Trend Following w/g Copernicus'a

[jackub]

na FF Ramadas, nasz polski kolega bardzo aktywnie uczestniczy w wątku i używa tej metodologii.....

[jackub]

Post # 162 28 Dec 2014

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę Trejdując z trendem, aby poprawić wyniki (oczekiwalność)

Właśnie przeprowadzam coroczną aktualizację tredigu przy użyciu tej metody i myślę, że dla celów niniejszego wątku jak i dla zainteresowanych, chciałbym podkreślić niektóre z ważnych kwestii, które moim zdaniem są krytycznymi czynnikami sukcesu tego podejścia do trejdowania z trendem.

• Zredukuj swoje kryteria handlu trendami do wyższych ram czasowych, gdy będziesz eksploatował trend pierwotny i krótszych ram czasowych podczas trejdowania handlu zniesień (korekt)...

To nie jest żadna skomplikowana wiedza tajemna, ale pomyślałem, że powinienem o tym wspomnieć, co to oznacza dla tego podejścia. Największym sukcesem w tej strategii (będąc strategią handlu trendami) było, gdy kanał odchylenia standardowego H1 odzwierciedlił warunki kanału odchylenia standardowego na wyższych ramach czasowych. Moja osobista opinia jest taka, że wyższe ramy czasowe odzwierciedlają podstawowe, fundamentane kryteria, w przeciwieństwie do krętactw instytucjonalnych. Oznacza to, że należy zachować ostrożność podczas kreślenia kanału odchylenia standardowego w horyzoncie czasowym H1 i zapewnić (w przypadku handlu z wyższym trendem czasowym), że jego nachylenie i szerokość jest zgodna z kanałem odchylenia standardowego w ramach czasowych D1, W1, a nawet M. Jeśli handlujesz zniesienia (korekty) wyższego trendu czasowego, jest odwrotnie, że powinieneś ufać kanałowi odchylenia standardowego H1 i upewnić się, że początek kanału jest oparty na najniższe Low lub najwyższe High przeciwtrendu .

• Upewnij się, że używasz trailing stopu, który jest spójny z kierunkiem i zmiennością trendu, a nie sztywnym SL podczas stosowania tej metodologii.

Kluczem do trejdowania z trendami jest upewnienie się, że ruch cen jest zgodny z trendem, którym jedziesz. Nie ustawiaj po prostu sztywnego SL i pozostawiając trejd na łut szczęścia. Jednym z istotnych czynników w handlu trendami jest ciągłe zarządzanie pozycją. Podstawą decyzji o trejdowanie trendami jest podążanie za trendem. Zarządzanie pozycją we wszystkich punktach po drodze gwarantuje, że obecne działania cenowe są zgodne z trendem, który obserwujesz. Kiedy działanie cenowe nie jest już zgodne z dominującym trendem, nadszedł czas, aby twój system cię z trejdu wyrzucił. Należy zauważyć, że jest to niespójne z podejściami, takimi jak strategia DIBS, strategia Tsunami i podejście Equity Millipede, jednak jak zauważono wcześniej, podejście to ma na celu ograniczenie obsunięć kapitału i maksymalizację dochodu.

• Kanał odchylenia standardowego jest bardziej wiernym przewodnikiem do czytania trendu niż konwencjonalne techniki podążania za trendem.

Jedną ze znaczących korzyści kanału odchylenia standardowego, która odnosi się do powyższego punktu, jest to, że wszystkie ruchy cenowe trendu związane założoną dewiacją są ujmowane w jego rysowaniu, w przeciwieństwie do 3 lub więcej wartości High czy Low, które wpływają na wyprowadzenie linii trendu używanych do konwencjonalnej techniki wyznaczania trendu. Siłą kanału jest to, że pozycja bieżącej ceny w kanale dostarcza mocnych informacji dla obserwatora trendu dotyczących tego, kiedy prawdopodobne jest średnie zniesienie, gdy trend jest na wyczerpaniu, a co najważniejsze, zachowanie ceny nie spełnia już kryteriów trendu do optymalnego wyjścia z pozycji.



• Bądź gotów poświęcić potencjał zysku, aby uzyskiwać bardziej spójne przychody.

To podejście zostało skonfigurowane tak, aby zapewnić dochód, a nie "strzelanie do nieba". Ci którzy chcą dostosować dane wejściowe dla większych zwrotów, muszą sprostać wymaganiom zwiększonemu ryzyku. Rozważ następujące zmiany:

Ustaw kanał odchylenia standardowego H1 na 2.0 szerokości przy wejściu, a po osiągnięciu 3R wróć do 1.0 szerokości kanału. Po osiągnięciu 6R powróć do 0.5 szerokości kanału. Ta korekta pozwoli ci dłużej trzymać się trendów i, miejmy nadzieję, wprowadzić cię w bardziej długoterminowy trend. W początkowych fazach trendu więcej zysku pozostanie na stole przy zamykaniu trejdu, ale jest to cena do zapłacenia.

Ustaw ryzyko kapitałowe na transakcję na poziomie 1,0%. Przy zastosowaniu obecnego podejścia podwojenie ryzyka związanego z wymianą handlową podwoi zwrot z inwestycji, ale jednocześnie spowoduje , że maksymalne obsuniecie kapitału również zostanie podwojone. Twoje ryzyko handlowe w trejdzie przy użyciu tego podejścia jest twoim głównym narzędziem do przyspieszenia zwrotów, ale użyj go rozważnie. Twoim głównym celem jest pozostanie w grze. System o pozytywnym oczekiwaniu będzie generował przychody przez długi czas, ale może być zagrożony chciwością. Nie przeceniaj swojej tolerancji dla bólu i nigdy nie zakładaj, że możesz wyciągnąć znaczące wypłaty ..... w końcu jesteśmy po prostu ludźmi. Podstawą tego systemu jest opanowanie niepewności i utrzymywanie Cię w grze tak długo, jak to możliwe, dopóki nie pojawią się te wielkie trendy.



• Pamiętaj, że przepływy pieniężne są nierównomierne, ale nie trać wiary, ponieważ to podejście pozwala złapać każdy trend.

Upewnij się, że masz realistyczne oczekiwania. Wszystkie systemy podążania za trendem napotykają trudne okresy . Jedną z istotnych zalet tego podejścia jest jednak to, że możesz przetrzymać znaczne słabsze warunki handlowe i dużą liczbę kolejnych strat bez konieczności przeżywania znaczących obsunięć kapitału. Pamiętaj tylko, że stosując takie podejście do handlu złapiesz wszystkie trendy, więc jeśli uważasz, że trendy są dość regularnym zjawiskiem na rynku, możesz spokojnie spać w nocy. Takie podejście szybko odrodzi się po słabych okresach handlu, gdy tylko zmaterializują się niektóre trendy.

• Dywersyfikacja w trejdowaniu z trendem daje największe korzyści.

Nigdy nie można przewidzieć, kiedy instrument zacznie trendować, więc następujące kluczowe zasady mają podstawowe znaczenie w zapewnieniu regularności przychodów trejdera podążającego za trendem.

Utrzymuj jak najszersze portfolio, pod warunkiem, że jesteś w stanie utrzymać nad nim kontrolę. Po nabraniu wprawy portfel o 40 instrumentach jest możliwy do prowadzenia, biorąc pod uwagę, że przy użyciu 24 instrumentów, aktywność handlowa wynosi tylko około 0,5 transakcji dziennie. Oczywiście będziesz potrzebował wielu monitorów, platformy transakcyjnej dobrej jakości i będziesz musiał popracować nad twoją techniką, aby stopniowo dodawać do portfela z upływem czasu. Statystyki z tej strategii wskazują, że istnieje przewaga prawdopodobieństwa tej techniki, więc im więcej instrumentów handlujesz, generalnie tym lepiej. Jeśli handlujesz większą liczbą rynków, pod warunkiem, że masz przewagę prawdopodobieństwa, zwiększysz szansę, sumujesz warunki faworyzujące twój system handlu na co najmniej jednym z tych rynków. Idealnie byłoby, gdyby rynki te nie były silnie skorelowane.

Bądź selektywny w wyborze trejdów. Upewnij się, że ufasz swojemu systemowi i unikaj słuchania instynktu. Overtrading jest jedną z twoich największych przeszkód w takim podejściu. Dzięki dużemu portfolio możesz pozwolić sobie na selektywność. Nie rwij włosów z głowy , jeśli przegapisz trejd ... zawsze będą inne. Zawsze dokładnie monitoruj statystyki, ponieważ jest to dobry sposób na wykrycie, kiedy popadasz w overtrading. Powinieneś poczekać, aż instrument zacznie ci krzyczeć, że przed wejściem do gry obowiązuje trend.

Nie bierz trejdów z dupy. Prowadząc trejdy ramach kanału odchylenia standardowego, możesz wejść w dowolnym momencie, ale ja preferuję handlowanie breakoutami po prostu pokazują mi one czas, kiedy ruch ceny ma duże momentum w kierunku dominującego trendu. Ci, którzy są bardziej cierpliwi, mogą chcieć rozważyć transakcje, gdy ruch ceny przełamuje środkową linię kanału odchylenia standardowego wykresu W1, aby zapewnić uczciwą ocenę ruchu ceny w trakcie jej trendu. To już naprawdę zależy od ciebie. Korekty przy wejściu są częstym zjawiskiem, ale pod warunkiem, że jesteś w kanale na H1 i ten kanał jest reprezentatywny dla wyższych ram czasowych, wtedy wszystko jest w porządku. Po prostu bądź cierpliwy i przestrzegaj zasad systemu.

====================

Ok. … od następnego postu będę tłumaczył już te posty które odnoszą się już do ulepszeń tej metodologii.
Zostawiamy wiele interesujących postów po drodze, ale obszerność materiałów zmusza mnie do tego. Nie mniej jednak zachęcam do weryfikowania analiz tygodniowych, studiowania wielu trejdów jakie są tam pokazane….

-- Dodano: 14 lis 2017, 14:13 --

Post # 162 28 Dec 2014

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę Trejdując z trendem, aby poprawić wyniki (oczekiwalność)

Właśnie przeprowadzam coroczną aktualizację tredigu przy użyciu tej metody i myślę, że dla celów niniejszego wątku jak i dla zainteresowanych, chciałbym podkreślić niektóre z ważnych kwestii, które moim zdaniem są krytycznymi czynnikami sukcesu tego podejścia do trejdowania z trendem.

• Zredukuj swoje kryteria handlu trendami do wyższych ram czasowych, gdy będziesz eksploatował trend pierwotny i krótszych ram czasowych podczas trejdowania handlu zniesień (korekt)...

