BOSSAFX

[kris007]

taaaa, i przy okazji w pewnej chwili pojawiło się też w oknie zleceń "zapytaj o cenę..." no na EurUsd to jeszcze czegoś takiego nie widziałem.

[admkowal]

ogarnijcie się ludzie trochę. To już alior taki autorytet u Was ma? Zróbcie trochę dokładniejszy research a nie tak od razu obrzucacie błotem na prawo i lewo...

To samo tu: http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 083#321083

[s_zadora]

Witam po nieco dłuższej przerwie i przekazuję odpowiedzi na pytania które pojawiły się w tym czasie.

Dlaczego tyle luk jest, jak np na 1min wykresie EUR-USD?
Pomijam różnicę samych świec bo każdy może mieć, ale żeby takie luki do 0,5 dużego pipsa dochodzą,
Co przy spreadzie 1,8 + 0,5 poślizgu na luce daje łącznie do 2,3 dużego pipsa jako całkowity koszt spreadu.

Rzeczywiście po przejściu na kwotowania z dokładnością do 5 miejsc po przecinku można odnieść wrażenie że cena się mniej płynnie zmienia - bo "brakuje" pewnych poziomów przy podawaniu kolejnych ticków. Pamiętajmy jednak że 10-krotnie wzrosła dokładność kwotowań i nie ma powodów dla których uczestnicy rynku instytucjonalnego (a tu nasi dostawcy kwotowań) mieliby zmieniać swoje ceny w sposób idealnie płynny... Jeśli przyjmiemy nawet że średnia luka przy kwotowaniach to 0.4-0.5 pipsa, to i tak dzięki dokładniejszym kwotowaniom mamy co najmniej 2 razy większą precyzję cen ustawianych w zleceniach oczekujących, niż przy dokładności do 4 miejsc po przecinku.

Czyli spred na GU skakał między 30 a 70 pipsów.
PS prosimy przedstawicieli BOSSA .pl o odniesienie się do tego spredu na GU w dniu 12/na 13- 04 -2011

Taka skokowa, krótkotrwała zmiana spreadu w jedną i drugą stronę raczej rzadko wynika z rzeczywistych warunków rynkowych i powinna budzić podejrzenia że kwotowania są wynikiem błędu systemu brokera. Tak też było w tym wypadku. W takiej sytuacji prosimy o kontakt bezpośrednio z nami w celu wyjaśnienia sprawy a jeśli zostały zawarte/zmodyfikowane na skutek takiego błędu zlecenia - o złożenie reklamacji, która bez wątpienia zostanie uznana.

Rekwoty zdazaja sie rzadko, bo robie malo transakcji, mniej niz 1 dzienie, nie skalpuje. Zdazaja sie jedynie jesli po zlozeniu zlecenia cena wykona gwaltowny ruch o kilka pipsow - wystarczy tyle.
Nie ma danych ani nic takiego. Po prostu czasami cena stoi i w ciagu minuty jest kilka tikow tylko, spi sobie , ja wtedy czekam ze spustem i tak sie sklada ze skladam zlecenie jak cena ozyje i zacznie wahac sie bardziej, tick co kilka sekund.
Klikam sel/buy, zlecenie przechodzi calkiem szybko, ale wyskakuje rekwota...

Odsetek requotów to parametr ściśle przez nas monitorowany i uważamy że na chwilę obecną przyjęte przez nas rozwiązania powodują że ich liczba stosunkowo niska. W przykładzie opisanym powyżej, tj. zawierania transakcji w czasie gwałtownego ruchu ceny o zakresie dużym (kilka pipsów) względem spreadu, rekwoty jak najbardziej mają prawo występować. One są konsekwencją stosowania dostępnych u nas zleceń po określonej cenie, zamiast zleceń rynkowych. Jeśli zależy nam na wejściu na rynek przy gwałtownych ruchach, a mamy do dyspozycji zlecenia po określonej cenie, należy wykorzystać parametr maksymalnego odchylenia od kwotowanej ceny. Wtedy prawdopodobieństwo rekwotowania spada proporcjonalnie do wielkości zastosowanego parametru.

Czy nie lepiej zrobić aktualizację ticków chociaż 30 na jedną minutę i tryb egzekucji STP po markecie bez wprowadzania dziwnych odchyleń, które tylko przeszkadzają ?

Zapewne różnym Klientom różne rozwiązania będą pasowały bardziej. Z naszej perspektywy stosowanie zleceń po konkretnej cenie jest dużo bardziej elastyczne niż zlecenia typu market. W tym sensie, że dają inwestorowi większą kontrolę nad tym po jakiej cenie wykonywane są jego zlecenia. Przy zleceniach rynkowych składanych w czasie dużej zmienności taka kontrola jest mocno ograniczona, bo najlepsza cena rynkowa w chwili realizacji zlecenia może być nawet kilkanaście czy skrajnie nawet kilkadziesiąt pipsów dalej - jeśli trafimy na dane czy inne tzw. nadzwyczajne sytuacje rynkowe. Z naszej perspektywy lepiej wtedy dostać rekwota i świadomie wejść (lub nie) na rynek po takiej gorszej cenie.

