Teoria Chaosu Billa Williamsa
Teoria Chaosu Billa Williamsa
Witam,
chciałbym zaprezentować Wam i może dzięki wspólnej pracy jeszcze rozwinąć lub/i ulepszyć Teorię Chaosu (i mojej dawno zapomnianej koncepcji modyfikacyjnej ), której autorem jest Bill Williams, a o której ja niedawno sobie przypomniałem. Nie znalazłem wątku o tym na forum więc zakładam, że niewielu wie o niej coś więcej poza tym, że istnieje .
Link do opisu po ang:
http://forum.alpari.co.uk/thread54.html
Dla leniwców i osób nie znających angielskiego w skrócie ją opiszę .
Na Teorię Chaosu składają się wszystkie wskaźniki, które są w MetaTraderze 4 w dziale Bill Williams. (+ Balance Line)
Ja osobiście nie jestem zwolennikiem okna mt4 całego zapełnionego wskaźnikami tak, że nie widać świec, więc ograniczę się do 4 wskaźników:
Alligator, Fractals, Awesome Oscilator (AO), Accelerator Oscilator (AC).
Gator pokazuje rozbieżność między MA składającymi się na Alligatora więc można to ocenić "na oko" patrząc na samego Alliego, a Market Facilication Index nawet nie rozumiem .
Balance Line na razie pomijam.
Wrzucamy na wykres w/w wskaźniki, z tym że osobiście zmieniłem sobie parametry Alligatora, bo z moich obserwacji tak lepiej się spisuje, na następujące:
Jaws: 3 , 0 Royal Blue
Teeth: 10 , 5 Red
Lips: 5 , 3 Lime
Smoothed, Medium Price HL/2
Uwaga! U mnie linie zmieniły przez to kolejność i w trendzie wzrostowym jest od góry: niebieska, zielona, czerwona - czyli trochę inaczej niż w podanym linku - teoretycznie to nic nie zmienia ale tak się przyzwyczaiłem.
O co tu tak właściwie chodzi?
[ Założeniem jest granie z trendem i wyciśnięcie z niego ile się da. Jest sporo sygnałów otwarcia pozycji. ]
Ważne !
Najlepiej szukać rynku na którym panuje już konsolidacja!
Podczas konsolidacji linie się nawzajem ciągle przecinają, jest mały rozjazd między nimi a Gator przybiera małe wartości - Alligator śpi. Im dłużej śpi tym silniejszego przebudzenia można się spodziewać . Więc to zwykła metafora dla klasycznej AT. Alligator po pobudce staje się głodny (ach co za łakomczuch) i otwiera swoją paszczę w postaci trzech MA - mamy trend.
Gramy wyłącznie zgodnie z nim.
Pojawiają się fraktale - jak się tworzą odpowiem jak ktoś będzie zainteresowany .
Jeśli:
1) fraktal jest nad linią zieloną (w linku czerwona) to ustawiamy zlecenie oczekujące 1p nad fraktalem
2) fraktal jest pod linią zieloną (w linku czerwona) to ustawiamy zlecenie oczekujące 1p pod fraktalem.
*fraktal, czyli oczywiście świeca nad którą pojawiła się strzałka a nie sama strzałka.
Otwieranie pozycji wg. AC i AO identycznie jak w linku który podałem na początku - jest to ładnie pokazane na rysunkach, więc nie powinno być problemu. Ja pokażę tylko jak teoria wygląda w praktyce.
GBP/USD, interwał H4, ruch od 25.08.08.
Na takim ruchu mamy obecnie:
a) wg fraktali i alligatora:
+ 670p
+ 600p
+ 550p
+ 500p
+ 50p
b) wg AC & AO
+ 580p
+ 300p
+ 290p
(możliwe, że parę udało mi się pominąć)
*- spread
* wartości zaokrąglone/przybliżone
* przykład ten ma tylko przybliżyć jak wygląda otwieranie pozycji i potencjał Teorii.
Ważne też jest money managment.