To nie jest żadna skomplikowana wiedza tajemna, ale pomyślałem, że powinienem o tym wspomnieć, co to oznacza dla tego podejścia. Największym sukcesem w tej strategii (będąc strategią handlu trendami) było, gdy kanał odchylenia standardowego H1 odzwierciedlił warunki kanału odchylenia standardowego na wyższych ramach czasowych. Moja osobista opinia jest taka, że wyższe ramy czasowe odzwierciedlają podstawowe, fundamentane kryteria, w przeciwieństwie do krętactw instytucjonalnych. Oznacza to, że należy zachować ostrożność podczas kreślenia kanału odchylenia standardowego w horyzoncie czasowym H1 i zapewnić (w przypadku handlu z wyższym trendem czasowym), że jego nachylenie i szerokość jest zgodna z kanałem odchylenia standardowego w ramach czasowych D1, W1, a nawet M. Jeśli handlujesz zniesienia (korekty) wyższego trendu czasowego, jest odwrotnie, że powinieneś ufać kanałowi odchylenia standardowego H1 i upewnić się, że początek kanału jest oparty na najniższe Low lub najwyższe High przeciwtrendu .

• Upewnij się, że używasz trailing stopu, który jest spójny z kierunkiem i zmiennością trendu, a nie sztywnym SL podczas stosowania tej metodologii.

Kluczem do trejdowania z trendami jest upewnienie się, że ruch cen jest zgodny z trendem, którym jedziesz. Nie ustawiaj po prostu sztywnego SL i pozostawiając trejd na łut szczęścia. Jednym z istotnych czynników w handlu trendami jest ciągłe zarządzanie pozycją. Podstawą decyzji o trejdowanie trendami jest podążanie za trendem. Zarządzanie pozycją we wszystkich punktach po drodze gwarantuje, że obecne działania cenowe są zgodne z trendem, który obserwujesz. Kiedy działanie cenowe nie jest już zgodne z dominującym trendem, nadszedł czas, aby twój system cię z trejdu wyrzucił. Należy zauważyć, że jest to niespójne z podejściami, takimi jak strategia DIBS, strategia Tsunami i podejście Equity Millipede, jednak jak zauważono wcześniej, podejście to ma na celu ograniczenie obsunięć kapitału i maksymalizację dochodu.

• Kanał odchylenia standardowego jest bardziej wiernym przewodnikiem do czytania trendu niż konwencjonalne techniki podążania za trendem.

Jedną ze znaczących korzyści kanału odchylenia standardowego, która odnosi się do powyższego punktu, jest to, że wszystkie ruchy cenowe trendu związane założoną dewiacją są ujmowane w jego rysowaniu, w przeciwieństwie do 3 lub więcej wartości High czy Low, które wpływają na wyprowadzenie linii trendu używanych do konwencjonalnej techniki wyznaczania trendu. Siłą kanału jest to, że pozycja bieżącej ceny w kanale dostarcza mocnych informacji dla obserwatora trendu dotyczących tego, kiedy prawdopodobne jest średnie zniesienie, gdy trend jest na wyczerpaniu, a co najważniejsze, zachowanie ceny nie spełnia już kryteriów trendu do optymalnego wyjścia z pozycji.



• Bądź gotów poświęcić potencjał zysku, aby uzyskiwać bardziej spójne przychody.

To podejście zostało skonfigurowane tak, aby zapewnić dochód, a nie "strzelanie do nieba". Ci którzy chcą dostosować dane wejściowe dla większych zwrotów, muszą sprostać wymaganiom zwiększonemu ryzyku. Rozważ następujące zmiany:

Ustaw kanał odchylenia standardowego H1 na 2.0 szerokości przy wejściu, a po osiągnięciu 3R wróć do 1.0 szerokości kanału. Po osiągnięciu 6R powróć do 0.5 szerokości kanału. Ta korekta pozwoli ci dłużej trzymać się trendów i, miejmy nadzieję, wprowadzić cię w bardziej długoterminowy trend. W początkowych fazach trendu więcej zysku pozostanie na stole przy zamykaniu trejdu, ale jest to cena do zapłacenia.

Ustaw ryzyko kapitałowe na transakcję na poziomie 1,0%. Przy zastosowaniu obecnego podejścia podwojenie ryzyka związanego z wymianą handlową podwoi zwrot z inwestycji, ale jednocześnie spowoduje , że maksymalne obsuniecie kapitału również zostanie podwojone. Twoje ryzyko handlowe w trejdzie przy użyciu tego podejścia jest twoim głównym narzędziem do przyspieszenia zwrotów, ale użyj go rozważnie. Twoim głównym celem jest pozostanie w grze. System o pozytywnym oczekiwaniu będzie generował przychody przez długi czas, ale może być zagrożony chciwością. Nie przeceniaj swojej tolerancji dla bólu i nigdy nie zakładaj, że możesz wyciągnąć znaczące wypłaty ..... w końcu jesteśmy po prostu ludźmi. Podstawą tego systemu jest opanowanie niepewności i utrzymywanie Cię w grze tak długo, jak to możliwe, dopóki nie pojawią się te wielkie trendy.



• Pamiętaj, że przepływy pieniężne są nierównomierne, ale nie trać wiary, ponieważ to podejście pozwala złapać każdy trend.

Upewnij się, że masz realistyczne oczekiwania. Wszystkie systemy podążania za trendem napotykają trudne okresy . Jedną z istotnych zalet tego podejścia jest jednak to, że możesz przetrzymać znaczne słabsze warunki handlowe i dużą liczbę kolejnych strat bez konieczności przeżywania znaczących obsunięć kapitału. Pamiętaj tylko, że stosując takie podejście do handlu złapiesz wszystkie trendy, więc jeśli uważasz, że trendy są dość regularnym zjawiskiem na rynku, możesz spokojnie spać w nocy. Takie podejście szybko odrodzi się po słabych okresach handlu, gdy tylko zmaterializują się niektóre trendy.

• Dywersyfikacja w trejdowaniu z trendem daje największe korzyści.

Nigdy nie można przewidzieć, kiedy instrument zacznie trendować, więc następujące kluczowe zasady mają podstawowe znaczenie w zapewnieniu regularności przychodów trejdera podążającego za trendem.

Utrzymuj jak najszersze portfolio, pod warunkiem, że jesteś w stanie utrzymać nad nim kontrolę. Po nabraniu wprawy portfel o 40 instrumentach jest możliwy do prowadzenia, biorąc pod uwagę, że przy użyciu 24 instrumentów, aktywność handlowa wynosi tylko około 0,5 transakcji dziennie. Oczywiście będziesz potrzebował wielu monitorów, platformy transakcyjnej dobrej jakości i będziesz musiał popracować nad twoją techniką, aby stopniowo dodawać do portfela z upływem czasu. Statystyki z tej strategii wskazują, że istnieje przewaga prawdopodobieństwa tej techniki, więc im więcej instrumentów handlujesz, generalnie tym lepiej. Jeśli handlujesz większą liczbą rynków, pod warunkiem, że masz przewagę prawdopodobieństwa, zwiększysz szansę, sumujesz warunki faworyzujące twój system handlu na co najmniej jednym z tych rynków. Idealnie byłoby, gdyby rynki te nie były silnie skorelowane.

Bądź selektywny w wyborze trejdów. Upewnij się, że ufasz swojemu systemowi i unikaj słuchania instynktu. Overtrading jest jedną z twoich największych przeszkód w takim podejściu. Dzięki dużemu portfolio możesz pozwolić sobie na selektywność. Nie rwij włosów z głowy , jeśli przegapisz trejd ... zawsze będą inne. Zawsze dokładnie monitoruj statystyki, ponieważ jest to dobry sposób na wykrycie, kiedy popadasz w overtrading. Powinieneś poczekać, aż instrument zacznie ci krzyczeć, że przed wejściem do gry obowiązuje trend.

Nie bierz trejdów z dupy. Prowadząc trejdy ramach kanału odchylenia standardowego, możesz wejść w dowolnym momencie, ale ja preferuję handlowanie breakoutami po prostu pokazują mi one czas, kiedy ruch ceny ma duże momentum w kierunku dominującego trendu. Ci, którzy są bardziej cierpliwi, mogą chcieć rozważyć transakcje, gdy ruch ceny przełamuje środkową linię kanału odchylenia standardowego wykresu W1, aby zapewnić uczciwą ocenę ruchu ceny w trakcie jej trendu. To już naprawdę zależy od ciebie. Korekty przy wejściu są częstym zjawiskiem, ale pod warunkiem, że jesteś w kanale na H1 i ten kanał jest reprezentatywny dla wyższych ram czasowych, wtedy wszystko jest w porządku. Po prostu bądź cierpliwy i przestrzegaj zasad systemu.

====================

Ok. … od następnego postu będę tłumaczył już te posty które odnoszą się już do ulepszeń tej metodologii.
Zostawiamy wiele interesujących postów po drodze, ale obszerność materiałów zmusza mnie do tego. Nie mniej jednak zachęcam do weryfikowania analiz tygodniowych, studiowania wielu trejdów jakie są tam pokazane….

[jackub]

Post # 231 16 Jan 2015

ENHANCED APPROACH (EDTT)

Biorąc pod uwagę fakt, że mamy już dwa lata danych odzwierciedlających wyniki DTT (Diversified Trend Trading), jak przedstawiłem w poście nr 225, poszukiwałem sposobu podkręcenia strategii, biorąc pod uwagę, że częstotliwość występowania trejdów zmniejszyła się znacząco jako że wejścia są obecnie konfigurowane używając kanału odchylenia standardowego dla dziennej ramie czasowej w przeciwieństwie do godzinowej ramy czasowej. Trejdy te są odzwierciedleniem trendu z D1 w przeciwieństwie do trendów H1i odtąd będą stanowiły trend główny (lub opisywały trejd jako zgodny z kierunkiem trendu głównego).

Wstępna analiza wskazuje że ta zmiana w sposobie egzekucji trejdu oznacza, że trejdy będą miały znacząco dłuższy okres trwania bez potrzeby częstego ponownego zajmowania pozycji w przypadku znaczących trendów kiedy zostają one wypchnięte z rynku na skutek niewielkich czy średnich odwracających kierunek zdarzeń. Oznacza to również, że w tym podejściu zostaną pominięte niektóre krótkoterminowe ruchy ceny, które mogą znacząco wspomóc regularność przychodów, o ile zostanie utrzymana ich pozytywna oczekiwalność.

W rezultacie opracowałem i usprawniłem technikę, aby rozwiązać te kwestie, nadal stosując rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem, a jednocześnie oferują możliwości trejdowania średnich zmian kierunku ruchu ceny w stosunku do głównego trendu gdy takowe możliwości się pojawiają lub uzupełniania ekspozycji w kierunku głównego trendu, przy pojawieniu się znaczącego momentum.

Ten „super doładowany” wariant podstawowej strategii przedstawiam jako Enhanced DTT Approach lub EDTT Approach. Będę używał tego podejścia od teraz (rozpoczynając od 12 Stycznia 2015) w moich kolejnych testach. Jako że używałem DTT pomiędzy 01 Stycznia 2015 do 11 stycznia 2015 , nie oczekuję aby wyniki wpłynęły w jakiś znaczący sposób analizy EDTT tym samym zostaną uwzględnione w nowym podejściu aby umożliwić przeprowadzenie analizy porównawczej w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 przy użyciu podejścia DTT i od 01 stycznia 2015 przy podejściu EDTT.

Zacząłem testować EDTT, ale zdecydowałem , że testy na żywo będą na najwłaściwszym sposobem oceny skuteczności systemu, ponieważ eliminuje to ludzką stronniczość i jej wpływ na wyniki. W rezultacie będę testować na żywo rok 2015 przy użyciu EDTT i zobaczę, jak to idzie. Jeśli wyniki pokażą że EDTT nie osiąga lepszych wyników niż poprzednie podejście DTT, to ogłoszę, kiedy wrócę do oryginalnej metody.

