HFT- handel wysokich częstotliwości - pytania

[green7]

Gren,jesteś nie reformowalny,i niech tak zostanie,

Tak już mam, że jak chcesz mnie do czegoś przekonać to musisz mieć LOGICZNE argumenty. Jak nie masz to sorry, możesz sobie to nazywać nierefromowalnością czy czymkolwiek innym.

ja żadnych osobistych wycieczek nie robię,po prostu nie mogę zrozumieć jak długo można tłumaczyć to samo?,

Niee ? To popatrz choćby na pierwsze zdanie swojego poprzedniego postu.

a jeżeli chodzi o Twój przykład to już to widzę jak podczas interwencji nie miałeś poślizgów,

Przeczytałeś co napisałem wyżej ? Zrozumiałeś ? Chyba nie. Mówię Ci, że w dniu interwencji SNB miałem kilkadziesiąt pozycji. Założyły je EA ustawione na slippage 0. Skoro slippage było równe 0 a miałem pozycje to NIE MOGŁO być poślizgu. Bo gdyby był poślizg to pozycje by nie weszły, czyli by ich nie było.
Mógłbym Ci wrzucić tu logi - ale po co .... jak już pisałem - niczego to nie dowodzi.

a na normalnym spokojnym rynku brokerzy robią poślizgi na 3-5 pipsów...,

Gdzie konkretne masz te 3-5 pipsów poślizgu. Ile razy Ci się to zdarzyło i ile transakcji zawarłeś ? U jakiego brokera ? Bo jakoś na forum ludzie jakoś nie piszą coby były takie problemy.

poślizgi u brokera ECN , a Ty mi mówisz że podczas interwencji nie miałeś poślizgów ?,rozmawiałem z doświadczonymi traderami, którzy potwierdzili ,obserwują rynki od wielu lat że mieli na spokojnym rynku poślizgi kilku pipsowe,a na prawdziwym rynku tych poślizgów nie było.

ZZ czy Ty cośkolwiek piszesz ze swojej praktyki? Czy tylko z rozmów z tymi doświadczonymi traderami ?
Bo jak to jest Twój główny argument, że doświadczeni traderzy tak mówią i nie masz żadnego innego (powtarzasz to już któryś raz) to ja się pytam: ile Ci twoi traderzy zawarli transakcji u tych "złych brokerów" ? Ile z tych transakcji miało poślizgi ? I kim są Ci doświadczeni traderzy?

PS, gren,a co tyczy CFD,to wierz mi,nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz.

No proszę. Doczekałem się kolejnej osobistej wycieczki - a ponoć takich nie robisz.
To proszę bardzo uświadom mnie co takiego napisałem źle. W czym się myliłem pisząc o różnicach w CFD opartych o index pieniężny i o index kasowy.
Czekam na konkrety. Potrafisz wyjaśnić w czym się myliłem ? Czy może jedyne w czym jesteś dobry to zagrania w stylu "ja wiem ale nie powiem" ?
Mówiłem już, żebyś tego typu zagrywki i insynuacje raczył zachować dla siebie - więc teraz kawa na ławę. Gdzie się myliłem: argumenty i dowody.

[Cyb]

Ja tylko dodam, jeżeli nie pojawią się konkretne odpowiedzi od zz to uznam jego obecność za typowe trollowanie forum. Ileż można czytać o mitycznych znajomych traderach ? Wszyscy na około są gotowi przedstawiać logi, dowody, konkrety tylko nie zz.

[zz]

Mówiłem już, żebyś tego typu zagrywki i insynuacje raczył zachować dla siebie - więc teraz kawa na ławę. Gdzie się myliłem: argumenty i dowody.

Cyb,tak szczerze,czy Wy się tego nie wstydzicie pisać?,czy Wy sobie jaja robicie z Forumowiczów?.

Gren prosta piłka, bo już nie mam sił tłumaczyć...,zrobiłeś analizę,kupiłes 100 lotów CFD,za chwilę broker powie,dobra skasowałem kasę,lecz już mi się kwotować nie chce,może jutro mi się zachce kwotować,albo i nie zachce...,napisz Forumowiczom ,do kogo pójdziesz na skargę?,kto Ci zwróci w takiej sytuacji stratę?.