Odchylenia na niekorzyść klienta działają a jeśli rynek pójdzie w jego stronę to oczywiście requota !!! Takie niecne praktyki nie są już akceptowane i broker jest spalony, bo daje prosty znak, że korzysta ze sztuczek MT4, żeby ułatwić pracę DealingDeskowi i orżnąć klienta na dodatkowe kilka pipsów

To zarzut względem bossy nieprawdziwy. Odchylenia (czyli parametr maksymalnego odchylenia od kwotowanej ceny) działają u nas symetrycznie, w obie strony.

czy zamierzacie oprocentować kwoty wolne na kontach forex jak oferuje konkurencja?

Oprocentowanie konta forex na razie nie jest u nas możliwe. Nie jest to też standard na rynku takich usług bo proszę pamiętać że domy maklerskie nie są bankami i nie pożyczają gromadzonych depozytów innym swoim Klientom. Stąd oprocentowanie depozytów na poziomach lokat bankowych (bo takie jest zwykle oczekiwanie Klientów) nie jest dla domów maklerskich w dłuższej perspektywie osiągalne. Wystarczy porównać dostępne oprocentowanie lokat w bankach z cenami pieniądza na rynku międzybankowym aby się o tym przekonać.

Wszystko pięknie, ładnie... ale oczywiście mikrolotów w decyzji nadal nie ma. Można więc zakładać, że w najbliższym czasie się nie pojawią.
Trudno... trzeba będzie się przenieść do konkurencji, bo ileż można czekać na mikroloty! Dyskusja toczy się już ponad pół roku i nie zanosi się, aby cokolwiek się zmieniło.

Nasze stanowisko prezentowane dotychczas tu na forum w tej sprawie cały czas pozostaje aktualne.

Czy w bossa jest możliwość negocojowania wysokości spreadu ? Jakie są warunki?

Wszyscy nasi Klienci mają obecnie takie same warunki handlu. Jedynym wyjątkiem jest promocja "Dzień bez spreadu"

Pewni jakieś egzotyczne pary będą mały zerowy spread.

Lepiej gdyby dali za każdego zwerbowanego określoną ilość transakcji bez spreadu na wybranej przez inwestora parze, a tak to ......... wój wie co będzie?

Na to, na jakich instrumentach dajemy dzień bez spreadu czy też happy hour główny wpływ mają nasi Klienci. Swoje pomysły można zgłaszać na naszej stronie (sonda na http://bossa.pl) oraz na naszej stronie na facebook-u (http://www.facebook.com/bossafx). Myślę, że pierwszy tydzień promocji pokazał że wybierając instrumenty i czas promocyjnego ich kwotowania, staramy się zadbać o jej atrakcyjność. W tym tygodniu kwotowaliśmy USDPLN we wtorek po południu ze spredem o 66% niższym, wczoraj kukurydzę od 17:00 ze spreadem 70% niższym a dziś przez cały dzień EURUSD całkiem bez spreadu. Wystarczy popatrzeć na wykresy i ostatnią zmienność tych instrumentów aby się przekonać że ich wybór mógł być dla inwestorów atrakcyjny.

Nie wiem, czy wszyscy dokładnie doczytali zasady tej promocji.
Żeby dostać obniżony spread trzeba NAJPIERW nagonić co najmniej jednego klienta, który otworzy nowy rachunek i wpłaci wstępny depozyt 5000PLN. Dopiero wtedy klient polecający zostanie wpisany jako uczestnik promocji i maksymalnie przez 4 tygodnie będzie mógł się załapać na obniżenie spreadu.
Przyznam, że jako żywo przypomina mi to telewizyjne zabawy z cyklu "traf na otwartą linię", które w regulaminach drobnym druczkiem mają zapisane, że ostatecznie wygrywa uczestnik, który wysłał największą liczbę SMS-ów.
Jeśli coś źle rozumiem w zasadach tej promocji, to bardzo proszę mnie poprawić

Tak, zasady są właśnie takie, przy czym promocja może trwać nawet 3 miesiące i obejmuje zarówno rachunek rekomendującego jak i rachunek Klienta któremu rekomendacja została udzielona (szczegóły na http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page ... at_id=1519). Z tym, że nie do końca rozumiem Pana porównanie z konkursami sms czy różnego rodzaju telegrami. W przypadku tej promocji Klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów a promocyjne warunki handlu otrzymują w zamian za rekomendacje, które jak wynika z naszych badań i tak są jednym z ważniejszych sposobów pozyskiwania nowych Klientów dla DM BOŚ. Nas fakt posiadania dużej grupy zadowolonych Klientów bardzo cieszy, a tą promocją chcemy oprócz pozyskania nowych także dodatkowo docenić naszych dotychczasowych Klientów.