Zanim nie poinformuję że jest inaczej:
• podejście DTT (podejście podstawowe) opisano w postach od 1 do 230.
• podejście EDTT zostało szczegółowo opisane w postach począwszy od postu 231

Więc co uległo zmianie?
Obecnie podejście dotyczy dwóch rodzajów trejdów:
A) Podstawowe trejdy
B) Wtórne trejdy


TREJDY PODSTAWOWE

Trejdy podstawowe = trejdy wzięte wyłącznie w kierunku zgodnym z D1 przy użyciu wykresu H1 dla zajęcia pozycji i zarządzania pozycją.
Podstawa wejścia jest niemal identyczna z podejściem stosowanym w podejściu DTT. Oznacza to, że ryzyko handlowe wynosi 0,5% kapitału handlowego, a szerokość kanału odchylenia standardowego wynosi 1.0 a po osiągnięciu zysku 2,5R jest zmniejszona do 0,5. Nie potrzebujemy Donchian Channels, do potwierdzenia przełamania (breakout), ponieważ transakcje będą podejmowane tylko wtedy, gdy nastąpi przełamanie nowego High czy Low. To trochę oczyści wykres. Możesz nadal używać Donchian Channels do wspomagania w zajmowaniu pozycji, ale jeśli znasz tę technikę, zdasz sobie sprawę, że wcale ich nie potrzebujesz. Donchian Channels pozostałością z poprzednich wersji, które przyjmowały podobne zasady do metodologii Żółwi.

Jakie rodzaje trejdów są przykładami Podstawowych Trejdów?
• Wejścia na nowych poziomach High w trendzie D1
Wykres D1 XAUUSD poniżej uwidacznia pojawienie się trendu wzrostowego na ramie czasowej D1. Punkt Z na wykresie odzwierciedla poziom, na którym wcześniejszy trend spadkowy został przełamany i formuje się nowe High, które jest zgodne z kanałem odchylenia standardowego, narysowanym z ostatniego Low oznaczonego X. Na tym etapie pojawia się nowy kierunek trendu na D1 i szukamy możliwości zajęcia pozycji długiej w kierunku tworzącego się trendu.

Rys 231_1 XAUUSD Infant Long Trend D1.JPG

Przechodzimy na wykres H1, aby określić wejście w pozycję długą i odświeżyć pierwotny trend (kanału odchylenia standardowego) rozpoczynający się od dolnego X na wykresie D1. Poniższy wykres H1 odzwierciedla główny trend D1 w pierwszej połowie okresu rozpoczynającego się od X. Zauważ, na poziomie Z nastąpiło złamanie poprzedniego trendu spadkowego, po którym czekamy na potwierdzenie zmiany kierunku trendu zanim zajmiemy pozycję. Kanał odchylenia standardowego na wykresie H1 ma szerokość 1.0 i będziemy kontynuowali odświeżanie kanału, gdy nowe poziomy się pojawią, aż osiągniemy zysk 2.5R, kiedy to zmniejszamy szerokość kanału odchylenia standardowego do 0.5.

Rys 231_2 XAUUSD Long Trend H1.JPG

• Wejścia dokonywane na nowych Low w trendzie D1

Wykres D1 EURAUD poniżej wyraźnie pokazuje trend spadkowy rozpoczynający się od A i rozciągający się do B, na D1 na którym chcemy zająć pozycję, mamy nadzieję złapać jazdę na południe, na silnej świecy momentum zaznaczonej przez B.

Rys 231_3 EURAUD Short Trend D1.JPG

-- Dodano: 15 lis 2017, 14:41 --

Teraz przechodzimy do wykresu H1 w celu ustalenia poziomu wejścia na sprzedaż i odświeżenia kanału odchylenia standardowego pokazującego trend główny. Nie będę wchodzić w szczegóły, ponieważ jest to po prostu odwroty opis trejdu na kupno, ale pokaże to na wykresie H1.

Rys 231_4 EURAUD Short Trend H1.JPG

• Wejścia dotyczące wcześniejszych trendów wzrostowych lub spadkowych w następstwie konsolidacji na wykresie D1.

Niestety w tym tygodniu jeszcze nie doświadczam żadnych przypadków tego rodzaju handlu, więc przyjrzymy się im, kiedy pojawią się w przyszłości. Na przykład sytuacja, w której może się to pojawić, jest szczegółowo przedstawiona na poniższym wykresie w odniesieniu do ram czasowych D1 NZDUSD. Nie wiemy, jaka będzie cena w trakcie konsolidacji, ale wiemy, że obecnie w trendzie D1 nie ma zmiany kierunku trendu. Możemy jednak zauważyć, że po przełamaniu konsolidacji może pojawić się świeży trend wzrostowy lub spadkowy na D1 i chcemy pojechać razem z nim.

Rys 231_5 NZDUSD Congestion D1.JPG

TREJDY WTÓRNE

TREJDY WTÓRNE = handel prowadzony tylko w kierunku trendu H1 z wykorzystaniem ram czasowych M30 do zajmowania pozycji i zarządzania trejdem. Trejdy wtórne stanową krótkoterminową szansę rozegrania swingu, w kierunku przeciwnym do długoterminowych trendów D1.

Podstawa zajmowania pozycji jest zbliżona do zastosowanej w podejściu DTT, ale ryzyko handlowe wynosi 0,25% kapitału. Jest to połowa ryzyka stosowana w głównych trejdach i transakcje wtórne są znacznie krótsze i mają niższy współczynnik zwycięstw. Podobnie jak w przypadku wszystkich dotychczasowych podejść, szerokość kanału odchylenia standardowego w na ramie czasowej M30 wynosi nadal 1.0, a po osiągnięciu 2,5R zmniejsza się do 0.5. Ponownie, nie musimy tutaj używać kanału Donchiana, ponieważ może to być mylące podczas trejdów na średniej wielkości korektach ( reversals).

Rodzaje transakcji które są przykładami trejdu wtórnego

Trejd wtórny to łapanie tego wszystkiego co określamy mianem trendu krótszego z niższej ramy czasowej, który nie mieści się w definicji głównego trendu.

Biorąc pod uwagę niską częstotliwość głównych transakcji z trendem, często może wystąpić wyraźna zmiana w stosunku do pierwotnego trendu, w której chciałbyś wziąć udział, lub możliwość zwiększenia pozycji w pierwotnym trendzie lub możliwość uczestniczenia w pojawiającym się trendzie, który nie został jeszcze zdefiniowana jako główny trend.

Trejd wtórny może być zgodny z kierunkiem lub w kierunku przeciwnym do głównego trendu.

Te wtórne transakcje w kierunku trendu głównego na przykład mogą pojawić się podczas oczekiwania na konfigurację podstawową D1, która wystąpi czy pojawi się po średniej korekcie odwracającej, gdy cena wznowi ruch z powrotem w kierunku trendu. Już teraz możesz trenować trend D1 w trejdzie głównym, a trejd wtórny stanowi kolejną okazję, aby dodać do tej pozycji.

Oczywiście, jeśli masz trwający trejd główny, warto rozważyć wejście w kierunku trendu D1 w trejdzie wtórnym, jeśli wystarczający dochód już został osiągnięty, aby nie poświęcać swoich ciężko zarobionych zysków, jeśli nastąpiło by odwrócenie trendu. Zgodnie z ogólną zasadą pozostawię decyzję o wejściu w trejd wtórny, jeśli główny trejd jest już w toku, i co najmniej 2.5R został osiągnięty.

Istnieje szereg warunków, które mogą powstać w wyniku trejdu wtórnego. Zamiast przytaczać przykłady, teraz w tym poście, komentować je będę tak, jak się będą pojawiały, więc będziemy mieli wiele przykładów, z którymi będziemy pracować w przyszłości, aby opanować tę technikę do spodu.

.... tak czy owak wystarczająco tej reklamy. Będę regularne przedstawiał tygodniowe prognozy w weekend, a także przeglądał w ciągu tygodnia zawarte trejdy, które obejmują szereg trejdów wtórnych na bieżąco.

Pozdrowienia

C

[jackub]

Post # 360 21 Mar 2015

Podsumowanie … przegląd

Zaczynajmy ….

Po pierwsze, wielu z was mogło przeczytać cały wątek i naprawdę to doceniam, ale zdaję sobie sprawę, że wielu z nas nie ma zbyt wiele czasu ..... więc zanim wyruszają na bezowocną podróż przez 17 stron nieczytelnego kodu tego co ten wątek może reprezentować .... woleliby krótkie podsumowanie głównych punktów tej pracującej uczty, a następnie zadecydować, czy dalsze badanie całego wątku jest tego warte. Oto główna intencja tego podsumowania.
Preferowana metodologia tego podejścia miała kilka iteracji, więc proponowane teraz propozycje mogą nie być dokładnie reprezentatywne dla podejścia określonego we wcześniejszych postach, ale ostatecznie będzie konieczne rozpoczęcie od strony 1, jeśli jesteś zainteresowany techniką ... rozumienie logiki i racjonalnego uzasadnienia, dlaczego to podejście ewoluowało w ten sposób jest ważne dla tych, którzy chcą "posiadać tę strategię" i pomaga w dostarczaniu wskazówek tym, którzy chcą dalej pracować z tą metodologią lub ją poprawiać.
Na potrzeby tego podsumowania wykorzystamy wariant EDTT, który jest z wariantem z turbodoładowaniem techniki dywersyfikacji trendów (lub DTT), która była oryginalną techniką stosowaną w tym wątku. Nie martw się teraz, ponieważ wciąż testuję różne podejścia, ponieważ wszystkie omawiane techniki kierują się statystykami, a nie przeczuciami i herezjami. Jeśli statystyki wykażą potrzebę zmian, będziemy na to gotowi, a ja dam ci znać.

Więc jak ten wariant różni się od samego EDTT. Cóż, ten wariant handluje tylko w kierunku głównego trendu określonego nawy kresie miesięcznej ramy czasowej. Nie brane są żadne transakcje przeciwne do kierunku pierwotnego trendu ....... dlaczego ?:

• Ponieważ ten wariant znacząco zmniejsza liczbę (częstotliwość) transakcji, która jest koniecznością (dla celów zarządzania transakcjami handlowymi), biorąc pod uwagę, że takie podejście obejmuje obecnie 24 instrumenty, a zatem filtruje te potencjalne ruchy o niższym prawdopodobieństwie. Handel w kierunku trendu pierwotnego daje wiarę, że jeśli wystąpi trend o znaczącym czasie trwania, to ostatecznie powinien on znaleźć odzwierciedlenie w wyższej ramie czasowej, jeśli ma to, czego potrzeba (np. rozpoczyna ruch lub prawdopodobieństwo kierunkowości, w przeciwieństwie do losowości ). Pierwotny kierunek trendu zapewnia bodziec napędzający wszystkie niższe trendy w czasie. Chociaż nigdy nie możemy stwierdzić, czy trend ma charakter przypadkowy, czy fundamentalny, przyjęcie tego ukierunkowania w kierunku handlu daje największą szansę mieć rację, jeśli trend jest prawdziwy, a nie tylko przypadkowy. Przyjęcie tego wariantu jest najlepszym wyjściem, aby jechać na fali, która jest przeciwstawiona byciu z niej zatopionym.

