Jak naprawdę odnieść sukces. Dlaczego nie ma tu traderów?

[Dtrad5558R]

Brawo mustafa !!! Pełna racja
to jak mój system giełdowy 3R
Rozwaga, Ryzyko, Radość.

[profession]

Panowie, ale to są przecież zasady i hasła który zna każdy i są one nieustannie poruszane na forum. Musisz mieć system! Musisz dużo pracować a osiągniesz sukces, musisz kontrolować ryzyko!

Wszyscy o tym wiemy i każdy zna już te slogany na pamięć i one nic nie wnoszą. Czy naprawdę są odpowiedzią do każdego tematu i do każdego zadanego pytania? Jak na elektrodzie "zasilacz z czarnej listy, temat do kosza?"

Idźmy o krok dalej. Ja wam podaje przykład jak FED za pomocą swojej polityki (np stóp procentowych) kreuje cykle koniunkturalne na giełdzie w USA. I to jest moim zdaniem wartościowy temat do dyskusji, podałem wam przykład jak na to grać, jaka jest zależność pomiędzy QE a wzrostami na sp500 ktoś ogarnięty już może tego użyć jako swojego systemu. Swoją drogą bardzo dochodowego.

I nie mówię tu tylko o rynku forex ale przede wszystkim o giełdzie. Może powiedzcie jaki potencjał w tym widzicie?

[Pablo90]

Wykres który wstawiłeś jest ciekawy, ale jest kilka kwestii, które trzeba uwzględnić:
1. Granie w ten sposób prawdopodobnie będzie sprawdzać się głównie na tym konkretnym instrumencie. Ograniczenie portfolio do jednego instrumentu będzie powodować długie okresy strat i ich odrabiania.
2. System nie jest jakoś "bardzo dochodowy" chociaż rzeczywiście jest dochodowy. Myślę, że bez ulepszeń jego potencjał to jakieś 5-10% rocznie, jednak DD może sięgać nawet 30%.
3. Granie w ten sposób na shorty to strata czasu i pieniędzy, więc będą kilkuletnie okresy bez transakcji.
4. Jeżeli będziesz grał na przecięcie średniej kroczącej to osiągniesz praktycznie identyczne rezultaty, jak nie lepsze, co pokazuje jak niewielka różnica jest między Trend Followingiem a AF. Naprawdę nie ma się czym jarać jeśli chodzi o badanie fundamentów na rynkach indeksów lub walut, na spółkach akcyjnych może jeszcze mieć to sens. Większość zarządzających grających pod tzw. Global Macro to najzwyczajniej w świecie Trend Followerzy.

[Mustafa]

Dla przykładu podaje zależność SP500 od kolejnych QE czyli luzowania polityki monetarnej. Zauważ, że kupując na początku i otwierając shorta po zakończeniu, jesteś na plusie w każdej sytuacji.

Klasyka gdybyś wszedł tam a wyszedł tu po zakończeniu ruchu. Po lewej stronie wykresu wszystko działa, poza tym wejść i siedzieć np. kilka miesięcy na stracie, bo FED zacznie kupować to mnie nie urządza. Zwłaszcza, że od końcówki 2014 masz mielenie g..

[profession]

Ta analiza makro nie musi być jedynym systemem, ale może. Jeśli chcecie stosujcie ją jako background. Czyli coś co leży pod warstwą analizy technicznej. Wiedza która leży u podstaw dlaczego wchodzicie w jakiś trade. Bo to makroekonomia rusza giełdą, a analiza techniczna jest wtórna.

Dla osoby, która gra na średnich każde przebicie średniej czy odbicie m takie samo znaczenie. Dla przykładu możecie uznać, że jeśli makroekonomia mówi, że jesteśmy tuż przed recesją, tuż przed spadkiem dolara, czy wzrostem złota będziecie szukać tylko takich formacji technicznych, które będą w tę jedna słuszną stronę.

Przecież jeśli dane makro są w stanie przewidzieć z pewnym prawdopodobieństwem kierunek to jest to jaka wartość i można to wykorzystać nie prawda?

Jeśli chodzi o to, że sp500 się kisi to jest to również informacja, patrząc na podaż pieniądza w tym okresie i stopy procentowe wiadomo jasno, że jeśli fedowi zabranie amunicji, a już brakuje to jest tylko kwestią czasu kiedy nastąpi kryzys. Wiec można szukać na sp500 formacji AT na spadki.

Bez makro nie wiedział byś jakich formacji szukać, teraz wiesz, że wyłącznie na spadki. Grając czystym AT oba kierunki są dla Ciebie równie prawdopodobne, prawda? Wiec to jest właśnie ta przewaga Makro. Widzisz o wiele więcej niż tylko cenę, która jest wtórna.

[Pablo90]

Ja nie krytykuję tego podejścia profession tylko zaznaczam, że podobny efekt uzyskałbyś grając za pomocą np. średnich, lub jakiejkolwiek strategii polegającej na podążaniu za trendem. Makroekonomia w wydaniu takim jak pokazujesz nie działa z wyprzedzeniem, tylko po fakcie, tak samo jak podążanie za trendem. QE są skutkiem nie przyczyną. Ale rzeczywiście może być to ciekawy efekt do badań.

[alinoe]

Bez makro nie wiedział byś jakich formacji szukać, teraz wiesz, że wyłącznie na spadki. Grając czystym AT oba kierunki są dla Ciebie równie prawdopodobne, prawda?

