Rejs.

[Anomalia]

Bardzo ciekawe rzeczy piszecie, dziękuję!! Super, że chcecie się dzielić taką wiedzą!

Jako że znamy się od wielu mil morskich, pewnie nikogo nie zdziwi że już gram te 2% w realu? Nie mam złudzeń że się uda, ale taka gra znowu uczy mnie wielu rzeczy, zwłaszcza o samej mnie. I to jest super bo to zbierany kapitał na przyszłość.
Oczywiście, będę się dzieliła z Wami swoimi spostrzeżeniami a Wy, jak zwykle, będziecie usiłowali zachować powagę i nie parskniecie śmiechem; wszyscy pamiętamy, że jestem naturszczykiem - w końcu ani nick ani tytuł tego filmowo-forexowego wątku nie wziął się znikąd .

[Caldeborn]

Ciekawi mnie co mogło wpłynąć 18-go marca na ruch down ?

Tokyo, London, New York- pelne zachmurzenie, deszcz.

[Andreasgp]

Ciekawi mnie co mogło wpłynąć 18-go marca na ruch down ?

Tokyo, London, New York- pelne zachmurzenie, deszcz.

Dzięki bo już myślałem że śnieg na Bałkanach w tym roku
@Anomalia powodzenia

[Andreasgp]

Bardzo ciekawe rzeczy piszecie, dziękuję!! Super, że chcecie się dzielić taką wiedzą!

Jako że znamy się od wielu mil morskich, pewnie nikogo nie zdziwi że już gram te 2% w realu? Nie mam złudzeń że się uda, ale taka gra znowu uczy mnie wielu rzeczy, zwłaszcza o samej mnie. I to jest super bo to zbierany kapitał na przyszłość.
Oczywiście, będę się dzieliła z Wami swoimi spostrzeżeniami a Wy, jak zwykle, będziecie usiłowali zachować powagę i nie parskniecie śmiechem; wszyscy pamiętamy, że jestem naturszczykiem - w końcu ani nick ani tytuł tego filmowo-forexowego wątku nie wziął się znikąd .

Jestem niezmiernie ciekawy ile stopni 2% zdołasz pokonać
powodzenia

[dreptak]

Ja do liczenia procentu składanego używam kalkulatora. I jest to jedno działanie
I nie wnikam jak to liczysz ale jak wcześniej podałem stopa zwrotu przy procencie składanym za 250 dni i 2% dziennie wynosi 14126%
Co do firm prop to nie wiem gdzie wypowiadałem sie na ich temat. Bo nie interesuje sie nimi wcale. Tym bardziej nie wiem o jakich 10% piszesz.
Co do Kryterium Kellego to zastosowanie ma głownie do gier losowych w których WARTOŚĆ OCZEKIWANA jest dodatnia. To znaczy, że prwdopodobieństwo jest nam znane oraz wartość i sposób premiowania, czyli stosunek zysk/strata. Słuzy głównie do optymalizacji zysków.
Jesli wyliczysz mi wartość oczekiwaną na rynkach finansowych to możemy o tym porozmawiać
https://spryciarz.com/narzedzia-bukmach ... m-kellyego

Zgoda ,pomylka -po calym dniu handlowania poszedlem na skroty ,kapital podwaja sie co 36 dni ,wiec prawidlowa sekwencja powinna byc :

200%-36dni
400-72
800-108
1600-144 itd
mozna uzyc funkcji na kalkulatorze oczywiscie ,znajomosc prostej reguly daje natychmiastowa orientacje w rzedzie wielkosci

rzeczywiscie ,co do tych 10 % prop shopow ,to cytowales jakiegos goscia i nie byla to Twoja wypowiedz ,sorry .

Natomiast ,jezeli chodzi o Kelly'ego -jezeli ktos stosowal do zakladow bukmacherskich powinien rozumiec o co chodzi ,nie powinno byc problemow ,to przeciez dziecinnie proste :

K%= W- [(1-W)/R ]

W -procent tradow wygranych np 50% (prawdopodobienstwo w oczywisty sposob wynika z historii )

R=win/loss ratio ,np 250 $ do 150 $ =~1.67

K%=0.5- [(1-0.5)/R]=0.2006

Znaczy bazujac na efektywnosci tradera w nastepnym swoim tradzie powinien on uzyc stawki 20.06 kapitalu aby zmaksymalizowac swoje wyniki .

[Cblondyn]

Natomiast ,jezeli chodzi o Kelly'ego -jezeli ktos stosowal do zakladow bukmacherskich powinien rozumiec o co chodzi ,nie powinno byc problemow ,to przeciez dziecinnie proste :

K%= W- [(1-W)/R ]

W -procent tradow wygranych np 50% (prawdopodobienstwo w oczywisty sposob wynika z historii )

R=win/loss ratio ,np 250 $ do 150 $ =~1.67

K%=0.5- [(1-0.5)/R]=0.2006

Znaczy bazujac na efektywnosci tradera w nastepnym swoim tradzie powinien on uzyc stawki 20.06 kapitalu aby zmaksymalizowac swoje wyniki .

