Wieczna obecność na rynku

[David_Plavko]

Witam serdecznie,

Po kilkunastu testach strategii, które opierały się generalnie na tym, aby ciągle być na rynku( nie ważne czy zawsze długie, zawsze krótkie bądź raz takie a raz inne), dochodzę do wniosku, iż niemożliwe jest zwyciężenie w takiej grze( tzn. że ostateczny wynik uzależniony jest wyłącznie od tego jak zmieniła się wycena od początku do końca trwania testów). Czy to tylko moje wyniki, czy też starsi stażem koledzy, mają jakiś inny pogląd ?

Pozdrawiam i oczekuję na jakąś ciekawą dyskusję

[raposo]

Hmm, tylko jaką przewagę nad innymi podejściami daje Ci to, że cały czas jesteś obecny na rynku?

[green7]

Witam serdecznie,

Po kilkunastu testach strategii, które opierały się generalnie na tym, aby ciągle być na rynku( nie ważne czy zawsze długie, zawsze krótkie bądź raz takie a raz inne), dochodzę do wniosku, iż niemożliwe jest zwyciężenie w takiej grze( tzn. że ostateczny wynik uzależniony jest wyłącznie od tego jak zmieniła się wycena od początku do końca trwania testów). Czy to tylko moje wyniki, czy też starsi stażem koledzy, mają jakiś inny pogląd ?

Pozdrawiam i oczekuję na jakąś ciekawą dyskusję

Jeśli piszesz, że coś jest niemożliwe to oczywistym jest, że nie masz racji
Na czymże opierasz to swoje przekonanie - na kilku testach ? Sama ich liczba "kilka" świadczy o tym, że statystycznie rzecz biorąc jest ich za mało aby cokolwiek wnioskować. Nie mówiąc już o tym, że nie wiemy nic na temat tego na czym opierały się testowane strategie, na jakim rynku działały, w jakim okresie itd. Więc o czymże tu dyskutować .....

Jeśli interesują Cię strategie Trend Follow (czyli ciągle będące na rynku) to zerknij sobie na stronę http://www.automated-trading-system.com/
Tam autor testuje od KILKU lat kilka najbardziej znanych strategii tego typu. Idę o zakład, że mimo tego, że wyniki nie są zbyt spektakularne to na pewno nie stwierdzi on, że tego typu strategie nie działają....

[David_Plavko]

Hmm, tylko jaką przewagę nad innymi podejściami daje Ci to, że cały czas jesteś obecny na rynku?

Właśnie to, czy istnieje przewaga tego typu podejścia próbuje ustalić. Bardzo prawdopodobne jest, że nie uda się pokazać wad bądź zalet takich metod, jednak myślę, że warto przedyskutować ten temat. Bądź co bądź jest to forum

Na pierwszy rzut oka, wieczne trzymanie pozycji powinno dać wyniki przynajmniej takie same, bądź lepsze niż sam instrument. W praktyce jednak ciężko (przynajmniej dla mnie) jest o wynik lepszy, bez pomocy użycia dźwigni (myślę, że warto zaznaczyć to miejsce, abyście mnie lepiej rozumieli).

Na czymże opierasz to swoje przekonanie - na kilku testach ? Sama ich liczba "kilka" świadczy o tym, że statystycznie rzecz biorąc jest ich za mało aby cokolwiek wnioskować. Nie mówiąc już o tym, że nie wiemy nic na temat tego na czym opierały się testowane strategie, na jakim rynku działały, w jakim okresie itd. Więc o czymże tu dyskutować .....

Jeśli interesują Cię strategie Trend Follow (czyli ciągle będące na rynku) to zerknij sobie na stronę http://www.automated-trading-system.com/
Tam autor testuje od KILKU lat kilka najbardziej znanych strategii tego typu. Idę o zakład, że mimo tego, że wyniki nie są zbyt spektakularne to na pewno nie stwierdzi on, że tego typu strategie nie działają....

Ciekawa strona, ciekawe wyniki na niej zamieszczane. Jestem wzrokowcem, więc bez czytania wpadła mi w oko takie tabelki:
http://www.automated-trading-system.com ... ober-2013/
COMPOSITE october return 2.05% YTD Return-0.14%

http://www.automated-trading-system.com ... g-wizards/
Summary Figures*** -1.26% -4.42%

Na moje oko jest tam z 30 wyników różnych strategi, generalnie opierających się o trend following. Liczba Istotna statystycznie ? Teraz wystarczy porównać osiągane stopy zwrotu z dowolnym instrumentem, aby zastanowić się głębiej nad tym, czy można wyprzedzić rynek, będąc ciągle jego uczestnikiem.


