Błędne wartości ticku w HFT Brokers

[LukaszS]

Witam

Nie znalazłem tematu więc zakładam.

Chciałem otworzyć rachunek realny w HFT Brokers - Active NDD Equity. Zainstalowałem MT4, przeprowadziłem testy historyczne mojej strategi i uzyskałem dziwne wyniki ( a konkretnie dziwne wielkości pozycji) na niektórych instrumentach. Np wszystkie pozycje na instrumencie JP225 miały wartość 0,05 lota, czyli minimalną dopuszczalną ( przy kapitale pozwalającym na dużo więcej). Sprawdziłem ten sam EA, przy tych samych parametrach i wielkości pozycji u innych brokerów - nie było problemów. Po sprawdzeniu specyfikacji instrumentów w MT4 okazało się, że HFT ma na serwerze ustawione "sztywne" wartości wielkości ticku dla instrumentów typu CFD.

Tak więc platforma, a tym samym wskaźniki i EA korzystają z wartości nierealnych, co uniemożliwia poprawne wyliczenie wielkości pozycji. Rozmawiałem na ten temat z BOK HFT, ale kilku próbach wytłumaczenia o co mi chodzi, powiedziano mi, że wartości mam wyliczać ręcznie (sic!) korzystając ze specyfikacji na ich stronie.

Przyglądając się bliżej widać, że platforma podaje wartości ticku ze specyfikacji, ale bez pomnożenia przez wartość indeksu.
Dla porównania zaprezentuje wartości z TMS Trader, gdzie wszystko działa jak należy. Zrobię to na instrumencie UK100 gdyż wzór na wielkość lota i minimalny krok notowań jest taki sam oraz na JP225, aczkolwiek w drugim przypadku HFT do obliczeń używa JPY, a TMS USD. Jak widać na załączonych screenach, wartość jednego ticku w PLN w HFT dla JP225 wynosi 1000pln! Dlatego otrzymywałem złe wyniki, gdyż jeśli chciałem ustawić SL dla jednego lota w odległości 100 ticków, to była by to strata w wysokości 100 000pln. W specyfikacji instrumentów w HFT widać, że wartość ticku jest ustawiona właśnie na tą wartość. W TMS tego nie MA.

Moje pytanie do forumowiczów: Czy ktoś zauważył podobny problem u siebie?
Moje pytanie do HFT: Czy coś Państwo z tym zrobią? (...i dlaczego zostałem uznany za wariata przez BOK? )

Pozdrawiam

[raposo]

Witaj,

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że CFD nie są instrumentem standaryzowanym, co oznacza, że u 10 brokerów wszystko może mieć odmienne parametry wg "widzi-mi-się" brokerów, począwszy od min. wolumenu, przez wymagany margin, różne kwotowania, po czas handlu. Liczy się tylko to, aby specyfikacja podana na stronie brokera pokrywała się z tym, co jest na platformie - wtedy tracimy już możliwość reklamacji w tymże zakresie .

Druga sprawa.
Faktycznie, TMS nie ma w specyfikacji podanych wartości ticków dla CFD. To prawda, HFT ma je ustawione. A teraz inna ciekawostka... Sprawdziłem na szybko (podkreślam, bo mógłbym robić to dalej) jak to wygląda u 5 innych brokerów na kontach realnych. I co? Też mają ustawione stałe wartości ticków. Mało tego - u każdego z nich te wartości były INNE . Oczywiście na tym samym instrumencie.

Mój wniosek jest taki.
"Uelastyczniłeś" swoje EA na tyle, że de facto efekt jest odwrotny i wylicza wszystko dobrze ale u TMSa. Gdzie dalej teraz nie pójdziesz to będziesz miał ten sam problem co w HFT. Oczywiście, w tej długiej krętej drodze może zdaży się jakiś wyjątek .

[JAREK67]

Witam

Nie znalazłem tematu więc zakładam.

Chciałem otworzyć rachunek realny w HFT Brokers - Active NDD Equity. Zainstalowałem MT4, przeprowadziłem testy historyczne mojej strategi i uzyskałem dziwne wyniki ( a konkretnie dziwne wielkości pozycji) na niektórych instrumentach. Np wszystkie pozycje na instrumencie JP225 miały wartość 0,05 lota, czyli minimalną dopuszczalną ( przy kapitale pozwalającym na dużo więcej). Sprawdziłem ten sam EA, przy tych samych parametrach i wielkości pozycji u innych brokerów - nie było problemów. Po sprawdzeniu specyfikacji instrumentów w MT4 okazało się, że HFT ma na serwerze ustawione "sztywne" wartości wielkości ticku dla instrumentów typu CFD.

