Prawdziwy Money Management?

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 272
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17
Lokalizacja: MMz
Kontakt:

Prawdziwy Money Management?

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx » 01 lut 2011, 15:42

Czytam i szukam wszędzie o dobrym MM. Dyskusji było ogrom, zdań tysiące. Chciałbym teraz scalić wszystko co możliwe o MM, opinie i najważniejsze - przykłady z życia wzięte, ponieważ tylko one tak naprawdę się sprawdzają. W handlu jest raz pod górkę raz z górki, zatem sam MM musi być elastyczny do potrzeb gracza i jego kapitału. Spotkałem się z tym, że niektórzy naprawdę dobzi gracze nie słyszeli nic o MM....

Jednakże pytania ile % kapitału inwestować, jaki % straty kapitału jest optymalny, pozostawiam w pełni otwarte ilu graczy tyle metod... O ile to możliwe proszę o zaprezentowanie swojego lub koncepcji...

Na początku chciałbym pogrupować typy MM:
a) inwestycje krótkookresowe (od kilku sekund - kilka minut)
b) inwestycje średniookresowe (tylko do jednego dnia)
c) inwestycje długookresowe (od jednego dnia wzwyż)

Moja koncepcja
Inwestycja średnioterminowa, zdarzają się wejścia długookresowe.
Inwestowane zawsze 5 % kapitału,
dźwignia 1:200
Krok wolumenu 0.01 Lota
Depozyt na otwarcie pozycji dla USD/CHF - ok . 14,17 zł
1 pips dla 0.01 lota - 0.30 zł

Zakładam że grę zaczynam od 3000 zł, zatem maksymalna wielkość pozycji to 0.1 Lota, otwieram tylko 1 pozycję. Strata w tym systemie to zawsze 10 pips.

Obrazek

Zapraszam do komentowania, krytyka także mile widziana.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 18:44 przez Phoenix_phx, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Tig3r
ForeX Guru
ForeX Guru
Posty: 2310
Rejestracja: 02 sty 2008, 10:46
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Nieprzeczytany post autor: Tig3r » 01 lut 2011, 16:00

Phoenix_phx pisze:1 pips dla 0.01 lota - 0.30 zł
Phoenix_phx pisze:Zakładam że grę zaczynam od 3000 zł, zatem maksymalna wielkość pozycji to 0.1 Lota, otwieram tylko 1 pozycję. Strata w tym systemie to zawsze 10 pips.
0,3*10*10=30
30/3000=1%

To daje MM na poziomie 1% więc nie wiem skąd wyszło Ci 5%?
======================================================
Nie głupi ten co nie wie, lecz ten który nie chce się nauczyć..

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 272
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17
Lokalizacja: MMz
Kontakt:

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx » 01 lut 2011, 16:55

To jest dla pojedynczego kroku. Zwróć uwagę na strzałkę i moment rozpoczęcia handlu tj. od kapitału 3000 zl.

141,70 depozytu x 20 (5% to 20' część) = 2834.00 (kwota minimalna dla gry o wolumenie 0.1 lota)

marekdt
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1187
Rejestracja: 30 sty 2011, 15:14

Re: Prawdziwy Money Management?

Nieprzeczytany post autor: marekdt » 03 lut 2011, 18:54

Phoenix_phx pisze:Czytam i szukam wszędzie o dobrym MM. Dyskusji było ogrom, zdań tysiące. Chciałbym teraz scalić wszystko co możliwe o MM, opinie i najważniejsze - przykłady z życia wzięte, ponieważ tylko one tak naprawdę się sprawdzają. W handlu jest raz pod górkę raz z górki, zatem sam MM musi być elastyczny do potrzeb gracza i jego kapitału. Spotkałem się z tym, że niektórzy naprawdę dobzi gracze nie słyszeli nic o MM....

Jednakże pytania ile % kapitału inwestować, jaki % straty kapitału jest optymalny, pozostawiam w pełni otwarte ilu graczy tyle metod... O ile to możliwe proszę o zaprezentowanie swojego lub koncepcji...

Na początku chciałbym pogrupować typy MM:
a) inwestycje krótkookresowe (od kilku sekund - kilka minut)
b) inwestycje średniookresowe (tylko do jednego dnia)
c) inwestycje długookresowe (od jednego dnia wzwyż)

Moja koncepcja
Inwestycja średnioterminowa, zdarzają się wejścia długookresowe.
Inwestowane zawsze 5 % kapitału,
dźwignia 1:200
Krok wolumenu 0.01 Lota
Depozyt na otwarcie pozycji dla USD/CHF - ok . 14,17 zł
1 pips dla 0.01 lota - 0.30 zł

Zakładam że grę zaczynam od 3000 zł, zatem maksymalna wielkość pozycji to 0.1 Lota, otwieram tylko 1 pozycję. Strata w tym systemie to zawsze 10 pips.

Obrazek

Zapraszam do komentowania, krytyka także mile widziana.


