Ewolucja Tradera

[nikolas]

Dokladnie jest tyle systemów co trederów a z tego co piszesz wynika ,ze grasz na małym time frame ja gram na h1 h4 dlatego spread nie jest dla mnie az tak istotny.Wczesniej także zreaygnowalem ze wskażników bo były one w mojej opini spóznione jednak teraz pomagają mi wychwyć-potwierdzić-wyłapać szczyty i dołki bo wcześniej uzywala\em tylko eliota fibi linie trendu i proporcje fal jednak zawsze wchodziłem za wczw\esnie albo za pozno-odkąd wsparłem sie oz-system poprawiłem swoją skuteczność-chociaz ostatnio fundamenty zupełnie mi nie sprzyjały.Teraz biore sie za lekture ,,Świece i inne ..,, Nisona i musze przyznać ze jest tam wiele cennych informacji które juz procentuja bo na ich podstawie udało mi sie zrobić kilka fajnych tradów -czy to przypadek? - zobaczymy-generalnie chodzi o to żeby wylapać wszystko co działa i nie trzymać sie tego co nie działa-powodzenia

[Tweester]

Druga część ewolucji tradera by soultrader

===
Witam wszystkich

Nie mogę uwierzyć że minęło już 18 miesięcy odkąd założyłem tamten temat - był styczeń 2005 roku.

Jak mówią niektórzy „w tej branży nigdy nie przestajesz się uczyć”, co jest świętą prawdą.

Pomyślałem, że czas dodać nieco nowych informacji do starego tematu – ostatnie 18 miesięcy było bardzo interesujących, wiele się działo więc uznałem, że warto się z wami podzielić tą użyteczną wiedzą.

Kiedy stworzyłem tamten temat byłem intraday traderem i zarabiałem regularnie od 18 miesięcy – myślałem, że to jest to; zostałem traderem i na tym skończy się moja krzywa postępów w nauce.

Pomyliłem się.

Nie sądze, że cykl podobnych tematów kiedyś się skończy, prawdopodobnie w 2008 roku napisze jakąś aktualizację.

Patrząc wstecz na ostatnie 18 miesięcy nie mogę uwierzyć jak bardzo zmienił się mój sposób myślenia odkąd doszedłem do wniosku, że osiągnąłem ostatni etap.

Wtedy grałem codziennie kilkoma strategiami, które przynosiły zyski. W kolejnych miesiącach testowałem nowe pomysły - czytałem o nowych systemach tutaj i na innych forach, je też testowałem.

Spotykałem się z grupą traderów na czatach głosowych i znów zacząłem pracę nad systemami i ich testowaniem. I znowu - dzień za dniem testy i handel - owszem, zarabiałem ale tak naprawdę nigdy nie zbliżyłem się do spełnienia marzenia każdego tradera / gra łatwa i bez emocji / i życia jakie mają milionerzy.

Budowanie systemów stało się znacznie łatwiejsze kiedy zacząłem stosować holistyczne podejście do rynku: nie przywiązywałem się do pojedynczej ramy czasowej, obserwowałem rynek zarówno na poziomie makro jak i mikro.

By widzieć wszystkie interwały czasowe na raz, musiałem zaopatrzyć się w kilka monitorów, które stoją teraz w moim biurze - ciągle specjalizowałem się w funcie brytyjskim, monitorów ciągle przybywało i myślałem, że przestudiowanie kabla (potoczne określenie pary GBP/USD: przyp. tłum.) przyniesie więcej niż wystarczająco dużo pieniędzy.

Robiłem to, co wielu z was zrobi w przyszłości. Rozwijałem systemy, część rozdawałem, część sprzedawałem - Hilda System był, według mnie, szczytowym osiągnięciem - systemem tym mogłem handlować w każdym interwale czasowym, na każdej parze. Poświęciłem nieco czasu i sprzedałem mój system wielu ludziom.

Kiedy radość ze sprzedawania systemu i pomagania innym we mnie umarła, znów zacząłem go ulepszać itd itd itd

Wtedy zacząłem zdawać sobie z czegoś sprawę.

System działał, sprzedaż była świetna jednak nie zbliżało mnie to do celu, którym była radość z pieniędzy jakie zarabiam.

Bo widzisz, droga do celu to dziwna sprawa. Cała radość polega na rzeczywistej drodze do celu a kiedy go osiągniesz, bardzo łatwo jest zacząć się cofać by znów zacząć to samo.

Chciałbym ci wyjaśnić co według mnie jest finalnym etapem w podróży do sukcesu i realizacji twoich ambicji. Mogę się myliść i odkryć Ósmy etap w następnych dwóch latach - ale na tą chwilę to o czym przeczytasz jest wszystkim co mogę zaoferować.


