BOSSAFX

[petronelli]

czy macie rekwotowania na dzisiejszym dniu bez spreadu??

[s_zadora]

w piątek zająłem krótką pozycje na eurusd i mam na zamknięciu -9 pipsów obecnie a na rachunku w pozycji swap pojawiło mi sie -7,1 co to jest czy to jest w pipsach czy w pln bo jeśli w pipsach to znaczy że mam już nie -9 ale -16,1pipsa straty? czy może mi ktoś to wyjaśnić?

Wartości swap są prezentowane zawsze w walucie depozytowej, czyli w PLN. Jeśli zaś chodzi o wynik z różnic kursowych na danej pozycji to może on być prezentowany w punktach notowań, w walucie kwotowanej lub w walucie depozytowej - w zależności od preferencji inwestora (aby to ustawić należy w oknie terminala wywołać menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać odpowiednią opcję dla parametru "Wynik"). Podsumowanie wyceny wszystkich otwartych pozycji w walucie depozytowej (z uwzględnieniem swapów) jest też zawsze widoczne w szarej belce podsumowującej w terminalu.

czy macie rekwotowania na dzisiejszym dniu bez spreadu??

Występowanie (lub nie) ponownych kwotowań nie ma żadnego związku z prowadzoną promocją. Jeśli chcemy uniknąć ewentualnych rekwotowań przy składaniu zleceń na zmiennym rynku, można ustawić odpowiednio wysoki parametr maksymalnego odchylenia od kwotowanej ceny. W ten sposób symulujemy posługiwanie się typowymi zleceniami rynkowymi ("market order") realizowanymi po najlepszej cenie rynkowej. Jeśli wolimy zarządzać ryzykiem tego po jakiej cenie zostanie otwarta pozycja, sugerowałbym ograniczyć wartość tego parametru lub wogóle wyłączyć tę opcję. Przy takiej konfiguracji używamy zleceń po konkretnej cenie rynkowej (lub zleceń realizowanych w zadanym przedziale cenowym) i ewentualne rekwotowanie które może się wtedy pojawić chroni przed otwarciem pozycji po niekorzystnej (nie akceptowanej przez inwestora) cenie. W platformie BOSSAFX jest możliwość zastosowania obu tych strategii.

[petronelli]

ponawiam pytanie do uczestników promocji :

czy macie rekwotowania na dzisiejszym dniu bez spreadu??

[reptile]

można ustawić odpowiednio wysoki parametr maksymalnego odchylenia od kwotowanej ceny

slipage n wielkość spreadu ?

W ten sposób symulujemy posługiwanie się typowymi zleceniami rynkowymi ("market order") realizowanymi po najlepszej cenie rynkowej.

dla bossa..

Eh ta dyplomacja..

KNF mowi ze
Uwzgldnienie kosztów transakcyjnych oznacza ze z punktu widzenia ogółu klientów CFDs monza mówic o „grze o sumie ujemnej”.
http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2011/cfds.html

Czy wobec tego korzystanie z zewnętrznych zródeł jako niedozwolonych przez bossa jak pamietam nie stanowi klauzuli niedozwolonej ?

Głupio sie pytam? Pewnie ze nia jest..
Wszysyc z HFT korzystaja i zarabiaja.. ale oni chca by reszta traciala

[s_zadora]

s_zadora napisał:
można ustawić odpowiednio wysoki parametr maksymalnego odchylenia od kwotowanej ceny

slipage n wielkość spreadu ?

Ja proponowałbym raczej dostosować slippage do aktualnej zmienności niż do spreadu. Prawda jest taka że zdecydowana większość rekwotowań dotyczy okresów podwyższonej zmienności i wiele z tych momentów można "przewidzieć" (np. sprawdzić w kalendarzu). Stąd jeśli decydujemy się na grę w takich momentach to powinniśmy też mieć świadomość z jaką zmiennością należy się liczyć.

s_zadora napisał:
W ten sposób symulujemy posługiwanie się typowymi zleceniami rynkowymi ("market order") realizowanymi po najlepszej cenie rynkowej.

dla bossa..

