za tym idzie i tu się z Tobą zgadzam , że trzeba mieć - Poczucie Własnej Skuteczności

Cblondyn pisze o wartości oczekiwanej i ma rację, że na wykresach nie ma wartości oczekiwanej.
Wartość oczekiwana w tym fachu jest funkcją skuteczności i sprawności trejdera.
Wykres nie jest w ogóle żadną grą.
Wykres jest graficznym odzwierciedleniem zmienności ceny w funkcji innych danych, np. upływu czasu.
Wykres nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek grą losową, czy inną.

Sukces w trejdingu jest wyłącznie miarą tego, kiedy trejder zamknie pozycję, i tego, czy zarobi więcej niż zainwestował.
Nie ma tu niczego innego, żadnych Graali, ani innych pierdół wyssanych z palca.

[Caldeborn]

"ani innych pierdół wyssanych z palca."
March 04,2021. S&P-mini obrot tego dnia ponad 3 milliony kontraktow futures. Kontrakt to 50 x index dla przypomnienia. Open interest(kontrakty trzymane po godzinie 5:00PM, NYT) kontraktow marcowych prawie 3 milliony. Roznica miedzy 03 a 04 marca w open interest 3000 kontraktow. Tego dnia tylko 1 promil kontraktow 3K z 3M to "inwestycja" a reszta to DT, spekula. To wlasnie rynek. Od tego trzeba zaczac. Dlaczego 04 marca? Wystarczajaco daleko od konca kontraktow marcowych i z malym prawdopodobienstwem wymiany kontraktow na czerwcowe.

[Andreasgp]

"ani innych pierdół wyssanych z palca."
March 04,2021. S&P-mini obrot tego dnia ponad 3 milliony kontraktow futures. Kontrakt to 50 x index dla przypomnienia. Open interest(kontrakty trzymane po godzinie 5:00PM, NYT) kontraktow marcowych prawie 3 milliony. Roznica miedzy 03 a 04 marca w open interest 3000 kontraktow. Tego dnia tylko 1 promil kontraktow 3K z 3M to "inwestycja" a reszta to DT, spekula. To wlasnie rynek. Od tego trzeba zaczac. Dlaczego 04 marca? Wystarczajaco daleko od konca kontraktow marcowych i z malym prawdopodobienstwem wymiany kontraktow na czerwcowe.

Ciekawi mnie co mogło wpłynąć 18-go marca na ruch down ?

[Anomalia]

Po pierwsze - juz pisalem ,ze do liczenia procentu skladanego nie potrzeba zadnego arkusza excela ,wystarczy znajomosc reguly 72 (za moich czasow to bylo ,jezeli dobrze pamietam w 7.klasie podstawowki ).Dzielimy 72 przez w tym przypadku 2 i w wyniku otrzymujemy liczbe cykli po ktorych kapital sie podwoi czyli 36.

Krótko ze mną płyniesz
A ja potrzebuję exceli i już. Reguła 72 na nic mi się nie przyda w tym przypadku, bo mnie w zasadzie nie interesuje kiedy mi się kapitał podwoi. Mnie interesuje ile będę musiała zarobić np. 27 lipca br., jakim kapitałem będę wtedy dysponowała i jakim zarobkiem do 26 lipca włącznie. Ot, takie zboczenie mam. Na dodatek, jako że pomysł mnie wciągnął, chcę widzieć wykres na którym będzie zaznaczona krzywa przyrostu kapitału "teoretycznego" oraz "praktycznego". I oby się pokrywały
Chcę też wiedzieć, jak zmiana założonego % wpłynie na wynik końcowy, dopłata/wypłata kapitału itp. itd. Jak w części praktycznej odejście od założonego zysku w jakiś dzień może wpłynąć na końcowy wynik. Jak korygować błędy, jak optymalizować to wszystko bo czasem maleńka zmiana skoryguje wynik końcowy. To jasno precyzuje mój cel, to jest jakiś plan a to uspokaja głowę moją śliczną dając iluzję kontroli.
Oczywiście nie mam złudzeń że to wypali ale mnie kręcą takie eksperymenty.
Mnie takie rzeczy cieszą i dają mi potem pole do przemyśleń. Poza tym nick zobowiązuje

PS .Ale generalnie nie jest zle ,mamy szpeca w dziale Day Trading ,za ktorym L.Williams powinien nosic walizki .

Wiadomo przecież, że pierwsze piekło zamarznie zanim XAB straci na fx

[Cblondyn]

Krótko ze mną płyniesz
A ja potrzebuję exceli i już. Reguła 72 na nic mi się nie przyda w tym przypadku, bo mnie w zasadzie nie interesuje kiedy mi się kapitał podwoi. M

Jak sobie policzysz to i tak wyliczenia kolegi Dreptaka są błędne