Etap 6 Pobudka

Kiedy nowicjusze dochodzą do etapu piątego, myślą, że to wszystko. Zarabiają spore pieniądze, patrzy na te wszytskie fora i czat, których używał przez cały ten czas i z uśmiechem spogląda na walkę którą sami przechodzili a którą zaczynają nowi ludzi na początku podróży.

Widzi swoje wzloty i upadki jakich doświadczył, cierpienia, 'głowę wsadzoną do kuchenki gazowej' (myśli samobójcze?:) - przyp. tłum.) momenty w których czysta desperacja przeradzała się w olśniewającą żywiołowość.

Wciąż projektują nowe systemy do przetestowania - poświęcają wiele godzin na ręczne testowanie - wiedzą, że żadna ilość testów nie daje gwarancji na odpowiednie granie zgodne z systemem.

Testują i testują - ciągle wierząc, że musi być jakiś system, który okaże się lepszy od tego, którego obecnie używają.

Starają się zdobywać ostatnio zaprojektowane wskaźniki - nawet za nie płacą, bo wiedzą że kilkaset dolców za wskaźnik to dobra cena jeśli dzięki niemu zwiększą się zyski

Handel staje się prawdziwą katorgą i coś zaczyna się psuć. Teraz obserwują wykresy przez cały dzień czekając na transakcje dzięki której spłacą kredyt i kupią nowy dom lub samochód.

System którego używają wciąż opiera się na wskaźnikach, wciąż potrzebuje mnóstwa wykresów i dobrych danych.

Nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy, pomimo że ich system jest mechaniczny wciąż muszą podejmować decyzje - kiedy zamknąć pozycję, kiedy nie grać, unikać publikacji danych ekonomicznych itp.

Pewnego dni się obudzą....

Etap 6 Trzeba wiedzieć kiedy NIE grać

Tak, dobrze widzisz.

Podczas tego etapu trader jest tak zajęty szukaniem ulepszonych rozwiązań, że zapominają co było priorytetem na początku - wolność.

Jak do tej pory, po 4 lub 5 latach testowania nowych rzeczy, każdego dnia siadają przed komputerem i nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy, wykonują niezbyt przemyślane transakcje.

Jeśli chcą wyjść gdzieś na cały dzień, oczywiście mogą to zrobić - i cieszyć się zarobionymi pieniędzmi. Ale podczas gdy nie siedzą przed komputerem, nie zarabiają pieniędzy ponieważ głównym składnikiem ich systemu są oni sami.

Oto co się stało.

Definicja sukcesu, jak mówi Earl Nightingale, to realizacja szlachetnego celu. Jednkaże sukces nie zawsze wygląda tak jak go sobie wcześniej wyobrażaliśmy.

Podróż do tego momentu w życiu tradera była dotychczas ekscytująca, wprawiająca w dobry nastrój, desperacka i można tu dodać wszystkie rzeczy jakie nazywamy emocjami.

Takie uczucie jest jak narkotyk, uzależniamy się od tego - doatracie do celu zabiera tyle czasu, że wzloty i upadki stają się częścią naszej osobowości.

Kiedy dotrzemy do celu - nie możemy przestać.

Aż do przebudzenia, oczywiście.

W tym momemncie zdajemy sobie już sprawę, że odpowiedź na gapiła się na nas z każdej książki jaką przeczytaliśmy, z każdego odwiedzonego forum i każdej dokonanej transakcji.

W etapie siódmym trader zdaje sobie sprawę że należy popracować nad jeszcze jednym systemem - ostatnim jaki kiedykolwiek stworzy. (tak myślę!)

Będzie to system całkowicie mechaniczny. Nie będzie wymagał od użytkownika podejmowania decyzji, żadnego niepokoju o wiadomości z rynku, nie ważne co będą mówić 'eksperci' lub co się dzieje w wiadomościach.

Niektórzy traderzy potraktują to z lekceważeniemi - wielu traderów 'z miasta' opiera się na analizie fundamentalnej - ale zadaj sobie pytanie - jeśli są tacy dobrzy to dlaczego nie grają na własny rachunek?

Mniejsza z tym, to moje doświadczenie a nie ich - te dwa dodatkowe etapy opisują co stało się ze mną i to dlatego nie uaktualniłem starego tematu, który jest trochę zbyt ogólny, tylko stworzyłem nowy.

Więc w etapie siódmym trader zaczyna pracować nad kompletnym systemem mechanicznym a po ogromnej ilości ręcznych testów na danych historycznych i zmian w parametrach itp w ostatecznie go kończy.

Teraz może pracować przez kilka minut dziennie lub nawet zautomatyzować system i w ogóle nie pracować. Jeśli chce gdzieś wyjść, może zarabiać nie siedząc przy komputerze.

To etap na którym właśnie jestem i cieszę się z zarabianych pieniędzy, w sumie niewiele pracując. Mogę się mylić ale uważam, że o to właśnie chodzi większości ludzi decydujących się na ten biznes.

