Thinking about "Backtesting" - Backtesty

[BeQuiet]

Hello world

Jaki jest wasz stosunek do "Back testów" ('"Backtesting'")? Czy według was są jakieś przeciw wskazania do stosowania testów na danych historycznych. A z drugiej strony jest zapewne wiele zalet. Co na ten temat sądzicie?

[por. Borewicz]

Myślę, że backtesty to podstawa weryfikacji mechanicznych systemów. WIększość z nich nawet w backtestach nie jest dochodowa lub ich dochodowość jest na tyle niska/niepewna, że nie ma powodu twierdzić, że sprawdzą się one w warunkach rzeczywistych. Backtesty to oszczędność czasu i pieniędzy.
Zwykle też nie ma sensu testować na danych zamodelowanych - trzeba korzystać z danych tickowych, żeby testy odpowiadały jak najbardziej warunkom rzeczywistym.

[jackub]

podoba mi sie postrzeganie tej sprawy Crutial Point z FF http://www.forexfactory.com/showthread. ... ost8655949
chyba nie do konca się z nim zgadzam bo korzystam z badan statystycznych w swojej grze ale sympatyzuję z jego poglądami czesto bardzo oryginalnymi....

[raposo]

Backtesty to wstęp wstępu do sprawdzenia czy automat działa... A właściwie bardziej pokaże czy działa zgodnie z zaprogramowanymi założeniami. Oczywiście, sporo też zależy od samego rodzaju automatu ale przy wszystkich strategiach krótkoterminowych i tak dopiero cokolwiek wiarygodnego powie nam dopiero forward test na koncie realnym.

Ogólnie zagadnienie testowania automatów to bardzo złożony temat. Dobry pomysł na e-booka...

[jasiek]

Pozytywny backtest to raczej pierwszy warunek konieczny, żeby przejśc do kolejnego etapu, czyli forward testu.
Przy odrobinie szcześcia i uporze można zoptymalizować EA tak, że bakctest na historii będzie zadowalający jednak na froward tescie będzie źle.
Są takie EA, ktore dobrze dzialaja w okreslonych warunkach i od stwierdzenia faktu dobrych warunkow zalezec bedzie jego skutecznosc.
Teoretycznie można też sobie wyobrazić taki Ea, który na backtescie bedzie słaby a na forward tescie bedzie bardzo dobrze, ale to juz musi byc jakas wyzsza szkoła jazdy albo szczescie.

[adamForex]

Ja jak najbardziej jestem zwolennikiem backtestów, tylko trzeba do nich podchodzić z głową, bo większość BT może być bardzo niewiarygodna.

Nie wszystko da się przetestować, szczególnie w backtesterze mt4. Ale BT prostych strategii są całkiem wiarygodne, pozwalają zaoszczędzić dużo czasu (już wiele wiadomo przed forward testem) i dostarczają jakichś danych do analizy.