Witam,
to mój pierwszy post na tym forum
Czytam je od jakiegos czasu, jednak dopiero teraz dręczy mnie kwestia którą chciałbym tutaj poruszyć. Studiuje zaocznie ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim i w tym roku przyszło mi napisać licencjatkę. To mój drugi kierunek, więc mam już jakieś doświadczenie z tym związane. Przedstwię Wam temat i plan mojej pracy, ocencię ją i napiszcie swoje uwagi, być może mi się przydadzą.
Studium efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej w inwestycjach na rynku Forex
Plan pracy:
Wstęp
1. Geneza i funkcjonowanie rynku walutowego
1.1 Historia handlu walutami
1.2 Charakterystyka rynku Forex
- podmioty, instytucje (banki jak zarabiają, fundusze, inwestorzy)
- systemy walutowe
- rynki walutowe
- kursy walutowe (czynniki określające, rodzaje)
1.3 Podstawy rynku Forex
- platformy handlowe
- dźwignie, loty
1.4 Ryzyko związane z inwestowaniem na rynku Forex
- ryzyko kursowe
- ryzyko ekonomiczne (bezrobocie, inflacja itp.)
2. Metody analizy technicznej
2.1 Wprowadzenie – czym jest AT?
2.2 Analiza trendów
2.3 Analiza formacji (opis wybranych formacji)
2.4 Analiza wskaźnikowa (opis wybranych wskaźników)
3. Ocena funkcjonowania wybranych narzędzi
3.1 Badanie trendów
3.2 Badanie formacji
3.3. Badanie wskaźników
3.4 Wnioski
4. Analiza techniczna, a analiza fundamentalna
4.1 Różnice pomiędzy AT a AF
4.2 Łączenie obu technik przy prognozowaniu kursów walutowych
Zakończenie
Plan skonsultowałem z rektorem, W.Tarczyńskim, napisał pare książek o AT i rynkach finansowych, ogólnie uważam go za oblatanego i kompetentnego gościa w tym temacie. Chciałbym jednak poznać Wasze opinie, ponieważ zastanawiam się jeszcze nad 4. rozdziałem, czy ma on w ogóle sens? Może lepiej dodać charakterystykę AF jako podrozdział do rozdziału 2 i darować sobie porównania pomiędzy AT i AF?
No i jeszcze część empiryczna. Rektor doradził mi, abym wziął sobie jakieś 2-3 pary walutowe, okres czasu 2 lata wstecz i analizował opisane wcześniej narzędzia pod względem ich efektywności, później porównał stopę zwrotu z lokatą, obligacjami i np.kontraktem na WIG20. Co myślicie o takiej analizie? Ciężko mi sobie to wyobrazić, bo niby jak mam ocenić narzędzie, skoroz góry znam rezultaty wahań kursowych. Może mam napisać, jakie decyzje bym podjął w danej sytuacji na podstawie danych wskaźników czy formacji, i jakie skutki to przyniosło. Ale z kolei te decyzje mogą być nieobiektywne, bo znał bym przyszłość. Może lepiej założyć sobie konto demo i zaczynać z określoną kwotą, grać przez jakiś okres czasu i wtedy porównać stopy zwrotu?
Sorry za długiego posta, mam nadzieje że nie namieszałem za bardzo. Dzięki za pomoc.
Pozdro,
anemo187
Jak chcesz, mozemy nawet sie umowic na jakas oplate, ale bez szalenstw oczywiscie...
. Poza tym, z formacjami rzeczywiście ciężko byłoby Ci napisać coś sensownego w części empirycznej. Ja w takim temacie skupiłbym główną uwagę na przydatności wskaźników... Np. stworzyłbym jakąś logiczną strategię na potrzeby pracy, używającą wskaźniki i starałbym się udowodnić przydatność tych wskaźników. Problem jednak polega na tym, że w czasie trendu każdy wskaźnik działa natomiast gdy pojawia się konsolidacja praktycznie wszystko się wykłada... Można tworzyć jakieś warunki, co robić gdy cena np. się cofnie o ileś tam punktów chociaż tak naprawdę to nigdy nie wiemy, że trend rzeczywiście się skończył, czy to tylko chwilowe przejście 
. 