• Statystyki, choć młode, pokazują, że ta technika ma znaczny wskaźnik wygranych na swoją korzyść, a średnie wygrane są większe niż w innych wariantach "agnostycznych". Nie oznacza to, że wygeneruje ona więcej dolarów, ale oznacza to, że całkowite narażenie na ryzyko wynikające z tej techniki jest niższe niż w innych wariantach. Charakter podejścia do transakcji, które dają nadzieję na "zrównoważony rozwój", leży bardziej w jego miarach zarządzania ryzykiem niż w potencjale zysku.

Biorąc pod uwagę, że jest to wariant EDTT i bierze tylko transakcje typu z trendem, od tej pory nazwiemy to "EDTTI" .... Nienawidzę akronimów, ale to zaoszczędzi mi znacznej ilości miejsca na pisanie .

Bądź cierpliwy z tym podsumowaniem, ponieważ może to zająć i kilka dni, ale zadawaj pytania i dodaj swój wkład, ponieważ to naprawdę sprawia, że jestem w stanie zwerbalizować moje procesy myślowe i uczę się tak samo, jak ty wszyscy z tym procesem.

Ok, gotowy do startu. ........

[jackub]

Post # 361 21 Mar 2015

Kontynuacja ....

Rozpocznij od czystego wykresu w trybie wykresu słupkowego i wybierz instrument, który chcesz uwzględnić w swoim portfolio. Technika ta dotyczy każdej z następujących klas aktywów, mianowicie walut, indeksów (CFD) lub towarów. Nie mogę powiedzieć, czy działa na akcjach i innych klasach aktywów po prostu dlatego, że nie testowałem na nich tej techniki, ale ...... wydaje się oczywiste, że ta technika to "narzędzie agnostyczne", które jest tym, czego chcesz, solidną strategią handlowania z trendem.

Do tego podsumowania wybieramy dobry "USDJPY ....", ale w rzeczywistości wystarczyłby każdy, ale ..... wybrałem to (z perspektywy czasu), ponieważ wiem, co przedstawi poniższe podsumowanie i do celów nauki techniki, którą chcemy poznać, jak handlować trendem ..... Ale pamiętaj ... życie jest jak pudełko czekoladek ...... nigdy nie wiesz, co dostaniesz.

Pamiętaj tylko, że ta dyskusja skupi się tylko na jednym instrumencie ...... pamiętaj, kiedy przechodzimy przez to, że w zdywersyfikowanym portfolio możesz patrzeć na ponad 20 instrumentów. Szybkość egzekucji i podejmowania decyzji będzie więc niezbędna, a dobra platforma transakcyjna dla tej techniki "naprawdę ma znaczenie".

Pamiętaj też o tym, kiedy przechodzimy do podsumowania. Nie jest to elegancki trend podążający za techniką z liniami i klasycznymi wyznacznikami, które tradycyjnie uważane są za trend. Takie podejście jest nieproduktywne w handlu zdywersyfikowanym portfelem, ponieważ potrzebna jest szybka technika, która identyfikuje ruch cenowy w górę lub w dół o znaczeniu istotnym ... bez względu na to, jaki jest wzór. Ta technika jest jedną z brutalnych sił, która działa dobrze na rynkach stochastycznych i odcina się od wszelkich iluzorycznych wzorców, które według ciebie istnieją, aby zapewnić absolutne zyski, skupiając się tylko na najdrobniejszych elementach wszystkich ... czy cena idzie w górę lub w skoordynowanym i nieustającym wysiłku, który może dostarczyć "prawdziwej" treści trendu.

Trend w tym podejściu przybiera inną formę niż ta, którą mogą uzgodnić tradycyjni trejderzy trendów. To nie jest gówniana szybka technika, w której dopuszcza się znaczną uznaniowość. Nie zajmujemy się poprawnością panie i panowie, ponieważ rynek ten wykazuje znaczące przypadkowe zachowanie, ale mamy nadzieję, że w tym ogólnym losowym hałasie może być "wywąchanie" jądra skoordynowanego ruchu cenowego głęboko w strukturze cenowej.

Nie martw się więc o dokładne rozmieszczenie kanałów i przewidywane punkty wejścia, ponieważ pozwalają one na znaczną swobodę. Zarządzając zdywersyfikowanym portfelem, opłaca się nie bycie zbyt analitycznym. Wszystko, co chcemy zapewnić, to to, że uczestniczymy w znaczących ruchach cenowych, a zatem nie jesteśmy zbyt selektywni w zakresie tego, jak kształtuje się ta kierunkowość ceny. Jako trejder trendu, który polega na kierunkowym ruchu cen, chcemy cieszyć się tak wieloma, jak to tylko możliwe, ponieważ rynek przebywa częściej w ruchu bocznym niż w ruchu pionowym. Po prostu chcesz uniknąć, jeśli to możliwe, tego przeklętego ruchu bocznego tego, co nazywamy konsolidacją.

Zalecany szablon dla proponowanego "pojedynczego" instrumentu znajduje się poniżej.

Rys 361_1 Step 01.JPG

Zwróć uwagę na następujące punkty:
1. Wyczyść wykres, zostaw go tylko z informacjami, które są pomocne w tej technice. Zapomnij o innych dodatkach. Może to być mniej elegancki wykres i sprawiać wrażenie "zbyt prostego, aby być praktycznym" ... ale w istocie tego właśnie chcemy. Mówiąc szczerze, moglibyśmy pracować tylko z liniowymi wykresami, a nie z wykresami słupkowymi, ponieważ to jest wszystko, czego potrzebujesz, w tej brutalnej technice ..... ale ja osobiście wolę wykresy słupkowe. Zwróć uwagę, że nie używam wykresów świecowych. Ich użycie nie stanowi problemu, ale ich kolor i niepotrzebne informacje, których i tak nie wykorzystasz do tej techniki, szybko sprawiają, że wykresy są niepotrzebnie skomplikowane i wizualnie trudniejsze do zinterpretowania. Szybkość w aplikacji jest absolutną koniecznością w tej technice, więc proszę, uprość ją sobie.

2. Monitorowane ramy czasowe to miesięczne (MN), tygodniowe (W1), dzienne (D1), 4-godzinne (H4), godzinowe (H1) i 30 minutowe (M30). Będziesz musiał opracować szablon dla każdego instrumentu, który pozwoli ci na szybkie przełączanie się między nimi ... i jeśli posiadasz listę obserwacyjną portfela, taką jak moja ... pojawią się 24 szablony ... plus szablon streszczenia (do którego wrócę później). "O mój boże (słyszę płacze) ........ to wygląda na bardzo trudne" ...... na, nie jest, a znajomość z czasem ułatwia zarządzanie. Jedno kliknięcie i nowy szablon jest już gotowy. Tak powinny być panie i panowie.
3. "Jakiej platform urzywasz?" ...... ProRealTime
4. Dlaczego nie MT4 ....... Osobiste preferencje, ale także dlatego, że moja preferowana platforma oferuje funkcję "handlu z wykresu" i bardzo przyjazny dla użytkownika interfejs ... ale to nie powinno powstrzymać cię od używania MT4, jeśli tak wolisz. Ta technika działa na każdej platformie oferującej "kanał odchylenia standardowego", ale musisz upewnić się, że "działa ona dla Ciebie". Uważam, że MT4 nie jest tak przyjazny dla użytkownika jak ProRealTime, ale to tylko moja opinia..

Spójrzmy teraz na szablon USDJPY powyżej. Zanim zrobisz cokolwiek dalej, dokonaj wizualnej oceny, jakie masz trendy na ramach czasowych. Zsynchronizowałem wszystkie ramy czasowe, aby były reprezentatywne dla punktu w czasie pod koniec czerwca 2014 r. Poczuj ogólny ruch cen.

To, co teraz zamierzamy zrobić, to upewnić się, że wszyscy definiujemy ten ruch cenowy w ten sam sposób, a nie przez osobisty odczyt wykresu, stosując jedyny wskaźnik, którego użyjemy w tej technice ... będący kanałem odchylenia standardowego. Korzystając z tego wskaźnika, upewniamy, że wszyscy widzimy ten sam ruch cen. Pozwala to uniknąć subiektywnej oceny, która może was zwodzić.

Następny post. Stosowanie kanału odchylenia standardowego do odzwierciedlenia możliwego porządku istniejącego w tym chaosie, z którym wszyscy możemy się zgodzić.

[jackub]

Post # 362 21 Mar 2015

Kontynuacja ....


Zastosowanie kanału odchylenia standardowego we wszystkich ramach czasowych w celu określenia ... "co się dzieje".

Rys 362_1 Step 02.JPG

Błąd na powyższym wykresie. Kolorystyka w przedziale czasowym M30 powinna być beżowa .... nie fioletowa, co jest schematem kolorów, który przyjmuję w horyzoncie czasowym H4. Przepraszam …

Ok, teraz to wymaga odrobiny myślenia, jakkolwiek nie jest to żadną sztuką.

Po prostu wybieram High i Lows na każdej ramie czasowej, które reprezentują punkt początkowy i końcowy ogólnych ruchów cen w górę lub w dół. Ale nawet stosując tę zasadę, nadal napotykamy na problemy interpretacyjne, ponieważ czytelnik wykresu, który jest pedantyczny, będzie nalegał, że cena zaczęła się właściwie * tutaj * i kończy się * tam *. Nie przejmuj się tą dokładnością, ale postępuj zgodnie z poniższą radą ...... im dłuższy możesz określić ogólny kierunkowy ruch cenowy, tym ważniejsza jest zawarta w nim informacja o ogólnej możliwej naturze "ukrytego” porządku w tym chaosie. Więc gdzie możesz, rozciągnaj kanał. Jeśli masz dwa niskie bary, które są oddzielone w czasie i różnią się wysokością, z których ostatnia faktycznie jest nieco niższa lub wyższa od poprzedniego baru, użyj poprzedniego baru. To, co zagubione w dokładności, zostało stworzone w celu utworzenia szerszego kanału odchylenia standardowego, który zapewnia więcej miejsca do oddychania i jest koniecznym warunkiem wstępnym w radzeniu sobie z nieprzewidywalnymi ruchami cen.

WSKAZÓWKA: Czy poszukiwanie ścisłości, dokładności jest beznadziejne, jest podstawową pułapką, że wszystkie systemy i EA silnie oparte na regułach wpadają w rzeczywistość wysoce przypadkowego szumu rynku, gdzie żadna taka dokładność nigdy nie istnieje? .... to jest coś do przemyślenia. Czy więc w przypadku braku dokładności i precyzji nie najlepiej jest używać narzędzi prawdopodobieństwa w celu określenia najbardziej "prawdopodobnej" czynności do wykonania. Zostawię was wszystkich, abyście się nad tym zastanowili.