Ja zalecałbym otwieranie pozycji przykładowo:
I pozycja = 1.0 lot
II pozycja = 0.5 lota
III pozycja 0.25 lota
IV pozycja = 0.2/0.1 lota
V i dalej pozycja = 0.1 lota
W przypadku gwałtownego zwrotu nie oddamy zbyt wiele zysku tymbardziej, ze prawdopodobnie ostatnia pozycja będzie stratna.
Polityka SL i realizacji zysków:
Jaką stosuje Bill Williams można przeczytać w linku wyżej. Jaką można jeszcze stosować?
SL na linii czerwonej (zielona w linku) wydaje się być dość odległy (ok. 150-250 pipsów od punktu wejścia). Lepiej wypada stop wskaźnikowy Volatility Trailing Stop (z H4 schodzimy do H1), który jest dopasowywany do zmienności danego rynku w oparciu o ATR. Wtedy przy silnym trendzie jest to zazwyczaj 150 pipsów.
Masz lepszy pomysł? Zbadaj go i podziel się nim!
Plusy metody:
- wyciskamy z trendu ile się da
- nie opuszczamy trendu przedwcześnie
Minusy:
- dość odległy SL (choć nie wiem czy jest on aż tak duży zważając, ze interwał na którym to prezentuję to H4 a perspektywa inwestycyjna to minimum tydzien (bywa, żę miesiąc)
- dużo pozycji może być kłopotliwe (trzeba we wszystkich na bieżąco przestawiać SL.
- wymagany duży kapitał lub granie na koncie mini by móc lepiej zarządzać kapitałem
- trzeba uważać na konsolidacjach (chociaż zawsze trzeba )
Jak widać Teoria Chaosu ma w sobie elementy klasycznej AT i Price Action, więc nie jest taka obca.
Zaraz pojawią się komentarze, że w trendzie to nie problem zgarnąć tyle pipsów itd. ale napewno nie wszyscy wyciskają tyle z jednego dłuższego ruchu. Z każdej metody można wziąć coś dla siebie.
"Pewnie na konsolidacjach się rozkłada jak pijana nastolatka"
Różnie to bywa. Czasem bardzo dobrze chroni przed otwarciem jakiejkolwiek pozycji a zdarza się, że jakąś każe. Ale nikt tego lepiej nie sprawdzi niż Ty sam (pamiętając o założeniach Teorii). Masz wszystkie potrzebne narzędzia . Ja przedstawiam tylko jaki to ma potencjał podczas trendów. Nie ma strategii idealnych.
Kiedyś testowałem manualnie tą metodę i byłem zadowolony z wyników w pipsach. Ale problemem jest to, że trzeba siedzieć przy komputerze i monitorować sytuacje + pozostaje czynnik ludzkiej psychiki ("ee teraz napewno zawróci i nie warto wchodzic" itp) więc by obiektywnie ocenić tą metodę... ukłon w stronę naszych programistów lub osób, które mają dużo wolnego czasu, są tą metodą zainteresowani i wyzbędą się jakiejkolwiek uznaniowości.
Pozdrawiam i licze na konstruktywne opinie na ten temat, a nie chwalenie się jakie to kto ma EA i jak na trendach to ono nie wypada...
chciałbym zaprezentować Wam i może dzięki wspólnej pracy jeszcze rozwinąć lub/i ulepszyć Teorię Chaosu (i mojej dawno zapomnianej koncepcji modyfikacyjnej ), której autorem jest Bill Williams, a o której ja niedawno sobie przypomniałem. Nie znalazłem wątku o tym na forum więc zakładam, że niewielu wie o niej coś więcej poza tym, że istnieje .
Link do opisu po ang:
http://forum.alpari.co.uk/thread54.html
Dla leniwców i osób nie znających angielskiego w skrócie ją opiszę .
