Jak zarządzać pozycją?

[termometr123]

Bardzo madre slowa,sam jakis czas temu dalem zlapac sie w sidla robienia tych malych zyskow. Mialem naprawde wysoka skutecznosc i prawie kazda pozycja zarabiala,do czasu. Dwie czy trzy straty pod rzad ,przestawianie sl coraz nizej bo moze sie cofnie i koniec,zyski oddalem jednego dnia,na szczescie nie wyzerowalem konta ,to taki typowy przyklad ale to juz za mna. Jesli chodzi o r:r u mnie to nawet nie mysle o tym by dac wiekszy niz 2:1 z racji inwestycji w czasie jednej sesji.

[Borsuk]

Knoty tak to jest wywalają, nie ma na to rady. Jak jest TP to jest ryzyko, że weźmiesz za mało, jak nie ma też jest bo rynek może się cofnąć, zwłaszcza ze stopem podążającym. W sumie zakładając, że rynek jest losowy (pójdzie albo 50 punktów do góry albo na dół) to podsuwając stopa zwiększa się tylko szansę na jego trafienie. Jest to część strategi i jest raczej wątpliwe żeby grając w ten sam sposób można było sobie pozwolić na grę z podążającym stopem lub bez - możliwe też, że dlatego tak wiele osób twierdzi, że ze stopami grać się nie da (a także, że jeżeli sprawdzisz trailing stopa dla niedopasowanych transakcji to będą same straty). W sumie może być tak, że grając bez MM/SL oczekuje się dużych ruchów, a z MM i SL niekoniecznie jest to najbardziej dochodowy rynek bo lepszy od niego jest ten który mało się cofa.

[ZielonaMgielka]

Apropos tego co napisalem wczesniej odnosnie gry bez trailingu.
Bardzo latwo wpasc w wir strojenia wielkosci TP, SL i trailingu.
Czasami warto skupic sie na jakosci wejscia, ustawieniu korzystnego SL/TP na podstawie wykresu i pozostawienia transakcji samej sobie.
Bedac selektywnym i korzystajac z "najlatwiejszych" okazji wyniki przyjda same ale nie warto bez przerwy zmieniac ustawien na podstawie poprzednich wynikow.
IMO Im mniej zmiennych w modelu zarzadzania tym lepiej.

[Borsuk]

To jest właściwie dobre podsumowane, no bo pytając jak zarządzać to w podtekście chodzi zapewne o to żeby wycisnąć więcej, a nie tędy jest droga. Kluczem jest posiadanie jakiejś przewagi i trading bez niepotrzebnych emocji.

Mnie na przykład TP stresował ponieważ zdarzało się, że potencjalny ruch był większy niż oczekiwałem lub cena poszła trochę w oczekiwanym kierunku i następnie zawróciła. Dlatego trailuje, choć lepszym określeniem było by chyba zabezpieczenie zysków czyli jakiejś zdobyczy (zamiast jechanie na chama ze SL określonym przez np średnią) kiedy jest już ona oczywista.

Różnica między TP a jego brakiem jest między innymi taka, że jak nie ma TP i wychodzi się tylko przez podsunięcie SL to zawsze można pomylić się, ale na swoją korzyść, czasem grubo. Z drugiej strony podsuwając SL z każdego ruchu oddaje się część zysków i czasem przedwcześnie wylatuje. Co jest lepsze? Nie wiadomo, a zapewne zależy to od gracza z czym czuje się lepiej. System z RR 1:2 może być dużo bardziej dochodowy od takiego z 1:10 bo będzie pozwalał na więcej wejść albo większe ryzyko.

Jasne błędy są cały czas, na wejściach i na wyjściach, każda decyzja obarczona jest dużym ryzykiem błędu, im więcej się ich podejmuje tym więcej jest też z konieczności błędów, ale nie to ma znaczenie a rezultaty na sensownej liczbie transakcji. Żeby je poprawić najlepiej sprawdzić historię i zobaczyć czy jakieś szkodliwe zdarzenia nie pojawiają się regularnie.

W sumie kluczem nie jest magiczna formuła ale posiadanie dochodowego systemu przy którym nie chce się już kombinować i spokojny handel.