Odwołam się ponownie do wykresu z nowymi pomysłami i zobacz, gdzie rozszerzyłem moje kanały. Zauważ, że poszerzam zakres informacji od High/Low do Low/High w udostępnianych zakresu informacji. Wyciągnę mapę głębiej w przeszłość, jeśli to konieczne, aby upewnić się, że mam do czynienia z pojedynczą fazą kierunkowej zmiany ceny, która może sprawić, że niektóre dziwne wzory będą się rozwijać. Najważniejsze jest to, że kanał odchylenia standardowego stworzy porządek do tej dziwności.

Pytania i odpowiedzi:
1. Jakie ustawienia są używane dla kanału odchylenia standardowego w każdym przedziale czasowym? ........ Ustawienie 1,0 szerokość na każdym narysowanym kanale o określonym kolorze, który pozwala szybko określić ramę czasową (przepraszam daltonistów ... ale mogą wybrać własne, wyraźne identyfikatory wizualne dla różnych ram czasowych).

2. Dlaczego ustawienie 1.0? ......... Szerokość kanału odchylenia standardowego oznacza prawdopodobieństwo zamknięcia ceny w danym okresie, aby mieściła się w statystycznej wariancji od średniej tego przedziału cen o pewien procent. Przy szerokości 1,0, dystrybucja danych (zamknięć) jest (z 95% pewnością) reprezentatywna dla 68% wartości danych. Szerokość 2,0 reprezentuje 95% wartości danych .... a 3,0 reprezentuje 99,7% wszystkich wartości danych.
Pewnie, że bylibyśmy i chcielibyśmy mieć tak szeroki kanał odchylenia standardowego, jak to tylko możliwe, aby mieć miejsce na przyszłe ruchy cenowe, ale dzięki tej technice, oczywiście odpowiednio zmniejszymy ryzyko handlowe (do którego dojdziemy), skutkując mniejszym rozmiarem pozycji. Szerokość 1,0 jest w pewnym sensie zoptymalizowana dla tej metody handlu, w której chcesz zarabiać, gdy trend „błyszczy”, ale unikasz pozostawiania zbyt dużego zysku na stole, aby stado mogło cieszyć się ... i oczywiście to oznacza, że częściej zostaniesz przedwcześnie wyrzucony z trendów, ale zawsze będziesz mógł wrócić do nich później, a niektóre długoterminowe transakcje po prostu przepłyną przez to, ponieważ ich "względny" kanał odchylenia standardowego jest szerszy w tym sensie, że zakres pomiędzy wejściem a stop losem jest znacznie większy, nawet przy tej samej szerokości 1,0 ... ale pamiętaj też, że musisz "posiąść tę strategię", więc wybierz sobie odpowiednie ustawienie po empirycznym jego przetestowaniu.
Szerokość kanału odchylenia standardowego jest określana przez zmienność cen wokół średniej, co zapewnia doskonały wskaźnik średniego rzeczywistego zasięgu. W związku z tym szerokość kanału odchylenia standardowego jest używana do definiowania twoich stop losów, a więc na niestabilnych rynkach szerokość kanału jest szeroka dla 1,0, a na mniej niestabilnych rynkach szerokość kanału na 1,0 zmniejsza się. Przekonasz się, że z czasem aplikacja "oddycha" do melodii rynku, tak jak Bollinger Bands .... i nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że najbardziej oddalony koniec kanału odchylenia standardowego faktycznie reprezentuje” moment” w czasie Bollinger Bands.

3. Czym kanał odchylenia standardowego różni się od Bollinger Bands ..... kanał zajmuje się jedynie ruchem cen w określonym zakresie kanału, a ponieważ rysujemy kanał od High do Low lub od Low do High, to dotyczy to tylko danych o cenach samego trendu. Nie obejmuje okresów przed i po zidentyfikowaniu trendu, w przeciwieństwie do Bollinger Bands, który po prostu patrzy tylko na ileś-barów, aby zdefiniować statystyczną zmienność ceny niezależnie od tego, czy ta seria cen ma tendencję wzrostową, czy też nie. Kierując się trendem, kanał odchylenia standardowego daje mi więcej istotnych informacji związanych z zarządzaniem handlem (które będziemy stopniowo przedstawimy w tym podsumowaniu) niż te dostarczane przez Bollinger Bands ..... chociaż tak naprawdę BB lubię naprawdę.

4. Czym jest linia środkowa pomiędzy zewnętrznymi liniami krańcowymi? ...... Jest to bardzo znacząca linia, która jest średnią linią regresji (linią najlepszego dopasowania) związaną z historią cen zawartą w całym kanale. Jest to linia określająca, czy cena wznosi się lub obniża, a także prędkość ruchu (reprezentowaną przez nachylenie). Stroma linia to szybki trend, zazwyczaj krótszy niż trend o niższym nachyleniu .... ale pamiętajmy, że chcemy jeździć w trendach niezależnie od nachylenia, a niektóre z lepszych trendów do jazdy to te z progresywną kompilacją momentum w czasie. Mogą zacząć się jako trendy na pierwotnie niskim nachyleniu, które stopniowo z czasem nabierają pary. Właściwie wolę mniej ambitne nachylenie niż szybkie nachylenie, ponieważ te pierwsze mają dłuższy czas trwania i ostateczny ruch kierunkowy ..... ale naprawdę nie można sobie pozwolić na bycie wybrednym. W górę to w górę, na dół to na dół i tak trzeba to traktować.

W skrócie, dlaczego nie używam tradycyjnych technik podążania za trendem (mimo że istnieje kilku ... myślących trejderów na FF jak Fartist, Graviton, Stevepatt ...) dlatego, że szukam narzędzia, które zajmuje się prawdopodobieństwa, a nie dokładnością. Mianowicie kanał odchylenia standardowego. To on sprawia, że wchodzę więcej razy niż przy innych technikach, ale ze skąpym zarządzaniem ryzykiem możemy sobie z tym poradzić i być pewnym, że gdy tylko wywęszy trend, jestem w nim.

A teraz spójrz na powyższy szablon. Co nam mówi o najnowszej historii ruchu cen. Które ramy czasowe są trendy i jaka jest ich szybkość (lub momentum) i zmienność?

Po pierwsze powinieneś patrzeć na najwyższą ramę czasową, aby zobaczyć kierunek pierwotnego trendu. Będziemy handlować tylko w tym kierunku. Całkiem widocznie główny kierunek trendu w tym przykładzie jest długi (lub wyższy), więc jest to kierunek, w którym będziemy handlować we wszystkich ramach czasowych.

P: Co się stanie, jeśli na miesięcznej ramie czasowej (MN) nie będzie się kształtował i nie będziemy mogli określić kierunku pierwotnego trendu? .........
... przechodzimy do następnych ram czasowych w dół, aby określić główny kierunek trendu, i tak dalej.

Tak więc, wracając do przykładu ... mamy główny kierunek trendu, który jest ... dobry, więc będziemy chcieli kupować na wszystkich ramach czasowych.

Rama czasowa W1 również do góry ...... to świetnie. Trend jest również całkiem przekonujący i wydaje się mieć dobre momentum.

Rama czasowe D1 to bałagan !!!! Co się dzieje? ... próbuje narysować kanał odchylenia standardowego, ale tam jest dużo zamieszania, skąd zacząć. Jest w górę i w dół, w górę iw dół ..... . To znak, że instrument w tym okresie jest ograniczony zasięgiem. Istnieje bardzo niewiele informacji na temat cen, które można wyciągnąć, co daje pewność, że ważny trend wzrostowy istnieje również w tym okresie w najnowszej historii. W związku z tym rozszerzam kanał odchylenia standardowego na całą sekcję (linie mieszane), aby umożliwić kanałowi opracowanie ogólnego kierunku cen w całej serii. W tym przykładzie wydaje się, że w seriach cenowych występują małe krótkie (w dół) odchylenie ... więc nic nie widać w tej chwili. Unikaj tego przedziału czasowego, dopóki nie pojawią się solidne dowody na formowanie się wzrostowego ruchu ceny.



Rama czasowa H4 jest w trendzie spadkowym (w dół), ale jego dynamik nie wydaje się zbyt niska. Jest to również sprzeczne z kierunkiem trendu pierwotnego .... więc unikaj zanim nie zmieni kierunku.

Rama czasowa H1 również jest wyłączona, ale wydaje się, że ma ona dobre momentum ... jednak ... fuj ... unikaj, ponieważ jest to sprzeczne z zasadą tej techniki.

Rama czasowa M30 również spadkowa, wygląda na szybko spadającą. Czy powinienem się wjeść na sprzedaż? ........ Nie, ponieważ będziesz handlował przeciwko do trendowi i najprawdopodobniej to, co widzisz, jest po prostu ruchem korekcyjnym, przed powstaniem nowego impulsu do góry, na wyższych ramach czasowych ... Ale tak, możesz również mieć szczęście i być w punkcie zwrotnym trendu na wyższych ramach czasowych, a zatem być może wejść na dobrą wczesną pozycję w przyszłym trendzie spadkowym .... ale to jest przewidywanie, co nie jest zgodne z zasadami tego podejścia więc przestańcie wątpić w technikę i trzymajcie się strategii.

Łącząc razem D1, H4, H1 i M30, są to prezentacje ruchu korekcyjnego trendu pierwotnego reprezentowanego przez MN i W1. Teraz spójrz na MN i W1 i zobacz, która część wykresu reprezentuje historię cen przedstawioną w krótszym czasie.

Ok, więc nasz kanał odchylenia standardowego został narysowany i teraz mamy wyczucie, jak rynek trenduje na różnych ramach czasowych. Teraz nadszedł czas, aby określić moje przewidywane poziomy na docelowe wejścia i wykorzystać różne pary ....... ale czas na lunch. Wrócę, aby kontynuować ........

Jakieś pytania dotycząc tematu zanim wrócę ? Wystarczy podać numer posta i zapytanie, które się do niego odnosi.

[jackub]

Post # 364 21 Mar 2015

Kontynuacja....

USTAWIANIE PRZEWIDYWANYCH POZIOMÓW ZAJĘCIA POZYCJI
"Poczekaj minutę, Koperniku ... powiedziałeś, że nie chodzi o przewidywanie? Po prostu trzymaj się trendu" ......... Panie mądry, w rzeczywistości to, co te linie reprezentują, są po prostu poziomami odniesienia aby wskazać, że jeśli cena osiągnie ten poziom, należy przerysować kanał odchylenia standardowego i sprawdzić, czy istnieje ważny trend. W związku z tym zapewniam wystarczającą ilość czasu na odpowiedniej ramie czasowej, aby pozwolić na pojawienie się odpowiedniego zachowania się ceny, aby móc wykrzyczeć "trend ahoy", a jeśli jest on ważny, wówczas należy wskoczyć na pokład. Jestem surferem na morzu rynkowym i pozycjonuję się w miejscu, w którym, jeśli istnieje falowy przypływ, to powinienem być wystarczająco duży w tym miejscu, aby móc nim jeździć. Nie mam żadnych przewidywań ani pomysłów, jeśli cena faktycznie osiągnie te poziomy. Może, ale nie musi ... ale wizualnie i figuratywnie pozycjonuję się, by je wykorzystać, jeśli się objawią.