Cześć. Mimo wszystko podzieliłbym to raz jeszcze na pół, - tak by wyszło 0,5%/ waluta /inwestycja i dodał drugą walutę w celu dywersyfikacji.

Całość oczywiście od momentu kiedy nas na to stać.
A więc opierając to na Twoich wyliczeniach:
Zaczynamy grać dwoma walutami jednocześnie od 566,8 więc jest 2x0,01lot na dwóch walutach.

Dwie waluty dla początkującego i zaawansowanego inwestora w zupełności wystarczą, jeśli ktoś jest wymiataczem parkietu - później można dodać 3 i 4 walutę.

A więc przy założeniu 2, 3 i 4 walut
Przy SK 2834,00 chciałbym inwestować kolejno :
4 waluty 4x0,02 (0,08 lot)
3 waluty 3x0,03 (0,09 lot)
2 waluty 2x0,05 lota (0,1 lot)

Dość znacząco pozwoli nam to rozłożyć ryzyko i w razie wtopy ocalić nam część du** - portfela.

Co do większej ilości walut.
Większa ilość walut - cóż bez przesadyzmu : )
Kto ma dziś czas na analizowanie 20 wykresów dziennie i później sprawdzanie zmian, nanoszenie poprawek... to jest dość męczące... tak więc z umiarem.

Poruszany powyżej pomysł jest tylko kolejnym sposobem na dywersyfikacje portfela i ryzyka, którym każdy inwestor powinien się kierować. Jednak każdy powinien sam określić ryzyko jakie jest w stanie ponieść na każdą z transakcji określając wcześniej oczekiwane stopy zwrotu z inwestycji.

5% / inwestycja nie wydaje ci się zbyt optymistyczna ?
Co jeśli 3-5 razy zmienność na rynku będzie zbyt duża i wywali cię na SL?
Agresywnie - jeśli jednak czujesz się pewnie. Nie ma problemu.

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 272
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17
Lokalizacja: MMz
Kontakt:

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx » 03 lut 2011, 20:55

Konstruktywna odpowiedź :)

Przygotuję to dla 2-3 par walutowych. Co do tych 5%, to właśnie szukam optymalnej odpowiedzi jaki % kapitału powinien mieć maksymalny udział w otwartych pozycjach.
Co jeśli 3-5 razy zmienność na rynku będzie zbyt duża i wywali cię na SL?
Właśnie tu stosuję zasadę - tracisz zmniejszaj wolumen, zarabiasz podnoś go. Zatem mimo serii strat, % inwestowanego kapitału i poziom ryzyka będzie bez zmian.

marekdt
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1187
Rejestracja: 30 sty 2011, 15:14

Nieprzeczytany post autor: marekdt » 03 lut 2011, 21:46

Nie będę rysował ci tabelek w Excel-u jak szybko możesz stracić kapitał przy 5%, a jak szybko przy np. 2%.
Ale spróbuj sam to wyliczyć. Ile inwestycji stratnych wytrzymasz.

Rozumiem, że chcesz pomnożyć w miarę szybko kapitał - jednak to jest obarczone dużo większym ryzykiem i czasem bywa złudne. Tak więc uważaj.

Jeśli już chcesz w ten sposób planować - proponuje zacząć od Twoich 5% i utrzymać te 5%, Jeśli zarobisz jakieś tam pieniądze - a Twoja pozycja będzie już stanowiła powiedzmy 4% wartości całego kapitału - nie zwiększaj pozycji znów do 5%, tylko dalej handluj tą samą pozycją.
Przy 3% możesz zatrzymać się jeśli planujesz grać agresywnie - Jednak docelowo 0,5-2,5%max.
A więc innymi słowy musiałbyś się podwoić, żeby móc później zwiększać wolumen pozycji : )
Porównajmy to do boksu, ile rund wytrzymasz po kilku prostych i sierpowych? : )
Zachęcam tylko do spojrzenia na ryzyko, którym trzeba umieć zarządzać.
Takie jest moje zdanie... może ktoś ma inne...

Awatar użytkownika
Phoenix_phx
Gaduła
Gaduła
Posty: 272
Rejestracja: 07 gru 2009, 19:17
Lokalizacja: MMz
Kontakt:

Nieprzeczytany post autor: Phoenix_phx » 03 lut 2011, 22:05

Może nie tyle co szybko, ale małymi krokami i systematycznie, a jak tracić to co raz wolniej :) Plan jest taki aby zawsze się trzymać tych 5% i nie zmieniać, ale to by z czasem zmniejszyć % kapitału inwestowanego to dobra uwaga. Właśnie na coś takiego liczyłem. Widzę że jednak dla Ciebie inwestowanie to obracanie minimalnym % kapitału, niby zasada pieniądz robi pieniądz, ale by tak grać by coś zostało trzeba dysponować sporym kapitałem.

