Maksymalizacja zysków z ruchu

[polbanda]

To ja może pokażę coś aktualnego ["kabel_aktualnie"]. Z poprzednich przykładów należy wnioskować, że pkt 3 na D1 to istotne wsparcie, które musi się wybronić. Proszę o obiekcje.

Dodano po 21 minutach:

Zastanawiam się jeszcze czy nie dodać by do tego piramidowania jakiegoś skryptu, który dzieliłby każdą pozycję na kilka części tak, aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, ale to chyba nie wypali bo nie wiadomo jak długo potrwa trend i może być czasem tak, że pozbędziemy się za wcześnie najwcześniej otwartych pozycji i tym samym najlepiej profitujących. Chyba, żeby otwierać np 4 pozycje (oczywiście mniejsze) na danym poziomie i co 50 pipsów brać TP. Ale to już kwestia indywidualna. Kolejna kwestia do przemyślenia.
Wyglądałoby to tak jak w załączniku "eurusd110311". Tutaj jest RR 1:3 i pozycja podzielona na 6 części (1wsza już zamknięta).

[Damian_GTK]

To ja może pokażę coś aktualnego ["kabel_aktualnie"]. Z poprzednich przykładów należy wnioskować, że pkt 3 na D1 to istotne wsparcie, które musi się wybronić. Proszę o obiekcje.

Dodano po 21 minutach:

Zastanawiam się jeszcze czy nie dodać by do tego piramidowania jakiegoś skryptu, który dzieliłby każdą pozycję na kilka części tak, aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, ale to chyba nie wypali bo nie wiadomo jak długo potrwa trend i może być czasem tak, że pozbędziemy się za wcześnie najwcześniej otwartych pozycji i tym samym najlepiej profitujących. Chyba, żeby otwierać np 4 pozycje (oczywiście mniejsze) na danym poziomie i co 50 pipsów brać TP. Ale to już kwestia indywidualna. Kolejna kwestia do przemyślenia.
Wyglądałoby to tak jak w załączniku "eurusd110311". Tutaj jest RR 1:3 i pozycja podzielona na 6 części (1wsza już zamknięta).

Dobrą opcją jest zabieranie kolejnych części pozycji przy istotnych poziomach, czy to S/R czy to liniach trendu - czyli po prostu w miejscach gdzie cena może mieć poważne problemy. Ja zazwyczaj dzielę pozycję na 3-5 części i po drodze odbieram częściowe zyski. Jak dotąd metoda sprawdza się fajnie. Jest tylko ważna sprawa - trzeba umiejętnie dobierać poziomy, na których chce się realizować cząstkowe zyski.

[Szwajcar]

Samo pokazywanie piramidowania na historii nie ma sensu, ważniejsze jest konsekwentne stawianie zleceń buy/sell stop i dokładanie cały czas.
Modelowy przykład jak należy postępować, aby mieć kilkaset % z ostatnich ruchów i jak wyznaczyć punkty zwrotu jest poniżej.

Rys.1 Zniesienie 61.8% i zaczynamy.

Rys.2 Wchodzimy na koniec pierwszej wzrostowej świecy bez SL a kolejne pozycje co głębokość ostatniej korekty, czyli około 67pipsów. Można tu wchodzić od 80% do 100% tej głębokości.

Rys.3 Rezultat jest większy prawie 5x od gry pozycyjnej 1 trejdem. Zamykamy po przecięciu trendu i robimy od razu piramidę w dół. Wielkość dokładania jest podobna, bo około 51 z przedostatniej korekty a 90 z ostatniej korekty co wyliczamy 80%x90=72 pipsy.

Ważne są jeszcze sposoby prowadzenia pozycji, i tu każdy musi opracować swoją technikę. Ja jestem za dość kombinowanym prowadzeniem z użyciem 2 piramid w jednym ruchu. Jedna z bezpiecznym Break Even zawsze przy użyciu 3 pozycji i w górę a druga z podstawianiem SL pod ostatnie lokalne dołki i jeśli jest prawdopodobna większa korekta to redukcji pozycji. Sam przyznam, że rynek aktualnie jest cykliczny i nie rozpieszcza swoimi długimi pionowymi trendami bez korekt i trzeba mocno kombinować z pozycjami w konsolidacji.

I jeszcze coś jak ktoś pokaże, w najbliższym czasie piramidę z przynajmniej 4 pozycji to można mówić, że stosuje piramidowanie a nie opowiada bajki. Mi samemu nie podoba się rysowanie na historii, bo to tak jakby oglądać przebieg bitwy nie uczestnicząc w niej. A jak wiadomo, każda bitwa jest inna i można tylko szacować prawdopodobieństwo. Ostatnio trzeba też uwzględnić cykle konsolidacji i trendów, ale to bardzo złożone zagadnienie i każdy sam to musi opanować. Do autora prośba o podpięcie MyFxBooka do konta realnego i pokazanie przynajmniej jednej piramidy 4 pozycyjnej. Jeśli będzie zgoda na to, to ja również mogę to uczynić, bo samemu nie chce mi się publicznie objaśniać tego stylu tradingu a ma on olbrzymi potencjał i pewną tajemniczość, której boi się prawie każdy handlujący (dla każdego inne określenie np. spekul/inwest/graj/trej) na FX.

[polbanda]

Otwierasz na początku tych kilka pozycji, czy jedną i przy kolejnych poziomach ją częściowo zamykasz?