Widzę że pomimo tego, że sposób działania zleceń rynkowych (na giełdzie zwanych PKC) był m.in. na tym forum rozważany niejednokrotnie, nadal istnieją wokół nich wątpliwości czy kontrowersje. W uzupełnieniu poprzedniego posta mogę tylko dodać że w BOSSAFX takie zlecenie jest wykonywane w dokładnie analogiczny sposób jak zlecenie market na platformie ECN czy PKC na giełdzie (nie wchodząc w szczegóły związane ze zróżnicowaniem rynku GPW i OTC). Jeśli ma Pan podstawy twierdzić że jest inaczej to proszę o informację.

KNF mowi ze
Uwzględnienie kosztów transakcyjnych oznacza ze z punktu widzenia ogółu klientów CFDs monza mówic o „grze o sumie ujemnej”.

To stwierdzenie oczywiste. Uwzględnienie kosztów transakcyjnych powoduje że taka teza jest aktualna także na giełdowym rynku kontraktów terminowych czy praktycznie na każdym innym rynku derywatów.

Czy wobec tego korzystanie z zewnętrznych zródeł jako niedozwolonych przez bossa jak pamietam nie stanowi klauzuli niedozwolonej ?

Dlaczego Pan tak uważa?

[Janek Trader]

s_zadora
a czy będzie w planach częstsze kwotowanie, żeby ograniczyć luki widoczne na 1min, interwale, one też mogą powodować rekwoty

[s_zadora]

a czy będzie w planach częstsze kwotowanie, żeby ograniczyć luki widoczne na 1min, interwale, one też mogą powodować rekwoty

Na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle że wszystkie uwagi Klientów które do nas docierają bezpośrednio lub przez forum szczegółowo analizujemy przy wprowadzaniu zmian do oferty.

[reptile]

reptile napisał:
Czy wobec tego korzystanie z zewnętrznych zródeł jako niedozwolonych przez bossa jak pamietam nie stanowi klauzuli niedozwolonej ?

Dlaczego Pan tak uważa?

Bo wy na tym zarabiacie a klientom nie chcecie pozwolić..
A sam schemat HFT jest na ogolnych rynkach dozwolony przez prawo, ale wy ten schemat uniemożliwiacie klientowi wlasnie wpisem w regulamin, że nie wolno.
Wiec takie umowy wg mnie sa o kant.. slonca rozbic..

[s_zadora]

A sam schemat HFT

Trochę zależy co Pan ma na myśli pisząc o HFT - jeśli definicję najogólniejszą, tj. związaną z czasem trzymania pozycji to takich transakcji oczywiście mogą dokonywać nasi Klienci. Nie posługiwałbym się tu jednak pojęciem "schemat" bo strategii mieszczących się w tej kategorii może być wiele - od market makingu do różnorodnych strategii arbitrażowych.

Bo wy na tym zarabiacie a klientom nie chcecie pozwolić..

Naszą rolą na rynku jest dostarczanie płynności naszym Klientom, jesteśmy więc typowym market makerem, na tym zarabiamy i w tym się specjalizujemy. Na rynku generalnie (o ile wiem) obowiązuje specjalizacja i takie podmioty zwykle nie zajmują się np. zaawansowanym proptradingiem, bo ani jedno ani drugie nie jest proste. Robiąc wszystko naraz ryzykuje się porażkę na całej linii.

Wiec takie umowy wg mnie sa (...)

Oczywiście, różne regulaminy posiadają różne zapisy umowne, które jednym Klientom odpowiadają bardziej, innym mniej. Jednak klauzule niedozwolone to zarzut cięższej kategorii.
Chciałbym jednak doprecyzować - zapis o którym Pan pisze dotyczy wykorzystania zewnętrznych źródeł danych tylko dla potrzeb algotradingu. Proszę zauważyć że opcja programowania automatów wogóle bywa niedostępna u niektórych naszych konkurentów. Na szczęście Klienci mogą wybierać to, co im najbardziej odpowiada.

Pozdrawiam

[enderius]

Witam wszystkich
Zastanawiam się nad wyborem brokera. Jakiego moglibyście polecić żeby był najpewniejszy i miał najlepsze stawki na FX ?