Możliwe, że w pierwszym poście tego tematu byłem zbyt lakoniczny, może użyłem za dużo skrótów myślowych, więc napisze bardziej szczegółowe pytanie, w oparciu o które chciałbym toczyć dyskusję:


Czy możliwe jest osiągnięcie zdecydowanie większych stóp zwrotów niż instrument, nie korzystając z dźwigni, będąc jednocześnie cały czas uczestnikiem rynku ? Jeśli uważasz, że tak, zaproponuj metodę, która nie opiera się na kryształowej kuli


-------------
Mały off:

Jeśli piszesz, że coś jest niemożliwe to oczywistym jest, że nie masz racji

Spróbuj polizać łokieć

[daromanchester]

Mały off:

Jeśli piszesz, że coś jest niemożliwe to oczywistym jest, że nie masz racji

Spróbuj polizać łokieć

http://mamtalent.tvn.pl/wideo,1912,v/po ... 53973.html
Jak uważasz że czegoś nie potrafisz to nie znaczy że ktoś inny tego nie potrafi.

[green7]

Ciekawa strona, ciekawe wyniki na niej zamieszczane. Jestem wzrokowcem, więc bez czytania wpadła mi w oko takie tabelki:
http://www.automated-trading-system.com ... ober-2013/
COMPOSITE october return 2.05% YTD Return-0.14%

http://www.automated-trading-system.com ... g-wizards/
Summary Figures*** -1.26% -4.42%

Na moje oko jest tam z 30 wyników różnych strategi, generalnie opierających się o trend following. Liczba Istotna statystycznie ? Teraz wystarczy porównać osiągane stopy zwrotu z dowolnym instrumentem, aby zastanowić się głębiej nad tym, czy można wyprzedzić rynek, będąc ciągle jego uczestnikiem.

Ehhh.... a na moje oko to nawet nie wiesz co zobaczyłeś. Miast "ino rzucić okiem" warto by się się pofatygować i przeczytać choć opisy pod obrazkami. Zauważyłbyś że :

- tylko pierwszy z wykresów do którego link podałeś dotyczy strategii Trend Follow. Drugi z wykresów, dotyczy funduszy inwestycyjnych, co prawda stosujących TF ale nie wiadomo dokładnie na jakich zasadach.

- testowanych na blogu TF strategi jest 12. Ale każda z nich uruchamiana jest na portfolio obejmującym 50
instrumentów z różnych rynków. W sumie można więc powiedzieć, że mamy tu co miesiąc wyniki z ponad 500 testów.

- w testach za lata 1990 - 2009 wszystkie z tych strategii przyniosły zysk. Średniorocznie około 16% ....

- jak chcesz porównywać "stopy zwrotu z dowolnym instrumentem" - to po pierwsze zdaje mi się, że te 16% za ten okres wypada całkiem ok, po drugie porównywanie z dowolnym instrumentem nie bardzo ma sens. Przynajmniej nie w wypadku tych wykresów jakie oglądałeś - jako, że jak już pisałem "każda kreska" to skumulowany wynik na 50 różnych instrumentach.

Czy możliwe jest osiągnięcie zdecydowanie większych stóp zwrotów niż instrument, nie korzystając z dźwigni, będąc jednocześnie cały czas uczestnikiem rynku ? Jeśli uważasz, że tak, zaproponuj metodę, która nie opiera się na kryształowej kuli

Oczywiście, że możliwe. Wierzę, że tak - inaczej zapewne nie traciłbym czasu na tą zabawę. Jakich propozycji metody oczekujesz: co niby mielibyśmy Ci tu napisać ? Dokładny opis strategii ?

Mały off:

Jeśli piszesz, że coś jest niemożliwe to oczywistym jest, że nie masz racji

Spróbuj polizać łokieć

Po pierwsze moja uwaga odnosiła się do rynków walutowych. Twoja analogia jest więc cokolwiek nie na miejscu. Po drugie jakbyś był precyzyjniejszy i dodał, że chodzi o własny łokieć to może miałbym z tym kłopot.
A po trzecie jak oglądnąć filmik zapodany przez Daro to wychodzi, że nie jest to niemożliwe. Trzeba tylko cierpliwości i treningu .... Podobnie jak z fx