Potencjalny wpływ opcji walutowych na kurs -przykłady.

[Esco]

Jak obiecałem w temacie DT przedstawiam tu moje spostrzeżenia nt. wpływu opcji walutowych na kurs.

Nie twierdze ze wpływ ten zawsze istnieje i zawsze jest istotny jednak w niektóre dni moim zdaniem jest bardzo wyraźnie widoczny.

Oczywiście sama informacja o poziomie opcji niewiele znaczy, trzeba ją jeszcze odpowiednio zinterpretować i wykorzystać w odniesieniu do aktualnej AT i AF.

Poniżej kilka przykładów.

Na czerwono zaznaczone poziomy opcyjne, początek i koniec dnia,godzina wygasania 14:00 - 15:GMT -(niedawno była zmiana czasu w USA)

AUD\USD

Aussie; $0.9965, $1.0000, $1.0050



AUD\USD

Tu widać bardzo wyraźnie.
Ten ostry spadek nastąpił po trzęsieniu ziemi w Japonii która jest drugim co do wielkości partnerem handlowym Australii. W trakcie korekty zaznaczonej na niebiesko pojawiły się takie poziomy opcji:

Aussie; $0.9800, $0.9850, $0.9940, $0.9945, $0.9950, $1.0015




EUR\USD

Euro-dollar; $1.3650, $1.3830, $1.3920, $1.4000, $1.4025

Wykres: H1

Powiększenie M1

[/img]

[michael7]

Całkiem fajnie to wygląda. Pytanie tylko skąd można mieć te poziomy?.;]

[Esco]

Niektórzy brokerzy podają te i inne informacje za darmo (w ramach posiadania konta real) lub niewielka opłatą.

[Esco]

Opcja walutowa w uproszczeniu jest umową dająca nabywcy prawo kupna\sprzedaży określonej ilości waluty w określonym czasie po określonej cenie.

Opcje Europejskie mogą być zrealizowane tylko o jednej określonej godzinie. 15:00 GMT czyli u nas 16:00.

Opcja Call (kupna)
Zysk z opcji jest równy różnicy aktualnego kursu w momencie wygasania i kursu na który zawarta jest opcja. Posiadacz opcji zarabia na wzroście ponad poziom wystawienie opcji a wystawca (bank) traci.

Opcja Put (sprzedaży)
Zysk z opcji jest równy różnicy między poziomem na który jest wystawiona a kursem w momencie wygasania.Posiadacz traci na wzroście powyżej poziomu opcji a wystawca (bank) zyskuje.

W Opcji barierowej (barrier option) dodatkowym warunkiem aktywacji jest przekroczenie nawet na moment określonego poziomu cenowego.Wiedza o takich opcjach może być szczególnie cenna.

Obrona bariery - 2 pipsy


Dodano po 25 minutach:

W powyższym przypadku wiedząc dodatkowo że jest to poziom oporu historycznego (maksimum z listopada 2010 wsparcie z grudnia 2009) można było spokojnie zagrać S z niewielkim SL powyżej tego poziomu.

[marcinx64]

A za friko można gdzieś informacje o opcjach uzyskać?

[Greenhaze]

Pewnie.

Na Oandzie masz news feed a tam dane IFR.
Warto wejsc takze na forexlive.com.

[Esco]

Za "friko" niekoniecznie ale w ramach posiadania konta rzeczywistego np. w saxo są dostępne subskrypcje różnych informacji.

[cashmoney]

Teraz jeszcze pytanie czy opcja na danym poziomie jest założona na 10 milionów czy 200 milionów i czy na drodze opcji za 10 milionów nie ma stopów na 50 milionów.

[Esco]

Teraz jeszcze pytanie czy opcja na danym poziomie jest założona na 10 milionów czy 200 milionów i czy na drodze opcji za 10 milionów nie ma stopów na 50 milionów.

Tego nie wiemy i nie sadze żeby którykolwiek broker podawał takie informacje. Czasami przy poziomie opcji mam dopisek: large. Pewien pogląd możemy sobie wyrobić na podstawie ruchu ceny w pobliżu poziomu opcyjnego. Jeżeli cena gwałtownie odskakuje tuż przy poziomach opcyjnych\barierowych które zresztą często pokrywają się z technicznymi poziomami wsparcia są podstawy by twierdzić ze stawka jest naprawdę wysoka .

[Greenhaze]

Skco, potrafisz srednio oszacowac jaki procent opcji zostaje wybroniony kiedy cena jest blisko bronionego poziomu?