HFT Brokers - nowy polski broker

[galileo]

Warto też dodać, że Robotero 'reaguje' na dane od razu po ich publikacji, a nie ustawia zlecenia oczekujące przed/w trakcie, czyli nie ma ryzyka, że np. ustawi nam dwie pozycje przeciwne, a np. rozjazd spreadu otworzy nam je obie.

no nie otworzy to oczywiste ale już sam spread a dokładnie rozszerzenie może wyrzucić nas z pozycji. Pytanie więc brzmi czy broker może manipulować spreadem w robotero.

[raposo]

Dalej nie do końca wiesz jak działa Robotero - załóż sobie demko i poobserwuj na jakichś danych jak to wygląda. W skrócie - Robotero reaguje i otwiera pozycję po cenie rynkowej od razu po publikacji danych (o ile zostały spełnione warunki), czyli nie ustawia zleceń oczekujących stop/limit. SL nie jest obowiązkowy ale TS możesz sobie dodać. Wtedy ograniczasz ryzyko wyrzucenia Cię z pozycji do minimum.

Przy testowaniu nie ma co się sugerować dokładnie wynikami (zysk, strata, skala poślizgu itd. itp.). Na początku testowałem Robotero równolegle na demie i realu ustawiając identyczne pozycje. Wyniki zawsze były inne. O dziwo, suma summarum lepiej wychodziło to na realu (różnica niewielka ale zawsze - wrzucałem kiedyś wyniki w wątku o Robotero) .

Teoretycznie każdy broker może manipulować spreadem zawsze i wszędzie ale oferując klientom model rynkowy typu ECN / STP nie powinien tego robić i to już w rękach regulatora, aby tego pilnować.

[zdzislaw1981]

Witajcie
Zawieram transakcje na świecach jednominutowych, od 3 do 15 świec. Jednak u mojego brokera jest spory spread i często zdarzają się poślizgi cenowe, a dla mnie liczy się każdy pips przy tego typu grze.
Jak ta sprawa wygląda w HFT przy tego typie gry?
Przy koncie STP chwalą się niskim spreadem, ciekawe czy można to przetestować na demo.
Piszę do was, ponieważ nie chcę tracić czasu, dzięki

[raposo]

Witaj,

Spready są niskie, takie jak widzisz na demie. Jednak w modelu STP (u każdego brokera) mogą zdarzać się poślizgi w realizacji zleceń natomiast czy wystąpią i jak duże, zależy też m.in. od przyjętej przez Ciebie strategii. Skalpujesz - ok, nie ma problemu. Ale jeśli handlujesz w okolicy danych makro, na małopopularnych instrumentach lub w godzinach niższej płynności to szansa na poślizg wzrasta. I tak naprawdę jest tylko jeden 100% sposób, aby dowiedzieć się jak będzie w Twoim przypadku - sprawdzić strategię na koncie rzeczywistym.

[MowmiSasiad]

Teoretycznie każdy broker może manipulować spreadem zawsze i wszędzie ale oferując klientom model rynkowy typu ECN / STP nie powinien tego robić i to już w rękach regulatora, aby tego pilnować.

a jak udowodnić, że to rozjazd spreadu przez brokera a nie przez ich LP? W końcu to tak zwane konta z "rynkowym" spreadem

[raposo]

Teoretycznie każdy broker może manipulować spreadem zawsze i wszędzie ale oferując klientom model rynkowy typu ECN / STP nie powinien tego robić i to już w rękach regulatora, aby tego pilnować.

a jak udowodnić, że to rozjazd spreadu przez brokera a nie przez ich LP? W końcu to tak zwane konta z "rynkowym" spreadem

Transakcje w tych modelach gdzieś są realizowane i zostaje po tym ślad - i jak mówię, to sprawdza już regulator.

[MowmiSasiad]

nie no jasne. tylko jeśli dobrze rozumiem (jak nie proszę popraw) chodzi o to, że dany broker ma np. kilkunastu dostawców płynności. Oczywiście powinien klientowi zapewnić najlepszy bid z nich wszystkich i najlepszy ask jaki ci LP proponują. Pytanie moje brzmi co mi po tym, że wiem z kim i po jakiej cenie otworzyli oraz zamknęli mi trade skoro nie wiem jaką cenę proponowali w danym momencie inni dostawcy płynności? Wydaje mi się, że jest spore pole do nadużyć a skoro to STP to broker może łatwo umyć ręcę, że nie jego wina.. Dlatego też wolę MM (czy jak kto woli NDD), bo tu przynajmniej nie uciekną od odpowiedzialności..

[raposo]

Jak to nie uciekną? Oczywiście, że uciekną i to jeszcze łatwiej. Poczytaj dokładnie jakie cuda masz czasem zapisane w umowach modelu MM. NDD złe nie jest ale klasyczny MM może zrobić wszystko i wszędzie. Nie masz pojęcia jakie cuda brokerzy MM wyprawiali te 7-9 lat temu, gdy szary Kowalski nie miał alternatywy w postaci STP czy ECN. Teraz trochę się uspokoili (ale nie wszyscy), bo świadomość się zwiększyła , a konkurencji przybywa. Jednak nadużyć i manipulacji obawiałbym się dalej przede wszystkim u MM, czego zresztą regularnie doświadczam sprawdzając nowych brokerów . U brokerów STP pod dobrym regulatorem nie jest źle.

Ale to temat na osobną dyskusję więc jeśli chcesz kontynuować to zapraszam na PW.

[HFT Brokers]

Miło nam poinformować, że Dom Maklerski HFT Brokers znalazł się wśród liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2015 roku!

Nagrodę przyznaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych za największy wzrost liczby zaraportowanych transakcji w 2015 r. otrzymał HFT Brokers. Statuetkę z rąk Iwony Sroki (prezes KDPW) odebrał prezes zarządu HFT Brokers Tomasz Uściński.

Szczegóły na stronie: https://www.gpw.pl/wydarzenia/?ph_tresc ... n_id=58131

Pozdrawiamy,
Zespół HFT Brokers

-- 16 maja 2016, 15:36 --

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym wyróżnieniu! Tym razem Dom Maklerski HFT Brokers otrzymał 5 gwiazdek od czytelników Gazeta Giełdy Parkiet!

Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie i za wszystkie oddane głosy
Zespół HFT Brokers

[laik0]

Mam pytanie dotyczące punktów swapowych na parze OILBRNT
Bawię się na koncie demo, przez kilka dni nie był liczony, teraz patrzę i wynosi 4174,73 zł przy wielkości 2 lotów.
Data transakcji 12.05.2016, krótka.

Czy to jest błąd platformy ?