Jak testować takie EA?

O jezykach programowania w platformach i nie tylko.
Awatar użytkownika
freakout
Maniak
Maniak
Posty: 2120
Rejestracja: 23 mar 2011, 13:35

Jak testować takie EA?

Nieprzeczytany post autor: freakout »

Witam,

Mam pytanie odnośnie backtestów pewnego robota. Otóż pracuję nad EA które ustawia zlecenia oczekujące na podstawie high i low poprzedniej świecy (pozycje ustawiane są w tych skrajnych punktach). Problem polega na tym że w testerze MT4 backtesty w oparciu o metodę cen otwarć przynoszą mi niesamowite rezultaty, ale już metoda "każdy tick" powoduje wyczyszczenie konta. Dodam że testy na koncie demo pokrywają się niemalże z tym co pokazuje backtest w oparciu o tą pierwszą metodę (ceny otwarć poprzednich świec).

Moje pytanie brzmi: czy opłaca się przerabiać te EA i dążyć do uzyskania takiego samego wyniku z metodą "każdy tick" czy zostawić tak jak jest, skoro testy na demo pokrywają się z backtestem cen otwarć? Wydaje mi się że chyba nie ma to sensu skoro robot dobrze działa, a nie jest to scalper i chyba nie potrzebuje aż tak dokładnego modellingu. Tym bardziej że dane historyczne nie pokrywają się raczej np. z wysokością spreadu w danym momencie.


Będę wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości :)





Pozdrawiam,
freakout

Awatar użytkownika
leszczu
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 672
Rejestracja: 25 paź 2010, 23:19

Re: Jak testować takie EA?

Nieprzeczytany post autor: leszczu »

Skoro demo pokazuje lepsze wyniki niż backtest to warto się kierować tym co widzisz na demo.
Swoją droga ciekawa sytuacja. Może masz jakieś błędy w danych albo coś? Chociaż cholera wie, co za diabelstwo może tam siedzieć w środku.
Jaką masz częstotliwość transakcji?

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: Jak testować takie EA?

Nieprzeczytany post autor: green7 »

Oj Panowie ..... Gdybyśta wcisnęli f1, przeczytali na czym polega modelowanie w danym trybie backtestera to takie pytania były by zbędne ....
W tym konkretnym wypadku metoda "open price" może wystarczyć.....albo i nie:)
To zależy od tego jak zamykasz pozycje. Jeśli nie stawiasz tp/sl tylko np. sprawdzasz warunek wyjścia na otwarciu kolejnej świecy to będzie ok. Jeśli jednak masz tp/sl to tester nie będzie realistycznie ich realizował bo nie symuluje tego co się działo w czasie tworzenia świecy, tak jak ma to miejsce w metodzie "every tick".

Z tego, że "every tick" zeruje konto wnioskuje, że pewnie masz tp/sl. Co jednak z backtestami na demo? Tutaj za mało napisałeś: tylko że pokrywają się z metodą open price. Ale z tego nie wynika wcale, że nie pokrywają się z metodą "every tick" żeby to stwierdzić należało by na danych z demo tego konkretnego brokera wykonać backtest tego samego okresu i porównać wyniki. Wtedy była by jasność.
Pozatym jak długi był ten okres testów na demo? Czy jest on wogóle jakoś znaczący i ile transakcji w nim było?
Green
Obrazek
Obrazek

Awatar użytkownika
freakout
Maniak
Maniak
Posty: 2120
Rejestracja: 23 mar 2011, 13:35

Re: Jak testować takie EA?

Nieprzeczytany post autor: freakout »

EA ustawia TP oraz SL, ale wszystkie pozycje zamykane są poprzez SL - albo ze stratą, albo z zyskiem, bo po 10 pipsach profitu uruchamia się trailing stop. Zrobiłem jeszcze raz testy obydwiema metodami (open price i każdy tick) i chyba wcześniej miałem coś źle ustawione bo wyniki są o niebo lepsze. Tylko że teraz obie metody są dość przybliżone do realnych wyników (no może every tick bardziej je oddaje).

Jeśli chodzi o demo to to jest jeszcze zbyt krótki okres testowy bym mógł coś więcej powiedzieć (około tygodnia), ale po porównaniu wyników z backtestami są one bardzo obiecujące. Póki co strategia zrealizowała kilkadziesiąt zleceń i na tej podstawie nie mogę zrobić jakichś większych statystyk. Będę testować tego robota na demo przez najbliższe 30 dni i po tym czasie sprawdzę jakie rezultaty da mi backtest. Jeżeli będą zbliżone to wrzucam EA na konto realne bo przyznam szczerze że chyba w końcu mam Graala. :)

Nie wiem tylko czy metoda "every tick" nie przekłamuje trochę wyników, bo nie uwzględnia ona raczej tego jaki w danym momencie był na parze spread, a mój broker ma kwotowanie 5-cyfrowe więc tutaj jest on dynamiczny. Niektóre transakcje mogłyby więc przynieść większe straty albo większe zyski... Ale zobaczymy jak to pójdzie na demo ;)




Pozdrawiam,
freakout

Awatar użytkownika
leszczu
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 672
Rejestracja: 25 paź 2010, 23:19

Re: Jak testować takie EA?

Nieprzeczytany post autor: leszczu »

No ale jakie mogę być różnice w tym spreadzie 0,2-0,4 pipsa ? :wink: (oczywiście jeśli mowa o EU).

Spread, swap, rozjazdy na danych, rekwoty - to są rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę.
Zbierz w miarę wiarygodną próbkę na demo i porównaj z testem.

No i napisz coś więcej co to za koncepcja - oczywiście, nie liczę że opiszesz wszystko ze szczegółami :mrgreen:
Pewnie jakiś skalpel

JAREK67
Maniak
Maniak
Posty: 2143
Rejestracja: 13 lip 2006, 11:21

Re: Jak testować takie EA?

Nieprzeczytany post autor: JAREK67 »

Stawiam na to, ze rozczarowanie przyjdzie po zweryfikowaniu gry live z backtestami. Trailing stop po 10 pipsach to w backtestach raczej słaba szansa na wiarygodne przejścia testera.

ODPOWIEDZ