batman pisze:Czy jakosc danych Twoim zdaniem ma znaczenie tylko przy skalpowaniu, czy takze przy "wolniejszych" strategiach?
No to jest temat do szerszej polemiki - podejzewam, ze wiele osob ma tu wlasne doswiadczenia i przemyslenia... osobiscie uwazam, ze to zalezy od ilosci transakcji w analizowanym okresie czasu. Jezeli przyjmiemy, ze w okresie miesiaca nasza strategia przeprowadzila 10 transakcji to problem np. roznicy 1 pipsa czy nawet 2 w szerokosci spreadu moze nie byc tak istotna jak w przypadku kiedy strategia przeprowadzi 300 transakcji. Tu poziom przeklamania moze byc rzedu kilkuset pipsow w okresie 1 miesiaca. Ustawisz zbyt maly spread - wyjdzie ci wynik przeslodzony, ustawisz zbyt duzy - uznasz (byc moze nieslusznie) strategie za niedochodowa....
Co bedzie natomiast - jezeli ze wzgledu na roznice cenowe otwarta pozycja "zahaczy" os SL (co moze wystapic u jednego brokera a u drugiego nie) ?
Dokladnie odwrotnie - w przypadku kilku przeprowadzonych transakcji dlugoterminowych jeden SL moze zawazyc na wyniku miesiecznym a w przypadku scalpingu czy jeszcze lepiej High Frequency Trading (HFT) nie bedzie to mialo szczegolnego znaczenia.... Dlatego jak to kiedys ktos (chyba matka
) kiedys zauwazyl, wazniejszy moze byc nie okres testowania, ale ilosc przeprowadzonych w tym okresie transakcji, przez co rozumiem, ze ten okres powinien byc dostosowany do strategii, tak, aby ilosc transakcji zawartych w tym okresie byla zadawalajaca
batman pisze:
Czy glowne roznice to kwestie ustawien czasu, o ktorych piszesz, czy zdaza sie, ze kursy sie tez roznia (a jak tak to w jakim zakresie)?
Niestety - nie tylko kwestie czasu moga byc problemem - wystepuja rowniez roznice w wartoscia OHLC - byc moze nie beda one mialy duzego znaczenia w przypadku strategii dlugo lub srednioterminowych, ale jezeli mowimy o HFT, to przeciez istnieja calkiem dochodowe strategie zbudowane tylko i wylacznie na bazie takich roznic.... wiec jezeli oplaca sie grac na roznicach pomiedzy cenami u roznych brokerow, to mysle, ze moga one miec znaczenie takze dla innych strategii.
batman pisze:CoVal pisze:testowanie strategii krotkoterminowych (intraday) na danych juz z roku 2007 czy starszych wg mnie mija sie zupelnie z celem... rynek jest organizmem zywym
No tak - ale to znaczy, ze zakladasz, ze w pewnym momencie Twoja strategia przestanie dzialac. A to rodzi pytanie jak wyczuc ten moment? Jak przetrwac chwilowe wahniecie, a rownoczesnie nie poniesc za duzych strat przy rzeczywistej zmianie "natury" rynku?
No to juz jest pytanie na ktore bardzo trudno odpowiedziec.... mysle, ze to zalezy od indywidualnych parametrow psychicznych
kazdego tradera....
Wezmy taki przyklad:
jest strategia ktora w ciagu kolejnych 6 miesiecy (na realu a nie w testach) wykazywala kazdorazowo zyski na poziomie przynajmniej 20%, po czym 2 kolejne miesiace byly na poziomie -30%.
To moze byc oznaka, ze:
- strategia jest dobra, a obecne straty przez 2 miesiace z rzedu sa tylko normalnym statystycznym przypadkiem
i jest duza szansa, ze strategia dalej bedzie znowu zyskowna,
- rynek sie zmienil a parametry tej strategi sa zbyt sztywne (przeoptymalizowanie ?) i nie nadazaja za zmianami rynkowymi...
- ??? (moze jeszcze jakies inne koncepcje) ???
Oczywiscie, najlatwiej byloby odpowiedziec, ze nalezy tak przygotowac strategie aby ona na bazie np. sredniej volatility sama dostosowywala sie do zmian rynkowych (np. nie ustawiac sztywnych SL i TP, ale uzaleznione od warunkow rynkowych) , ale przygotowanie takiej strategii to jeszcze wieksze wyzwanie...
Jednakze, ja jestem zdania, ze historia to bardzo ciekawa nauka - nie zawsze jednak to co bylo musi sie powtorzyc.
Nie chce tu juz po raz nie wiadomo ktory polecac ksiazki typu: "Black Swan. The Impact of the Highly Improbable" (nie chodzi mi tu o ta historie o wrednych, podkladajacych sobie nogi baletnicach) , czy "Historia Spekulacji Finansowych" (E. Chansellor). Problem nadinterpretacji historii byl powodem wielu krachow gieldowych, nie mowiac juz o malych prywatnych tragediach...