Bardzo sprytnie. Wybrałes przykład który bez liczenia widać, że jest zyskowny. Mam pytanie odnośnie wyniku jaki pokazałeś. Te 20,06 to wartość pozycji w %? Czyli mam rozumieć, że optymalnym rozwiązaniem jest gra z ryzykiem na jedna pozycje na poziomie 20,06%?

[ninjaproject]

Natomiast ,jezeli chodzi o Kelly'ego -jezeli ktos stosowal do zakladow bukmacherskich powinien rozumiec o co chodzi ,nie powinno byc problemow ,to przeciez dziecinnie proste :

K%= W- [(1-W)/R ]

W -procent tradow wygranych np 50% (prawdopodobienstwo w oczywisty sposob wynika z historii )

R=win/loss ratio ,np 250 $ do 150 $ =~1.67

K%=0.5- [(1-0.5)/R]=0.2006

Znaczy bazujac na efektywnosci tradera w nastepnym swoim tradzie powinien on uzyc stawki 20.06 kapitalu aby zmaksymalizowac swoje wyniki .

Bardzo sprytnie. Wybrałes przykład który bez liczenia widać, że jest zyskowny. Mam pytanie odnośnie wyniku jaki pokazałeś. Te 20,06 to wartość pozycji w %? Czyli mam rozumieć, że optymalnym rozwiązaniem jest gra z ryzykiem na jedna pozycje na poziomie 20,06%?

Pod warunkiem, że gra daje przewidywalne parametry możliwe do obliczenia prawdopodobieństwem.
Oczywistym jest, że w trejdingu nie ma metody na obliczenie prawdopodobieństwa sukcesu, dlatego jedynym wyznacznikem jest skuteczność trejdera na bazie próbki historycznej, ale to jest, oczywiście, złudne i zawsze się może zmienić.
Tak samo z wypłatą - tu także jedynie dane historyczne, czyli Profit Factor.
I, oczywiście, to też nie jest gwarantowane.
Dlatego bzdurą jest granie pełnym Kellym na wykresach.

Natomiast, Kelly jest bardzo dobrym wskaźnikiem wydajności trejdera i jego strategii.
Obserwując K% widzimy, czy jest dobrze, bo wzrasta, czy jest coś źle, bo spada.
No i, jeżeli się zbliża do 0, to jest fatalnie.
Jeżeli K%<0, to jest porażka i trzeba przemyśleć co robimy nietak.

Dodam, że w trejdingu nie ma metody na obiektywne (niezależne od wydajności trejdera) obliczenie prawdopodobieństwa sukcesu, ani wypłaty, ponieważ wykres nie jest grą, ani losową, ani żadną inną.
To ludzie sobie wymyślili grę na wykresach, ale nikt nie umie określić zasad tej gry, ponieważ takie nie istnieją.

[Andreasgp]

Wystarczy konto podpiąć pod, myfxbook lub forex factory tam praktycznie znajdziesz prawie wszystko

[dreptak]

Natomiast ,jezeli chodzi o Kelly'ego -jezeli ktos stosowal do zakladow bukmacherskich powinien rozumiec o co chodzi ,nie powinno byc problemow ,to przeciez dziecinnie proste :

K%= W- [(1-W)/R ]

W -procent tradow wygranych np 50% (prawdopodobienstwo w oczywisty sposob wynika z historii )

R=win/loss ratio ,np 250 $ do 150 $ =~1.67

K%=0.5- [(1-0.5)/R]=0.2006

Znaczy bazujac na efektywnosci tradera w nastepnym swoim tradzie powinien on uzyc stawki 20.06 kapitalu aby zmaksymalizowac swoje wyniki .

Bardzo sprytnie. Wybrałes przykład który bez liczenia widać, że jest zyskowny. Mam pytanie odnośnie wyniku jaki pokazałeś. Te 20,06 to wartość pozycji w %? Czyli mam rozumieć, że optymalnym rozwiązaniem jest gra z ryzykiem na jedna pozycje na poziomie 20,06%?

ninja stosuje w swoim EA ,wiec moze nam doprecyzuje

Odpowiedzial juz troche ,mniej wiecej z sensem - tylko sam sobie zaprzeczyl ( a moze nie ?) .Z sensu wypowiedzi wynika ,ze kryterium nie powinien stosowac trader AT ,z czym sie w 100 % zgadzam a sam stosuje na MT4.

[ninjaproject]

Kellego powinien stosować każdy trader, ale ze zrozumieniem.
Jeżeli w danym momencie dany trader ma wydajność, która mu pozwala na 20% ryzyka, to tyle powinien ryzykować.
Jeżeli straci, to następny trejd już będzie z mniejszym ryzykiem.
Ja stosuję połówkę Kellego, tak konserwatywnie.
Kryterium Kellego nie wyliczy nikomu 20%, jeżeli z danych statystycznych nie wyniknie takie wyliczenie.

Zaprawdę, zrobić sobie prostą tabelkę w Excelu i zobaczyć jak to działa, to jest przedszkole Excela.

2021-03-30_175133.jpg