Praca dla tradera

[Pablo90]

Dlaczego miałby zostać wyśmiany i dlaczego programowanie jest potrzebne? Chyba nie wszystkie fundusze działają w oparciu o HFT, arbitraże itd... Napisz coś więcej, jeśli możesz.

Bo zyskowny statement to nie wszystko, jest dużo więcej równie ważnych parametrów statementu, jak np. profit factor, odchylenie standardowe, analiza obsunięć kapitału, przyjęte zarządzanie kapitałem (ryzyko na zasadzie jakiś procent kapitału na transakcję, jest delikatnie pisząc, nieporozumieniem), dywersyfikacja portfolio instrumentów, rozmiar próby. Programowanie to nie tylko HFT czy arbitraże, jak nie umiesz zaprogramować strategii to jej nie masz... Nikt w hedge fundach nie posiłkuje się analizą techniczną w podstawowym tego słowa znaczeniu, ani żadną inną astrologią. Nie umiejąc programować nie przedstawisz backtestów z 10 ostatnich lat, na portfolio 100+ instrumentów. Życzę powodzenia w robieniu tego ręcznie tak, żeby się nie pomylić Ogólnie to spoko, jak ktoś wierzy w bajki brokerów, że może zarobić 100+ procent rocznie rysując sobie jakieś kreski na wykresie, ale obawiam się, że w hedge fundach to się nie sprawdza

[Caldeborn]

Chcesz chodzic do pracy przez miesiac i calowac w d... szefa za 5000.00zl? Nie ma nic lepszego jak praca z domu. U dont know what U wish for.

[Lewar1000]

Ogólnie to spoko, jak ktoś wierzy w bajki brokerów, że może zarobić 100+ procent rocznie rysując sobie jakieś kreski na wykresie

Nie wiem jak same kreski ale średnie + kreski, (tak tak, zwykłe średnie) dają oj dają

[ZomG]

Dlaczego miałby zostać wyśmiany i dlaczego programowanie jest potrzebne? Chyba nie wszystkie fundusze działają w oparciu o HFT, arbitraże itd... Napisz coś więcej, jeśli możesz.

Bo zyskowny statement to nie wszystko, jest dużo więcej równie ważnych parametrów statementu, jak np. profit factor, odchylenie standardowe, analiza obsunięć kapitału, przyjęte zarządzanie kapitałem (ryzyko na zasadzie jakiś procent kapitału na transakcję, jest delikatnie pisząc, nieporozumieniem), dywersyfikacja portfolio instrumentów, rozmiar próby. Programowanie to nie tylko HFT czy arbitraże, jak nie umiesz zaprogramować strategii to jej nie masz... Nikt w hedge fundach nie posiłkuje się analizą techniczną w podstawowym tego słowa znaczeniu, ani żadną inną astrologią. Nie umiejąc programować nie przedstawisz backtestów z 10 ostatnich lat, na portfolio 100+ instrumentów. Życzę powodzenia w robieniu tego ręcznie tak, żeby się nie pomylić Ogólnie to spoko, jak ktoś wierzy w bajki brokerów, że może zarobić 100+ procent rocznie rysując sobie jakieś kreski na wykresie, ale obawiam się, że w hedge fundach to się nie sprawdza

Jakie MM są więc w użyciu? I co nie tak jest z procentem na transakcję? Możesz polecić jakieś materiały czy źródła na ten temat?

Piszesz o portfolio 100+ instrumentów... ale przecież nie wszyscy tak inwestują. Oklepanym, ale niezłym przykładem jest Buffett. Dywersyfikacja przeciwdziała specjalizacji.

Skąd wiesz, że w niektórych hedge fundach nie wykorzystuje się kresek? Oraz że żadna szanująca się firma nie gra na forex? Bo ja nie wiem, a jestem ciekaw.

Będę wdzięczny za odpowiedzi.

[Pablo90]

Bo stały % kapitału niejak się ma do całościowego ryzyka systemu. Lepszym wskaźnikiem jest tutaj chociażby VaR. Firma Warrena Buffeta to holding, nie hedge fund, więc przykład raczej nie trafiony...
A co do firm proptradingowych to forex uniemożliwia stosowanie strategii w większości stosowanych przez firmy proptradingowe oparte o market making. Ponad to, wszystkie firmy proptradingowe z jakimi się spotkałem, to scamy chcące żeby im płacić za jakieś "szkolenie" albo "desk fee", co jest totalną bzdurą, ale jeśli masz inne informacje w tej kwestii to chętnie zapoznam się z jakimiś "dobrymi" firmami działającymi na rynku forex.