Tak więc platforma, a tym samym wskaźniki i EA korzystają z wartości nierealnych, co uniemożliwia poprawne wyliczenie wielkości pozycji. Rozmawiałem na ten temat z BOK HFT, ale kilku próbach wytłumaczenia o co mi chodzi, powiedziano mi, że wartości mam wyliczać ręcznie (sic!) korzystając ze specyfikacji na ich stronie.

Przyglądając się bliżej widać, że platforma podaje wartości ticku ze specyfikacji, ale bez pomnożenia przez wartość indeksu.
Dla porównania zaprezentuje wartości z TMS Trader, gdzie wszystko działa jak należy. Zrobię to na instrumencie UK100 gdyż wzór na wielkość lota i minimalny krok notowań jest taki sam oraz na JP225, aczkolwiek w drugim przypadku HFT do obliczeń używa JPY, a TMS USD. Jak widać na załączonych screenach, wartość jednego ticku w PLN w HFT dla JP225 wynosi 1000pln! Dlatego otrzymywałem złe wyniki, gdyż jeśli chciałem ustawić SL dla jednego lota w odległości 100 ticków, to była by to strata w wysokości 100 000pln. W specyfikacji instrumentów w HFT widać, że wartość ticku jest ustawiona właśnie na tą wartość. W TMS tego nie MA.

Moje pytanie do forumowiczów: Czy ktoś zauważył podobny problem u siebie?
Moje pytanie do HFT: Czy coś Państwo z tym zrobią? (...i dlaczego zostałem uznany za wariata przez BOK? )

Pozdrawiam

Ten 1000 to zapewne nie w PLN tylko JPY jest podawany.
Pomnóż 1000 *

Kod: Zaznacz cały

SymbolInfoDouble("EURPLN",SYMBOL_BID)* 1/SymbolInfoDouble("EURJPY",SYMBOL_BID)

i będziesz miał wartość TickValue w PLN
Każdy broker ma w tym zakresie pełną swobodę działań.
W wątku Admirala i HFT trochę pisałem o ewidentnych błędach, które się jednak brokerom "przytrafiają" w zakresie podawania danych instrumentów.
Generalnie brokerzy podają te wartości albo w walucie bazowej instrumentu, np. DAX, CAC40 - Euro, SP500 -USD albo (jeśli to jest rachunek złotówkowy) po przeliczeniu na PLN. Im bardziej "okrągła" wartość TickValue, np. 1, 2.5, 5 itd. tym większa pewność, ze to jest waluta bazowa instrumentu a nie waluta rachunku (złotówkowego).

[green7]

Moje pytanie do forumowiczów: Czy ktoś zauważył podobny problem u siebie?
Moje pytanie do HFT: Czy coś Państwo z tym zrobią?

Problem znany nie od dziś.
Moim zdaniem przyczyną jest błędne działanie terminala.
W dokumentacji stoi jak byk, że tickvalue powinno podawać wartość w walucie bazowej konta. Tymczasem u wielu brokerów niestety tak nie jest - ogólnie wolna amerykanka.
Mam dokładnie tak samo, i ogólnie nie można ufać temu co zwraca tickvalue bez dokładnego sprawdzenia "ręcznie". Próby "naprostowania" tego tematu u brokerów nie powiodą się - bo oni nie mają pojęcia co zmienić (jeśli w ogóle coś się da) by było dobrze.
Taka uroda tego softu ... i jak tu żyć ?

[LukaszS]

Dziękuję za odpowiedź.

Wygląda właśnie na to, że niektórzy brokerzy podają tick value w walucie instrumentu, a nie pozwalają terminalowi na wyliczenie tej wartości w walucie depozytu. W zasadzie dalsze zagłębianie się w temat niczego nie zmieni, bo na decyzje brokera w tej kwestii raczej nie wpłyniemy. Uzyskałem odpowiedź, temat do zamknięcia.

Pozdrawiam