Rys 364_1 Step 04.JPG

Zwróć uwagę, że powyższy wykres przesunął się w czasie do wykresu przedstawionego w poprzednim poście. Być może zastanawiasz się, jak do cholery trend M30 jest już do góry ….. dlatego, że powyższe wykresy przesunęły się w czasie.

Więc co wchodzi w moim myśleniu w określaniu tego miejsca, w którym można usiąść i czekać?

Po pierwsze, jesteśmy w handlu podążania za trendem, więc w każdym przedziale czasowym istnieje tylko jedna linia prognostyczna. Nie dwie jak w DTT lub EDTT. To wejście prognostyczne jest pozycjonowane dla trejdowania przełamania (breakout), gdzie nowe High lub nowy Low jest wyraźnie osiągany w odpowiednim czasie i zgodnie z jego pozycją przed bieżącą linią kanału odchylenia standardowego, którą narysowałeś w swoim czasie. W tym przykładzie główny trend jest rosnący, więc wszystkie predykcje są przeznaczone tylko dla transakcji kupna.

Dlaczego nie patrzysz na wejścia w korektach? Dostajesz lepszą cenę na wejściu! ....... cóż, głównym powodem jest to, że jestem selektywnym przy zajmowaniu pozycji a ten sposób oznacza, że możesz pominąć pewne ruchy, jeśli nie jesteś w stanie wskoczyć na pokład dzięki takim technikom. Po raz kolejny mówię sposób na przełamanie jest wejściem brutalnej siły przy minimalnej ilości wysiłku w podejmowaniu decyzji, abyśmy się złapali na każdy znaczący trend. Chodzi o to, że w tej technice "wejście snajpera" nie jest potrzebne, a najważniejsze jest, że nie chcesz przegapić fali, ponieważ mogłoby się to zdarzyć gdyby zawróciła na chwilę przed twoim wejściem.

Często wystawiam oczekujące zlecenia kupna na tym poziomie, jeśli byłbym z dala od komputera. Jednak miło jest przynajmniej potwierdzić charakter historycznego ruchu cen bezpośrednio przed tym preferowanym punktem wejścia, więc jeśli jest to wyraźnie przypadkowe w przyrodzie z ekstremalną zmiennością, powiedzmy pojedynczy bar lub tylko kilka ..... których chcesz uniknąć. W takich przypadkach wystarczy po prostu umieścić swoje przewidywany wejście w dalszej części ruchu, aby dać czas na uregulowanie zmienności lub uzyskać dalsze dane dotyczące cen, aby dokładniej zdefiniować tę zmienność z większą precyzją.
"Czy są tu jakieś reguły?" ... nie tak naprawdę, co ważniejsze, tutaj liczy się tutaj doświadczenie. Zapoznaj się z kanałem odchylenia standardowego i składaniem zleceń, aż zaczniesz dobrze się w tym czuć. Idealnie jesteś po konsekwentnej wcześniejszej akcji z kierunkowym odchyleniem i mniejszą zmiennością .... ale po raz kolejny .... nie analizuj zbyt głęboko. Po prostu unikaj naprawdę oczywistych o dużej zmienności koszmarów, które mogą zawierać pojedynczy ruch cenowy "palec śmierci" i nie są prawdziwie reprezentatywne dla całej serii czasowej akcji cenowej, jaka zaszła w kanale do tego momentu.

Zauważ też, że te przewidywane poziomy wejść dają trochę miejsca powyżej poprzednich Highs czy Lows ... cóż, to dlatego, że jestem nieco przeczulony na fałszywe przełamania i jest to spuścizna z własnego doświadczenia z jakim musiałem sobie radzić. Jestem gotów oddać trochę zysków, niż niepotrzebnie schudnąć moim wejściem breakout.

Teraz spójrz na powyższy szablon i całość schematu z przewidywanymi poziomami wejść..

Zwróć uwagę, że przewidywany poziom M30 znajduje się blisko miejsca, w którym znajduje się obecnie cena. Jeśli cena osiągnie ten punkt, aby uruchomić zlecenie kupna, będzie to pierwsza pozycja aktywowana ...... następnie nieco później pozycja H1 ..... następnie pozycja H4 ...... następnie pozycja D1 ..... następnie pozycja W1 .... następnie pozycja MN.

To oszałamiające wejście w czasie będzie miało podobny, ale lepszy efekt niż tradycyjne piramidy na jednej ramie czasowej. Powodem tego jest to, że zdefiniowane stopy w każdym powiązanym okresie są skonfigurowane dla ryzyka handlowego% powiązanego z pozycjami przyjętymi w tym przedziale czasowym. W rezultacie, i to jest ważne ... możesz zostać znokautowany przez tymczasowe obniżanie cen twoich pozycji w dolnych ramach czasowych, podczas gdy te pozycje w wyższych przedziałach czasowych są zachowane. Oznacza to, że jeśli trend wznowi się w głównym kierunku w niższych ramach czasowych, po ponownie, złożysz zlecenia a jednocześnie cieszyć się będziesz dodatkowym zyskiem zatrzymanym w dłuższych ramach czasowych. Tradycyjna technika piramidowania w jednym przedziale czasowym oznacza, że po usunięciu ostatniej pozycji zamyka się wszystkie pozycje pozostałe w tym pojedynczym okresie, aby zablokować określony (ale możliwy niższy) zysk ... a następnie, jeśli trend wznowi się, trzeba zacząć od nowa, budując piramidę od podstaw.

Teraz mamy już gotowe prognozy, a kanały odchylenia standardowego są ustalone we wszystkich ramach czasowych, jesteśmy gotowi, by poruszyć i zobaczyć, co ten rynek nam dostarczy.

Proszę jednak zauważyć, panie i panowie, że w tym momencie zaczynamy od zera. Doszliśmy do sytuacji bez istniejących pozycji i zaczynamy tę technikę od punktu zerowego. Oto czego możemy się spodziewać. Za każdym razem, gdy zamykasz portfolio lub zaczynasz od zera, używając tej techniki, spodziewaj się wcześniej strat, ponieważ dotarcie do rytmu rynku wymaga czasu. Niestety jest to faktem. Dlatego kiedy zamknąłem portfel w styczniu i wróciłem wkrótce po to, aby go ponownie ustanowić, pierwsze tygodnie były "bolesne", ponieważ zostało poniesionych wiele strat, szczególnie w krótkich ramach czasowych, zanim osiągnąłem rytm. Również kanał odchylenia standardowego z wcześniejszymi stratami jest często zachowywany, jeśli cena szybko się zwraca do trendu po wyrzuceniu nas , co pozwala na dalsze rozszerzenie kanału odchylenia standardowego, aby objąć więcej akcji ceny i lepiej zweryfikować kierunkowy i zmienny charakter rozszerzonego ruchu cenowego

[jackub]

Post # 378 24 Mar 2015

Kontynuacja.......

Biorąc pod uwagę, że pewna liczba uczestników znacznie wyprzedza krzywą rozumienia tej techniki, zamiast czekać na następny weekend, aby dokończyć podsumowanie, pomyślałem, że dziś postaram się o to, aby zainteresowani mogli przyśpieszyć swój proces uczenia się.

Od ostatniego postu podsumowania mieliśmy kilka dni na zapoznanie się z:
• stworzenie szablonu do handlu jednym instrumentem za pomocą czystego wykresui;
• zastosowania kanału odchylenia standardowego ustawieniu 1,0 w celu określenia, które ramy czasowe się zmieniają, ich zmienności iw jakim kierunku;
• ustalanie przewidywanego poziomu wejść w kierunku głównego trendu; i
• trochę dyskusji, jak również z zapytań.

To, co możesz zauważyć w odniesieniu do umieszczania przewidywanych poziomów wejścia w kierunku pierwotnego trendu, to fakt, że skutecznie ustanowiłeś nieprzepuszczalną barierę we wszystkich ramach czasowych, która gwarantuje, że jeśli cena wybije się na plus, to zawsze będziesz łapał ruch. W przeciwieństwie do innych tradycyjnych modeli podążania za trendem, które są bardziej selektywne w technice wprowadzania danych w oparciu o określone wzorce (patterns) zachowania się ceny.

Oczywiście oznacza to, że przeciętnie będziesz musiał stawić czoła większej ilości straconych trejdów, jeśli ruch cen ma charakter losowy, w przeciwieństwie do trendowych, określony. Z tego powodu, przy takim podejściu, musisz agresywnie kontrolować swoje ryzyko ... ale to przynosi wynagrodzenie odpłaca się, jeśli cena faktycznie spowoduje przedłużony bieg w jednym kierunku. W okresach trendowych podejście to dosłownie wymiata, zapewniając wyjątkowe zyski dla systemu zgodnego z trendem, ale w okresach bez trendów może być utrudnione przez nadmierne obsunięcia kapitału o ile nie jesteś skąpy w swoim podejściu do zarządzania ryzykiem i jeśli nie ustawisz uczciwie szeroko przewidywanych poziomów wejść umożliwiając trendowi tworzenie i zniechęcania do zajmowania pozycji w okresach potencjalnych konsolidacji ceny. Nie przejmuj się tym, że przepuściłeś ruch przez zbyt późne wejścia w trend, dzięki umieszczeniu przewidywanych poziomów wejść wydających się być zbyt odległymi, ponieważ wszystko, co robisz, to przyczynianie się do tego, że trend ten jest prawdziwym trendem.

Wracamy do wykresów.

Teraz zaczyna się zabawa, ponieważ jesteśmy już gotowi do handlu ...... Więc przejdźmy do naszego szablonu USDJPY i zobaczmy, kiedy zostanie uruchomione nasze pierwsze zlecenie. Zauważ, że ten post prawdopodobnie będzie najtrudniejszy do opanowania, ponieważ wiąże się z pewnymi wyliczeniami ... ale wytrzymaj to, potem już będzie tylko łatwiej.

Poniższy wykres pokazuje, jak cena na ramie czasowej M30 zbliża się do beżowego poziomu przewidywanego wejścia na tej ramie czasowej, a spójna kierunkowość w ruchu cenowym wydaje się trendować. Nasze palce zaczynają swędzić.

Rys 378_1 Step 04.JPG

Zauważ, że istnieje dość dobrze zdefiniowany i uporządkowany trend w kierunkowym ruchu cen w kanale SDC M30 do tego punktu, który daje nam pewność, że cała seria cen może mieć właśnie to małe odchylenie, sugerując, że może to nie tylko reprezentować losowy chód w akcji, ale być może część dłuższego ruchu kierunkowego związanego z niektórymi istotnymi czynnikami ekonomicznymi napędzającymi pierwotny trend MN.

Oczywiście tak naprawdę nie wiemy, czy to trend czy po prostu przypadkowe ruchy ceny, czy przypadkowym ruchem cenowym z niewielkim nastawieniem czy tendencją, ale lubimy myśleć, że nasze szanse są większe w przejechaniu choć części stuletniego trendu rynkowego dzięki tej rozwijającej się akcji cenowej .

W momencie, gdy potencjalny trejd jest nieuchronny, sprawdzamy naturę zmienności ceny w kanale odchylenia standardowego, aby upewnić się, że ruch cen w górę lub w dół w kanale nie jest znacząco obciążony przez niektóre bary w całym kanale. ..... teraz wszystko wydaje się dobre ..... więc musimy ustawić alarm na poziomie przewidywanego wejścia (jeśli handlujesz wykresami) lub zlecenie oczekujące.