Mr.T

Nieprzeczytany post autor: Mr.T » 03 lut 2011, 22:07

marekdt pisze:Zachęcam tylko do spojrzenia na ryzyko, którym trzeba umieć zarządzać
Phoenix zacznijmy od tego jaką masz skuteczność i pod to dobierasz % na transakcję.Jeśli masz 70-80% to te przysłowiowe 2% mozna w buty schować.
Podam przykład; Dzis rynek chodził dla mnie super widziałem to po pierwszym wejściu,więc zwiększyłem % i w nastepnych 3 wejściach zrobiłem 92% depozytu-była okazja wiec trzeba korzystać.( komentarze typu; udało ci się nie bedą potrzebne-wiem co robie i znam swoje minusy oraz plusy)Takie mam podejście.pzdr

Awatar użytkownika
Mike_Scofield
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 901
Rejestracja: 03 maja 2009, 22:41

Nieprzeczytany post autor: Mike_Scofield » 03 lut 2011, 22:08

Phoenix_phx pisze:krytyka także mile widziana
Phoenix_phx pisze:dobzi gracze
Nie "dobzi", tylko dobrzy ...
"Wieloma strategiami można zarabiać i wszystkimi można tracić." Mike Scofield
"Wszystko rozgrywa się w głowie, a nie na wykresie" Mike Scofield

Awatar użytkownika
marmon
Gaduła
Gaduła
Posty: 124
Rejestracja: 27 cze 2009, 18:39
Lokalizacja: Wołomin

Nieprzeczytany post autor: marmon » 03 lut 2011, 22:11

No cóż... MM musisz dopasować do:

1. siebie
2. systemu
a) ilości trejdów
b) skuteczności
Ad 1.
Nawet jeśli grasz małym, racjonalnym procentem a mimo tego jest to dla Ciebie za duża strata to po prostu zmniejsz pozycje.

Ad 2.
Wyliczanie odpowiedniej pozycji do odpowiednia stopa dla każdego branego trejda jest dość pracochłonne, a przynajmniej ja tak nie robię dla systemu który generuje kilka wejść dziennie.
Zatem:
Jeśli masz system który generuje dużo wejść to graj takim % dla jakiegoś średniego SL'a a nie takiego, który akurat masz dla danej pozycji. (chyba że masz sztywny SL to wtedy niepotrzebnie przeczytałeś to co powyżej )
Dla dłuższego terminu można już to sobie tam przeliczać.

Następna rzecz:
kasa u broka != kapitał
To że będziesz trzymał tam tylko część to też jest zarządzanie kapitałem bo chronisz się przed jakimś szwindlem czy czymś innym co teraz nawet nie przychodzi Ci do głowy.

Wszystkie te % niech się odnoszą do kapitału a u broka trzymaj tyle żebyś nie musiał dopłacać przy jakiejś tam serii strat.
Jakiej ?
No to zależy znowu od systemu, policz sobie ile twój system generuje wejść, pomnóż to przez jakąś liczbe oraz przez średniego SL'a w $$ i oto Twój depozyt.

Jak chcesz zwiększać ryzyko to albo zwiększasz liczbę par albo %.
A to kiedy mozesz to zrobić niech wynika z tego jaki obliczyłeś sobie potrzebny depozyt. Jeśli go podwoisz to możesz sobie zwiększyć ryzyko 2 razy ;) Czyli dodać parę albo % x 2

Progresywny % w następnej transakcji.
Trzeba by mieć do tego niezły system który raczej generuje dobre wejścia i mało. Ja takiego nie posiadam, tzn posiadam dobry system ale generuje sporo wejść więc takie MM mi tutaj nie pasuje, po prostu za dużo zawracania głowy.

Martingale
Nigdy w życiu tego nie rób :D troche na tym straciłem a mówiłem sobie że "Jak można tak grać?" no cóż jak przyjdzie troche emocji to mózg się wyłącza.

Odwrotny martingale
Tu jest nawet sens przy jakiejś dłuższej serii strat, np. zmienność rynku się zmieniła i coś nam nie idzie tak jak wcześniej więc tutaj można zmniejszać sobie pozycje aż się sytuacja wyklaruje. Ja bym coś zmieniał np. po miesiącu strat. Dla każdego okres ten będzie inny.

Twoja tabelka
Pozostanie tylko tabelka... zmienianie % w exelu i patrzenie jak ładnie to wszystko rośnie niestety nie jest odzwierciedlone w rzeczywistości a przynajmniej w moim przypadku nie jest.

Najważniejsza rzecz:
MM musisz mieć takie żeby przetrwać tą serie strat i móc dalej stawiać pozycje, nie zwątpić w system po którejś tam stracie z rzędu bo nastepny trade może okazać się zyskownym, a jak już się okaże że będziesz zarabiał to wtedy jestem pewien że nie będziesz miał problemu z ułożeniem sobie takiego MM który będzie Ci prezentował ładny wynik w exelu oraz będzie miał odzwierciedlenie w rzeczywistym handlu.

Trochę się rozpisalem no ale nie mam teraz nic do roboty...
To co napisałem jest właśnie z życia wzięte, z mojego życia ;)

ODPOWIEDZ