Ewolucja Tradera

[jasonbourne]

Jasonbourne, Danielewicz jest gdzieś w internecie?

No pewnie, np. tutaj

http://www.allegro.pl/item292363938_geo ... wa_in.html

Ale jak jestes oszczedny i masz dobre oczy (wytrzymuja czytanie ksiazek na monitorze ) sa tez wersje darmowe

[Noob]

Hitman, jaką statystykę?

Na liczenie statystyk jest jeszcze za wcześnie, żeby były sensowne musiałbym mieć ponad 100 transakcji. Zwyczajnie nie wierzę, że utrzymam taką skuteczność. Ale jeśli chodzi ci o coś konkretnego, co może mi dać jakąś sensowną prognozę to koniecznie napisz. Jestem wielkim fanem statystyki i rachunku prawdopodobieństwa .

edit: W ogóle póki co zyski są tak absurdalne, że skupiam się raczej nad panowaniem nad sobą i wycinaniem głupich myśli.

No bo proste wyliczenie wartości oczekiwanej mojej gry na zasadzie średnia wygrana*procent wygranych - średnia przegrana* procent przegranych pokazuje nierealne wyniki.

Prawdopodobieństwo pięciu przegranych z rzędu przy 80% skuteczności jest bardzo małe, a wg dostępnych statystyk nie robi mi wielkiej krzywdy.

Dlatego wolę na razie wszystko traktować jako wyjątkowe szczęście, bo wyciąganie matematycznych wniosków póki co wygląda zbyt różowo.

[jasonbourne]

Prawdopodobieństwo pięciu przegranych z rzędu przy 80% skuteczności jest bardzo małe

Hm, nie bede znowu zaczynal dyskusji na temat rachunku prawdopodobienstwa, ale moim zdaniem, nie masz racji.

Pewnie liczysz 0,2 do potegi 5, i wychodzi kosmos

Moim zdaniem, trzeba wziac pod uwage liczbe transakcji i liczyc piec przegranych pod rzad przy danej skutecznosci dla danej okreslonej liczby zagran. Przeciez na oko widac, ze prawdopodobienstwo bedzie inne np. dla 100 i dla 1000 otwartych pozycji.

Jak skoncze sesje, sprobuje sie skontaktowac z jakims dobrym, zawodowym matematykiem, zeby to policzyl.

inna rzecz, ze do skutecznego grania na FX, takie obliczenia nie sa konieczne

[Noob]

Jasonbourne, wierz mi, nie liczę tego w ten sposób. Korzysta się z tzw. wzoru włączeń i wyłączeń:
P(A1 ∪ A2 ∪ ... ∪ An) = P(A1) + P(A2) + ... + P(An) – P(A1∩A2) – ... + P(A1∩A2∩A3) + ... – P(A1∩A2∩A3∩A4)...

I tak, oczywiście, że prawdopodobieństwo będzie inne dla większej liczby otwartych pozycji i będzie dążyło do 1, czyli prędzej czy później musi ci się to przydarzyć. Tylko że jest parę ale:

1. Żeby zbankrutować nie potrzebowałbym pięciu, ale mniej więcej 30 pozycji, na których traciłbym tyle, ile przeciętnie tracę. To prawdopodobieństwo już jest tak znikome, że nie jestem go w stanie policzyć, musiałbym ściągnąć jakiś komputerowy program i poświęcić parę godzin na to.
2. To i tak nie ma znaczenia, bo na radzenie sobie z takimi wydarzeniami jest bardzo prosty sposób, który jest rekomendowany przez większość traderów: po każdej przegranej zmniejszasz swoją następną pozycję o połowę. Wracasz do właściwego wolumenu dopiero po wygranej. (zresztą dla psychiki to też bardzo zdrowe).
3. Jeżeli będziesz tak robił to ilość przegranych z rzędu nie ma znaczenia. Dlatego, że tak długo jak twoja skuteczność dąży do jakiejś określonej liczby, korzystniej będzie dla ciebie, żeby przegrane zdarzały ci się w seriach niż w regularnie i będziesz dzięki temu zarabiał więcej.

[Noob]

I mam do ciebie pytanie. Ile przeprowadziłeś transakcji na swojej obecnej platformie? Ile razy przydarzyło ci się pięć przegranych z rzędu?

[jasonbourne]

Wydaje mi sie, ze kazdemu kto dluzej gra, zdarzaly sie serie po piec czy wiecej przegranych z rzedu.

Ja jednak nie prowadze takich statystyk, bo nie sa mi do szczescie potrzebne

[Noob]

No ale przecież wystarczy w historię zajrzeć . Dlatego pytam o obecną platformę, a nie całą karierę.