Czekamy tylko na bar tuż przed zajęciem pozycji, w którym definiujemy rozmiary pozycji i nasz początkowy stop los dla trejdu i inicjujemy zlecenie oczekujące lub przygotowujemy ręczny ręczne zajęcie pozycji. Teraz należy pamiętać, że można przewidzieć, że następny bar naruszy przewidywany poziom, ale nigdy nie można być pewnym, więc koleją rzeczy jest że sytuacja może wymagać kilkukrotnego wykonania, zanim zostanie potwierdzona.

Więc posuniemy się naprzód na wykresach i zobaczmy, co przyniesie rynek.

Rys 378_2 Step 05.JPG

OK, mamy przełamanie beżowej linii przewidywanego poziomu wejścia na (M30), która jest wizualnie nieco opóźniona do celów dyskusji tego punktu, ale dla celów demonstracyjnych przynajmniej to przełamanie potwierdziło, że zająłeś pozycję. Wyobraźmy sobie punkt w czasie tuż przed barem przed przełamaniem zakładanego poziomu.

Wykonaj następujące kroki, aby przygotować konfigurację.

Najpierw przejdź do odpowiedniego wykresu, aby wyraźnie zobaczyć, co się dzieje.

Rys 378_3 Step 06.JPG

Teraz, w tej chwili, kolejny bar znajduje się tuż przed naruszeniem założonego poziomu, ale należy pamiętać, że proces musi zostać sfinalizowany na * zamknięciu * tego baru przed barem dokonującym przełamania poziomu, tak aby ostateczna ocena warunków zajęcia pozycji i zmiana rozmiaru pozycji była dokonywana, gdy zaczyna się tworzenie nowego baru rozpoczynającego formowanie wejścia.

Dlaczego? ..... ponieważ jeśli rozszerzysz kanał odchylenia standardowego do bieżącego baru, kontynuuje on przerysowanie za każdym razem, gdy cena porusza się po tym barze i nie chcemy kanału, który się odświeża.

Jakich informacji potrzebuję do ustawienia oczekującego zamówienia? Potrzebujesz ceny wejścia (która jest wartością poziomu założonego linii wejścia) i chcemy wiedzieć, że jeśli ruch cenowy będzie przeciwko nam, to że maksymalna strata jest zdefiniowana jako % ryzykowanej kwoty lub mniej. Dlatego chcemy zdefiniować stop, który zgodny z tą techniką, a nie arbitralny i jasno określony, kiedy nasza metoda mówi nam, kiedy jest czas na wyjście z trejdu. Biorąc pod uwagę, że to podejście (metoda) mierzy trend, od którego akcja ceny przemieszcza się w kanale odchylenia standardowego, odpowiednim poziomem stopu jest zatem sytuacja, w której cena styka się z zewnętrznym kanałem odchylenia standardowego, aby upewnić się, że poziom zewnętrznej linii kanału zostanie naruszony. Biorąc pod uwagę wymaganą lokalizację stop losa, zapewniamy, że nasza ekspozycja na ryzyko handlowe jest określona.

Do celów EDTT1 stosujemy następujące wytyczne dotyczące ryzyka handlowego:

M30 = 0.25%
H1 = 0.25%
H4 = 0.25%
D1 = 0.50%
W1 = 0.50%
MN = 0.50%

Co to oznacza, jeśli chodzi o ryzyko? ...... jeśli masz konto handlowe o wartości 200 000 USD, ryzykujesz tylko 500 $ na trejd M30, H1 lub H4 lub 1000 $ na trejd D1, W1 lub MN . Jeśli nie stosujesz procentu składanego tak jak ja, to zyski nie są twoim kapitałem obrotowym (pod warunkiem, że nie masz deficytu kapitałowego .... który wystąpił raz lub dwa razy z różnymi podejściami ... i w tych przypadkach po prostu doładowuję konto używając przyszłe zyski) ... pozostanie na stałym poziomie 200 000 USD, co prowadzi do konsekwentnego stałego ryzyka dla Twoich transakcji.

Jeśli składasz zyski (stosujesz procent składany - umieścisz je z powrotem w kapitale handlowym), po prostu upewnij się, że ten % ryzyka handlowego jest przestrzegany i obliczaj odpowiednie ryzyko w kwocie waluty rachunku dla każdego trejdu.

Dlaczego stosuję różne poziomy ryzyka na M30, H1, H4 i D1, W1 i MN? ... To dlatego, że test końcowy stwierdza, że trendy z większych ram czasowych mają większy zasięg kierunkowy. Mam przeczucie, dlaczego tak jest, ale nie mogę z całkowitą pewnością powiedzieć dlaczego. Przeczucie odnosi się do twierdzenia, że sekwencyjnie rzeczywiste czynniki ekonomiczne wzmacniają trendy na wyższych ramach czasowych.
Jest to również wspierane przez pracę naukową prezentowaną kilka postów wstecz dotyczące badania historii i ich natury trendów. Obserwowano zmniejszenie liczby trendów krótszych w porównaniu z historią, ale nie stwierdzono znaczącej zmiany w częstotliwości trendów długoterminowych.

Ale czy nie narażam się, mając transakcje na wszystkich ramach czasowych działających jednocześnie? ..... Nie, ponieważ biorąc pod uwagę rozłożone schodkowo wejścia, aby mieć 6 transakcji na jednym instrumencie działającym od razu, zbudowałeś znaczący zysk na niektórych ramach czasowych, co z nawiązką rekompensuje deficyt ryzyka w jednej ramie czasowej. To skutecznie zapewnia to, że zarządzamy ryzykiem, stosując to podejście i odkrywamy, że nigdy nie jesteśmy narażeni na więcej niż 1,00% w danym momencie. Używamy również trailing stopu, gdy transakcja zostanie wprowadzona (czym się wkrótce zajmiemy), co zapewnia, że nasze ryzyko jest nawet niższe niż te minimalne poziomy.
Ale to tylko wariackie gadanie. Nie możesz skutecznie handlować z tak niskim ryzykiem handlu ....... jest wyjątkowo potężnym mitem, który jest utrzymywany w kręgach handlowych i został obalony przez empiryczne testy z tymi podejściami. Nie jestem pewien, skąd pochodzi dawna zasada 2% z ..... ale to jest zbyt hojne dla tej techniki, jeśli chcesz uzyskać trwałe zwroty.

Teraz wróćmy do ostatniego wykresu. Wiemy, że stosujemy ryzyko handlowego w wysokości 0,25% dla przedziału czasowego M30 i mamy cenę wejścia w wysokości 102,45 określoną przez ustalony poziom oznaczony linią wejścia, więc jaki rozmiar pozycji jest wymagany w trejdzie i gdzie umieszczamy nasz stop loss (który od początku traktuję jako twardy stop loss)? ....... Cóż, musimy zdefiniować położenie stopu i odległość w punktach lub pipsach między poziomem stopu a poziomem zajęcia pozycji oznaczonym jako R.

Zapoznaj się z tabelą i zobacz położenie początkowego stop losa na najbardziej odległym końcu kanału odchylenia standardowego. To jest miejsce, w którym umieszczasz początkowy, twardy stop loss, jeśli cena osiągnie ten punkt natychmiast po wejściu, to tam twój kanał zostanie naruszony. Poziom zatrzymania na powyższym wykresie wynosi zatem 101,822. Ok, teraz, aby obliczyć R, która jest różnicą w pipsach lub punktach między wejściem i stopem = (102,45 - 101,822) = 0,628 = 628 punktów lub 62,8 pipsów. Powodem, dla którego powinniśmy wiedzieć, jest to, że później w tej technice, gdy zysk wynosi 2,5R zysku (lub 157 pipsów zysku), będziesz musiał zmienić szerokość kanału odchylenia standardowego z 1,0 na 0,5, aby zmniejszyć szerokość kanału i ograniczyć dystans do zrewidowanego zewnętrznego kanału i zapewnić, że nie będzie zbyt wiele zysku poświęconego w przypadku zmiany kierunku trendu.

Jak na razie dobrze. Mamy cenę wejścia na wykresie (E), cenę stop losa (S) i teraz R. Teraz jest trudniejsza część, chcemy przekonwertować R na miarę ryzyka kapitałowego, która obejmuje oszacowanie wszystkich kosztów całej transakcji, ale nadal leżącą w granicach wymaganego 0,25% ryzyka kapitału handlowego.

Co rozumiemy przez całkowite koszty transakcji handlowej? Oznacza to, że musimy włączyć do tej miary ryzyka:
• szacowany spread transakcji wejścia;
• oszacowanie wszelkich przewidywanych kosztów utrzymania; i
• oszacowanie ewentualności poślizgu.

Teraz ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujące cechy podczas trejdowania z wykresu. Zwykle przyzwyczaisz się do spreadu kupna/sprzedaży dla transakcji. W przypadku handlu za pomocą wykresów stosuje się punkt środkowy między wybranym spreadem kupna/sprzedaży, więc musimy rozbić spread na dwa osobne składniki, co stanowi przybliżenie kosztów transakcyjnych.

Dzielimy to na dwa składniki będące spreadem na wejściu i spreadem na zamknięciu i pamiętajmy, że spread w całej transakcji zmienia się. Teraz, w handlu live, nie chcesz się nadziać się przy obliczaniu faktycznego spreadu, więc pokażę ci, jak szacuję liczbę, którą używam jako wygodny sposób, by szybko upewnić się, że mam ostrożnie oszacowane całkowite koszty transakcji.

Aby oszacować skorygowany spread na wejściu i skorygowany spread na zamknięciu, który obejmuje oszacowanie kosztów utrzymania i rezerwy poślizgów, należy po prostu przyjąć bardzo ostrożny szacunek, który z nawiązką rekompensuje te niezbędne koszty poniesione w obrocie. Biorę średnią rozpiętość i dzielę ją na pół, a następnie dostosowuję ten wpis i wyjmuję skorygowany spread spread x 1,2. W moim przykładzie z użyciem rynków IG średni spread plus te szacunki tworzą skorygowany spread wejścia i wyjścia w wysokości około 30 punktów za wejście dla towarów z rynków forex i rynku kasowego oraz 10 punktów za indeksy. Jestem z natury konserwatywny i te szacunki są dla mnie więcej niż rekompensatą kosztów transakcji handlowych, ale będziesz musiał oszacować je zależnie od swojego brokera.

Po rozważeniu tego, jesteśmy w stanie pewnie i ostrożnie oszacować wielkość pozycji. ... cdn

[jackub]

Post 378 cd .....
Potrzebujemy więc tutaj formuły. Właściwie to buduję tę formułę w mojej bazie danych, w której zapisuję moje transakcje, więc jest ona obliczana automatycznie po dostarczeniu danych wejściowych.