A ,całą Twoją tajemnicę ,że cześć brokerów kwotuje CFD w oparciu o Index,a część kwotuje CFD w oparciu o futures ,to możesz sobie wsadzić..,nie powiem gdzie..

Oczywiście czekamy też na te logi bez poślizgów z interwencji SNB.
Już to widzę,jak broker dysponujący własnym kapitałem np. 50 tyś Euro do 1 miliona Euro w czasie interwencji daje bez poślizgu zlecenia na 100-1000 lotów...i różnicę między rynkiem,a nim bierze na siebie...

Pozdrawiam

[Cyb]

Zgodnie z wcześniejszym wpisem - kolega otrzymał urlop.

[rayzeel]

Szczerze to już trochę pogubiłem się w tym wątku.
Co do ceny to faktycznie polegałem na słowach gościa, a on się pomylił jak widać, mój błąd, że nie sprawdziłem. O CFD też masz rację, nie będę się spierał bo prawda jest jedna. Trochę dezinformujący może być jedynie brak odpowiednich oznaczeń. Ale to już pomijam bo nie chce mi się w to już bawić.

To co napisałeś o Twojej zagrywce na SNB dowodzi tego, że broker był skłonny wziąć pozycje na siebie z racji tego iż to CFD i jest to przykład na możliwość osiągnięcia zysku w czasie kiedy na rynku mógł być z tym problem (nie mam danych, żeby to potwierdzić, stąd też tylko domniemam że tak jest). To tak jak z tym, że broker mt4 zamykał SL w lukach

Sprawa rozbijała się raczej o twierdzenia, że poślizgi "na prawdziwym" i "super płynnym" rynku miejsca mieć nie mogą. A to nie jest prawdą.

Ciężko się z tym nie zgodzić.

EOT z mojej strony,
Pozdrawiam!

[green7]

Gren prosta piłka, bo już nie mam sił tłumaczyć...,zrobiłeś analizę,kupiłes 100 lotów CFD,za chwilę broker powie,dobra skasowałem kasę,lecz już mi się kwotować nie chce,może jutro mi się zachce kwotować,albo i nie zachce...,napisz Forumowiczom ,do kogo pójdziesz na skargę?,kto Ci zwróci w takiej sytuacji stratę?.

A co to ma do tematu HFT ? Co to ma do tematu poślizgów? Chcesz się poużalać nad wiarygodnością brokerów to załóż odpowiedni wątek.
Czy masz tu jakieś doświadczenia czy użalasz się również czysto teoretycznie ?

A ,całą Twoją tajemnicę ,że cześć brokerów kwotuje CFD w oparciu o Index,a część kwotuje CFD w oparciu o futures ,to możesz sobie wsadzić..,nie powiem gdzie..

ZZ czy Ty potrafisz zrozumieć co się do Ciebie pisze? Miałeś napisać gdzie i co napisałem błędnie, w czym się myliłem. Zamiast tego piszesz tu językiem wyjętym z rynsztoka. Tak Twoim zdaniem wygląda dyskusja ?
Jedne co mi przychodzi na myśl czytając takie odpowiedzi to stare powiedzenie:
"Nie dyskutuj z idiotą, sprowadzi Cię na swój poziom i pokona doświadczeniem".

Oczywiście czekamy też na te logi bez poślizgów z interwencji SNB.

Nie ma problemu. Wrzucę zaraz po tym jak odpowiedz na wszystkie pytania które zadałem Ci w tym wątku. Podesłać Ci listę dla ułatwienia ?

Już to widzę,jak broker dysponujący własnym kapitałem np. 50 tyś Euro do 1 miliona Euro w czasie interwencji daje bez poślizgu zlecenia na 100-1000 lotów...i różnicę między rynkiem,a nim bierze na siebie...

