Dzisiejszy dzień rewelacyjny. 4 transakcje. 1 TP, 2 SL powyżej BE, 1 SL. Ponad 20% konta. Wyłapałem również jeden błąd w kodzie.
Volatility Trading - EA
Re: Volatility Trading - EA
Zamknięte na trailingu.
Dzisiejszy dzień rewelacyjny. 4 transakcje. 1 TP, 2 SL powyżej BE, 1 SL. Ponad 20% konta. Wyłapałem również jeden błąd w kodzie.
Dzisiejszy dzień rewelacyjny. 4 transakcje. 1 TP, 2 SL powyżej BE, 1 SL. Ponad 20% konta. Wyłapałem również jeden błąd w kodzie.
Re: Volatility Trading - EA
Znowu awaria. A było tak dobrze.
Mam potrzebę głośno pomyśleć i opisać problem. Może ktoś przypadkiem pomoże. Ze mnie dupa nie programista, więc pewnie się nie jeden mądrzejszy znajdzie się na forum.
Strategia opiera się na dywergencji między parami skorelowanymi. Wszystko oparte na świeczkach, nie na tickach. Muszę więc cierpliwie poczekać, aż na wszystkich parach zamknie się świeczka, wyłapać pary skorelowane, zrobić analizę. Podejścia są dwa. Albo poczekać na tick, i sprawdzić czy czas ticka na parze jest już ze świecy następnej, albo po prostu sprawdzać czas, i licząc, że już jest nowa świeczka, pobrać dane.
Pierwsze działało, ale się wywalało. Jak odpaliłem program w czasie wysokiej zmienności, nie było problemu. W czasie niskiej zmienności, na niektórych parach bardzo długo trzeba było czekać na tick. Powodowało to duży poślizg czasowy i cenowy od pojawienia się świeczki z sygnałem, to otwarcia transakcji. Nie mówiąc o tym, że jestem idiotą i nie przewidziałem, że na niektórych instrumentach, rynek jest czynny do konkretnej godziny. Program czekał na tick do dnia następnego. Jak czekamy na wszystkie instrumenty to nie ma zmiłuj.
Czekając określoną ilość czasu i olewając to co spływa później, był jeszcze większy chaos. Dane sobie wesoło spływały, kolejka się zapychała.
Prawdą jest, że jak się ma jeden wątek, to ma się n problemów. Jak ma się wiele wątków, to ma się problemów ilość_wątków^n.
Mam potrzebę głośno pomyśleć i opisać problem. Może ktoś przypadkiem pomoże. Ze mnie dupa nie programista, więc pewnie się nie jeden mądrzejszy znajdzie się na forum.
Strategia opiera się na dywergencji między parami skorelowanymi. Wszystko oparte na świeczkach, nie na tickach. Muszę więc cierpliwie poczekać, aż na wszystkich parach zamknie się świeczka, wyłapać pary skorelowane, zrobić analizę. Podejścia są dwa. Albo poczekać na tick, i sprawdzić czy czas ticka na parze jest już ze świecy następnej, albo po prostu sprawdzać czas, i licząc, że już jest nowa świeczka, pobrać dane.
Pierwsze działało, ale się wywalało. Jak odpaliłem program w czasie wysokiej zmienności, nie było problemu. W czasie niskiej zmienności, na niektórych parach bardzo długo trzeba było czekać na tick. Powodowało to duży poślizg czasowy i cenowy od pojawienia się świeczki z sygnałem, to otwarcia transakcji. Nie mówiąc o tym, że jestem idiotą i nie przewidziałem, że na niektórych instrumentach, rynek jest czynny do konkretnej godziny. Program czekał na tick do dnia następnego. Jak czekamy na wszystkie instrumenty to nie ma zmiłuj.
Czekając określoną ilość czasu i olewając to co spływa później, był jeszcze większy chaos. Dane sobie wesoło spływały, kolejka się zapychała.
Prawdą jest, że jak się ma jeden wątek, to ma się n problemów. Jak ma się wiele wątków, to ma się problemów ilość_wątków^n.
