eu bot test od 1000 zł

[ninjaproject]

Dzięki. To mi wystarczy. Mam podobną średnią i zastanawiałem się czy to nie zbyt mało kiedy w miarę czystych okazji jest dziennie minimum od 5 do 10 a ja wchodzę tylko w 1/3 z takich okazji.

A masz zdrowie, i koncentrację, żeby wszystkie wyłapać?
Daj spokój, jest dobrze!

[dzikson]

Oczywiście że nie ze względu na to że zdrowie odczuwam, serducho czasem protestuje (chyba ze stresu).. A koncentracja to rzecz oczywista bo w końcu siedzę i wypatruje godzinami setupy, a jednak nie we wszystkie wchodzę które widzę i stąd to pytanie było.

[rookie2]

Witam. Jeśli mam z kimś niedokończone sprawy, odezwę się niedługo. Potrzebowałem przerwy od fx i od tego wszystkiego. Niedługo zrobię kolejne podejście. Tym razem będę rozgrywał jakieś świece, chyba głównie H4 i ostro piramidował dodatnio. Czyli wykorzystywał wysoki lewar do maksimum (ale też bez przesady bo jednak przy 1:500 takie podejście szybko wykańcza konto w dukascopy). Tutaj 2 zrzuty pokazujące wejścia w oparciu o świece H4 na DAX tylko na BUY o 13 GMT i wyjście o 17 GMT. Pierwszy obrazek to test na dźwigni 1:30. Nie było "free margin" żeby otworzył kolejne pozycje, ale jeśli lewar jest wyższy te niewielkie ruchy na H4 itp można wykorzystać. Innymi słowy przewaga będzie polegać na tym że szukam właśnie tego typu "patternów" świecowych np na DAX często o 13 GMT jest wzrostowa H4 i stawiał na to, a zarządzanie kapitałem to agresywne piramidowanie i wykorzystywanie tej chwilowej przewagi, tego ruchu na maksa.

Chart_DEU.IDX_EUR_4 Hours_snapshot.png

Drugi obrazek pokazuje wejście na dźwigni 1:200, ale w Dukascopy można otwierać mikroloty 0.1, w IC Markets tylko 1 lot, ale tam jest dźwignia 1:500. W każdym razie na dźwigni 1:200 przy podejściu do realizowania zysku +50% wygląda to mniej więcej tak. Depozyt początkowy 200$.

Chart_DEU.IDX_EUR_30 Mins_snapshot.png

Prosty test kod

Kod: Zaznacz cały

package jforex;

import java.util.*;

import com.dukascopy.api.*;
import com.dukascopy.api.IEngine.OrderCommand;

public class Strategy_H4Agresive500leverage1 implements IStrategy {
    private IEngine engine;
    private IConsole console;
    private IHistory history;
    private IContext context;
    private IIndicators indicators;
    private IUserInterface userInterface;
    private IAccount account;
    private IOrder order;
    
    private int counter = 0;
    private int ORDER_LIMIT = 100;
    public double amount = 1; // 1 lot
    
    public void onStart(IContext context) throws JFException {
        this.engine = context.getEngine();
        this.console = context.getConsole();
        this.history = context.getHistory();
        this.context = context;
        this.indicators = context.getIndicators();
        this.userInterface = context.getUserInterface();
    }

    public void onAccount(IAccount account) throws JFException {
        this.account = account;
    }

    public void onMessage(IMessage message) throws JFException {
    }

    public void onStop() throws JFException {
    }

    public void onTick(Instrument instrument, ITick tick) throws JFException {
    }
    
    private boolean start_trade = false;
    private boolean lock_trade = false;
    
    public void onBar(Instrument instrument, Period period, IBar askBar, IBar bidBar) throws JFException {
        
        Date date = new Date(bidBar.getTime());
        
        // jeśli M15 poprzednia i aktualan są bycze to kupuj, jeśli nie to stop
        IBar m15 = history.getBar(instrument, Period.FIFTEEN_MINS, OfferSide.BID, 1); // prev
        // jeśli m5 jest odwrotna, bear realizuj zysk
        IBar m5 = history.getBar(instrument, Period.FIVE_MINS, OfferSide.BID, 1); // prev
        
        if (isBullBar(m15)) {
            start_trade = true;
        } else {
            start_trade = false;
        }
        
        if (date.getDay() != 6 && date.getDay() != 7 && bidBar.getVolume() != 0) {   
        if (start_trade) {
            if (date.getHours() == 13) {
                sendOrder(instrument, OrderCommand.BUY);
            }
        }
        }
        
        boolean new_eq = (account.getBalance() * 0.5 + account.getBalance()) <= account.getEquity() ? true : false; // 50% SLK
        print((account.getBalance() * 0.5 + account.getBalance()) + " " + account.getEquity());
        
        if (new_eq) {
            start_trade = false;
            closeOrders();
            lock_trade = true;
        }
        
        if (date.getHours() == 17 /*|| new_eq*/) {
            closeOrders();
        }
        
        // reset
        if (period.equals(Period.DAILY)) {
            reset();
        }
        