Co tam 100-1000 lotów. Czemu nie od razu milion? Czy masz choć w przybliżeniu pojęcie jakim kapitałem musiałbyś dysponować by otworzyć pozycje na 1000 lotów ? (mała podpowiedź: broker MM nie da Ci przy nim lewaru 1:100)
Więc zamiast 1000 lotów możemy od razu pisać o milionie: przykład jest tak samo debilny jak każdy kto chciałby takie pieniądze lokować u brokera mm (jaki by nie był) i grać na rynku OTC zamiast wybrać rynek regulowany.

[reptile]

"Sprawa rozbijała się raczej o twierdzenia, że poślizgi "na prawdziwym" i "super płynnym" rynku miejsca mieć nie mogą. A to nie jest prawdą."
Pozwolę sobie na małe sprostowanie : ]
Nie wiem czy pamiętasz green7 tą dysputę o Integralu.. ?
Tam masz diler to diler ala RFQ bank.. poślizg wynika dla nas z ich ofert prawda ? I rozliczeń. W EBS i tych koło zgodnie z rulebookiem w którym masz DMA takie poślizgi nie istnieją. Może być reject jeśli tak owy akceptujesz w opcji.. słynne if >= itd..
Jeśli jest więc dopasowana płynność to problemu nie ma.. stąd limity na RFQ czasowe jak w routers.. kojarzy co?
No i to jest problem w przypadku HFT, bo wiesz jak z nowymi ofertami od tych firm.. limity czasowe spadają.. robot jest w stanie analizować DOM a detal narażony jest na fruwanie w lukach albo bycie poza rynkiem z powodu luk, hft itd..

Jednak ile oferowane nam STP ECN.. mówią o DMA.. zasadach arkusza.. itd? Coś tam próbował LMX.. ale wyszło jak zwykle mącenie.. w kwesti FX wisi animator i KURNA KROI!

No i teraz znów dylemat.. bo mamy boskie CME itd.. ale robią tam HFT.. biorąc pod uwagę, że firmy ECNowo podobne.. jak słynny integral czy EBS który chwali się obrotami, w porównaniu z CME.. a analitycy z CME twierdzą, że nie wierzą w te obroty.. proponuje kierować zapytania.. o takim charakterze.. z czego wynika tylko jedna wielka niepwenosć co do tego jak i co gdzie jest.. a wszystko robi się reklamą.. i tak jak mówię.. na FX są mega miliony.. ale wirtualne i do koszenia..

W myśl TIPTOP każdy animator banku winny przedstawić raport obrotu na podstawie rozliczeń ale BIS obliczyć volumen bez hedgowania.. ...no co ten reptajl chce.. myśli Bernake
No ale.. zdajcie sobie sprawę.. kantują i to ostro.. ECN nie ECN.. chodzi o derywaty, darkpoolsy itd..

Z drugiej strony pomyślcie sobie.. wszyscy płacimy od transkacji podatki tylko nie banki.. why? Monteskiusz sobie zapomniał jak projektował pewne filozofie..

Nie wiem czy ktoś nadąża.. bo niektórym trzeba pisać bez metafory i podać na tacy jak..

[Camaro69]

Jednak ile oferowane nam STP ECN.. mówią o DMA.. zasadach arkusza.. itd? Coś tam próbował LMX.. ale wyszło jak zwykle mącenie.. w kwesti FX wisi animator i KURNA KROI!

na FX są mega miliony.. ale wirtualne i do koszenia..

Oczywiście,mistrzami w tym są Japończycy i Koreańczycy-gigant obrót...ale pustego pieniądza na ogromnej dzwigni.
Każdy z nas ma obrót większy niż nie jedno duże przedsiębiorstwo-ile z tego jest ,,prawdziwym'' pieniądzem realnym ?

Z drugiej strony pomyślcie sobie.. wszyscy płacimy od transkacji podatki tylko nie banki.. why? Monteskiusz sobie zapomniał jak projektował pewne filozofie..

Jak widzą to bankowcy pięknie wyjasnił to prezes Goldmana-Bo oni sa bogami a my marnymi pionkami istniejemy tylko po to by służyć sektorowi bankowemu.I my i przedsiębiorstwa i całe teraz już państwa