webskitrader w realu

[jackub]

Na podstawie tej tabelki zrobiłem poszukiwanie możliwych wyników jakie po te 38 trejdów mogłyby wygenerować..
Ponieważ posługuję się modelem uproszczonym (nie jestem aż taki mądry aby umieć dokonać kompletnej analizy MC)
Wyniki mogą znacznie odbiegać od pełnej analizy jednak warto chyba na nie spojrzeć i zastanowic się ....
Załozyłem zaangażowanie 1% w każdy trade;
Wyliczyłem średni RR - 2,91;
Kapitał początkowy 3000
Zadaję sobie sprawę, że 38 tradow to strasznie mała baza do tego typu wyliczeń( czasokres), ale ze względu na niski win ratio i tak odsłoni nieco prawdy o tym co się może wydarzyć i w jakim zakresie....

Symulacja_03.png

Ponieważ liczba możliwych wyników jest ogromna, szukałem takiego możliwie przejrzystego wykresu który pokazywałby skrajne dość sytuacje a więc jak tutaj sytuacja o 34 pod rząd stratnych trejdach i 8 zyskownych pod rząd. Gorszych/lepszych warunków granicznych nie udało mi się złapać ale myślę że nie ma to znaczenia dla wniosków końcowych.
Co możemy wywnioskować z tej analizy.
1. Nie zmieniając niczego w swojej strategii, jedynym faktorem jaki zadecyduje o zyskowności będzie twoje szczęście, po prostu fart.... absolutnie nieodzowny element spekulacji. Sama metodologia w postaci jakiej używasz nie stawrza szansy na uzyskanie jakiejkolwiek przewagi.
2. Jeżeli powyższe przyjmiemy za prawdę należałoby poczynić ruchy które spowodowałyby pozytywne zmiany w :
a) lepszym stosunku wygranych do straconych
b) większym średnim R:R
Najlepiej oczywiście dokonać takich zmian aby obydwa elementy uległy poprawie. Z grubsza rzecz biorąc gra z trendem na wyższej ramie czasowej, omijanie pułapek w postaci zagrań w obszary wsparcia czy oporu z wyższych ram czasowych, analiza zastosowania i użyteczności SL=BE to trzy elementy o charakterze odfiltrowania potencjalnych słabych setupów. Oczywiście można porobić takie badania na historycznych wykresach (mówiłeś że coś badasz) i rozjaśnić sobie trochę sytuację.
Pozdrawiam i trzymam kciuki za twój dziennik.

[irmentruda]

Co jest? Brak inside barow?

[webskitrader]

Oczywiście, że Inside barów nie brakuje.

Sierpień u mnie obfitował w wiele "ciekawych" wydarzeń, "dzięki" którym starczyło mi czasu tylko na trading. Niestety na robienie screenów, wklejanie i sensowne wpisy na forum już nie.

Krótko mówiąc - nie miałem do tego głowy.

Ale zaczął się nowy miesiąc i weekend więc czas się otrząsnąć.

Jutro dokończę podsumowanie sierpnia. Wszystko wrzucę i opiszę.

PS. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia u brokera AxiTrader ? Zainteresował mnie dlatego, że podobno nie ma świec niedzielnych. Co prawda nie zamierzam zmieniać brokera przed końcem roku, ale mimo wszystko będę wdzięczny za podzielenie się "własnymi" doświadczeniami.

[webskitrader]

Trafiłem na bardzo ciekawy artykuł. Może kogoś również zainteresuje.

http://www.learntotradethemarket.com/fo ... isk-reward

[freakout]

Trafiłem na bardzo ciekawy artykuł. Może kogoś również zainteresuje.

http://www.learntotradethemarket.com/fo ... isk-reward

"ciekawy" i kłamliwy 20 transakcji to jest nic i nie ma żadnej wartości statystycznej - w ten sposób nabija się naiwnych w butelkę R:R to mit i tylko 1:1 z wysoką skutecznością mają na FX sens

zobacz sobie to (pod kalkulatorem): http://www.forexscamalerts.com/risk-of- ... calculator

[trader niedoskonaly]

R:R to mit i tylko 1:1 z wysoką skutecznością mają na FX sens

Wiesz co jest mitem? Samo podejście do RR. Obserwuj mój dziennik i wyciągaj wnioski. A wiesz, że mógłbym tak tradować, aby trafność była powyżej 70% i zmniejszyć statystyczny RR albo tak tradować aby trafność była na poziomie 30% osiągając podobne wyniki...nie o to w tym wszystkim chodzi aby rozkminiać jaki RR ma sens. Podsumowując średnie statystyczne wprowadzają w błąd. Nie ufajcie statystyce.

[freakout]

R:R to mit i tylko 1:1 z wysoką skutecznością mają na FX sens

Wiesz co jest mitem? Samo podejście do RR. Obserwuj mój dziennik i wyciągaj wnioski. A wiesz, że mógłbym tak tradować, aby trafność była powyżej 70% i zmniejszyć statystyczny RR albo tak tradować aby trafność była na poziomie 30% osiągając podobne wyniki...nie o to w tym wszystkim chodzi aby rozkminiać jaki RR ma sens. Podsumowując średnie statystyczne wprowadzają w błąd. Nie ufajcie statystyce.

nie ufam statystyce - ufam temu co w moim przypadku działało najlepiej przy 1:2 miałem marną skuteczność, przy 1:1 udało mi się raz podwoić konto w ciągu miesiąca robiąc mniej niż 100 transakcji... coś w tym jednak jest

[sp2ews]

A dlaczego nie zarabiasz?

[sp2ews]

Jutro dokończę podsumowanie sierpnia. Wszystko wrzucę i opiszę.

Minęło sporo dni. Gdzie to podsumowanie?
Ponowię pytanie: czy wiesz dlaczego nie zarabiasz? Żeby nie było - nie piszę złośliwie!

[webskitrader]

Poprzez nieoczekiwane nałożenie się kilku prywatnych na raz nie miałem nawet chwili, aby tutaj zajrzeć.
Ledwo starczało mi czasu na trading. Na szczęście mój Plan działania nie jest absorbujący, ale na rzetelne podsumowanie trzeba poświęcić nieco więcej czasu.

To wyniki za sierpień 2017:

Wyniki na forum.png

Ponowię pytanie: czy wiesz dlaczego nie zarabiasz? Żeby nie było - nie piszę złośliwie!

Nie przyszłoby mi do głowy, aby wziąć Twoje pytanie za złośliwe. Odpowiedź jest bardzo prosta. Plan ma drawdown i jedyne co muszę zrobić to przeczekać, rzetelnie trzymając się go. Porzucenie go lub za daleko idąca modyfikacja pogorszyłaby tylko sprawę.

Przepraszam za zwłokę z odpowiedzią. Wszystko już u siebie wyprostowałem i teraz postaram się aby ten "miesięcznik" ponownie stał się dziennikiem.