    }
    
    public boolean isBullBar(IBar bar) {
        return bar.getOpen() > bar.getClose() ? false : true;
    }
    
    public void reset() {
        lock_trade = false;
    }
    
    public void sendOrder(Instrument instrument, OrderCommand orderCommand) throws JFException {
        if (engine.getOrders(instrument).size() > ORDER_LIMIT) return;
        if (lock_trade) return;
        order = engine.submitOrder(getLabel(instrument), instrument, orderCommand, amount);
        order.waitForUpdate(2000);
    }
    
    public void closeOrders() throws JFException {
        if (engine.getOrders().size() == 0) return;
        for (IOrder order : engine.getOrders()) {
            order.close();
        }
    }
    
    protected String getLabel(Instrument instrument) {
        String label = instrument.name() + System.currentTimeMillis() + (counter++);
        label = label.toUpperCase();
        return label;
    }
    
    public void print(Object o) {
        console.getOut().println(o);
    }
    
}

Dopiero będę powoli wracał po tej krótkiej przerwie do fx, dopracowywał strategie itd. Niedługo się odezwę...

[rookie2]

Witam. Jeśli mam z kimś niedokończone sprawy, odezwę się niedługo. Potrzebowałem przerwy od fx i od tego wszystkiego. Niedługo zrobię kolejne podejście. Tym razem będę rozgrywał jakieś świece, chyba głównie H4 i ostro piramidował dodatnio. Czyli wykorzystywał wysoki lewar do maksimum (ale też bez przesady bo jednak przy 1:500 takie podejście szybko wykańcza konto w dukascopy). Tutaj 2 zrzuty pokazujące wejścia w oparciu o świece H4 na DAX tylko na BUY o 13 GMT i wyjście o 17 GMT. Pierwszy obrazek to test na dźwigni 1:30. Nie było "free margin" żeby otworzył kolejne pozycje, ale jeśli lewar jest wyższy te niewielkie ruchy na H4 itp można wykorzystać. Innymi słowy przewaga będzie polegać na tym że szukam właśnie tego typu "patternów" świecowych np na DAX często o 13 GMT jest wzrostowa H4 i stawiał na to, a zarządzanie kapitałem to agresywne piramidowanie i wykorzystywanie tej chwilowej przewagi, tego ruchu na maksa.
Chart_DEU.IDX_EUR_4 Hours_snapshot.png
Drugi obrazek pokazuje wejście na dźwigni 1:200, ale w Dukascopy można otwierać mikroloty 0.1, w IC Markets tylko 1 lot, ale tam jest dźwignia 1:500. W każdym razie na dźwigni 1:200 przy podejściu do realizowania zysku +50% wygląda to mniej więcej tak. Depozyt początkowy 200$.
Chart_DEU.IDX_EUR_30 Mins_snapshot.png

Prosty test kod

Kod: Zaznacz cały

package jforex;

import java.util.*;

import com.dukascopy.api.*;
import com.dukascopy.api.IEngine.OrderCommand;

public class Strategy_H4Agresive500leverage1 implements IStrategy {
    private IEngine engine;
    private IConsole console;
    private IHistory history;
    private IContext context;
    private IIndicators indicators;
    private IUserInterface userInterface;
    private IAccount account;
    private IOrder order;
    
    private int counter = 0;
    private int ORDER_LIMIT = 100;
    public double amount = 1; // 1 lot
    
    public void onStart(IContext context) throws JFException {
        this.engine = context.getEngine();
        this.console = context.getConsole();
        this.history = context.getHistory();
        this.context = context;
        this.indicators = context.getIndicators();
        this.userInterface = context.getUserInterface();
    }

    public void onAccount(IAccount account) throws JFException {
        this.account = account;
    }

    public void onMessage(IMessage message) throws JFException {
    }

    public void onStop() throws JFException {
    }

    public void onTick(Instrument instrument, ITick tick) throws JFException {
    }
    
    private boolean start_trade = false;
    private boolean lock_trade = false;
    
    public void onBar(Instrument instrument, Period period, IBar askBar, IBar bidBar) throws JFException {
        
