Do rzeczy zatem. Poszukuję w miarę ogarniętego programisty ( preferuję język C#) w celu podjęcia stałej współpracy w zakresie programowania wspomagających Tradera systemów ATS. Nie dążę absolutnie do stworzenia pełnego systemu ATS (tzw blackboxa) ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę z tego że takie podejście jest całkowicie utopijne– tak przynajmniej wynika z moich osobistych doświadczeń.
Od ponad dekady jestem czynnym Traderem na rynku akcji (około 30 rynków), wykonuje pracę na własny rachunek jak również dla pracodawcy którego z oczywistych względów nazwy nie mogę tutaj podać. Zawieram transakcje w zakresie jednej sesji, po zamknięciu sesji wyłączam komputer i zapominam o dzisiejszym dniu. Od dłuższego czasu na wielu rynkach z którymi mam styczność obserwuję stały wzrost obrotu poprzez systemy HFT (High Frequency Trading) oraz ATS ( Automatic Tading Sytem)
Jak działa HFT ? Oto jeden z bardziej popularnych przykładów - powiedzmy ze mamy 2000 akcji na pozycji LONG i chcemy uciąć stratę. Po stronie Bid stoi na bramce BATS 5400 akcji – uderzamy Batsem i dostajemy tylko 200 akcji reszta znika ,(względnie widzimy na TAS, że ten size zszedł, ale akcje dostał to ktoś inny, kto uderzył szybciej o milisekundy przed nami).Myślicie że to przypadek ? Otóż nie, to jest właśnie przykład na działanie HFT. Cały trick polega na tym , że nasze zlecenie zanim dotrze do serverów giełdowych – przechodzi najpierw przez komputery nazwijmy go khmm... SILVERMMANN LTD. Silvermmann ma prawo na podstawie umowy podpisanej z giełdą , puścić dowolne zlecenie PRZED naszym w ciągu przykładowo 10 ms od otrzymania sygnału o naszym zleceniu. Czyli Silvermmann ma szansę zrobić wszystko; cancel , wypełnić zlecenie np. na nasze 200 akcji i samemu uderzyć w resztę względnie poprzestawiać poziomy tak że nasze zlecenie dociera już do kompletnie innego rynku niż widzieliśmy ułamek sekundy wcześniej. W zwiazku ztym faktem koszty wynajęcia serwera w bezpośrednim sąsiedztwie budynku giełdy są zaporowe. Czy to jest uczciwe? No załóżmy, że tak...... czy legalne – jak najbardziej, czy zyskowne? Hmmmm.... tak właśnie zarabiają dzisiaj duże instytucje finansowe – w szczególnosci na spółkach o dużej płynności typu MSFT, XOM, PFE.
Dobra HFT jak wiemy odpada bo nie mam na tyle funduszy co SILVERMANN LTD. , pozostają ATS. Przykładowo na giełdzie takiej jak BOVESPA prawie 90 proc. obrotu to ATS plus niewielki udział HFT ( tak naprawdę nikt nie wie ile tego jest) na innych giełdach w różnym stopniu jest podobnie. Czym się różni ATS od HFT ? W zasadzie HFT to rodzaj ATS, ATS jest więc szerszym pojęciem. ATS w mojej koncepcji to system który automatyzuje pewne czynności wykonywane normalnie prze tradera.
Jakie to czynności? To już leży po mojej stronie , operowałem do tej pory na prawie 30 rynkach stąd wiem co w trawie piszczy kiedy i na jakim rynku..Znajomość organizacji poszczególnych rynków akcji pozwala na znalezienie odpowiednich luk które można by wykorzystać . Poniżej podaję przykład gry na spółce C z NYSE – trick był aktualny ponad rok temu. Przyjrzyjcie się temu dokładnie potem przeczytajcie tekst dalej; http://www.youtube.com/watch?v=kYamaIpPjXA
Dzięki czemu trader osiągnął profit rzędu 5k ? Można to zawrzeć w 4 punkatach
1) Spółka C jest stosunkowo tania (4.14 USD)– więc zakres ruch góra dol wyrażony w centach nie będzie zbyt wysoki
2)wolumen dzienny na spółce wynosi grubo ponad 100 mln akcji, więc przy niskiej cenie mamy gwarancje ze spółka będzie się mieliła w miejscu.
3) Trader ma możliwość złożenia zlecenia BID/OFFER po dwóch stronach spreadu .
4.) Najważniejsze jest jednak to że istnieje możliwość wyjścia w spreadzie czyli w polowce centa-odpowiednim ECN ( to wtedy kiedy po zakupie za 4.14 stawia zlecenie offer za 4.14 – tak na prawde to 4.145)
Jeżeli obrócimy 1 mln akcji i weźmiemy tylko pól centa na tej operacji zyskujemy 5000 USD.
Trader na Youtube zrobił tym sposobem 5600 USD ale nie przesadzajmy w podobny sposób można było bez większego ryzyka robić po 2-3 tys USD dziennie, oczywiście przez jakiś czas,. Czy ten trick jest jeszcze możliwy do wykonania – oczywiście ze nie – inaczej publicznie bym o tym nie napisał
. Na spólne przeprowadzono resplit – w momencie kiedy zaczęła kosztować ponad 40 dolarów volumen spadł i zabawa się skończyła.Czy kiedyś trick się powtórzy – pewnie tak , może nie na tym samym rynku , może nie za pól roku i może w trochę zmienionej formie ale....ale fajnie byłoby mieć automat który grałby na podobnej zasadzie. Być może taka spółka jest teraz w Hong-Kongu, Korei, we Frnakfurcie albo na TSX. Nie wiem! A co jeśli miałbym automat który mógłby wyszukać dla mnie miejsca na świecie gdzie potencjalnie jest szansa na podobny obrót jak na C?
