Najoptymalniejsza stawka [% budzetu]

[Scorpi]

Witam. Jak można obliczyć najoptymalniejszą stawkę % budżetu tak by ryzyko wyczyszczenia konta nie było za duże, a osiągane zyski nie były zbyt małe i miały przyrost liniowy.

Mając np. wyjściowe dane:

80% dodatnich pozycji
20% stratnych

Wliczając średni przychód oraz stratę-
R:R wynosi 2,4

pozdrawiam

[Pablo90]

Poczytaj o tym: http://www.investopedia.com/articles/tr ... z1nuXsxc75.
Współczynnik Kelly'iego pozwala właśnie obliczyć % wartość pozycji na podstawie wartości parametrów jakie podałeś.

[xmmm]

Tu po polsku
http://pirx-na-gpw.blogspot.com/2006/11 ... akcji.html

Kelly = W - L/R,
gdzie:
Kelly = część kapitału ryzykowana w jednej transakcji,
W = procent wygranych (udział zyskownych transakcji systemu),
L = 1-W = procent przegranych (udział stratnych transakcji systemu),
R = stosunek wartości wygranej do wartości przegranej transakcji.

[Scorpi]

Dzięki, właśnie tego szukałem. Jednak 46% banku dla powyższych wyjściowych jest zbyt duże jak dla mnie. Dwie stratne transakcje wyrzucają mnie z gry. Musiałbym podzielić bank na kilkadziesiąt mniejszych co w efekcie dałoby max. standardowy 1%.

[Maximur]

Przy takim systemie możesz spokojnie grać 8% na transakcję i masz niemal 100% pewność, że nie zbankrutujesz.
Ale założenia tego systemu są nierealistyczne, a nawet jeżeli osiągasz takie wyniki, to są one tylko tymczasowe.

[Pablo90]

Poczytaj jeszcze o optimal f Ralph'a Vince'a. Link do tematu na forum: http://www.forex-nawigator.biz/dyskusje ... sc&start=0

[sgorn]

wedlug mnie Kelly w czystej postaci nie daje dobrych wynikow na forex, bo tyczy sie zdarzen zero-jedynkowych...osobiscie stosuje equity curve trading i do tego (space management/pipcushion)... to jest wedlug mnie najlepsze podejscie. Ten temat ostatni niestety na naszym forum nie jest opisany, szukaj na Kresliku pod Space Wars by Mighty One. polecam

P.S.
swoja droga mogłby byc dzial na forum dotyczacy tylko Money Managementu, to bym cos skrobnąl w chwili wolnej na temat Space Wars..i nie tylko

[rayzeel]

wedlug mnie Kelly w czystej postaci nie daje dobrych wynikow na forex, bo tyczy sie zdarzen zero-jedynkowych...osobiscie stosuje equity curve trading i do tego (space management/pipcushion)... to jest wedlug mnie najlepsze podejscie. Ten temat ostatni niestety na naszym forum nie jest opisany, szukaj na Kresliku pod Space Wars by Mighty One. polecam

P.S.
swoja droga mogłby byc dzial na forum dotyczacy tylko Money Managementu, to bym cos skrobnąl w chwili wolnej na temat Space Wars..i nie tylko

Fajnie by było jakbyś napisał coś na temat SpaceWars. Przyznam się, że nie zrozumiałem tego co Mighty miał na myśli i porzuciłem temat dalszej analizy. Z chęcią bym przeczytał jakieś przystępniejsze tłumaczenie Pozdrawiam!

PS: Też stosuję analizę krzywej kapitału, ale w automatach. Nie zastanawiałem się jednak jak to zrobić przy grze z ręki... gra na demo ?

[sgorn]

PS: Też stosuję analizę krzywej kapitału, ale w automatach. Nie zastanawiałem się jednak jak to zrobić przy grze z ręki... gra na demo ?

dokladnie, ja tak robie rownolegle do reala leci demo, demo-analiza krzywej.
wyglada to mnie j wiecej tak jak na screen

Fajnie by było jakbyś napisał coś na temat SpaceWars. Przyznam się, że nie zrozumiałem tego co Mighty miał na myśli i porzuciłem temat dalszej analizy. Z chęcią bym przeczytał jakieś przystępniejsze tłumaczenie Smile Pozdrawiam!

spoko, to cos przygotuje i zapodam.

[rayzeel]

Super. Na pewno się przyda. A odnośnie gry na krzywej to coś jest na kreśliku lub gdzieś w necie do poczytania ? Chyba, że sam na to wpadłeś i opatentowałeś to szacunek