Re: Volatility Trading - EA
Poprawione. Chyba. Stress Test działa. Pracuje na wszystkich możliwych parach i jak na razie nic się nie zapycha. Od strony technicznej wiele poprawek. Udało się poprawić trochę czas, chodź HFT to nigdy nie będzie. Głównie wynika to z z szybkości z jaką reagują serwery Oandy, i jak szybko pojawiają się nowe dane. Przy odrobinie szczęścia, na 18 parach znalezienie pojawia się 3s po teoretycznym zamknięciu świecy. 3s bo musimy czekać na wszystkie 18 par. Średni czas odpowiedzi do serwera to ~200ms. Jak Oandzie brakuje ticków i jest niska płynność, to już jest grecka tragedia.
Podsumowanie z dziś, bo do dziś dłubałem, więc siłom rzeczy nic się nie działo.
Mimo błędów, poprawek w trakcie działania aplikacji i nieustannego wkładania kija w szprychy, ~20% konta. Będzie dobrze.
Podsumowanie z dziś, bo do dziś dłubałem, więc siłom rzeczy nic się nie działo.
Mimo błędów, poprawek w trakcie działania aplikacji i nieustannego wkładania kija w szprychy, ~20% konta. Będzie dobrze.
Re: Volatility Trading - EA
Podsumowanie dnia dzisiejszego.
Oraz transakcja, która dokładnie pokazuje na co EA poluje.
Oraz transakcja, która dokładnie pokazuje na co EA poluje.
Re: Volatility Trading - EA
Podsumowanie.
BOOM! Takie transakcje lubię. 4RR. Szkoda, że tylko 4. Było miejsce na 8. Statystycznie, 4RR wychodzi najbardziej korzystnie. Grunt to niski stop i dużo miejsca nad głową.
KABOOM! Znowu 4RR. Dlatego nie nadaje się by grać ręcznie i dlatego potrzebuję EA. Nie ma sentymentu. Bierzemy swoje i nie rozczulamy się, że można było wziąć 2-3x tyle.
Zły timing. Nie da się jednak zgarnąć wszystkich pipsów z rynku.
Brakło miejsca. Było blisko 3RR. Pierwsza rzecz, nad którą dobrze byłoby popracować. TP. Na razie jest na sztywno 4RR, co by się nie działo na wykresie. Wcześniej używałem trailingu, ale cyfry mówią, że lepiej bez niego, mimo tego, że boli jak się widzi takie rzeczy. Z trailingiem dramatycznie spada RR, a profitability wzrasta o ~5%.
Wielu powie, że idiotyzmem jest stawianie stopa na H/L. Sam tak mówiłem. Teraz mówię, że stop ma być możliwie najniższy, a RR możliwie największy. Profitability jest mniej ważne niż RR. Albo inaczej. O wiele łatwiej zadbać o RR niż o skuteczność. Zwłaszcza, że nie gra człowiek tylko maszyna. Cała psychologia odchodzi. Przy 4RR wystarczy mi ~25% skuteczność przy dobrym zarządzaniu, ale o zarządzaniu kiedy indziej. Dużo mam na ten temat do powiedzenia.
BOOM! Takie transakcje lubię. 4RR. Szkoda, że tylko 4. Było miejsce na 8. Statystycznie, 4RR wychodzi najbardziej korzystnie. Grunt to niski stop i dużo miejsca nad głową.
KABOOM! Znowu 4RR. Dlatego nie nadaje się by grać ręcznie i dlatego potrzebuję EA. Nie ma sentymentu. Bierzemy swoje i nie rozczulamy się, że można było wziąć 2-3x tyle.
Zły timing. Nie da się jednak zgarnąć wszystkich pipsów z rynku.
Brakło miejsca. Było blisko 3RR. Pierwsza rzecz, nad którą dobrze byłoby popracować. TP. Na razie jest na sztywno 4RR, co by się nie działo na wykresie. Wcześniej używałem trailingu, ale cyfry mówią, że lepiej bez niego, mimo tego, że boli jak się widzi takie rzeczy. Z trailingiem dramatycznie spada RR, a profitability wzrasta o ~5%.
