Symulowanie poślizgów cenowych

[por. Borewicz]

Zastanawiam się jak zasymulować poślizgi cenowe w EA. Chodzi mi przede wszystkim o to jaki model poślizgu przyjąć. Czy na przykład sensowne jest założenie, że zlecenie wchodzi po np. 2 sekundach od wysłania zlecenia czy sugerowalibyście inne podejście (np. przesunąć wykonanie zlecenia o N ticków do przodu)?
Nie mam zbytniego doświadczenia w realnych kontach i stąd nie bardzo wiem jakich poślizgów można się spodziewać dla polskich brokerów ECN typu mForex.

[z6yszko]

Bardzo wiele zależy od rodzaju strategii, instrumentu oraz brokera. Mam sporo doświadczeń z tym związanych podczas gry w Armadzie. Np. na EURUSD, jeśli będzie to strategia grająca najczęściej na danych, to poślizgi będą duże - od 1 do kilku pipsów na transakcję i więcej. Jeśli natomiast strategia gra na zwykłych wskaźnikach, to przy spokojnym rynku poślizg nie powinien przekroczyć 1 pipsa (zwykle nie więcej niż 0.5 pipsa). Jeszcze raz zaznaczam, że to informacje dla edka i Armady.
Jak zasymulować takie poślizgi podczas testowania strategii? Najprostszym sposobem jest doliczenie przeciętnego poślizgu do spreadu. Dolicz do średniego spreadu przeciętny poślizg oraz prowizję brokera przeliczoną na punkty. Jeśli strategia będzie zarabiać, to wtedy są szanse.
Zwróć jeszcze uwagę na sposób zamykania pozycji. Jeśli będzie to sl (np. przesuwany trailing stop) lub zamykanie "z ręki", to poślizg należy policzyć podwójnie do każdej pozycji. Poślizg podczas zamykania można natomiast pominąć jeśli stosujesz TP.

[green7]

Zastanawiam się jak zasymulować poślizgi cenowe w EA. Chodzi mi przede wszystkim o to jaki model poślizgu przyjąć. Czy na przykład sensowne jest założenie, że zlecenie wchodzi po np. 2 sekundach od wysłania zlecenia czy sugerowalibyście inne podejście (np. przesunąć wykonanie zlecenia o N ticków do przodu)?
Nie mam zbytniego doświadczenia w realnych kontach i stąd nie bardzo wiem jakich poślizgów można się spodziewać dla polskich brokerów ECN typu mForex.

Zrób "sterowany" czas poślizgu i przyjmuj najgorszą możliwą cenę w tym czasie.
Czyli przyjmujesz np. że realizacja zlecenia trwa 1 sekundę, i bierzesz najgorszą możliwą cenę (w zależności od zlecenia) w tym okresie.
Potem bierzesz brokera i w realu liczysz czasy egzekucji, podobne ustawiasz w swoich testach. Takie zabawy oczywiście mają sens tylko jak robisz jakiś system skalpujący no i działasz na tickach od danego brokera. Czyli w zasadzie bardzo rzadko

A jakie mogą być poślizgi ? A to już zależy od broka i jego rzekłbym "modelu biznesu". Są brokerzy chwalący się bardzo niskimi spreadami - tyle, że poślizg masz zawsze. Są tacy gdzie spready są większe ale bardziej odpowiadają temu co dostaniesz w rzeczywistości. To już zależy od brokera/pary itd. i może dynamicznie się zmieniać. Dziś masz poślizgi małe, jutro okazuje się, że broker zmienił dostawcę płynności i poślizgi są zupełnie inne ....

[por. Borewicz]

Dzięki za odpowiedzi. Nie zamierzam skalpować ani grać na danych (przynajmniej na początku), więc pewnie poślizgi nie będą mi tak doskwierały, no ale to się pewnie okaże.
Ten sposób ze stałym poślizgiem czasowym wydawał mi się najsensowniejszy i tak chyba zrobię jak znajdę trochę czasu.