1% dziennie przez 100 dni

[JAREK67]

@kolalafx.
"Moze rowniez zabraknac depozytu do otwarcia nowych pozycji."
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Przedłużająca się konsola jest zabójcza dla tej strategii.

[jackub]

Myślę że poślizg cenowy w czasie danych może równiez popsuc równowage układu, szczególnie na niskich TF-ach

[JAREK67]

Tu nie potrzeba żadnej równowagi. Po prostu jest założenie, że cena wybije się zdecydowanie w jedną stronę.
Pozycje trzeba dobrać tak żeby nie przegiąć w żadną ze stron i czekać aż pojawi się zysk. TF też tu nie ma znaczenia.
Zasadnicze znaczenie ma odległość między wejściami. Od niej zależy kapitałochłonność tej strategii.

[Robiwan]

aniacfiszan
Cześć,
Grasz wg systemu, który "podpowiada" się każdemu, kto przeżywa serię niepowodzeń (sorry, to prosty system i sam go kiedyś próbowałem, podkreślam próbowałem stosować).
Tak jak już tutaj napisano - ograniczy Ciebie depozyt no i fakt, że będziesz musiał non-stop przebywać przed kompem (przykładowo, otworzysz już kilka pozycji przeciwstawnych czekając na wybicie i nic, nic się nie wydarzyło. Zamykasz wtedy na stracie?).
Ten system ma poza tym jeden mankament (trudno go może opisać, widać dobrze jak się ma kilka już otwartych pozycji lub policzy się to w excelu: otwieranie każdej kolejnej przeciwstawnej pozycji - zamiast sl - powoduje, że cena musi wykonać coraz większy ruch, aby dać początkowo planowany zarobek - no i rzecz jasna spread, który praktycznie tylko dla euro jest do pogrania).
Niemniej, będę trzymał kciuki, aby Tobie się powiodło. Piszę to w kontekście "nowości", które się ostatnio pojawiają, a które służą pewnie tylko brokowi, jak np. gra wg ujemnego r/r czyli zamiast książkowego 1:3 gra się 1:0,1 itd.
Twój system generuje pewny zarobek dla brokera - grałbyś tak mając na koncie powiedzmy 200 tyś zł?
Sam kiedyś sądziłem, że jestem w stanie emocjonalnie sprostać grze na dużych pozycjach, które świetnie się "prowadzi" na demo. Nie dałem rady. Prawda jest taka, że człowiek zawsze jest skory do większego ryzyka przy początkowym depo, w miarę jego wzrostu coś się zaczyna pieprzyć i dzieje się inaczej (chciwość i strach).
Skupiamy się często na prawidłowym MM zapominając o EM - Emotional Management (sam to wymyśliłem .
Wg mnie EM to nasza najważniejsza przewaga na rynku.
Pozdr. R.

[jackub]

Tu nie potrzeba żadnej równowagi. Po prostu jest założenie, że cena wybije się zdecydowanie w jedną stronę.
Pozycje trzeba dobrać tak żeby nie przegiąć w żadną ze stron i czekać aż pojawi się zysk. TF też tu nie ma znaczenia.
Zasadnicze znaczenie ma odległość między wejściami. Od niej zależy kapitałochłonność tej strategii.

Czyli TP nie jest zakładany, czeka się wyłącznie na uzyskanie pozytywnego wyniku..?
Zaobserwowałem wczoraj jak na GBP/USD podczas danych otwierana pozycja poślizgneła sie o kilka pipsów, automatycznie oczywiście strefa założona przez Anię t.j 10 pipsów sie przesunęła ale siłą rzeczy musiala wszystko zamknąc wyżej z tego powodu......
Wydaje mi sie że metoda ma charakter ratunkowy, nalezy grać normalnie i gdy niefartownie kupujemy na samej górce czy dołku możemy ciagle wyść z tarapatów obronną reką ... wszystko ma swoje zady i walety

[aniacfiszan]