Na Teorię Chaosu składają się wszystkie wskaźniki, które są w MetaTraderze 4 w dziale Bill Williams. (+ Balance Line)
Ja osobiście nie jestem zwolennikiem okna mt4 całego zapełnionego wskaźnikami tak, że nie widać świec, więc ograniczę się do 4 wskaźników:
Alligator, Fractals, Awesome Oscilator (AO), Accelerator Oscilator (AC).
Gator pokazuje rozbieżność między MA składającymi się na Alligatora więc można to ocenić "na oko" patrząc na samego Alliego, a Market Facilication Index nawet nie rozumiem .
Balance Line na razie pomijam.
Wrzucamy na wykres w/w wskaźniki, z tym że osobiście zmieniłem sobie parametry Alligatora, bo z moich obserwacji tak lepiej się spisuje, na następujące:
Jaws: 3 , 0 Royal Blue
Teeth: 10 , 5 Red
Lips: 5 , 3 Lime
Smoothed, Medium Price HL/2
Uwaga! U mnie linie zmieniły przez to kolejność i w trendzie wzrostowym jest od góry: niebieska, zielona, czerwona - czyli trochę inaczej niż w podanym linku - teoretycznie to nic nie zmienia ale tak się przyzwyczaiłem.
O co tu tak właściwie chodzi?
[ Założeniem jest granie z trendem i wyciśnięcie z niego ile się da. Jest sporo sygnałów otwarcia pozycji. ]
Ważne !
Najlepiej szukać rynku na którym panuje już konsolidacja!
Podczas konsolidacji linie się nawzajem ciągle przecinają, jest mały rozjazd między nimi a Gator przybiera małe wartości - Alligator śpi. Im dłużej śpi tym silniejszego przebudzenia można się spodziewać . Więc to zwykła metafora dla klasycznej AT. Alligator po pobudce staje się głodny (ach co za łakomczuch) i otwiera swoją paszczę w postaci trzech MA - mamy trend.
Gramy wyłącznie zgodnie z nim.
Pojawiają się fraktale - jak się tworzą odpowiem jak ktoś będzie zainteresowany .
Jeśli:
1) fraktal jest nad linią zieloną (w linku czerwona) to ustawiamy zlecenie oczekujące 1p nad fraktalem
2) fraktal jest pod linią zieloną (w linku czerwona) to ustawiamy zlecenie oczekujące 1p pod fraktalem.
*fraktal, czyli oczywiście świeca nad którą pojawiła się strzałka a nie sama strzałka.
Otwieranie pozycji wg. AC i AO identycznie jak w linku który podałem na początku - jest to ładnie pokazane na rysunkach, więc nie powinno być problemu. Ja pokażę tylko jak teoria wygląda w praktyce.
GBP/USD, interwał H4, ruch od 25.08.08.
Na takim ruchu mamy obecnie:
a) wg fraktali i alligatora:
+ 670p
+ 600p
+ 550p
+ 500p
+ 50p
b) wg AC & AO
+ 580p
+ 300p
+ 290p
(możliwe, że parę udało mi się pominąć)
*- spread
* wartości zaokrąglone/przybliżone
* przykład ten ma tylko przybliżyć jak wygląda otwieranie pozycji i potencjał Teorii.
Ważne też jest money managment.
Ja zalecałbym otwieranie pozycji przykładowo:
I pozycja = 1.0 lot
II pozycja = 0.5 lota
III pozycja 0.25 lota
IV pozycja = 0.2/0.1 lota
V i dalej pozycja = 0.1 lota
W przypadku gwałtownego zwrotu nie oddamy zbyt wiele zysku tymbardziej, ze prawdopodobnie ostatnia pozycja będzie stratna.
Polityka SL i realizacji zysków:
Jaką stosuje Bill Williams można przeczytać w linku wyżej. Jaką można jeszcze stosować?
SL na linii czerwonej (zielona w linku) wydaje się być dość odległy (ok. 150-250 pipsów od punktu wejścia). Lepiej wypada stop wskaźnikowy Volatility Trailing Stop (z H4 schodzimy do H1), który jest dopasowywany do zmienności danego rynku w oparciu o ATR. Wtedy przy silnym trendzie jest to zazwyczaj 150 pipsów.
