Kilka uwag o modelowaniu

[Ciekawy]

W moim przypadku, jezeli strategia o ktorej pisalem, przez kolejny (trzeci) miesiac z rzedu bedzie miala wynik ujemny, to pojdzie na polke, a jej miejsce zajmie inna strategia ktora ma obecnie najlepsze wyniki w forward testach....

Fajne rozwiązanie.

Czy wpływ na okres który ustaliłeś miała ilość przeprowadzonych w tym okresie transakcji przez EA? Według Ciebie jak długie testy powinny być przeprowadzone aby były wiarygodne? - oczywiście biorąc pod uwagę ilość przeprowadzanych dziennie transakcji.

Pozdrawiam

[green7]

pomysl, na uzaleznienie oceny wynikow strategii od DD jest ok. Nie wiem jakiego typu jest to strategia, ale 50% i tak wydaje mi sie sporo za duzo (choc np. Green7 ma DD na poziomie 60% i.... baaardzo pozytywny wynik. Patrz stopka Greena

Już to nie raz pisałem ale powtórzę:

- Nie patrz na DD pokazywane przez myfxbook. DD obliczane tam jest od poziomu WPŁATY na konto a nie equity.
Przykładowo:
wpłacasz 100 EUR, zarabiasz 1000, po czym tracisz 100. Wg. myfxbook masz DD 100%.
Realne DD u mnie nie przekroczyło pewnie 5% - więc przykład nie jest dobry

Ale jeśli chodzi o to jak wyczuć moment w którym EA przestaje działać .....
- można np. wyłączyć działanie EA jeśli seria strat przekroczy ilość wynikającą z historii. Tzn. EA w testach miało np. 5 strat pod rząd - więc jeśli w realu ma 6 to automatycznie wyłączam ją i decydujemy sami co dalej po sprawdzeniu co się dzieje.
To samo można zrobić z DD, wynikiem % czy innymi parametrami istotnymi dla działania EA.

[Ciekawy]

green7 a to:

Według Ciebie jak długie testy powinny być przeprowadzone aby były wiarygodne? - oczywiście biorąc pod uwagę ilość przeprowadzanych dziennie transakcji.

Interesuje mnie jak wogóle do tego zagadnienia podchodzisz. Bo pewnie co programista to ma inną opinię na temat wiarygodności okresu testowego. Jakie warunki muszą być spełnione itp

Pozdrawiam

[batman]

Dzieki za (p)odpowiedzi dotyczace czuwania nad systemami

Według Ciebie jak długie testy powinny być przeprowadzone aby były wiarygodne?

Ja mysle sobie tak, ze testy powinny obejmowac tyle transakcji, zeby moc w miare dobrze oszacowac rozklad transakcji - czyli oszacowac jaki procent transakcji traci tyle a tyle pipsow, a jaki procent zyskuje ile pipsow.
W zalaczniku obrazek przedstawiajacy histogramy rozkladu liczb wylosowenych z wymyslonego rozkladu bimodalnego. Liczba nad kazdym plotem mowi ile liczb zostalo wylosowanych. Obrazek w prawym dolnym rogu najwierniej przedstawia ten rozklad (100tys probek), a wczesniejsze troche mniej wiernie.

To oczywiscie wymyslony rozklad i przy kolejnym losowaniu wykresy mialyby troche inne ksztalty. Jednak mam nadzieje, ze jakas intuicje to daje. Na moje oko jak testy obejmuja ze 300 transakcji, to mozna wiedziec czego sie spodziewac - choc oczywiscie nie musicie sie ze mna zgadzac. Pewnie ktos mocny ze statystyki moglby napisac cos madrzejszego

[CoVal]

Na moje oko jak testy obejmuja ze 300 transakcji, to mozna wiedziec czego sie spodziewac - choc oczywiscie nie musicie sie ze mna zgadzac. Pewnie ktos mocny ze statystyki moglby napisac cos madrzejszego

Pieknie to wyglada w przypadku 100.000 prob.
Twoj nauczyciel statystyki bylby z Ciebie na pewno dumny
Niestety, nawet przy bardzo wydajnym systemie trudno byloby uzyskac 100.000 tradow. W przypadku forward testow i systemu robiacego srednio 1 trade dziennie - (ba nawet 10 tradow dziennie) to nasze badania zdazylyby sie na pewno zdezaktualizowac zanim doszly by do konca..

Ale tak jak sugerujesz - juz na podstawie 300 transakcji mozna juz duzo powiedziec o systemie...