        Date date = new Date(bidBar.getTime());
        
        // jeśli M15 poprzednia i aktualan są bycze to kupuj, jeśli nie to stop
        IBar m15 = history.getBar(instrument, Period.FIFTEEN_MINS, OfferSide.BID, 1); // prev
        // jeśli m5 jest odwrotna, bear realizuj zysk
        IBar m5 = history.getBar(instrument, Period.FIVE_MINS, OfferSide.BID, 1); // prev
        
        if (isBullBar(m15)) {
            start_trade = true;
        } else {
            start_trade = false;
        }
        
        if (date.getDay() != 6 && date.getDay() != 7 && bidBar.getVolume() != 0) {   
        if (start_trade) {
            if (date.getHours() == 13) {
                sendOrder(instrument, OrderCommand.BUY);
            }
        }
        }
        
        boolean new_eq = (account.getBalance() * 0.5 + account.getBalance()) <= account.getEquity() ? true : false; // 50% SLK
        print((account.getBalance() * 0.5 + account.getBalance()) + " " + account.getEquity());
        
        if (new_eq) {
            start_trade = false;
            closeOrders();
            lock_trade = true;
        }
        
        if (date.getHours() == 17 /*|| new_eq*/) {
            closeOrders();
        }
        
        // reset
        if (period.equals(Period.DAILY)) {
            reset();
        }
        
    }
    
    public boolean isBullBar(IBar bar) {
        return bar.getOpen() > bar.getClose() ? false : true;
    }
    
    public void reset() {
        lock_trade = false;
    }
    
    public void sendOrder(Instrument instrument, OrderCommand orderCommand) throws JFException {
        if (engine.getOrders(instrument).size() > ORDER_LIMIT) return;
        if (lock_trade) return;
        order = engine.submitOrder(getLabel(instrument), instrument, orderCommand, amount);
        order.waitForUpdate(2000);
    }
    
    public void closeOrders() throws JFException {
        if (engine.getOrders().size() == 0) return;
        for (IOrder order : engine.getOrders()) {
            order.close();
        }
    }
    
    protected String getLabel(Instrument instrument) {
        String label = instrument.name() + System.currentTimeMillis() + (counter++);
        label = label.toUpperCase();
        return label;
    }
    
    public void print(Object o) {
        console.getOut().println(o);
    }
    
}

Dopiero będę powoli wracał po tej krótkiej przerwie do fx, dopracowywał strategie itd. Niedługo się odezwę...

Ktoś kiedyś tutaj napisał, że wystarczy "wziąć kawałek z tego tortu" i to wystarczy, czyli nie próbować złapać całego ruchu od dołka do szczytu każdego dnia, tylko systematycznie kawałek po kawałku z całego ruchu... małą łyżeczką itd.

Runy...

Ogólnie czego szukam teraz, pod co testuję strategię. W sumie różne sposoby budowania pozycji, lewarowania się itd. Zanim ruszę z tym tutaj znowu... bo bot nie wypalił, może ten rok nie był dla niego dobry. 1000 zł wrzuciłbym jeszcze raz ( w sumie mam 3k na tym koncie teraz znowu ), ale muszę znowu widzieć że rynek jest podobny do tego z początku 2020.

Ale do rzeczy!

Jeden taki mocno piramidowany ruch na H4 w testach daje od 300-600% średnio. Zależy od instrumentu. Na DAX bardziej w stronę 600%, na majorsach jak EU, GU pod 300%. Czyli w przełożeniu na "ratio" tak jakby 1:6. Czyli jeden wygrany run dajmy na to 1:4 pozwala zaliczyć potem 3 wtopy żeby być dalej na zero tak jakby, ryzykując po 200$ na run, na jeden run.

Ale co jakby to działało w serii np 3 razy pod rząd... z ratio 1:3, czyli taka piramida z agresywnym dokładaniem pod H4 dawałaby tylko 300% zysku. innymi słowy, z 200$ robiła 600$. Wtedy 3 udane próby pod rząd daje około 5400, czyli 2700%. kiedy idziesz agresywnie, i najpierw zgarniasz 600$ z 200$, potem od 600$ do 1800, i z 1800 x 3 do 5400.

I tego szukam teraz w strategii którą testuję, i będę próbował tak grać. Mniej więcej na tym będzie polegać MM. Taka będzie idea grania z dużym lewarem w IC.