Ten etap sprawi, że będę bogatszy o wiele bardziej niż sobie wyobrażałem. Kiedy o tym czytasz musisz zrozumieć że MUSISZ przejść przez całe to gówno by się tu dostać - to tak jak z nastolatka stawać się dorosłym - tu nie ma drogi na skróty.

Właśnie dlatego śmieję się kiedy widzę ludzi piszących posty o tym że zarabiają regularnie po kilku miesiącach czy nawet kilku latach - być może, ale to nie potrwa długo. Uważam, że nawet jeśli piszesz o tym na czatach lub na forach takich jak to, sam wiesz jaka jest prawda.

To są ostatnie dwa etapy na ten moment - mogą być jeszcze następne etapy w przyszłości, teraz nie wiem o czym jeszcze nie wiem

Możesz znajdować się na tym etapie i wciąż zastanawiać jak się dowiedzieć czy twój system naprawdę jest mechaniczny - więc, jeśli twój system naprawdę jest mechniczny na poniższe pytania powinieneś odpowiedzieć twierdząco.

1. Czy masz jasno określone punkty wejścia, które nie zmieniają się w zależności kto gra tym systemem?

2. Czy masz jasno określone poziomy obronne które nie zmieniają się w zależność od tego, kto gra tym systemem?

3. Gdyby NFP lub inne podobne wiadomości cechujące się wysoką nieprzewidywalnością miały zostać opublikowane za 3 sekundy, zająłbyś pozycję gdyby pojawił się sygnał wejścia?

4. Czy masz jasno określony sposób na zamknięcie pozycji, który nie zmienia się w zależności od tego, kto gra systemem?

5. Czy mógłbyś powiedzieć swojemu 12-letniemu synowi jak grać twoim systemem a jego rezultaty nie różniłyby się od twoich?

Jeśli odpowiedzią jest szczere 'tak' na każde pytanie, gratulacje, masz prawdziwy system mechaniczny - teraz musisz się upewnić że przynosi zyski - to już zależy od ciebie.

Mam nadzieję że to pomoże to komuś kto wciąż zmaga się z rynkiem. Wiedz, że istnieje światło na końcu tunelu, ale tunel jest cholernie długi! Do zobaczenia przy jasnym końcu.

[krolewsky]

wykres składa się w ogromnej mierze z "losowych" ruchów w które wpleciony jest popyt. Tych ruchów w precyzyjny sposób za pomocą matematyki na chwile obecną w żaden sposób nie da się przewidzieć.

A ja zawsze myslalem ze mozna tylko udowodnic ze cos jest, a nie ze czegos nie ma.
Rysie nie istnieja poniewaz juz dlugo chodze po lasach i ich nie widzialem....

[Hitman]

wykres składa się w ogromnej mierze z "losowych" ruchów w które wpleciony jest popyt. Tych ruchów w precyzyjny sposób za pomocą matematyki na chwile obecną w żaden sposób nie da się przewidzieć.

A ja zawsze myslalem ze mozna tylko udowodnic ze cos jest, a nie ze czegos nie ma.
Rysie nie istnieja poniewaz juz dlugo chodze po lasach i ich nie widzialem....

To pokaż mi jak. - Nie mów tylko udowodnij że się da. Lubie być wyprowadzany z błędu. Chociaż w przeciwieństwie do ciebie nie operuje ironią.

[krolewsky]

Zauwaz ze nie napisalem ze nie masz racji tylko ze dowodzisz nieudowadnialne. A to czy teza jest prawdziwa to juz inna sprawa. No i oczywiscie bylbym ostatnim idiota gdybym zaczal udowadniac...

[jasonbourne]

Tych ruchów w precyzyjny sposób za pomocą matematyki na chwile obecną w żaden sposób nie da się przewidzieć

Hitman ma racje, za pomoca czystej matematyki sie nie da.

Im dluzej gram na FX, tym bardziej przypomina mi kobiete.

Mozna ja zrozumiec? Mozna.
Mozna przewidywac jej zachowania ? Mozna

Mozna ja opisac matematycznie? Mozna sprobowac, ale i tak wiadomo, ze gowno z tego bedzie. I po co to w ogole robic?

[Tig3r]

Tych ruchów w precyzyjny sposób za pomocą matematyki na chwile obecną w żaden sposób nie da się przewidzieć

Hitman ma racje, za pomoca czystej matematyki sie nie da.

Im dluzej gram na FX, tym bardziej przypomina mi kobiete.

Mozna ja zrozumiec? Mozna.
Mozna przewidywac jej zachowania ? Mozna

Mozna ja opisac matematycznie? Mozna sprobowac, ale i tak wiadomo, ze gowno z tego bedzie. I po co to w ogole robic?

