Parabolic SAR skuteczność ponad 80%

[l0ok]

4 godzinny TF... dlugo bedziesz to testowal ale w koncu sie przekonasz... bedzie latwiej jak zrobisz tak: nie bierz do testow swiecy na ktorej jest pierwsza kropka tylko swiece nastepna. mysle ze to Ci chcieli przekazac koledzy wczesniej

sukcesow
pzdr

[_koder]

Kiedyś testowałem podobną strategię. Fajne wyniki daje jak uwzględniamy ceny otwarcia ze słupków gdzie jest pierwsza kropka SAR po zmianie trendu (co jest na rysunku zaznaczone). Z tym że przy obliczaniu wartości SAR wykorzystujemy cenę maksymalną i minimalną bieżącego słupka, a tych danych na otwarciu nie znamy. Dlatego pozycję możemy otworzyć najwcześniej przy otwarciu słupka, dla którego będzie rysowana druga kropka SAR.

SAR podobnie jak większość wskaźników analizy technicznej działa dobrze w momencie gdy pojawiają się większe ruchy. W okresach konsolidacji daje dużo mylnych sygnałów. Wydaje mi się że SAR lepiej używać przy zamykaniu transakcji.

[adrix007]

średnio miesięcznie jest 13 sygnałów, ale jak po połowie będzie lipa to przestaje dalej testować

[Jao]

Na TF 5M i 15M ten system trochę lepiej się sprawdza, choć opóźnienia wobec MACD, CCI ala Woodie czy indyka Simrana zżerają ~4% możliwych do zebrania pipsów. Ale wyjście z pozycji "na czas", dokładnie po 4h,to już nieporozumienie.

[jacekmazda]

Czy ktoś może podzielić się ea tej strategii.?

[maczet]

Witam.
Interesuje się ktoś jeszcze tą strategią.
Może ma ktoś jakieś statystyki.

[profession]

średnio miesięcznie jest 13 sygnałów, ale jak po połowie będzie lipa to przestaje dalej testować

Ale czy to nie jest strata czasu? I to kolosalna? Testować coś live gdy można to zrobić spokojnie na historii? Oblicz sobie wszystko bazując na wykresie, wiesz, że wskaźnik repaintuje w ramach bieżącej świecy więc przyjmij wejście po zamknięciu świecy. Zajmie Ci to max 30 minut czasu by obliczyć pozycje z jednego miesiąca,

30 minut zamiast miesiąca testów. Czy to nie szaleństwo? Pozostali koledzy z rynku będą miesiąc przed tobą gdy będziesz to testował ręcznie. I może dostrzeżesz to o czym pisali koledzy wcześniej. W tym przypadku gdy korzystasz z jednego wskaźnika można to testować w ten sposób. Oblicz wszystko spread sl i tp i przedstaw wyniki.

Jeśli nie chcesz to skorzystaj z wizualnego testera strategii.

[Microbi]

30 minut zamiast miesiąca testów

ten wynik będzie hipotetyczny, nie prawdziwy. System systemem, co zrobi trader, jak się zachowa, mało tego, niektóre sygnały w systemach widać dobrze na historii, na live już gorzej. Na historii można sprawdzić czy jest sens zajmować się strategią , potem trzeba zrobić test na live.

[profession]

ten wynik będzie hipotetyczny, nie prawdziwy. System systemem, co zrobi trader, jak się zachowa, mało tego, niektóre sygnały w systemach widać dobrze na historii, na live już gorzej. Na historii można sprawdzić czy jest sens zajmować się strategią , potem trzeba zrobić test na live.

Aby zajmować się strategią najpierw trzeba mieć pewne podstawy statystyczne. Czy strategia/system sama w sobie ma choćby teoretyczne szanse powodzenia. Czy statystycznie jest dochodowa.

Jeśli autor odpowie sobie na to pytanie w 30 minut, że nie jest to zamyka sprawę. Jeśli okaże się, że jest dochodowa statystycznie. Wtedy dochodzą wszystkie aspekty o których piszesz Ty.

Jednak trzeba postępować według planu. Jeśli coś nie ma statystycznie szansy na sukces to po co się zastanawiać nad błędami tradera, rekwotowaniami, swapem itp. itp.

p.s. Ten system jest oparty na jednym wskaźniku. Jest kropka parabolic sar, żwieca się zamyka więc otwieram pozycje, różnica live i historia będzie tuta niewielka ale tak jak piszę. Sprawdźmy najpierw teorie. Jeśli w idealnych wejściach się nie zarabia danym systemem live przy wielu innych trudnościach jest to nierealne.

[profession]

No i zrobił kolega te obliczenia czy już odpuścił?