Tick volume / wolumen tikowy

[chihuahua]

Od jakiegoś czasu staram się znaleźć coś co "napełni" świece treścią, co da mi jakiekolwiek większe pojęcie na temat tego, który moment rynku zawierał przepływ większego kapitału, a co było tylko spadkiem na małej płynności.

Jak wiele osób, doszedłem do etapu wolumenu tikowego. Jest tu dużo koncepcji, nad którymi można by popracować.
Czy wolumen tickowy może przekazać jakąś większą informację do interpretacji poza pokazaniem skumulowanych ruchów tickowych, co w praktyce sprawia, że uzyskane informacje mogą znacznie różnić się od tego, co prezentowałby prawdziwy wolumen.

Może ktoś z osób siedzących już kiedyś w tym temacie może przedstawić swój punkt widzenia czy w ogóle warto tracić na to czas?

[Pablo90]

Na rynku zdecentralizowanym raczej nie ma to sensu.

[chihuahua]

Ale jeżeli by go stosować nie jako źródło wolumenu, ale źródło pokazujące zwiększoną kumulację aktywności?
Wiadome jest, że ze względu na sposób działania, ta aktywność będzie zawsze największa na najdłuższych świecach i szybkich ruchach, ale nieraz te ekstrema aktywności pokazują się w ciekawych, niespodziewanych na pierwszy rzut oka miejscach. Pytanie tylko na ile daje to jakąś istotną informację, a na ile jest zbiegiem okoliczności...

[JAREK67]

Poczytaj o Market Profil.

[chihuahua]

Poczytaj o Market Profil.

Przejrzałem sporo rzeczy z grubsza. Sama koncepcja bardzo fajna i gdzieś już ją widziałem. Tylko czy praktycznie dała Ci jakąś korzyść? Profesjonalnie i skomplikowanie wyglądających wskaźników jest wiele, ale wiadomo jak z tym bywa.
Na dzień dobry jest sporo materiałów i książek do zapoznania się i nie wiem na ile warte jest tracenie czasu za tezę jaką uzyskam na końcu.

[KrisFX]

Witam,
jeżeli chodzi o Market Profile to uważam, że jest to bardo dobre narzędzie. Przy daytradingu pozwala mi lokalizować istotne poziomy wsparcia i oporu. Moim skromnym zdaniem warto z niego korzystać.

[RoLudlum]

Witam

Według mnie nie ma to większego sensu. Przede wszystkim wolumen tickowy uzaleźniony jest nie od rynku a od brokera. Rynek może poruszać się dwa w górę, jeden w dół, broker może przesłać Ci ticki jeden w górę, jeden w górę..... - będziesz miał ich połowę, ruch ten sam itd. itp. Pozatym źle go interpretujesz zwiększoną kumulację aktywności jak to nazwałeś będziesz miał na świeczkach krótkich w określonych porach dnia to tam następuje akumulacja, dystrybucja. Jakiekolwiek zajmowanie się wolumenem tickowym ma sens jeśli znajdziesz prostą relację między płynnością i szerzej wolumenem a ilością ticków. Według mnie takiej nie ma, przynajmniej brak ilościowej relacji.

Pozdrawiam

[chihuahua]

No właśnie też doszedłem do wniosku, że brakuje tu relacji, gdzie można wyciągnąć liczbowo jakieś wiarygodne wnioski.

A wie ktoś jak to jest z księgą zleceń dostępną w cTraderze? To też tylko fragment rynku udostępniony przez dostawców płynności? Czy może jeszcze jakiś inny trik? Jakoś ten arkusz zleceń wydaje mi się, że prezentuje zbyt niskie wartości, w stosunku do tego, co przechodzi normalnie na sesjach.
Traktuję to na razie tak samo wiarygodnie jak wolumen tickowy.

A jest w ogóle możliwość uzyskania informacji, nawet historycznie, jaka para miała wpływ na ruchy danego dnia? Chodzi głównie o crossy. Chciałbym wiedzieć czy np. w zeszły piątek na GBPCAD za ruchy odpowiadał duży popyt/podaż na GBP, na CAD? Czego więcej danego dnia weszło na rynek. Wiadomo, że wykres da jakieś przypuszczenia, ale chodzi mi bardziej o dane ilościowe.

[raposo]

A wie ktoś jak to jest z księgą zleceń dostępną w cTraderze? To też tylko fragment rynku udostępniony przez dostawców płynności? Czy może jeszcze jakiś inny trik? Jakoś ten arkusz zleceń wydaje mi się, że prezentuje zbyt niskie wartości, w stosunku do tego, co przechodzi normalnie na sesjach.
Traktuję to na razie tak samo wiarygodnie jak wolumen tickowy.
.

Na 90% jest to wolumen bazujący na wartości zleceń z fragmentu rynku, a dokładniej z obrębu płynności do której podłączone jest FxPro. Zresztą można to łatwo zweryfikować przechodząc na niski interwał i licząc ticki .

[Damfry]

Witam

Według mnie nie ma to większego sensu. Przede wszystkim wolumen tickowy uzaleźniony jest nie od rynku a od brokera. Rynek może poruszać się dwa w górę, jeden w dół, broker może przesłać Ci ticki jeden w górę, jeden w górę..... - będziesz miał ich połowę, ruch ten sam itd. itp. Pozatym źle go interpretujesz zwiększoną kumulację aktywności jak to nazwałeś będziesz miał na świeczkach krótkich w określonych porach dnia to tam następuje akumulacja, dystrybucja. Jakiekolwiek zajmowanie się wolumenem tickowym ma sens jeśli znajdziesz prostą relację między płynnością i szerzej wolumenem a ilością ticków. Według mnie takiej nie ma, przynajmniej brak ilościowej relacji.

Pozdrawiam

Podpisuję się pod tym rekami i nogami, kiedyś ten temat też testowałem i sprawdzałem.... Ilość ticków nie decyduje o jakości miejsca na rynku, ponieważ w świecy momentum możesz mieć mało ticów np rynek ruszy z miejsca bez wariacji góra dół, i będzie to znikoma ilość, a w doji będziesz miał od groma bo odbyła się walka, z czego broker nie musi wszystkiego przekazać, a każdą kolejną taką doji możesz mieć jedną pod drugą....