Ponoć cały wszechświat opisany jest za pomocą licz, wiec i matematyka jest nieodzowna..
Patrzysz na wykres a jest on właśnie tego przejawem, widzisz kolory a każdy z nich ma odpowiednią temperaturę (tak w skrócie), wszędzie są liczby, tylko nie wszyscy potrafią, a przede wszystkim chcą wykorzystać.

Co do przewidywania to da się to zrobić matematycznie. Oczywiści nie ma co się rozwodzić na skutecznością takiego zabiegu..

Dla niedowiarków polecam zapoznać się z ruchami browna, algorytmami genetycznymi, modelami ARCH(GARCH), ARMA(ARIMA)..
Można by wymieniać jeszcze więcej, ale po co..

Najprościej jednak będzie wspomnieć o fibo i o elliocie..
Nic chyba więcej dodawać nie trzeba..

[jasonbourne]

o elliocie..

Ale Elliott to nie tylko liczby. To rowniez, a moze przede wszystkim, emocje, sentymenty, nastroje i prawo natury, ktore podobno tym kieruje.

Dla mnie najciekawsza w tej teorii jest tzw. "osobowosc" fal oraz bardzo konkretne okreslenie polozenia pozytywnych/negatywnych informacji naplywajacych na rynek w danym ukladzie falowym. Dlaczego takie same informacje (np. wiekszy niz prognozowany ISM) inaczej wplywaja na rynek w roznych okolicznosciach?
Matematycznie nie da sie wytlumaczyc takich zjawisk, a juz na pewno nie da sie ich przewidywac tylko za pomoca cyferek.

A ze teoria Elliotta jest bardzo scisle powiazana z liczbami Fibonacciego wie chyba kazdy. Jednak nie chodzi o to, zeby umniejszac znaczenie matematyki, ale zeby zrozumiec, ze liczby to nie wszystko.

fajnie na ten temat pisze Emil Szweda, chociaz w innym kontekscie
http://ft.onet.pl/110364,9441,nie_myl_a ... ntarz.html

[krolewsky]

Hitman ma racje, za pomoca czystej matematyki sie nie da.

Mozna ja opisac matematycznie? Mozna sprobowac, ale i tak wiadomo, ze gowno z tego bedzie. I po co to w ogole robic?

Jak to dobrze ze wszyscy znacie "prawde". Ciesze sie.

[Tig3r]

Ale Elliott to nie tylko liczby. To rowniez, a moze przede wszystkim, emocje, sentymenty, nastroje i prawo natury, ktore podobno tym kieruje.

I uważasz, że nie da się tego matematycznie zapisać tak?
Jesteś w błędzie, skąd niby wzięła się teoria elliota? Z wyliczeń, obserwacji..
Wiadomo że za liczbami idą inne kwestie, ale każdy to może widzieć inaczej..
Wg mnie wszystko co da się określić wartościowo da się opisać matematycznie (a i nawet jakościowo można przetransponować na liczbowo i też się da). No bo jak inaczej określisz emocje?
Wszystko można wyskalować..

Dla mnie najciekawsza w tej teorii jest tzw. "osobowosc" fal oraz bardzo konkretne okreslenie polozenia pozytywnych/negatywnych informacji naplywajacych na rynek w danym ukladzie falowym. Dlaczego takie same informacje (np. wiekszy niz prognozowany ISM) inaczej wplywaja na rynek w roznych okolicznosciach?
Matematycznie nie da sie wytlumaczyc takich zjawisk, a juz na pewno nie da sie ich przewidywac tylko za pomoca cyferek.

Sam nawet nie wiesz, ale wszystko co widzisz i robisz podejmujesz na podstawie cyferek, widzisz jak zmiania się cena, obroty, wskaźniki a to wszystko liczby.
Nawet nasz mózg jest skonstruowany tak hiperszybka maszyna wydajna która wszystko postrzega jako "cyferki" dopiero w późniejszym etapie wszystko przerabiane jest na inne bodźce..
Więc to co nazywasz emocjami jest wynikiem pomiaru jaki dokonałeś w przeszłości, wniosków jakie wyciągałeś oraz zdolności do łączenia faktów etc..
Jednym słowem jesteśmy jak maszyna.. Ponieważ jesteśmy bardzo skomplikowanie nie da się odwzorować zachowania człowieka maszynie (przynajmniej nie na tym etapie w którym znajduje się świat).

A ze teoria Elliotta jest bardzo scisle powiazana z liczbami Fibonacciego wie chyba kazdy. Jednak nie chodzi o to, zeby umniejszac znaczenie matematyki, ale zeby zrozumiec, ze liczby to nie wszystko.

Dokładnie liczby to nie wszystko.
Jedni widzą liczby inni widzą ich wynik..

Nie umniejszaj znaczenia liczb na forexie ;p


P.S. Świat jest tak skomplikowany, że jedyną formą ułatwienia są liczby..