Strategia automatyczna - opinie

[personov]

Przede wszystkim użyj w teście stałego lota, a nie jego przyrost wraz z depozytem. Wtedy zobaczysz prawdziwą krzywą backtestu, zobaczysz jak bardzo poszarpany jest wykres, jakie ma spadki kapitału, jakie straty pod rząd.
Na takim wykresie, gdzie lot rośnie wraz z kapitałem niewiele zobaczysz poza spektakularnym wynikiem końcowym.
Druga sprawa to modelowanie w backteście. Ja już się przekonałem, że tylko modelowanie 99% daje wiarygodna wyniki. Nawet nie 90% tylko 99%. Wszystko poniżej 99% to ściema. Nie chcę Cię do niczego namawiać , ani zniechęcać. Odpal na realu i przekonasz się sam.

[saek1985]

Witam. Co można jeszcze zrobić aby nie oszukiwać siębie, aby warunki były jak najbardziej zbliżone do realnych, mając modelowanie 99,9. Zwiększyć spread? Nie chodzi mi o testowanie strategi skalpującej.

[JAREK67]

Witam. Co można jeszcze zrobić aby nie oszukiwać siębie, aby warunki były jak najbardziej zbliżone do realnych, mając modelowanie 99,9. Zwiększyć spread? Nie chodzi mi o testowanie strategi skalpującej.

Napisać robota, który będzie grał tylko na pełnych świecach. Otwierał i zmykał na otwarciu nowej świecy. Broń Boże bez trailing stopów.

[saek1985]

Witam. Co można jeszcze zrobić aby nie oszukiwać siębie, aby warunki były jak najbardziej zbliżone do realnych, mając modelowanie 99,9. Zwiększyć spread? Nie chodzi mi o testowanie strategi skalpującej.

Napisać robota, który będzie grał tylko na pełnych świecach. Otwierał i zmykał na otwarciu nowej świecy. Broń Boże bez trailing stopów.

Teraz testuje piramidowanie zysków. Zlecenia stop i SL, zamykane z ręki. Czyli nie ma sensu testowanie na modelowaniu 99%? Czy jest miarodajne?

[JAREK67]

Witam. Co można jeszcze zrobić aby nie oszukiwać siębie, aby warunki były jak najbardziej zbliżone do realnych, mając modelowanie 99,9. Zwiększyć spread? Nie chodzi mi o testowanie strategi skalpującej.

Napisać robota, który będzie grał tylko na pełnych świecach. Otwierał i zmykał na otwarciu nowej świecy. Broń Boże bez trailing stopów.

Teraz testuje piramidowanie zysków. Zlecenia stop i SL, zamykane z ręki. Czyli nie ma sensu testowanie na modelowaniu 99%? Czy jest miarodajne?

Jeśli strategia zarabia na mikro ruchach (agresywnym skalpowaniu po kilka pipsów) to szkoda czasu na backtesty EA.

[saek1985]

A jeśli nie jest to skalpowania to jest miarodajne? Interwał ma znaczenie?

[JAREK67]

A jeśli nie jest to skalpowania to jest miarodajne? Interwał ma znaczenie?

Jest miarodajne . Im większy interwał tym co do zasady mniejsze znaczenie mają takie sprawy jak poślizgi, requoty po stronie brokera, zmieniający się spread.

[saek1985]

A jeśli nie jest to skalpowania to jest miarodajne? Interwał ma znaczenie?

Jest miarodajne . Im większy interwał tym co do zasady mniejsze znaczenie mają takie sprawy jak poślizgi, requoty po stronie brokera, zmieniający się spread.

Dzięki. Jeśli chodzi o interwał to mam na myśli to, że jeśli odpalę test na identycznych zasadach, raz na dziennym, a raz na minutowym, to czy będzie jakaś różnica?

[JAREK67]

A jeśli nie jest to skalpowania to jest miarodajne? Interwał ma znaczenie?

Jest miarodajne . Im większy interwał tym co do zasady mniejsze znaczenie mają takie sprawy jak poślizgi, requoty po stronie brokera, zmieniający się spread.

Dzięki. Jeśli chodzi o interwał to mam na myśli to, że jeśli odpalę test na identycznych zasadach, raz na dziennym, a raz na minutowym, to czy będzie jakaś różnica?

To przecież zależy od tego jak ta strategia działa.

[saek1985]

No trochę głupie pytanie, ale wolałem się upewnić