Oczywiscie, mozna przeprowadzic back testy - na danych historycznych..
Jednakze tego typu czysto "laboratoryjne" podejscie ma rowniez swoje wady - tego typu gestosc rozkladu niestety, nie uwzglednia zmian rynku w czasie...

Statystyka - statystyką, a zycie zyciem....
Warunki rynkowe sprzed 5 lat sa inne niz te obecnie.
1 transakcja dziennie, czyli poltora roku dla 300 transakcji wydaje sie ok....
Zakladam w takim wypadku, ze ta sama liczba prob przeprowadzonych na danych z lat np. 2004 - 2005 moze dac juz diametralnie inne wyniki...
Czy slusznie wyrzucimy do kosza strategie (otwierajaca srednio 1 - 2 pozycje tygodniowo), ktora w latach 2008-2009 dawala mierne wyniki a od poczatku 2010 przynosi zyski ? A srednio dla calego tego okresu wychodzi prawie na zero ?

Jezeli system w ciagu ostatnich 300 tradow mial 100 stratnych i byly one rowno rozlozone w calym tym okresie, to wszystko w porzadku... ale jaka decyzje podejmiesz, jezeli te 100 stratnych transakcji mialo miejsce w ciagu ostatnich 150 ?
Przypadek statystyczny ? rynek sie zaraz odwroci ? a moze ewolucja rynku ? lub mala rewolucja typu zakaz hedge-owania, lub handlu metalami na OTC...?

Dlatego, uwazam, ze pomimo iz nie moge moich decyzji podeprzec zadnym rozkladem ani realnym, ani nawet pseudolosowym, to decyzje o przesunieciu systemu z reala na demo podejmuje juz po 3 miesiacach, czyli jakichs 60 - 80 tradach.

Na marginesie - rozmawialismy tu roznicach danych wystepujacych u roznych brokerow....
ten sam system z takimi samymi ustawieniami chodzi u mnie na realu u 3 roznych brokerow. Wyniki sa bardzo rozne - momenty otwarcia pozycji, cena po jakiej te pozycje zostaly otwarte i zamkniete - mowiac krotko - niby ten sam rynek a na prawde kazdy z nich jest inny.

No i przypomniala mi sie stara anegdota na temat statystyki (ktora zawodowo traktuje na powaznie) :

Jezeli statystyka mowi, ze przecietny Polak bije swoja zone raz dziennie, a ja tego nie robie, i moj brat tez swojej nie bije, to... czy to oznacza, ze TY BIJESZ SWOJA 3 RAZY DZIENNIE ???

[batman]

Racje - fajnie by miec 300, ale nie zawsze jest to mozliwe. Ogolnie im wiecej tym lepiej, ale nawet 50 daje jakas informacje, nawet na wyzej zalaczanym teoretycznym obrazku.

Czy slusznie wyrzucimy do kosza strategie (otwierajaca srednio 1 - 2 pozycje tygodniowo), ktora w latach 2008-2009 dawala mierne wyniki a od poczatku 2010 przynosi zyski ? A srednio dla calego tego okresu wychodzi prawie na zero ?

Moze byc tez odwrotnie - sumaryczny wynik ok, ale nie zarobilo nic przez ostatnie 2 lata. Dlatego konieczne jest tez patrzenie na krzywa kapitalu - to moze nawet wazniejsze niz sam rozklad wynikow z transakcji.

ten sam system z takimi samymi ustawieniami chodzi u mnie na realu u 3 roznych brokerow. Wyniki sa bardzo rozne

A to jakas masakra
Ale dzieki za informacje, bo nie zdawalem sobie z tego sprawy.
(Apropos - brokerzy nie robia zadnych problemow z tym, ze ktos ma tez konto u innego brokera? - bo w AM pytali mnie chyba o to w jakiejs ankietce przy podpisywaniu umowy)

PS
Moje ulubione powiedzonko statystyczne to: "Przecietny dorosly czlowiek ma jedna piers i jedno jadro."

[Tymek]

CoVal napisał:
ten sam system z takimi samymi ustawieniami chodzi u mnie na realu u 3 roznych brokerow. Wyniki sa bardzo rozne


A to jakas masakra Sad

To jest normalne zjawisko. Każdy broker inaczej kwotuje. Różnice są niewielkie.
Ale przy bardzo stuningowanym EA różnice mogą sięgać nawet 50% w zyskach
pomiędzy platformami. Wszystko zależy jak mocno dostosowaliśmy się do danych
testowych.