Stomper

ziemson

No wlasnie, u mnie tez polegl. Zrobilem sobie backtest dzisiejszej nocy i nie moglem wyjsc z podziwu! Ani jednej straty

ups, przepraszam, za zamiesznie... zle ustawilem date.... straty byly po polnocy

Dark_kNight

Hmmm to było zbyt piękne by okazało się prawdziwe

Ktoś kiedyś poruszył kwestie wprowadzenia parametru by obronić się przed takim zjawiskiem, np. "dwa SL pod rząd na tym samym TF: wyłącz się."

Co o tym sądzicie? Nie mam za bardzo czasu szukać autora tego pomysłu, a tylko proponuje by coś takiego wprowadzić...

Dodatkowo, odnośnie tego ze przy sell łapie zysk na poziomie MPV - może tak, gdy osiągnie poziom MPV, podążał dalej za ceną, a gdy zawróci o x pipsów (1-2), wtedy żeby zamykał. Ew. podobnie z buy...

Nieprzeczytany post autor: **raposo** » 19 gru 2008, 10:07

przy zmiennosci 3x wiekszej niz srednia nie dziw, ze system grajacy na konsolidacjach, i patrzac na wasze ustawienia z niewielkim SL'em i niemalym spreadem, bedzie sie wykładać...
nobody is perfect
i stomper isn't nobody

Dark_kNight

z drugiej strony, wiadomo, że nie nic nie jest pewne, ale kto by sie spodziewał takich ruchów w nocy? Takie zabezpieczenie 2xSL i turn off zabezpieczałoby przed sporą stratą gdyby sytuacja sie kiedyś powtórzyła..

Tig3r · Nieprzeczytany post autor: **Tig3r** » 19 gru 2008, 10:17

Można by dodać zmienne SL i TP zależne od warunków (zmienności).

Co do dzisiejszych strat to, może to być wynikiem odwracania się trendu.

Nieprzeczytany post autor: **raposo** » 19 gru 2008, 10:27

Tig3r pisze:Można by dodać zmienne SL i TP zależne od warunków (zmienności).

jaką metodą chcialbys oceniac zmiennosc?

Dark_kNight pisze:z drugiej strony, wiadomo, że nie nic nie jest pewne, ale kto by sie spodziewał takich ruchów w nocy? Takie zabezpieczenie 2xSL i turn off zabezpieczałoby przed sporą stratą gdyby sytuacja sie kiedyś powtórzyła..

ja sie spodziewalem

zamiast liczyc ile SL'i zgarnie na interwale lepszym zabezpieczeniem (wg mnie) jest maxdrawdown w % (jako zmienna) liczony z equity.

Tig3r · Nieprzeczytany post autor: **Tig3r** » 19 gru 2008, 10:33

ja bym tam nie zabezpieczał strat bo jak wiadomo w nocy nie ma tak dużych obsuw i prawdopodobnie zamykałoby przed transakcjami które obsuw nie robią a odrabiają.. Ewentualnie zrobił blokadę na zawieranie danego wieczoru/nocy do grania w stronę w którą był duży zjazd (albo całkowicie, albo do powrotu do jakiegoś poziomu).

Co do zmienności to Odchylenie standardowe byłoby chyba ok.

Dark_kNight

zamiast liczyc ile SL'i zgarnie na interwale lepszym zabezpieczeniem (wg mnie) jest maxdrawdown w % (jako zmienna) liczony z equity.

to byłoby dobre rozwiązanie

ja sie spodziewalem

i cynku nie dałeś?

Nieprzeczytany post autor: **raposo** » 19 gru 2008, 10:43

Dark_kNight pisze:...
ja sie spodziewalem
i cynku nie dałeś?

mamy te same wykresy. myslalem, ze jeszcze czasem tam zagladacie

Dark_kNight

raposo pisze:czasem

koniec cytatu