[ninjaproject]

Liczy się tylko RR i dobra cena wejścia.
Wykres jest złudzeniem i przeszkadza.
Tak zwięźle, to:
Trend, dobra cena i RR większe od 1.

[rookie2]

Mały update

Test z ostatnich dni, gdzie była seria spadkowych H4 na dax o 13 GMT

Dźwignia 1:200

Chart_DEU.IDX_EUR_15 Mins_snapshot.png

dźwignia 1:100

Chart_DEU.IDX_EUR_30 Mins_snapshot.png

Kapitał początkowy 1000$.
Widać że ma to sens. W pierwszym przypadku, na dźwigni 1:200 ten ostatni dzień tj 17.09 mocno wylewelował konto, na 1:100 też nieźle to wygląda. Im wyższa dźwignia tym gorzej. Tym margin cut działa szybciej i częściej, i szybciej czyści konto. Chyba że inaczej podchodzisz do otwierania pozycji, ale tak waląc non stop wygląda że ma to potencjał.
Tylko szkoda że teraz "nie stać mnie" na takie ryzykowanie i tracenie kilka razy pod rząd np 200$ żeby zrobić taki run. Wstrzelić się w taką serię. No bo co jeśli teraz przyjdzie seria mieszanych dni. Raz buy, raz sell (to nie porzeszkadza tylko trzeba by przewidzieć że będzie taka seria i grać pod to, zamiast nastawić się tylko na grę w jedną stronę to tak btw).

Reasumując. Cokolwiek by to nie było, ważne żeby to były w miarę długie ruchy i seria kilku trafnych decyzji pod rząd. Czegoś takiego trzeba szukać. Niekoniecznie tylko na jednym instrumencie, ale nawet na grupie instrumentów. I tak dalej. Ale chodzi o samo podejście do runa. Widać że to może dać zarobić z małej sumy większą w kilku próbach.

Zresztą teraz i tak nie mam czasu i chęci kopać się z fx. Ale tą drogą warto iść. Tylko ostatnio wolę spędzać czas na rozkminianiu algorytmów np RDF z Kinecta do klasyfikacji gestów, albo tensor flow itp. niż kopania się w wykresem i tracić hajs jak leszcz. Na coś bardziej pożytecznego wole teraz przeznaczyć czas...

Na razie wolę odpoczywać od fx i od czasu do czasu rzucić okiem na te wykresy

[rookie2]

Test MT4 za te 2 okresy j/w. Założenia podobne, tylko przesunięcie czasu względem GMT, więc otwarcie w IC o 16, zamknięcie o 18:30. Dokładanie kolejnych pozycji wg warunku jeżeli wykorzystany margin jest mniejszy niż 1/2 aktualnego equity. Depozyt startowy 1000$. 200$ dla dax przy tych założeniach to za mało.

Myślę że warto będzie spróbować niedługo takiego podejścia...

Screenshot 2021-09-21 at 03-47-46 Strategy Tester icmarkets_demo1.png

Screenshot 2021-09-21 at 03-46-44 Strategy Tester icmarkets_demo1.png

Kod: Zaznacz cały

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              icmarkets_demo1.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

// DAX
// okres 1 testu 06.09.2021 - 20.09.2021 - SELL
// okres 2 testu 16.08.2021 - 27.08.2021 - BUY

int counter = 0;

bool block_trade = false;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   int day = DayOfWeek();
   Print(day);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
      //if (DayOfWeek() == 3) {
         
     // 
     Print(AccountFreeMargin() + " ---> " + AccountMargin() + " " + (AccountEquity() / 2) + " [equity] " + AccountEquity());
     //Print(AccountFreeMargin() + " " + AccountMargin());
     
     sendOrder();   
      
      if (Hour() == 18 && Minute() == 30) {
         block_trade = true;
         closeOrder();         
      }
      
      if (Hour() == 1) {
         block_trade = false;
      }
      
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//---
   double ret=0.0;
//---

//---
   return(ret);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

void sendOrder() {

   

   //
   if (AccountMargin() < (AccountEquity() / 2)) {

   if (Hour() >= 16 && (!block_trade)) {
            //if (Bid > iOpen("DE30",PERIOD_W1,0)) {
               // sell
               OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Bid,3,0,0,"My order",16384,0,clrNONE);
               
            //} else {
               // buy
               //OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,0,0,"My order",16384,0,clrNONE);
           // }
         }