Oto i ona…

Rec # Lots: -Round(([Trade Risk %]*[Opening Balance])/([Risk Pts]*[$ Per pt per 1Lot]*[Lot Size]),0)

Zobaczmy co możemy w niej zdefiniować:
• Round = ilość lotów (wynik)
• Trade Risk % = na przykład = 0.025%
• OpeningBalance = $200.000
• RiskPts = Musimy to okreśłić oddzielnie (w następnej formule)
• $ Per pt per 1Lot = $1.00 dla każdego instrumentu
• Lot Size = 0.01 dla micro kontraktów, 0.1 dla mini kontraktów lub 1.0 dla kontraktów

Teraz aby zdefiniować RiskPts

Risk Pts: IIf([Long_Yes]=-1,Round((([Entry Stop]-[Entry Price])*[Spread Pts Conversion]),0),Round(([Entry Price]-[Entry Stop])*[Spread Pts Conversion],0))

Nie bój się warunkowej instrukcji „if” (JEŻELI). Wszystko to tworzy formułę, która odnosi się do tego, czy trejd jest na kupno czy na sprzedaż.
• Zaokrąglamy cały wynik do 0 miejsc po przecinku.
• Poziom Stopu = Graficzny poziom (z wykresu) i dopasowane spreadu = 101.822 - 0.03 = 101.792
• Poziom wejścia = Graficzny poziom (z wykresu) i dopasowanie spreadu = 102.45 + 0.03 = 102.48
• Konwersja Pts to współczynnik konwersji, który jest stosowany do instrumentu, aby przekonwertować 30 do 0,03 w notacji dziesiętnej.

Poniżej pokazuję tabelę (spread Pts convertion) instrumentów jakie gram

Rys 378_4.png

… tak czy inaczej formuł wystarczy

The end result of all these calculations is a conservative recommended position sizing of 73 micro-lots. If the trade moves a distance R, then that brings the total loss to <= 0.25% of trade capital or <=$500.

..well that was a mouthful so I will show the results I enter into my database and give you reasons for the cost estimates I include in my risk assessment.
Ostatecznym wynikiem wszystkich tych obliczeń jest konserwatywna zalecana wielkość pozycji wynosząca 73 mikroloty. Jeśli ruch ceny pokonuje dystans R, oznacza to, że całkowita strata wynosi <= 0,25% kapitału obrotowego lub <= 500 $.

..dobrze to było ważne, więc pokażę wyniki, które wprowadzam do mojej bazy danych i podam powody szacunków kosztów, które uwzględniłem w mojej ocenie ryzyka.

Rys 378_5.png

Używam dostosowanej bazy danych Access (dbase) do rejestrowania szczegółów handlu, będziesz potrzebować czegoś podobnego, na przykład bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego, ponieważ niezbędne są szybkie obliczenia i rejestracja transakcji.

W mojej bazie (Jurnalu) handlowej mam:

1) Bilans otwarcia (OBal) odzwierciedlający moje saldo rachunku obrotów handlowych (np. 200 000 USD);
2) Szczegóły dotyczące instrumentu (para) Handluję .... w tym przypadku USDJPY;
3) Ryzyko handlowe% = 0,25%;
4) Jeśli transakcja jest długa lub krótka (L = 1), gdzie długą oznacza ptaszek (tick), a krótką okienko jest pust3;
5) Zignoruj kolumnę counterertrend dla EDTT1, ponieważ handlujemy tylko kierunkiem trendu głównego tą techniką;
6) Rama czasowe trejdu = M30;
7) Cena wejścia do wykresu = cena linii prognostycznej = 102,45;
8 ) Data wpisu = 30.7.2014;
9) Czas zajęcia pozycji = 13:30, który wynosi GMT + 10 w mojej strefie;
10) spread spreadu kupna/sprzedaży skorygowany o wielkość, którą szacuję na 30 punktów dla rynku walutowego, jak wcześniej szczegółowo opisano;
11) Twardy stop los z wykresu = 101,822
12) A następnie dbase oblicza przez formułę oszacowanie wielkości pozycji = 73 w mikrolotach;
13) Rzeczywisty rozmiar pozycji przyjęty dla zamówienia = 73 mikroloty, który jest taki sam jak zalecana kolumna; i
14) Baza danych DBase oblicza wynik 2,5R (2,5 x R), który dostarcza nam później informacji, których używamy przy głębokim zysku, aby zmniejszyć kanał odchylenia standardowego do 0.5 szerokości (więcej o tym później).



Ok....now note that we cannot complete trade close details including the adjusted close spread as that lies in the future of this trade and note also that we have no defined profit target as we let the profits run.
Ok .... zauważmy teraz, że nie możemy zakończyć szczegółami transakcji, w tym skorygowanym spreadem bliskim, ponieważ jest to przyszłość tego handlu i zauważmy również, że nie mamy zdefiniowanego celu zysku, ponieważ pozwalamy na generowanie zysków.

Mamy więc wszystkie informacje, których potrzebujemy, aby dokonać transakcji ...... Dlatego kupuję 73 mikroloty lub 7,3 minloty, gdy oznaczony poziom wejścia jest naruszony i wiem, że ryzykuję w najgorszym przypadku 500 dolców.

Teraz pamiętaj, jak wcześniej wspomniano, że umieszczenie początkowego twardego stop losa na określonym poziomie, gdzie zgodnie z tą techniką, to jest punkt, w którym musisz zamknąć trejd, gdy cena natychmiast odwraca się na tym samym barze, aby dotknąć twego twardego stop losa. ..... ale jeśli następny bar rośnie, to początkowy twardy stop los zostaje zastąpiony przez nowy poziom jakim jest ograniczenie na zewnętrznym kanale odchylenia standardowego i stopniowo podąża za ceną, gdy kanał oddycha zgodnie z rynkiem (więcej o tym później).

..... więc to, co musimy zrobić, to utworzenie trailingu stop losa, poprzez to nałożenie linii przerywanej na linię zatrzymania kanału odchylenia standardowego, abyśmy mogli ustawić alert lub oczekujący stop na tej linii, aby zautomatyzować wyjście, i nie mamy martwić się o to dalej. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć, jak ta linia została nałożona na zewnętrzny kanał odchylenia standardowego..

Rys 378_6 Step 07.JPG

Jedna uwaga na temat początkowego twardego stop losa. Podczas gdy początkowo ustawialiśmy twarde stopy, a następnie zastępowaliśmy je końcowym stopem, nadal zatrzymuję twardy stop jako bufor awaryjny (lub dodatkowy stop) tylko w przypadku, gdy mamy szybki ruch cenowy lub niezwykłe zdarzenie, gdzie szybki ruch właśnie leci przez naszą trailing stop. Jest to tylko drugi środek ostrożności i możesz chcieć zrobić to samo.

Teraz ostatnią rzeczą, którą robimy przed przejściem do kolejnego wpisu, jest zmiana charakteru linii zajęcia pozycji na nowy format, jak pokazano na wcześniejszym wykresie powyżej, aby wizualnie odzwierciedlić, że trejd jest teraz aktywny.
Nareszcie zakończyliśmy nasze obowiązki związane z zarządzaniem handlem, a teraz to kanał odchylenia standardowego ma zająć się zarządzanie handlem ...... Mamy więc trejd na kupno w grze ..... i poruszamy w czasie, który będzie temat następnego postu.

[jackub]

Post # 379 24 Mar 2015

Kontynuacja .......

Ok, przeszliśmy długą drogę do tej pory i mamy już niewiele więcej do zrobienia.

Tak więc teraz posunęliśmy się naprzód w czasie, jak wyszczególniono w poniższej tabeli.

Rys 379_1 Step 08.JPG

Trejd na ramie czasowej M30 rozwija się dobrze, ale widać, że cena w horyzoncie H1 zbliża się do prognozowanej linii wejścia H1. Po raz kolejny palec wyzwalający staje się swędzący i postępujemy dokładnie tak samo, jak w poprzednim poście.

Zanim jednak do tego dojdziemy, musimy przedyskutować, co robimy z kanałem odchylenia standardowego na ramie czasowej M30, kiedy osiąga on nowy poziom High lub Low. Musimy przerysować nasz kanał za każdym razem, gdy cena to robi. Gwarantuje to, że dodatkowe dane dotyczące cen są uwzględnione zostaną w kanale odchylenia standardowego, który pozwala cenie oddychać jak we wstęgach Bollingera.

Biorąc pod uwagę, że przerysowujemy kanał, musimy również przerysować zakodowaną końcową linię stop losa na nowym zewnętrznym kanale odchylenia standardowego i ponownie ustawić nasze alerty i oczekujące zlecenia stop.

Rys 379_2 Step 10.JPG

Teraz proces ponownego przerysowywania kanału odchylenia standardowego jest regularny, gdy są tworzone nowe High lub nowe Low i zawsze utrzymuję najnowszy kanał na wykresie, ale usuwam poprzednie kanały Z WYJĄTKIEM oryginalnego kanału, pierwszego narysowanego kanału, który został ustanowiony podczas zajmowania pozycji. Powód, dla którego przechowuję oryginalny kanał, jest to że po prostu jest on narzędziem odniesienia, ponieważ zawiera ważne informacje, takie jak początkowa pozycja twardego stopu oraz nachylenie i szerokość trendu bezpośrednio przed wejściem.

Teraz nie bądź zbyt analityczny co do przerysowania kanału za każdym razem, gdy osiągnięty zostanie nowy wysoki lub niski poziom, ale dobrą praktyką jest utrzymywanie aktualnego kanału odchylenia standardowego. Zauważ, że na powyższym wykresie przerysowany kanał rozpoczyna się w tym samym miejscu co oryginalny kanał, ale teraz rozszerza się na nowe High. Zwróć uwagę, że nastąpił wzrost szerokości i nachylenia w oparciu o dodatkowe informacje o cenie, które są teraz zawarte w kanale. Ustawienie szerokości nadal wynosi 1,0, ale zwiększona zmienność w naturalny sposób poszerzyła kanał. Ponadto kanał trendów staje się bardziej stromy, biorąc pod uwagę ruch cenowy na twoją korzyść, co oznacza, że stop los przyspiesza ruch w kierunku BE ..... o piękno kanału odchylenia standardowego w naturalnie zarządzanych transakcjach

... ale co to jest? ... Czy pojawia się przełamanie poziomu na ramie czasowej H1? Czy przekroczyliśmy granicę i czy nie powinniśmy już złożyć nowego zlecenia? ..... Świetna obserwacja. Masz całkowitą rację, więc wróćmy trochę do tyłu.

Teraz cena osiągnęła przewidywany poziom wejścia dla H1, ale biorąc pod uwagę zasady wcześniejszego postu byliśmy gotowi na to i natychmiast na barze wejściowym przeszliśmy na wykres ramy czasowej H1 do i postępowaliśmy zgodnie z tą samą procedurą, co poprzednio.

Rys 379_3 Step 13.JPG

-- Dodano: 23 lis 2017, 19:27 --

Rezultatem zajęcia pozycji dotyczącej trejdu na H1 przedstawiono szczegółowo na powyższym wykresie, a zapisy transakcji zostały odzwierciedlone w poniższej screenshocie bazy danych.

Rys 379_4.png

Ok, więc teraz znów się ruszamy.

Rys 379_5 Step 16.JPG

Cholera ... wygląda na to, że transakcje na przedziałach czasowych M30 i H1 zostały wywalone !!!!!.

W następnym poście opiszę, co robimy podczas zamykania trejdów.