ByQ pisze:Ciapul pisze:
przestudiowałem Twoje założenia i mam kilka wątpliwości :
- próba przedstawienia wykresu ceny jako funkcji czasu wydaje mi się być karkołomna
- całkowanie tego również
- zachowanie ceny w czasie zależy w dużej mierze od pory dnia i kalendarza makro
- całkowity brak odporności na działanie HFT
generalnie stoję na stanowisku, że nie możliwe jest stworzenie modelu matematycznego opisującego przyszłe ruchy cenowe na FX a już tym bardziej modelowanie sentymentu ( czyli zgodnie ze słownikiem języka polskiego
uczucia przywiązania i sympatii).
ale z drugiej strony nie ma rzeczy nie możliwych więc powodzenia...
Nie będę się rozpisywal tutaj na temat estymacji czy całkowania bo to tylko metodologia. Ale fakt - wraz z biegiem czasu odkrywam straszliwa ilość wad wiec system w zasadzie nie nadaje się do normalnego użytkowania. Ilość założeń i potwierdzeń jest na ta chwile zatrwazajaco dużą żeby można tu było mówić o jakimś klarownym wejściu w rynek tylko na podstawie tego. Walce z tym. Wraz z upływem czasu będę w moim wątku przedstawiał także listę zmian oraz to z czego zrezygnowałem.
Odnośnie całkowania to chciałem użyć pola powierzni 3 zmiennych do określania dynamiki oraz zwrotu wektora. Działa to.... Ale absurdalnie źle. Bo na ten moment system jest wrażliwy miedzy innymi na to co powiedziales.
Ciapul - spróbuję odpowiedzieć na Twoje twierdzenia:
- próba przedstawienia wykresu ceny jako funkcji czasu wydaje mi się być karkołomna
Owszem jest. Ale patrząc na świeczkę dostajesz tylko... świeczkę. Możesz na jej podstawie stwierdzić jakie jest zachowanie rynku, rejon podaży, zachowanie ceny w tych rejonach. Ja zrobiłem z tego coś w rodzaju wektora który określa Ci wprost kierunek, dynamikę i szybkość (wielkość) na podstawie pochodnych czasowych
- całkowanie tego również
Całkowanie tego jest niezbędne do powyższego gdyż całka to nic innego jak pole powierchni a podwójna jest trójwymiarowa i oprócz czasu można na tej podstawie wywnioskować coś innego - coś co sobie założymy. Świece japońskie dają nam ten komfort, że można na ich podstawie próbować liczyć jeszcze dynamikę czy zmienność i to daje nam pochodna 3-ciej wartości
- zachowanie ceny w czasie zależy w dużej mierze od pory dnia i kalendarza makro
Jest. Oczywiście, że jest. Ale każdy system i każda analiza AT dostaje tutaj po dupie...
- całkowity brak odporności na działanie HFT
A jednej strony tak a z drugiej - jaki system jest odporny na działanie HFT?
W tym momencie wydaje mi się, że każdy może inaczej "rozpisywać" te fale. Ale jak widać na przykładzie forum, jestem w błędzie 
?