Masz lepszy pomysł? Zbadaj go i podziel się nim!
Plusy metody:
- wyciskamy z trendu ile się da
- nie opuszczamy trendu przedwcześnie
Minusy:
- dość odległy SL (choć nie wiem czy jest on aż tak duży zważając, ze interwał na którym to prezentuję to H4 a perspektywa inwestycyjna to minimum tydzien (bywa, żę miesiąc)
- dużo pozycji może być kłopotliwe (trzeba we wszystkich na bieżąco przestawiać SL.
- wymagany duży kapitał lub granie na koncie mini by móc lepiej zarządzać kapitałem
- trzeba uważać na konsolidacjach (chociaż zawsze trzeba )
Jak widać Teoria Chaosu ma w sobie elementy klasycznej AT i Price Action, więc nie jest taka obca.
Zaraz pojawią się komentarze, że w trendzie to nie problem zgarnąć tyle pipsów itd. ale napewno nie wszyscy wyciskają tyle z jednego dłuższego ruchu. Z każdej metody można wziąć coś dla siebie.
"Pewnie na konsolidacjach się rozkłada jak pijana nastolatka"
Różnie to bywa. Czasem bardzo dobrze chroni przed otwarciem jakiejkolwiek pozycji a zdarza się, że jakąś każe. Ale nikt tego lepiej nie sprawdzi niż Ty sam (pamiętając o założeniach Teorii). Masz wszystkie potrzebne narzędzia . Ja przedstawiam tylko jaki to ma potencjał podczas trendów. Nie ma strategii idealnych.
Kiedyś testowałem manualnie tą metodę i byłem zadowolony z wyników w pipsach. Ale problemem jest to, że trzeba siedzieć przy komputerze i monitorować sytuacje + pozostaje czynnik ludzkiej psychiki ("ee teraz napewno zawróci i nie warto wchodzic" itp) więc by obiektywnie ocenić tą metodę... ukłon w stronę naszych programistów lub osób, które mają dużo wolnego czasu, są tą metodą zainteresowani i wyzbędą się jakiejkolwiek uznaniowości.
Pozdrawiam i licze na konstruktywne opinie na ten temat, a nie chwalenie się jakie to kto ma EA i jak na trendach to ono nie wypada...
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
1)
2)
3)
fraktale tworzą się na 2 lub 3 świeczce od teraźniejszość, zauważyłeś to?
Aczkolwiek strategia ta ma na pewno w sobie duży potencjał. Ja jestem fanem strategii OzFX, która to bazuje na wskaźnikach B.W. i ogólnie mi się to jakoś sprawdza.
Pozdrawiam
ale w którym z przypadków ma być buy a w którym sell? Poza tym fraktale są rozróżniane na sell fractals i buy fractalsraposo pisze:Jeśli:
1) fraktal jest nad linią zieloną (w linku czerwona) to ustawiamy zlecenie oczekujące 1p nad fraktalem
2) fraktal jest pod linią zieloną (w linku czerwona) to ustawiamy zlecenie oczekujące 1p pod fraktalem.
*fraktal, czyli oczywiście świeca nad którą pojawiła się strzałka a nie sama strzałka.
2)
linie zmieniły kolejność ponieważ według Twoich ustawień szczęki nie mają przesunięcia, tak jak to mam miejsce w przypadku oryginalnych ustawień.raposo pisze:U mnie linie zmieniły przez to kolejność
3)
fraktale tworzą się na 2 lub 3 świeczce od teraźniejszość, zauważyłeś to?
Aczkolwiek strategia ta ma na pewno w sobie duży potencjał. Ja jestem fanem strategii OzFX, która to bazuje na wskaźnikach B.W. i ogólnie mi się to jakoś sprawdza.
Pozdrawiam
Ad 1) fakt, przeoczenie
w 1) wypadku buy (trend wzrostowy)
w 2) wypadku sell (trend spadkowy)
Jak wspomnialem gra tylko z trendem więc patrzymy na fraktal, który wskazuje kierunek zgodny z nim - tak jak na rysunku.