W każdym razie rozmawialiśmy o tym długo parę miesięcy temu no i najwyraźniej żaden z nas nie zmienił zdania. A nie o szczęście mi chodzi tylko o szukanie maksymalizacji zysku, przy ryzyku, które można zaakceptować. Bo wszyscy wiemy jak gigantycznie rosną potencjalne zyski, gdy się akceptuje stratę pięciu procent, a nie jednego. A to wciąż przy stosowaniu metody, o której mówię, jest dość ostrożna gra.

[jasonbourne]

Bo wszyscy wiemy jak gigantycznie rosną potencjalne zyski, gdy się akceptuje stratę pięciu procent, a nie jednego.

Niekoniecznie. Ja gram z SL na poziomie 2% kapitalu, a mam przewaznie zablokowany praktycznie caly dostepny margin. Co wiecej, nawet sie powoli przymierzam do otwierania drugiego konta, bo po prostu marnuja mi sie okazje.

Zwiekszanie SL do np. 5% kapitalu w mojej sytuacji kompletnie mija sie z celem.

Kwestia podejscia, ja wole stawiac maly 20 pipkowy SL, i probowac ustrzelic duza pozycje, niz postawic 100 pipkowy SL, ktory bedzie odpowiadal np. 10% kapitalu. Zyski w obydwoch sytuacjach bede takie same, ale wydaje mi sie, ze w pierwszej sytuacji masz wiekszy margines bledu. Jak sam pisales, niecodziennie przegrywa sie 5 razy z rzedu.

[Noob]

Jaka jest różnica między otworzeniem drugiego konta a zasileniem pierwszego?

Twój sposób grania na pewno jest ciekawy, ale liczyłeś kiedyś jaki byłby wpływ zwiększania SL do 50 pipsów? Chodzi mi o skuteczność. Wprawdzie dopiero zaczynam, więc może niewiele widziałem, ale umiejętność otwierania pozycji tak, żeby w dużej większości przypadków złapać moment bez 20pipsowego ruchu w niechcianą stronę wydaje mi się dość abstrakcyjna. Po prostu nie wyobrażam sobie, że ktoś np. na GBPJPY w 80% przypadków daje radę otworzyć w ten sposób, bo 20 pipsów to jest często dwudziestosekundowa zmienność. Oczywiście mówię o 80% trafnych pozycji, czyli takich, że w wyznaczonym w twoim zamyśle okresie czasu wykres osiąga twoje TP.

I jeszcze z ciekawości - jaką masz dźwignię? Jeżeli grasz tak jak mówisz to muszą ci się zdarzać kilkudziesięcioprocentowe zyski przy jednej pozycji. Czy TP też masz bardzo krótkie?

No i oczywiście jestem bardzo ciekaw, jakie w ogóle masz zyski przy takim systemie, ale rozumiem, że niekoniecznie chcesz się tą informacją dzielić.

[jasonbourne]

Na wstepie, na pewno nie zamierzam udowadniac wyzszosci mojego systemu, ani tym bardziej przekonywac kogokolwiek do takiego sposobu gry

Roznica grania na dwa konta polega na tym, ze moge kazde z nich wykorzystywac na 100% bez dublowania pozycji. Czesto na jednym koncie po prostu brakuje mi marginu do kolejnych zagran.

GBP/JPY rzeczywiscie jest trudna i problematyczna para, szczegolnie ze ja (wbrew teorii) do SL zawsze wliczam spread. Na Oandzie mam przewaznie 6,5 czyli realny SL wynosi ok. 13,5. Zastanawiam sie nad zwiekszeniem go do 30 (i jednoczesnym zmiejszeniu pozycji), co i tak gwarantuje potezne zyski. Tym bardziej, ze GBP/JPY jest jedna z najbardziej "marginozernych" par i granie mniejszymi pozycjami pozwoli mi na budowe piramidek
Jednak przy odrobinie wprawy naprawde da sie grac z takim SL nawet na "bestii"

TP mam sztywne 200 pipsow, co daje 20% zysku z jednej transakcji. Ale nie mysl przypadkiem, ze mam kilka czy moze nawet kilkanasie trafionych pozycji w tygodniu. Przewaznie 1-3 do konca plus jakies niedobitki (nie osiagnie 200 pipsow, ale sie wczesniej cofnie i ustrzele np. 80).

dzwignia 1:50

Mi sie wydaje, ze to nie jest kwestia rachunku prawdopodobienstwa, tylko po prostu chcialbys miec wieksze zyski. Probujesz je zwiekszyc poprzez wieksze ryzyko na jedna transakcje, co ja uwazam za nierozsadne (bez urazy). Moze lepiej dopracowac system, przede wszystkim wejscia i grac z mniejszym SL?