[Szwajcar]

Na początek jedna i co głębokość ostatniej korekty stawiam zlecenia oczekujące buy/sell stopy. Na końcu w pokazanym przykładzie będzie 10 otwartych pozycji.
Co do prowadzenia Break Even za nimi i zabezpieczania się SL to jest różnie i czasami za bezpieczne Break Even trzeba się pogodzić z rezultatem 0 pips mimo, że chwilowo pozycje były np. na +1000 pips. Oczywiście tu trzeba samemu modyfikować cały czas wielkość posiadanych pozycji i zasięg ruchu, na który też jest kilka sposobów. Dodam, że na aktualnym rynku losowe wchodzenie w pozycje bez pojęcia o punktach docelowych dla pozycji będzie skutkować zawaleniem się każdej bezpiecznej piramidy z klasycznym Break Even, więc trzeba mieć jako takie pojęcie. Jeśli natomiast na rynku będą mocne i długie trendy z małymi korektami poniżej 38% zakresu to nawet losowe granie przyniesie niebotyczne zyski. W czasie kryzysu 2008 piramidy miały często po 10 i więcej pozycji, zdarzały się też rekordowe 30 pozycyjne co sami sobie wyobraźcie jakie rezultaty były przy realizacji pozycji.

Przykład gry losowej.
Pozycje otwieramy tylko długie co około 60 pipsów i od razu po drugiej na BE. Skutkuje to zawaleniem się każdej piramidy.

[polbanda]

Jasne, że pokażę moje trejdy. Tą koncepcją grałem już wcześniej ale robiłem to w sposób taki jaki pokazałeś Szwajcar. Uważam, że łapanie każdego trendu doprowadzi do ostrej straty w dłuższej konsolidacji. Do piramidowania trzeba jeszcze dokładnie wytłumaczyć kiedy, jak i dlaczego uważasz za warte jej rozpoczęcie. W mojej grze piramidy powróciły w sumie parę dni temu. Do tej pory pracowałem nad lepszym systemem wejść, który wcześniej miałem jednak skopany jak się okazało. Jeżeli będzie okazja, to spiramiduję jakiś ruch i to pokażę.

Przykład gry losowej.
Pozycje otwieramy tylko długie co około 60 pipsów i od razu po drugiej na BE. Skutkuje to zawaleniem się każdej piramidy.

To co mi uświadomiłeś, to fakt, że nie zajmowaliśmy się momentem, w którym rynek trzeba zupełnie opuścić i zakończyć piramidowanie do czasu pojawienia się kolejnej dobrej okazju sprzyjającej grze.
W Twoim przykładzie wszystko jest OK. EU ma trend wzrostowy, więc tylko kupujesz. Ale głupotą jest dalsze kupowanie, gdy cena robi HL-LH-LL-LH. Ewidentna zmiana tendencji krótkoterminowej, która nie sprzyja kupnu. Należy wtedy podejść interwał wyżej i szukać pkt w którym prawdopodobnie zakończy się korekta.

Rys.2 Wchodzimy na koniec pierwszej wzrostowej świecy bez SL

PS. TO mi się bardzo nie podoba.
------------------------------------------
a teraz coś filozoficznego

Nie jestem bardzo bystry, po prostu długo siedzę nad problemem.

Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw.

Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.

Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie.

Tutaj przychodzi intuicjonizm Bergsona [http://www.kul.pl/files/57/wydzial/glab/Bergson.pdf]. Dużo osób, które spędziły lata z rynkiem, mówi właśnie o podobnym doświadczeniu i nazywa to "czuciem rynku".

Dodano po 8 minutach:

Postaram się pokazać kabla, jeśli uda się w tym tygodniu spiramidować.

[Szwajcar]

Tak, tak bez SL.
W piramidowaniu ja często daję SL dopiero przy 3 i więcej pozycjach, jeśli oczywiście nie wchodzę mocno w pozycję. Po prostu rozróżniam piramidowanie od gry pozycyjnej z klasycznym SL. W ogóle to ja stosuję często tzw. metody scenariuszowe i jak coś nie pasuje to realizuję plan jaki założyłem wcześniej. Wiele razy mnie wywalało na SL i potem wracało, co powoduje frustrację na początku jak jeszcze ktoś ma emocje w tradingu a potem to tylko sprawia trudności i zmniejsza opłacalność wejścia ponownie w dany setup.

Z góry zaznaczam, że psychologia nie ma znaczenia jeśli nie wpływa na zakładany plan działania, ale jeśli wpływa to ma ogromne znaczenie.

Jak pozycja idzie nie po myśli to po prostu zmniejszam ją, aż do pozbycia się jej. Stosuje tu kryterium czasu i ważności.

W samym piramidowaniu chodzi o to, żeby zyski rosły geometrycznie w górę a straty ucinać liniowo jako 1 pozycję lub BE wszystkich. Dodać do tego trendowy rynek i mamy coś co daje przewagę.

[polbanda]

W czasie kryzysu 2008 piramidy miały często po 10 i więcej pozycji, zdarzały się też rekordowe 30 pozycyjne co sami sobie wyobraźcie jakie rezultaty były przy realizacji pozycji.

Rozpalasz wyobraźnię.

W samym piramidowaniu chodzi o to, żeby zyski rosły geometrycznie w górę a straty ucinać liniowo jako 1 pozycję

Dokładnie.
Ale widzę, że wolisz się nie dzielić szczegółami swojej gry.?

[Szwajcar]

Przecież napisałem sporo o technicznych sprawach.
Teraz pozostaje tylko udowodnić, że to działa w praktyce na rynku.
Myślę, że pokazanie wszystkim na żywo i z podglądem na MyFxBook
realnego zwiększenia depozytu z 10k PLN do 100k PLN u polskiego Market Makera udowodni co da się osiągnąć piramidowaniem.
Jednak to tylko zamiar i nie wiem czy będzie w ogóle zainteresowanie czymś takim.

[psV]

Oczywiście że będzie zainteresowanie!