Ad 2) to racja ale nie zaburza to wcale koncepcji teorii
Ad 3) Owszem, tak wlasnie tworza sie fraktale. Jesli szczyt w przeciagu 2-3 swiec nie zostanie potwierdzony fraktal pojawia się na wykresie i po zamknięciu 2-3 swiecy daje sie zlecenie oczekujace (czym jako tako jest fraktal odsylam do wikipedii)
Wlasnie po wyslaniu mojego postu zauwazylem temat OzFX. Tylko widzę, ze tam dolaczone sa oscylatory z ktorymi nie mam zbyt milych wspomnien (czasem zawracają na sile) ale oczywiscie jeszcze przesledze tamten temat dokladniej.
w 1) wypadku buy (trend wzrostowy)
w 2) wypadku sell (trend spadkowy)
Jak wspomnialem gra tylko z trendem więc patrzymy na fraktal, który wskazuje kierunek zgodny z nim - tak jak na rysunku.
Ad 2) to racja ale nie zaburza to wcale koncepcji teorii
Ad 3) Owszem, tak wlasnie tworza sie fraktale. Jesli szczyt w przeciagu 2-3 swiec nie zostanie potwierdzony fraktal pojawia się na wykresie i po zamknięciu 2-3 swiecy daje sie zlecenie oczekujace (czym jako tako jest fraktal odsylam do wikipedii)
Wlasnie po wyslaniu mojego postu zauwazylem temat OzFX. Tylko widzę, ze tam dolaczone sa oscylatory z ktorymi nie mam zbyt milych wspomnien (czasem zawracają na sile) ale oczywiscie jeszcze przesledze tamten temat dokladniej.
jaguarII
ciesze sie , mozesz podzielic sie wrazeniami? testowales ją kiedys w oryginalnej postaci? co ogolnie o niej myslisz?
Fovor
B.W. mówi jedynie ze fraktal musi sie utworzyć nad (buy)/pod (sell) linią zębów (środkowa/zielona u mnie).
Ja interpretuję to tak, że wystarczy by świeca zamknęła się nad/pod linią. W praktyce bardzo rzadko kiedy w trendzie kurs dochodzi do tej linii podczas tworzenia się fraktala.
Dodatkowo: jesli utworzy sie drugi fraktal w tym samym kierunku (zgodny z trendem) podczas gdy wczesniejsza pozycja nie zostala otwarta to anulowujemy wczesniejsze zlecenie oczekujace (1) i ustawiamy nowe tylko pod nowoutworzonym fraktalem (2). Obecnie mamy taka sytuacje na GBP/USD.
ciesze sie , mozesz podzielic sie wrazeniami? testowales ją kiedys w oryginalnej postaci? co ogolnie o niej myslisz?
Fovor
B.W. mówi jedynie ze fraktal musi sie utworzyć nad (buy)/pod (sell) linią zębów (środkowa/zielona u mnie).
Ja interpretuję to tak, że wystarczy by świeca zamknęła się nad/pod linią. W praktyce bardzo rzadko kiedy w trendzie kurs dochodzi do tej linii podczas tworzenia się fraktala.