Przecież po to stosuje się kontekst wynikający z AT aby jeden kierunek był bardziej oczywisty. Nie wiem jak grają inni ale dla mnie to podstawowe zasady AT: dla każdej świeczki musi być odpowiedni kontekst, mało tego, dla tego kontekstu może być jeszcze kontekst wyższego rzędu itd. Dla technika pozostaje cierpliwe czekanie na moment, kiedy oba kierunki nie będą już równie prawdopodobne a nie działanie na zasadzie "tu i teraz chcę mieć rację" jak to często ma miejsce w przypadku analityków.

[MarioDM]

Rozumiem konsternację forumowicza profession. Podaje na tacy AF, a reszta forumowiczów podchodzi do tego bez emocji.
Ja na przykład gram z trendem, ale stosuję również analize fundamentalną. Z takim sobie skutkiem. Przykład. Niedawno okazało się, że Iran nie godzi się na obniżenie limitów wydobycia ropy, a Arabia swoje ograniczenie uzależnia od decyzji Iranu. Mimo to ropa rosła. Pomyślałem sobie, że to świetna okazja do wejścia na szorta, mimo, że mój system oparty na średnich nie sugerował jeszcze szorta. Sprzedałem WTI po 39. Ropa doszła aż do 42. Nie panikowałem, gdyż miałem odpowiednią wielkość kontraktu i byłem zdecydowany czekać nawet do 46. Gdy ropa zaczęła spadać, system dał sygnał na szorta. Sprzedałem kolejne kontrakty po ... 40 . Ergo AF zawiodła, gdyż dzięki AT udało mi się wejść wyżej na szorta.
W ciągu ostatniego kwartału miałem tak kilkakrotnie. A to na dolarze australijskim, kanadyjskim i czymś tam jeszcze.
AF sugeruje instrument i kierunek, ale wejście wskazuje tylko i wyłącznie AT. Jeśli się tego nie przestrzega to trzeba później przetrzymywac straty i uśredniać aby całościowo wyjść na plus.

Dla osoby, która gra na średnich każde przebicie średniej czy odbicie m takie samo znaczenie. Dla przykładu możecie uznać, że jeśli makroekonomia mówi, że jesteśmy tuż przed recesją, tuż przed spadkiem dolara, czy wzrostem złota będziecie szukać tylko takich formacji technicznych, które będą w tę jedna słuszną stronę.



Jeśli chodzi o to, że sp500 się kisi to jest to również informacja, patrząc na podaż pieniądza w tym okresie i stopy procentowe wiadomo jasno, że jeśli fedowi zabranie amunicji, a już brakuje to jest tylko kwestią czasu kiedy nastąpi kryzys. Wiec można szukać na sp500 formacji AT na spadki.

Bez makro nie wiedział byś jakich formacji szukać, teraz wiesz, że wyłącznie na spadki. Grając czystym AT oba kierunki są dla Ciebie równie prawdopodobne, prawda? Wiec to jest właśnie ta przewaga Makro.

Zgoda. Tyle, że i tak o tym wiemy. Każdy kto gra na forexie czyta wiele niusów i ma ogólne pojęcie co się w świecie finansów dzieje.
Mimo to można nie czytać niusów i obserwować tylko AT. Trzeba tylko podchodzić do tego w pewien specyficzny sposób. Ponad 10 lat temu czytałem książkę Eldritcha o inwestowaniu na giełdzie. Właśnie on wspomniał, że podejmując decyzje inwestycyjne nie wystarczy patrzeć tylko na wykres w interwale, który nas interesuje, ale także na 2 wyższe interwały i wyszukiwać z nimi zgodności.
Tłumacząc na chłopski : jeśli grasz w interwale D1 to zerkasz także na wykresy W1 i MN. Wykres S&P500.
Na dzień dzisiejszy na wykresie MN średnie są do dołu, Stochastic schodzi i mimo, że wykres nie spada to jednak wykres MN sugeruje parzeć tylko na szorty.
W1 - średnie do góry, Stochastic wysoko, więc można zakładać, że wzrost jest już mocno dojrzały i ... znowu trzeba skupić się na szortach, które zajmujemy w oparciu o sygnały D1.
D1 - średnie na progu przecięcia, Stochastic wysoko. Wystarczy spadek 1.5% i mamy sygnał sell.

@profession

Oczywiście, że warto śledzić niusy i analizować AF. Pamiętaj jednak, że AT uwzględnia wszystko.
Zdarzało mi się zagrać niezgodnie z AF, ale zgodnie z AT i zarabiać na takich transakcjach.

[monikaforexpolska]

Nic bardziej mylnego. Gdyby AT uwzględniała wszystko to wykresy byłyby regularne, bez świec na 50-200 pipsów. A w związku z tym, że AT nie uwzględnia fundamentów, tylko przypuszczenia o nich to mamy do czynienia z wieloma niespodziankami. Dwukrotną interwencję na franku AT przewidziała? Nie! Wydarzenia z 2011 r. w Japonii? Nie!

[fx-emery92]

W cenie zawarte są wszystkie informacje. Kolejna sprawa że nie trzeba wiedzieć co wydarzy się w przyszłości. Inny aspekt to że czasem pojawiają się czarne łabędzie, i żadna AF czy AT nie pomoże. Tak jak np sytuacja z franiem. Są to wyjątki, więc bezsensu jest drążyć ten temat..