[termometr123]

Witajcie,zbadalem 3 mozliwe warianty: rr 1:1; rr 1:2; rr 1:2 ale po zrobieniu 1:1 przestawiam na be. To system w pelni mechaniczny,zero uznaniowosci wiec bylo to latwe i nie jest obarczone subiektywizmem,czyste fakty najlepszy okazal sie rr 1:2,prezentuje wyniki od 6 stycznia do przedwczoraj,nie codziennie gralem wiec lacznie wyszlo 23dni; Jedna transakcja policzona jako zero bo byl to piatek,cena wahala sie pomiedzy sl i tp i zblizal sie koniec sesji a z racji daytradingu zamknalbym ja nie zostawiajac na weekend:
Transakcji lacznie: 63
Transakcji zyskownych: 26
Transakcji stratnych:36
Zysk w pipsach:1290
Strata w pipsach:817
Zysk na czysto w pipsach: 473
Sredni zysk na zyskowną transakcję:49,61pip
Srednia strata w stratnej transakcji:22,69pip
Sredni zysk lacznie we wszystkich trans: 473/63=7,60pips
Zysk liczac w R: 16R
16R w 63 trans=0.25R na transakcje
2,74 transakcji dziennie
2,74 x 7,60 pip= 20,82 pip dziennie
2,74 x 0,25 R= 0,68R dziennie

Chcialbym sie jeszcze was poradzic jaka strategie zarzadzania tym razem pieniedzy do tego uzyc? Czym sie bardziej kierowac w doborze strategi? Zyskiem w R czy zyskiem w pips? Bardzo prosze o rady. Co sadzicie w ogole o takich wynikach? Strat z rzedu maks 5 do tej pory,przyjac trzeba ze bedzie wiecej, chcialbym uniknac bankructwa. Jest to w sumie maly zbior danych jednak poczatkowe wnioski mozna wyciagnac juz,z gory dziekuje za pomoc.Mam jeszcze jeden pomysł który pozwalałby mi ciąć straty ale nie wiem jak wpłynie to na zysk,również przetestuję niedługo.pozdrawiam.

[Noob]

W celu określenia dopuszczalnego ryzyka sprawdź kryterium Kelly'ego, które wskaże Ci od jakiego poziomu zwiększanie ryzyka będzie zwiększało straty. Następnie wybierz poziom ryzyka sporo mniejszy niż wskazało Ci kryterium, przynajmniej na start, bo Twoja próba jest bardzo mała, a obecna skuteczność może nie potrwać długo. Dopiero jeżeli zrobisz w okolicach 120 pozycji i skuteczność Ci się potwierdzi to możesz zacząć lekko zwiększać ryzyko.

[termometr123]

Dziękuję,z pewnością to sprawdzę jednak wstrzymam się jeszcze z realną grą,nie czuję pełnego zaufania do systemu,może trafił się lepszy okres akurat? dlatego potestuję jeszcze na rachunku demo przez jakiś czas.

[Borsuk]

Trzy transakcje, ryzyko 1% na ATR.

- transakcja pierwsza zysk 1% (dla ATR 500)
- transakcja druga strata 1% (dla ATR 100)
- transakcja trzecia strata 1% (dla ATR 100)

Zysk w pipsach +300. Stan konta około -1%. Koncepcja zysku w pipsach jest matematycznie fascynująca .

Co do gry na realu to nie wysadzenie pierwszego konta jest nie lada wyczynem . Poza tym średnio na transakcje lepiej mieć więcej niż 1R, w przeciwnym wypadku wystawiasz się na drawdown i stres, a to prosta droga do klęski.

[termometr123]

Ciężka sprawa,fascynujące jest też to, że mimo tych trzech transakcji zgodnych z jakimś systemem wejść możesz zależnie od zarządzania kapitałem albo stracić w przypadku procentowego zarządzania albo zyskać w przypadku grania stałym lotem. Zgodzisz się jednak że w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie określanie wielkości transakcji procentowo? Głównie przez to że stosując np 2% wielkość pozycji eliminuje w dużym stopniu ryzyko bankructwa oraz kiedy są straty zmniejszam inwestowany kapitał a kiedy zyski zwiększam (tak,naczytałem się książek,wierzę,że doświadczenie tych którzy je pisali jest naprawdę przydatne )

[Borsuk]

Coś takiego jak zarządzanie kapitałem przy stałym locie nie istnieje . Nawet na wybranej parze i tym samym interwale zmienność może różnić się znacząco. Czasem możesz trafić coś co mogło by być kilkoma R, a następna stratna transakcja wymaże wszystkie zyski bo zmienność była większa. Nie warto, w najlepszym przypadku więcej klikania (mniejsze zyski), w najgorszym utrata kontroli nad przebiegiem krzywej kapitału. Zawsze warto patrzeć na rynek w relatywnych jednostkach czyli zysku do ryzyka.

Co do kręcenia ryzykiem to nie wiem, sam nie stosuje, ale jak masz przewagę to po co kombinować? Jak chcesz więcej zarabiać to zamiast wystawiać się na większe spadki jako alternatywę możesz piramidować, to skuteczna metoda.