Długoterminowa gra na ropie, a rolowania kontraktów

[laranja]

Zastanawiam się, czy przy zerowym swapie rolowania kontraktów mają istotny wpływ na długoterminowy wynik inwestycji?
Jeśli mamy np. L na ropie i w dniu rolowania cena serii n wynosi 20, a cena serii n+1 wynosi 20.50, to powinniśmy zarobić te 0.50, a nie zarobimy, bo broker skoryguje nam ten wzrost punktami swapowymi i dla nas nic się nie zmieni. Jeśli popatrzymy sobie później na wykres, to okaże się, że ropa urosła np. z 20 na 30, ale my w rzeczywistości zarobiliśmy mniej, bo po drodze były takie właśnie przerwy na wykresie, na których nie zarabialiśmy.

Zastanawialiście się nad tym? Czy te różnice są pomijalne, czy wprost przeciwnie i czy ma to cokolwiek wspólnego z contango?

[JohnTitor]

To jest wlasnie contango i faktycznie jest to nie małym problemem. Lepiej brac ETFy na spólki wydobywcze skorelowane z cena ropy. Ropa to ciezki temat. Sam wzielem spekulacyjnie mala L ale widze ze to jednak był błąd. Rolka moze wybic z glowy takie pomysły.

[laranja]

Dzięki za odzew John. A wyglądało to tak pięknie. Szkoda.

[qduaty]

Pięknie to tylko etf.. bo zaden cfd nie pozwoli sobie na strate zeby spekulant trzymal rok czy półtora i zarobil na tym krocie.. wytnie caly zysk albo swap albo rolowanie właśnie..

[Tolmon_Nika]

Pięknie to tylko etf.. bo zaden cfd nie pozwoli sobie na strate zeby spekulant trzymal rok czy półtora i zarobil na tym krocie.. wytnie caly zysk albo swap albo rolowanie właśnie..

Nie przesadzaj użyj odpowiednich Tf -ów by unikać rolowań
np. Tf -D1 - w długim terminie jako podstawowy

USOILDaily.png

Tf -H4 - o/z pozycji
dolna taśma kierunek D1 , górna pozycjonowanie z H4

USOILH4.png

USOILH4-bis.png

HTH
powodzenia