Jak szukać takich trickow i metod ? Na pewno nie znajdziecie tego w książce – a już na pewno nie książce wydanej w Polsce. Nikt was tego też nie nauczy w czasie weekendowego szkolenia. Czemu? Odpowiedź jest dosyć złożona – Po pierwsze w Polsce jest może 40 osób (max 100) o których można powiedzieć że są Traderami – po drugie nie leży w ich interesie dzielenie się ciężko zdobytą wiedzą. Po trzecie wreszcie osoba która zaczyna w Poslsce przygodę z „Giełdą” karmiona jest natychmiast analizą technicną co skutecznie zawęża ( często na zawsze) możliwości poznawcze takiej osoby. Po czwarte rynek się cały czas zmienia i trzeba ewoluować wraz z nim ciągle odnajdując powtarzające się w zmienionej formie schematy. Po piąte taka ewolucja jest możliwa na dłuższą metę w grupie traderów – nigdy samodzielnie ..itd.
Jak się pewnie domyślacie to co ja preferuje nie opiera się na AT i takie założenie jest oczywiście prawdziwe. Często w pracy zawodowej widzę taki momenty kiedy dało by się coś zautoamtyzować i dzięki temu można by zwiększyć zysk ( np. grając na raz na 5 takich spólnych jak C, lub szukając takich spółek przy pomocy programu a nie „z ręki”) .
Zatem nie chodzi mi tutaj o bogate doświadczenie programisty w pisaniu systemow automatycznych w Metastockach Wealth labach MQL4, a raczej o samą umiejętność programowania w C# oraz ogólne zainteresowanie rynkami. Kwestie związane z tym w jaki sposób będziemy tworzyć system pozostawiam po swojej stronie.
Na świecie podstawą do wielu firm zajmujących się CYBORG tradingiem była właśnie para TRADER z doświadczeniem + PROGRAMISTA z doświadczeniem. Z tego co mi wiadomo w Polsce na razie takiej firmy nie mną i pewnie długo nie będzie Zapytacie pewnie czemu nie napisze sobie tego samodzielnie. Niestety komputery raczej mnie nie lubią
nigdy tego nie czułem i nigdy nie będę w tym dobry – prób owalem, nie moja bajka – nie można być dobrym we wszystkim wystarczy ze prze 10 lat doskonaliłem się w dziedzinie tardingu – nie poświęcę kolejnych trzech na naukę programowania. Kolejną kwestia jest to, że często nie ma czasu na pisanie podstaw systemu przez 3 miesiące i wprowadzanie każdej poprawki przez tydzień. Czasami da się grać w pewien sposób na pewnym rynku na przykład półtora roku. Zależy mi więc jak widzicie na stałej współpracy tandemu TRADER-PROGRAMISTA , to wyklucza z kolei współpracę z człowiekiem znającym się tylko i wyłącznie na programowaniu – podejmowałem takie próby ale to działanie bezcelowe – ktoś musi lubić tematykę giełdową żeby z tego coś poważnego mogło wyjść. Wiem również że jeżeli dobiorę odpowiednią osobę nasza współpraca będzie trwała latami a z każdym kolejnym systemem będziemy stawać się coraz lepsi. Jeszcze raz pragnę podkreślić że całe przedsięwzięcie dotyczy daytradingu na rynkach akcji (około 30 rynków bez GPW) - nie mam zamiaru dotykać się rynku FOREX, kontraktów terminowych oraz GPW jak również innego horyzontu czasowego niż 1 dzień – z wielu względów o których nie będę tu pisał – to temat na zupelnie inny postZe swojewj strony mogę zagwarantować kapitał do gry, duże doświadczenie, determinację, odpowiednie oprogramowanie, oraz transaction fee na najniższym możliwym poziomie.
Jeżeli chodzi o szczegóły programowania – wszystko jest piane z poziomu kompilatora c# o nazwie monodevelop (jesli coś przekręciłem to przepraszam ale naprawdę mam zielone pojęcie o programowaniu). Korzystamy z API które komunikuje się przez xml ( w okno wyszukiwarki można wpisać polecenia wg wzoru). Mam możliwość uzyskania pełnych danych z całego dnia z każdej obserwowanej spółki
Każda zmiana na rynku jest rejestrowana, wystarczy powiedzieć że plik w formacie csv. z jednej spółki o średnim volumenie z jednego dnia ma rozmiar okolo 5 MB zorientowani w temacie pewnie zdają sobie sprawę jaki to ogrom danych ,i ile trzeba by było normalnie za takie dane zapłacić.Jeszcze raz podkreślam, jeśli umiesz programować w C# jest to warunek całkowicie wystarczający
Wszystkich zainteresowanych zapraszam na priv. Nie będę odpowiadał na pytania publicznie – sami pewnie rozumiecie dlaczego.
Pozdrawiam