Dodatkowo: jesli utworzy sie drugi fraktal w tym samym kierunku (zgodny z trendem) podczas gdy wczesniejsza pozycja nie zostala otwarta to anulowujemy wczesniejsze zlecenie oczekujace (1) i ustawiamy nowe tylko pod nowoutworzonym fraktalem (2). Obecnie mamy taka sytuacje na GBP/USD.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
generalnie jest to bardzo dobra teoria ale absolutnie nie nadaje sie na niskie TF ponizej 1h a nawet 4h nie ma co sie w nia bawic tak wiec intraday i daytrading ta metoda odpadają...natomiast na wyzszych TF to sam miod na serce inna bajka 4h a przede wszystkim 1 day sprawdzaja sie swietnie...ladnie widac trendy i wyjscia badz wejscia w konsolidacje oraz mozna dobrze ustawic punkt wejscia np na 1h lub 4h grajac na głownym TF= 1 day gdzie czasami pozycje trzymane sa dłuzej niz 1 dzien a nawet tydzien...poza tym jak sam wspomniales ustalac trzeba duze SL (w zaleznosci od pary oczywiscie) i ew. nasz TP zalezny jest w tym przypadku od loklanych wsparc i oporów które notabene ustala właśnie fractal niz od popularnego RR ...druga wazna sprawa widac ze teoria ta daje zarobic sporo i to bardzo sporo grajac z trendem poza tym czytelnie pokazuje nam konsolidacje i ze nie warto wchodzic w tym momencie zachowania rynku, jak równiez schyłek tejze konsolidacji i wówczas dobry moment wejscia gdzie mozna wycisnąć naprawdę bajeczną zeby niepowiedziec kosmiczną ilosc pipsów..
ozfx jest takim prostszym przekladem billa wiliamsa w formie mozna by rzec takiego "skoroszytu" przeznaczonego głownie na gre daytradingową taką formą zmodyfikowaną dla tych co robia wiecej transakcji dziennie i rzadko kiedy zostawiaja pozycje na 2 dzień...
natomiast jak ktos chce sie bawic w dłuzszy termin trzymania pozycji czyli swingtrading to bill williams jest bardzo dobrym rozwiazaniem ..aha i przede wszystkim dla bardzo cierpliwych graczy
zapodam jeszcze ciekawego linka ....ale nie wiem czy ta stronka jest nadal bezpłatna..
http://www.profitunity.com/
ozfx jest takim prostszym przekladem billa wiliamsa w formie mozna by rzec takiego "skoroszytu" przeznaczonego głownie na gre daytradingową taką formą zmodyfikowaną dla tych co robia wiecej transakcji dziennie i rzadko kiedy zostawiaja pozycje na 2 dzień...
natomiast jak ktos chce sie bawic w dłuzszy termin trzymania pozycji czyli swingtrading to bill williams jest bardzo dobrym rozwiazaniem ..aha i przede wszystkim dla bardzo cierpliwych graczy
zapodam jeszcze ciekawego linka ....ale nie wiem czy ta stronka jest nadal bezpłatna..
http://www.profitunity.com/
ja dodalbym jeszcze zaufanie do systemu... bo czasem pozycja zostaje otwarta (fraktal zostaje przebity o pare pipsow) i od razu robi sie kilkudziesieciopipsowy minus.
lub trend trwa tak dlugo [np na gbp/jpy od 8.08.08 (chinczycy cos tam mowia, ze trzy ósemki oznaczaja $$$ ? ) az do obecnej chwili a pierwsza pozycja liczy 2100 pipsow ], ze chcialoby sie juz pare razy wszystko pozamykac i zgarnac ta pule lub na cofnieciu o 250p uciekac przedwczesnie
tu tez klania sie cierpliwosc...
moze warto polaczyc metode OZFX'a z Teorią Chaosu... ?
(nie wiem jak spisuje sie OZFX podczas dlugich konsolidacji)
problemem tez jest jak najlepiej zamykac pozycje... co najbardziej sie kalkuluje...
lub trend trwa tak dlugo [np na gbp/jpy od 8.08.08 (chinczycy cos tam mowia, ze trzy ósemki oznaczaja $$$ ? ) az do obecnej chwili a pierwsza pozycja liczy 2100 pipsow ], ze chcialoby sie juz pare razy wszystko pozamykac i zgarnac ta pule lub na cofnieciu o 250p uciekac przedwczesnie
tu tez klania sie cierpliwosc...
moze warto polaczyc metode OZFX'a z Teorią Chaosu... ?
(nie wiem jak spisuje sie OZFX podczas dlugich konsolidacji)
problemem tez jest jak najlepiej zamykac pozycje... co najbardziej sie kalkuluje...