Tick vs 1m ohlc
-
- Bywalec
- Posty: 11
- Rejestracja: 26 mar 2018, 19:35
Tick vs 1m ohlc
Panowie, testuje swoje EA i wychodzi dużo lepiej dla danych 1m OHLC i tutaj moje pytanie, czy da się napisać EA, które w czasie rzeczywistym nie będzie korzystało z bieżących ticków a z przerabianych na 1m-ohlc tak jak to się dzieje w backteście? Korzystam z algostudio, C#. Macie jakieś pomysły?
Re: Tick vs 1m ohlc
chyba (a raczej na pewno) nie zrozumiałem o co Ci chodzi
jak chcesz to możesz sobie sam budować świeczki z ticków, ale one z definicji powinny być takie same jak te które już są dostępne.
w testerze raczej dobywa się to w drugą stronę, nie mają ticków i na podstawie świeczek generują (sztucznie) ticki.
Nie da się nie korzystać w realu z rzeczywistych ticków, bo jak by to miało wyglądać? to one wpływają na to czy transakcja zostanie zamknięta czy nie.
jak chcesz to możesz sobie sam budować świeczki z ticków, ale one z definicji powinny być takie same jak te które już są dostępne.
w testerze raczej dobywa się to w drugą stronę, nie mają ticków i na podstawie świeczek generują (sztucznie) ticki.
Nie da się nie korzystać w realu z rzeczywistych ticków, bo jak by to miało wyglądać? to one wpływają na to czy transakcja zostanie zamknięta czy nie.
-
- Bywalec
- Posty: 11
- Rejestracja: 26 mar 2018, 19:35
Re: Tick vs 1m ohlc
Właśnie chciałbym wykorzystywać 1 minutowe świeczki zamiast ticków. Tylko jak to zrobić? Wiadomo będzie opóźnienie w handlu, cena będzie inna ale nie o to chodzi.
Ewentualnie jak zmienić wskaźnik EMA by korzystał z danych ohcl?
Ewentualnie jak zmienić wskaźnik EMA by korzystał z danych ohcl?
Re: Tick vs 1m ohlc
ale przecież wszystkie wskaźniki (no powiedzmy wszystkie) korzystają z danych ohlc, dlatego wciąż nie mogę załapać o co Ci chodzi.markopolo07 pisze:Właśnie chciałbym wykorzystywać 1 minutowe świeczki zamiast ticków. Tylko jak to zrobić? Wiadomo będzie opóźnienie w handlu, cena będzie inna ale nie o to chodzi.
Ewentualnie jak zmienić wskaźnik EMA by korzystał z danych ohcl?
-
- Bywalec
- Posty: 11
- Rejestracja: 26 mar 2018, 19:35
Re: Tick vs 1m ohlc
Bo dla małych wartości aktualna wartość danego wskaźnika jest zbyt "ruchoma", powoduje to, że np wielokrotnie przecina mi inną linie a patrząc na wykres wstecz albo chwilkę później takiego przecięcia na wykresie nie ma. Innym chyba skutecznym rozwiązaniem byłoby wstawienia jakiegoś opóźnienia.LowcaG pisze:ale przecież wszystkie wskaźniki (no powiedzmy wszystkie) korzystają z danych ohlc, dlatego wciąż nie mogę załapać o co Ci chodzi.markopolo07 pisze:Właśnie chciałbym wykorzystywać 1 minutowe świeczki zamiast ticków. Tylko jak to zrobić? Wiadomo będzie opóźnienie w handlu, cena będzie inna ale nie o to chodzi.
Ewentualnie jak zmienić wskaźnik EMA by korzystał z danych ohcl?
Re: Tick vs 1m ohlc
Znaczy potrzebujesz ceny zamknięcia aktualnej świeczki przed czasem .
Spróbuj użyć przesunięcia (shift), wtedy nad bieżącym barem bedziesz mial wartosc wskaznika z bara poprzedniego
Spróbuj użyć przesunięcia (shift), wtedy nad bieżącym barem bedziesz mial wartosc wskaznika z bara poprzedniego
Re: Tick vs 1m ohlc
Czyli po prostu nie patrz na ostatnią tworzącą się świeczkę
do tego to się sprowadza.
do tego to się sprowadza.
Re: Tick vs 1m ohlc
zamiast przesuwać (shift), czy patrzeć na poprzednią świeczkę to w ustawieniach zmienić "Close" na "Open" ?!
Re: Tick vs 1m ohlc
Jak zmienisz Close na Open (domyslam sie ze chodzi o MA) to uzyskasz średnia z cen otwarcia a chyba nie o to ci chodzi.
Re: Tick vs 1m ohlc
dostanę średnią z cen zamknięcia poprzedniej (open bierząca ~ close poprzednia), a tymi shiftami i patrzeniem na poprzednie to samo uzyskamygrzesq pisze:Jak zmienisz Close na Open (domyslam sie ze chodzi o MA) to uzyskasz średnia z cen otwarcia a chyba nie o to ci chodzi.