Niezależność strategii SL?

[robs]

Czy strategia SL zależy od strategii otwierania pozycji? To by było duże ułatwienie gdyby można było założyć że te dwie strategie są niezależne. Dlatego szukam jakichś kontrargumentów które by wskazywały na to że nie należy tych dwóch modułów traktować odzielnie, i jakie są między nimi zależności jeśli wogóle. Czyli inaczej mówiąc jeśli mam jakąś metodę na SL to czy ta medota jest obiektywnie dobra/zła sama w sobie, alternatywnie czy to zależy subiektywnie od tego jaki mam system otwierania pozycji.

[Arturro]

Pewnie cię rozczaruję, ale najlepszym sprawdzianem nie jest teoretyzowanie na ten temat tylko praktyka. Złóż parę zleceń z twoimi założeniami i sam wyciągniesz wnioski. No chyba, że chcesz sobie tylko pogdybać, to pewnie znajdą się jacyś amatorzy filozofowania.

[jasonbourne]

Czy strategia SL zależy od strategii otwierania pozycji? To by było duże ułatwienie gdyby można było założyć że te dwie strategie są niezależne.

Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi, ale oczywiście że zasady wejścia w pozycję oraz SL mogą być całkowicie niezależne.

Przykład. Wejście na podstawie średnich, SL na podstawie zmienności.

Ale nie ma czegoś takiego jak obiektywnie zła/dobra metoda SL, może z wyjątkiem ustawiania SL na wsparciach i oporach co rzeczywiście NIGDY nie jest rozwiązaniem dobrym z oczywistych powodów.

[robs]

Chodzi mi o podzielenie EA na sensowne moduły.
Można by nawet porównywać (testować) moduły SL do siebie.

[jasonbourne]

Na EA się nie znam w ogole, ale kilka uwag co do optymalnego ustawiania SL

a) powinien być możliwie jak najmniejszy, aby uzyskać dobry TP/SL
b) warto poświęcić trafność kosztem właśnie dobrego współczynnika TP/SL
c) lepiej aby wynikał w jakiś sposób ze sposobu wejścia zamiast sztywnej wartości np. 20 pips, 30 pips

I w sumie tyle.

[alinoe]

Czy strategia SL zależy od strategii otwierania pozycji? To by było duże ułatwienie gdyby można było założyć że te dwie strategie są niezależne. Dlatego szukam jakichś kontrargumentów które by wskazywały na to że nie należy tych dwóch modułów traktować odzielnie, i jakie są między nimi zależności jeśli wogóle. Czyli inaczej mówiąc jeśli mam jakąś metodę na SL to czy ta medota jest obiektywnie dobra/zła sama w sobie, alternatywnie czy to zależy subiektywnie od tego jaki mam system otwierania pozycji.

Nie ma czegoś takiego jak obiektywnie dobry poziom sl, tak samo nie można mówić o poziomie tp czy momencie otwarcia pozycji. Wszystko zależy od strategii. W moim przypadku aby przetestować strategię potrzebuję sl, moment wejścia i tp, te dane są mi potrzebne do obliczenia wyników strategii. Możliwe jest usunięcie sl ze strategii i uczynienie go elementem niezależnym od niej. Zamknięcie pozycji przez brokera to taki sl. Wówczas mamy strategię w zasadzie bez sl, a sam sl decyduje jedynie o wartości salda w określonych sytuacjach. Problem w tym, że taką niekompletną strategię bez sl może być trudno przetestować i sprawdzić jej skuteczność, obliczyć profit factor, wartość oczekiwaną itp. Z drugiej strony wydaje mi się, że nie da się udowodnić aby taka strategia nie działała, trzeba jednak nią po prostu grać aby to sprawdzić a granie strategią co do której nie mamy nawet przesłanek co do jej skuteczności to trochę strata czasu.

a) powinien być możliwie jak najmniejszy, aby uzyskać dobry TP/SL

Moim zdaniem ważniejszy jest wynik samej strategii a nie TP/SL. Kiedyś robiłem testy jednej ze swoich strategii i okazało się, że szerszy sl prowadził do poprawy parametru profit factor. Osobiście wolę lepszy profit factor niż jedynie wysoki reward/risk.