Tick vs 1m ohlc

[markopolo07]

Panowie, testuje swoje EA i wychodzi dużo lepiej dla danych 1m OHLC i tutaj moje pytanie, czy da się napisać EA, które w czasie rzeczywistym nie będzie korzystało z bieżących ticków a z przerabianych na 1m-ohlc tak jak to się dzieje w backteście? Korzystam z algostudio, C#. Macie jakieś pomysły?

[LowcaG]

chyba (a raczej na pewno) nie zrozumiałem o co Ci chodzi

jak chcesz to możesz sobie sam budować świeczki z ticków, ale one z definicji powinny być takie same jak te które już są dostępne.

w testerze raczej dobywa się to w drugą stronę, nie mają ticków i na podstawie świeczek generują (sztucznie) ticki.


Nie da się nie korzystać w realu z rzeczywistych ticków, bo jak by to miało wyglądać? to one wpływają na to czy transakcja zostanie zamknięta czy nie.

[markopolo07]

Właśnie chciałbym wykorzystywać 1 minutowe świeczki zamiast ticków. Tylko jak to zrobić? Wiadomo będzie opóźnienie w handlu, cena będzie inna ale nie o to chodzi.

Ewentualnie jak zmienić wskaźnik EMA by korzystał z danych ohcl?

[LowcaG]

Właśnie chciałbym wykorzystywać 1 minutowe świeczki zamiast ticków. Tylko jak to zrobić? Wiadomo będzie opóźnienie w handlu, cena będzie inna ale nie o to chodzi.

Ewentualnie jak zmienić wskaźnik EMA by korzystał z danych ohcl?

ale przecież wszystkie wskaźniki (no powiedzmy wszystkie) korzystają z danych ohlc, dlatego wciąż nie mogę załapać o co Ci chodzi.

[markopolo07]

Właśnie chciałbym wykorzystywać 1 minutowe świeczki zamiast ticków. Tylko jak to zrobić? Wiadomo będzie opóźnienie w handlu, cena będzie inna ale nie o to chodzi.

Ewentualnie jak zmienić wskaźnik EMA by korzystał z danych ohcl?

ale przecież wszystkie wskaźniki (no powiedzmy wszystkie) korzystają z danych ohlc, dlatego wciąż nie mogę załapać o co Ci chodzi.

Bo dla małych wartości aktualna wartość danego wskaźnika jest zbyt "ruchoma", powoduje to, że np wielokrotnie przecina mi inną linie a patrząc na wykres wstecz albo chwilkę później takiego przecięcia na wykresie nie ma. Innym chyba skutecznym rozwiązaniem byłoby wstawienia jakiegoś opóźnienia.

[grzesq]

Znaczy potrzebujesz ceny zamknięcia aktualnej świeczki przed czasem .
Spróbuj użyć przesunięcia (shift), wtedy nad bieżącym barem bedziesz mial wartosc wskaznika z bara poprzedniego

[LowcaG]

Czyli po prostu nie patrz na ostatnią tworzącą się świeczkę
do tego to się sprowadza.

[iaaf]

zamiast przesuwać (shift), czy patrzeć na poprzednią świeczkę to w ustawieniach zmienić "Close" na "Open" ?!

[grzesq]

Jak zmienisz Close na Open (domyslam sie ze chodzi o MA) to uzyskasz średnia z cen otwarcia a chyba nie o to ci chodzi.

[iaaf]

Jak zmienisz Close na Open (domyslam sie ze chodzi o MA) to uzyskasz średnia z cen otwarcia a chyba nie o to ci chodzi.

dostanę średnią z cen zamknięcia poprzedniej (open bierząca ~ close poprzednia), a tymi shiftami i patrzeniem na poprzednie to samo uzyskamy