   }
}

void closeOrder() {
int ticket;

if (OrdersTotal()==0) return;

for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      {//pozicio kivalasztasa
       if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==true)//ha kivalasztas ok
            {
           
           
               if ( Symbol() == OrderSymbol() )
               {
               //Print ("order ticket: ", OrderTicket(), "order magic: ", OrderMagicNumber());
               if (OrderType()==0)
                  {//ha long
                  ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID), 3,clrNONE);
                  if (ticket==-1) Print ("Error: ",  GetLastError());
                  if (ticket>0) Print ("Position ", OrderTicket() ," closed. Thank you for using our script! Visit www.think-trust-trade.com for more free tools.");
                  }
               if (OrderType()==1)
                  {//ha short
                  ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK), 3,clrNONE);
                  if (ticket==-1) Print ("Error: ",  GetLastError());
                  if (ticket>0) Print ("Position ", OrderTicket() ," closed. Thank you for using our script! Visit www.think-trust-trade.com for more free tools.");
                  } 
                 
               }
            }
           
            //Print(Symbol() == OrderSymbol());
 
      }//pozicio kivalszatas vege
 
//----
   //return(0);
  
}

[rookie2]

Jprd, nie mam ochoty się w tym grzebać ostatnio, ale chyba "gra jest warta świeczki"

Dukascopy test na dźwigni 1:100 i 1:200 (teoretyczny zwrot RR 1:4)

Chart_DEU.IDX_EUR_10 Mins_snapshot a.png

Test na IC Markets (teoretyczny zwrot RR 1:2,5)

DE30M5.png

TesterGraph.gif

Tiaaa, tylko że to już historia...
Ale w oparciu o to może być ciekawy system, tylko trzeba poświecić czas na zmierzenie (profilowanie strategii) kilku czynników które mają decydujący wpływ na to że pojawia się seria spadkowych albo wzrostowych...
Poza tym widać że też takie podejście jak ja stosuję jest toporne, ale to tylko test na potencjał do zarabiania. Trzeba by zamykać pozycje kiedy przestaje iść zgodnie z założonym kierunkiem, kiedy pojawia się jakiś wyraźny sygnał odwrócenia, a nie opierać się na stałych godzinach i bez względu na to co dzieje się na wykresie trzymać od do. No ale to tylko wstępne testy czy to ma sens. (...) Trzeba będzie się za to zabrać w końcu na poważnie...

[rookie2]

Jeszcze dalej trochę spamu. Co by było gdyby...

Kapitał startowy 20k PLN. Dźwignia 1:30. Platforma jforex. Bot z pierwszego postu, ostatnie tygodnie miał wzrostową krzywą kapitału, więc puściłem test za ostatnie 3 miesiące. EURUSD. Teoretyczny zysk około 50%. Z 20k do 31k w 3 miesiące.

Chart_EUR_USD_4 Hours_snapshot - a.png

Drugi test to bot który planuję teraz budować, agresywnie grający po H4. Test za ostatni tydzień, tylko BUY, dźwignai 1:30. Kapitał początkowy 20k PLN. W tydzień zarobiłby teoretycznie 50%, jak to wyżej tylko że zajęłoby mu to tydzień.

Chart_DEU.IDX_EUR_15 Mins_snapshot - b.png

Takie porównanie z d..y, ale na razie zbieram jakieś punkty zaczepne do tego żeby wrócić do fx, zająć się znowu tym systematycznie dzień po dniu, a nie z doskoku coś tam sprawdzać jak teraz to robię.

btw. Kupiłem sobie książkę " Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II - Aurélien Géron" żeby podszkolić się w budowaniu kalsyfikatorów, trochę poszerzyć wiedzę z zakresu uczenia maszynowego.

Nie wiem co z tego w końcu wyjdzie, czy w ogóle coś wreszcie wyjdzie, ale póki co zbieram kapitał, może żeby zacząć z innego pułapu np od 20k - 50k PLN i próbuję zbudować strategię od nowa...

[Cblondyn]

Nie wiem co z tego w końcu wyjdzie, czy w ogóle coś wreszcie wyjdzie, ale póki co zbieram kapitał, może żeby zacząć z innego pułapu np od 20k - 50k PLN i próbuję zbudować strategię od nowa...

To czy strategia+trader zarabia nie zalezy od kwoty depo. Jesli nie zarabia to dotyczy każdej kwoty. Nawet tych największych. Rynek forex jest tak płynny, że wchłonie każdą ilość pieniędzy. Ktoś tu pisał, że 100 lotów to dla rynku jakiś problem. Niezły ubaw