Wielu powie, że idiotyzmem jest stawianie stopa na H/L. Sam tak mówiłem. Teraz mówię, że stop ma być możliwie najniższy, a RR możliwie największy. Profitability jest mniej ważne niż RR. Albo inaczej. O wiele łatwiej zadbać o RR niż o skuteczność. Zwłaszcza, że nie gra człowiek tylko maszyna. Cała psychologia odchodzi. Przy 4RR wystarczy mi ~25% skuteczność przy dobrym zarządzaniu, ale o zarządzaniu kiedy indziej. Dużo mam na ten temat do powiedzenia.
Re: Volatility Trading - EA
Podsumowanie dnia, oraz niezamknięta transakcja.
W EA nie przewidziałem, że jakaś transakcja może zostać otwarta przez weekend. Do naprawienia.
Jeśli by ją zamknąć tak jak jest, to mamy ~40% konta.
W EA nie przewidziałem, że jakaś transakcja może zostać otwarta przez weekend. Do naprawienia.
Jeśli by ją zamknąć tak jak jest, to mamy ~40% konta.
Re: Volatility Trading - EA
Podzielę się rzeczą nad którą spędziłem najwięcej czasu i którą uważam za najważniejszą w tradingu.
Mam wrażenie, że większość osób przesadnie kombinuje ze strategią. Przykłada do tego największą wagę. Sam tak robiłem. Jak chyba każdy, przechodziłem przez etap, w którym próbowałem wszystkich możliwych systemów. Przerabiałem wszystkie wskaźniki. Szukałem miedzy nimi koincydencji. To ślepa uliczka. System powinien być tak prosty, jak to tylko możliwe, ale nigdy prostszy. Brzytwa Ockhama. Jeżeli już coś działa, to odejmujemy zmiennych tak długo, aż przestanie. Nigdy w drugą stronę.
Mało kto jednak przykłada uwagę do zarządzania pieniędzmi. Money Management. Odnoszę wrażenie, że większość gra stałym procentem. 2% na transakcję bez względu na to, co dzieje się na wykresie i w portfelu. To głupie. Przy naprawdę zyskownych systemach, będzie działać, ale będzie ograniczać nasze zyski. Te mniej zyskowne w pewnym momencie rozwali.
Zdarzają się również szaleńcy, co używają martyngału. Też używałem. BA! Moje pierwsze podwojone konto to był martyngał. Drugie i trzecie też. Jak to z martyngałami, zbankrutowałem. Można zarobić 1000%, ale stracić zawsze można tylko 100%, zawsze.
Nie trzeba wymyślać koła na nowo. Tematem zarządzania portfelem zajęły się już głowy tęższe od naszych....na pewno tęższe od mojej.
Polecam zapoznać się z takimi pracami jak:
"Optimal Portfolio Strategy under Rolling Economic Maximum Drawdown Constraints" - Xiaojian Yu, Siyu Xie and Weijun Xu
"Optimal Portfolio Strategy to Control Maximum Drawdown' - Yang, Z. George and Zhong, Liang
"Drawdown Measure In Portfolio Optimization" - A. Chekhlov, S. Uryasev, and M. Zabarankin
By było zabawniej, REDD było sprzedawane pod nazwą DDSM, jako indykator do mt4. Mike Swanson przypisał sobie wynalezienie owej metody i kasował za nią, bagatela 999$.
Świat nie kończy się na forexfactory, tradesrslaboratory czy kresliku.
Nikt umiejący obsługiwać google nie powinien mieć problemu ze znalezeniem wyżej wymienionych prac.
Mam wrażenie, że większość osób przesadnie kombinuje ze strategią. Przykłada do tego największą wagę. Sam tak robiłem. Jak chyba każdy, przechodziłem przez etap, w którym próbowałem wszystkich możliwych systemów. Przerabiałem wszystkie wskaźniki. Szukałem miedzy nimi koincydencji. To ślepa uliczka. System powinien być tak prosty, jak to tylko możliwe, ale nigdy prostszy. Brzytwa Ockhama. Jeżeli już coś działa, to odejmujemy zmiennych tak długo, aż przestanie. Nigdy w drugą stronę.