[onimodo]

ogarnijcie się ludzie trochę. To już alior taki autorytet u Was ma? Zróbcie trochę dokładniejszy research a nie tak od razu obrzucacie błotem na prawo i lewo...

To samo tu: http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 083#321083

No i jaki płynie wniosek z chartów, które wkleileś i napisałeś w cytowanym poście ???

Oczywistym jest to, że brokerzy nie mogą się zmawiać w tak krótkim czasie ale jeszcze bardziej oczywistym jest to, że mogą stosować te same algorytmy i dlatego wykresy wyglądają podobnie.

Zadaj sobie raczej pytanie dlaczego wykres ECN-owy (żeby nie powoływac się na aliora) wygląda inaczej. Z chęcią posłucham Twojej argumentacji

[admkowal]

Zadaj sobie raczej pytanie dlaczego wykres ECN-owy (żeby nie powoływac się na aliora) wygląda inaczej.

dukascopy to również ecn jeden z najbardziej znanych.

Z chęcią posłucham Twojej argumentacji

sam sobie odpowiedziałeś

Oczywistym jest to, że brokerzy nie mogą się zmawiać w tak krótkim czasie

a teraz wyciągnij nie daleko idące wnioski...

[onimodo]

dukascopy to również ecn jeden z najbardziej znanych

... ale chyba wiesz, że nie na platformie MT4 - wrzuć screena z ich platformy ECN-owej.

... z całym szacunkiem ale całej reszty wypowiedzi nie traktuję jako argumentacji

[admkowal]

... ale chyba wiesz, że nie na platformie MT4 - wrzuć screena z ich platformy ECN-owej.

a gdzie ty tam widzisz mt4 to jest jforex...

z całym szacunkiem ale całej reszty wypowiedzi nie traktuję jako argumentacji

nie zamierzam Cię wyprowadzać z błędu, nie chcesz myśleć - nie myśl. Twoja sprawa. Z takim podejściem na fx będzie ciężko... Tu nikt nie będzie Ci mówił (przynajmniej tego nie zakładaj) to Ty masz wyciągać wnioski.

[onimodo]

a gdzie ty tam widzisz mt4 to jest jforex...

Dziwnie przypominał pozostałe dlatego zakładałem, że to MT4 - dzięki za info

to Ty masz wyciągać wnioski.

Ja swoje mam i zaprezentowałem. Twoich trudno mi się doszukać. Raczej skupiłeś się na werbalnym ping-pongu a nie merytoryce i zapewniam Cię nie musisz się martwić o mój proces myślowy. OVER.

[Janek Trader]

Jeśli przyjmiemy nawet że średnia luka przy kwotowaniach to 0.4-0.5 pipsa, to i tak dzięki dokładniejszym kwotowaniom mamy co najmniej 2 razy większą precyzję cen ustawianych w zleceniach oczekujących, niż przy dokładności do 4 miejsc po przecink

jeżeli średnią lukę 0,5 pipa dodamy do spreadu +1,8 pipa na edku =
= 2,2 do 2,3 pipsa jako średni koszt
Jeżeli Wasi dostawcy płynności na edku najbardziej płynnej parze robią pół pipsowe luki, to co się dzieje na mniej płynnych? Logicznie rzecz biorąc tam powinny być kilku pipsowe luki ?

[s_zadora]

jeżeli średnią lukę 0,5 pipa dodamy do spreadu +1,8 pipa na edku =
= 2,2 do 2,3 pipsa jako średni koszt
Jeżeli Wasi dostawcy płynności na edku najbardziej płynnej parze robią pół pipsowe luki, to co się dzieje na mniej płynnych? Logicznie rzecz biorąc tam powinny być kilku pipsowe luki ?

Nie do końca mogę się zgodzić z Pana kalkulacją. Wartość średniej luki możemy liczyć w ten sposób tylko w odniesieniu do transakcji w których wogóle różnica pomiędzy ceną zlecenia a ceną wykonania wystąpiła. Dotyczy to więc części zleceń oczekujących, bo nie jest wcale żadną regułą że cena na EURUSD zmienia się zawsze np. co 0.5 pipsa. Podobnie jak nie jest regułą że zmienia się co 0.1 pipsa o czym pisałem wcześniej. Dodatkowo, proszę zauważyć że przy kwotowaniu do 4 miejsc po przecinku średnia luka liczona w ten sam sposób musiałaby być zawsze większa niż 1 pips.
Natomiast generalnie byłbym ostrożny z utożsamianiem luk cenowych z ogólnie rozumianymi kosztami transakcyjnymi, bo takie podejście może mieć sens tylko w odniesieniu do konkretnej transakcji, przy zawarciu której trafiliśmy na lukę. Proszę zwrócić uwagę że na równi może to dotyczyć sytuacji nagłego przeskoku ceny w trakcie "sesji", gwałtownego ruchu w trakcie danych jak i np. otwarcia rynku na danym instrumencie. Średnia uwzględnia wszystkie te sytuacje, podczas gdy rzeczywisty koszt transakcyjny, czyli spread, może być cały czas stały 1.8 pips.