Ta strategia będzie się dobrze sprawdzać, gdy nie będzie konsolidacji. Dłuższa konsolidacja wyczyściłaby szybko rachunek. Zgadza się, przy każdym nowym zleceniu potrzebuje coraz większego ruchu zazwyczaj, żeby nadgonić głównie spread, który tu stanowi największą przeszkodę. Jakby nie ponosić w ogóle kosztów spreadu to ryzyko praktycznie nie istnieje, poza tym, że może się skończyć margin do otwierania kolejnych zleceń. Założyłam, że tak gram więc nie chcę zmieniać teraz, że będę grać "normalnie" z SL. Poza tym widzę duży potencjał tej strategii, inaczej bym tego nie robiła. Liczy się odpowiedni dobór dnia handlu i moment wejścia i trochę szczęścia bo tak na prawdę nigdy nie wiadomo kiedy trafi się na konsole. Tak broker na pewno jest zadowolony bo większość to koszty spreadu, które niestety nie są moim zyskiem, ale dlatego rachunek mam pod IB i dzięki temu mam około 8$ za 1 lot cash back. (Strategia ta jest wymarzona pod generowanie obrotu). Jest wiele ryzyk: konsolidacja, poślizgi, które od razu zwiększą odległość zleceń i dłuższą drogę do wyjścia choćby na zero, ryzyko nieotwarcia oczekującej na danych lub szybki ruch niepozwalający ustawienie oczekującej. Nie zakładam zamykania określonej straty, kapitał jest mały i to jest mój SL, właśnie te 200$. Pewnie, że na większej kwocie grałabym mniej ryzykownie. Co do mikro to i tak otwieram zlecenia od 0,1 lota więc rachunek standard musiałby mieć minimum 2tyś$, żeby procentowo wyglądało to w jakimś stopniu podobnie... podobnie bo nie da się na rachunku standard otwierac np. 0,013 lota czy 0,024... na mikro mogę lepiej wykorzystać mnożnik. A MarcinMC to mój brat i sam napisał mi automat, dzięki któremu nie muszę przez cały czas być przy komputerze na początku tak było i tak się nie da, nie można odejść na moment od kompa. Z automatem jest wygodnie bo ustawiam sobie tylko odległości i pilnuje czy wszystko się dobrze otwiera. Pierwsze zlecenie zawsze otwieram sama za pomocą przycisku i zysk też zamykam sama też przyciskiem close all. TP ogólny też zawsze mam ustawiony, ale zawsze mocno wygórowany, może kiedyś nie zauważę i dobije do TP zanim zamknę wszystko wcześniej.

[ext3]

Kiedyś próbowałem podobnie na demo i z testów wyszło, że prędzej czy później MC (stawkę podwajałem)
Jednak mimo wszystko życzę powodzenia.
Być może dobór odpowiednich godzin handlu pomoże (9-10, 14-16, 17-19)?
Jedno co mi nie pasuje to hedge. Każdy hedge to tak naprawdę zamknięcie jednej pozycji i otwarcie drugiej o wielkości równej różnicy obu. Czyli w praktyce taki hedge wygląda na niepotrzebne blokowanie marginu, jeśli broker nalicza za przeciwstawne pozycje.
Czy nie lepiej zamknąć pozycję na SL = przedziałowi i otwierać nową pozycję w przeciwną stronę o odpowiedniej wielkości? Każda zahedgowana para to tak czy owak strata równa przedziałowi * różnica w lotach. Jest to wisząca strata na equity - nie odpisana z balance-u, ale przy zamknięciu wszystkich i tak zostanie naliczona

[aniacfiszan]

Jakie odległości stosowałeś? ja nie podwajam aż stawki, to obsunięcie gdzie mam 25% dd to właśnie przy zbyt dużym mnożniku. Nie ma żadnej różnicy czy zamykać na sl i w tym miejscu otwierać nową czy nie, tak mi się wydaje, ale wole hedge i zamykać wszystko łącznie.

[MarcinMC]

Kiedyś próbowałem podobnie na demo i z testów wyszło, że prędzej czy później MC (stawkę podwajałem)
Jednak mimo wszystko życzę powodzenia.
Być może dobór odpowiednich godzin handlu pomoże (9-10, 14-16, 17-19)?
Jedno co mi nie pasuje to hedge. Każdy hedge to tak naprawdę zamknięcie jednej pozycji i otwarcie drugiej o wielkości równej różnicy obu. Czyli w praktyce taki hedge wygląda na niepotrzebne blokowanie marginu, jeśli broker nalicza za przeciwstawne pozycje.
Czy nie lepiej zamknąć pozycję na SL = przedziałowi i otwierać nową pozycję w przeciwną stronę o odpowiedniej wielkości? Każda zahedgowana para to tak czy owak strata równa przedziałowi * różnica w lotach. Jest to wisząca strata na equity - nie odpisana z balance-u, ale przy zamknięciu wszystkich i tak zostanie naliczona

Może i masz rację, trzeba by to przetestować.

[ext3]

Jakie odległości stosowałeś? ja nie podwajam aż stawki, to obsunięcie gdzie mam 25% dd to właśnie przy zbyt dużym mnożniku. Nie ma żadnej różnicy czy zamykać na sl i w tym miejscu otwierać nową czy nie, tak mi się wydaje, ale wole hedge i zamykać wszystko łącznie.

O ile pamiętam to 30p/EURUSD ale to były czasy innej zmienności, kilka lat temu. Też miałem do tego EA, ale właśnie z zamykaniem i otwieraniem nowych pozycji zamiast hedge-a/trzymania wszystkich wiszących. Poza tym podwajałem stawkę, typowy martyngał, więc zbyt agresywnie.
Myślę, że przy Twojej strategii kluczem może być wybór odpowiednich dni i godzin handlu, jako sposób uzyskania tu edge-a/przewagi statystycznej.
We wrześniu ubiegłego roku grałem podobnie na DAXie w godzinach 8-10, ale bez zwiększania stawki. Zwykle po max po 2,3 sl-ach były ruchy na ponad 100 pips, więc prawie zawsze na plus zamykałem. Przez miesiąc było obiecująco, ale potem rynek się zmienił, zaczęły się poranne konsolidacje/nawrotki, które kasowały zysk z poprzednich transakcji i zacząłem wychodzić na zero/minus. Mój edge 8:00-10:00 AM się wyczerpał