Mało kto jednak przykłada uwagę do zarządzania pieniędzmi. Money Management. Odnoszę wrażenie, że większość gra stałym procentem. 2% na transakcję bez względu na to, co dzieje się na wykresie i w portfelu. To głupie. Przy naprawdę zyskownych systemach, będzie działać, ale będzie ograniczać nasze zyski. Te mniej zyskowne w pewnym momencie rozwali.
Zdarzają się również szaleńcy, co używają martyngału. Też używałem. BA! Moje pierwsze podwojone konto to był martyngał. Drugie i trzecie też. Jak to z martyngałami, zbankrutowałem. Można zarobić 1000%, ale stracić zawsze można tylko 100%, zawsze.
Nie trzeba wymyślać koła na nowo. Tematem zarządzania portfelem zajęły się już głowy tęższe od naszych....na pewno tęższe od mojej.
Polecam zapoznać się z takimi pracami jak:
"Optimal Portfolio Strategy under Rolling Economic Maximum Drawdown Constraints" - Xiaojian Yu, Siyu Xie and Weijun Xu
"Optimal Portfolio Strategy to Control Maximum Drawdown' - Yang, Z. George and Zhong, Liang
"Drawdown Measure In Portfolio Optimization" - A. Chekhlov, S. Uryasev, and M. Zabarankin
By było zabawniej, REDD było sprzedawane pod nazwą DDSM, jako indykator do mt4. Mike Swanson przypisał sobie wynalezienie owej metody i kasował za nią, bagatela 999$.
Świat nie kończy się na forexfactory, tradesrslaboratory czy kresliku.
Nikt umiejący obsługiwać google nie powinien mieć problemu ze znalezeniem wyżej wymienionych prac.
Re: Volatility Trading - EA
USDCAD zamknął się na minus. Testowanie zakończyło się więc na 21.53% konta, w dwa tygodnie. DD% wyniósł maksymalnie 18%. Skuteczność 34%. Krótki okres i statystyk mało, ale wystarczająco, by wystartować znowu live. Zaczniemy delikatnie od 250eur. Start od jutra. Maksymalne ryzyko na transakcję 5%, MaxDD% 25%. Interwały m5 m10 m15. Instrumenty :aud-jpy :aud-usd :eur-aud :eur-chf :eur-gbp :eur-jpy :eur-usd :gbp-chf :gbp-jpy :gbp-usd :nzd-usd :usd-cad :usd-chf :usd-jpy.
Plan na marzec, to 100% konta. Ten bardziej realny, to nie zbankrutować. Od strony technicznej, postaram się zejść z egzekucją zlecenia do 5s od pojawienia się nowej świeczki. Od analitycznej, mądrzej wyznaczać TP.
Zapinamy pasy. Będzie na pewno przejażdżka pełna wrażeń. Nie znam tylko jeszcze kierunku.
Plan na marzec, to 100% konta. Ten bardziej realny, to nie zbankrutować. Od strony technicznej, postaram się zejść z egzekucją zlecenia do 5s od pojawienia się nowej świeczki. Od analitycznej, mądrzej wyznaczać TP.
Zapinamy pasy. Będzie na pewno przejażdżka pełna wrażeń. Nie znam tylko jeszcze kierunku.
Re: Volatility Trading - EA
Jak zwykle rozgrzebałem kod. Chciałem poprawić wychodzenie z transakcji oraz sposób obliczania wielkości transakcji i naprodukowałem błędów. Z racji braku czasu, start na koncie live muszę przełożyć na poniedziałek. Jutro i pojutrze test na demo.
Re: Volatility Trading - EA
Czy mógłbyś choćby w dwóch zdaniach przybliżyć ideę lepszego/lepszych MM? Nie szukałem jeszcze prac, o których piszesz, ale może Twoja odpowiedź (jeśli się pojawi) zainteresuje mnie tematem?Huxley pisze: Mało kto jednak przykłada uwagę do zarządzania pieniędzmi. Money Management. Odnoszę wrażenie, że większość gra stałym procentem. 2% na transakcję bez względu na to, co dzieje się na wykresie i w portfelu. To głupie. Przy naprawdę zyskownych systemach, będzie działać, ale będzie ograniczać nasze zyski. Te mniej zyskowne w pewnym momencie rozwali.
