Broker do gry długoterminowej

[Płoć]

Witam,
Poszukuję brokera do gry średnio i długoterminowej. Nie wymagam dużego lewaru, najlepiej żeby był polski. Zauważyłem, że nieźle sobie radzę z przewidywaniem kursów w dłuższym terminie i rzadko kiedy się mylę. Akceptowalne dla mnie są lekkie poślizgi. Interesuje mnie jak najniższy koszt trzymania pozycji przez powiedzmy tydzień. Chciałbym wpłacić brokerowi coś około 5000 zł na początek-do testów. Naturalnie nie może istnieć problem wypłaty pieniędzy.

[raposo]

Witaj,

Przy grze długoterminowej najistotniejsze są swapy. Więc przede wszystkim musisz porównać swapy na interesujących Cię instrumentach. Niestety swapy mają to do siebie, że są często zmieniane i to niekoniecznie z jakiegoś konkretnego, logicznego powodu, dlatego polecam popatrzeć szerzej na ogół jaką politykę swapów prowadzi broker. Przy grze długoterminowej poślizgi nie będą miały większego znaczenia, bo zapewne nie będziesz otwierał pozycji podczas danych makro, czy gwałtownych ruchów. Zresztą poślizg 0,5 pips przy ruchu 100-200 pips to żaden poślizg.

Przy tym depozycie będziesz mógł otworzyć konto u większości (wszystkich?) brokerów w PL.

[Płoć]

Co myślicie o otworzeniu konta u kilku brokerów i korzystanie z tego, który daje w danym momencie najkorzystniejsze swapy? Dobra to metoda? Zastanawiam się tylko czy przy małych kwotach nie zabiją mnie dodatkowe opłaty.

[raposo]

Ale jak to widzisz? Bo rozumiem to dwojako:
1) Chcesz u jednego stawiać np. Long, u drugiego Short i zarabiać na swapach? Przelicz po jakim czasie zwróci Ci się spread + prowizja + ew. poślizg (przy otwarciu i zamknięciu). Dodatkowo, swap mogą Ci zmienić w każdej chwili więc musisz to cały czas monitorować. To niby nie problem ale jednocześnie musisz mieć odpowiednią ilość środków na obu rachunkach i cały czas pilnować, aby nie doszło do Stop-out'a. Lub szybko transferować pieniądze z jednego do drugiego.

Abstrahując już od tego, że cięzko będzie znaleźć zadowalające różnice w swapach...

2) Chyba, że chcesz po prostu grać długoterminowo i ten swap ma być tylko dodatkiem do zarobku z pozycji. Tu ryzyk jest mniej ale niekoniecznie musisz na tym lepiej wyjść. Zanim środki przejdą od jednego do drugiego to kurs może zdążyć Ci uciec, a ten ukryty koszt może być większy niż przychód ze swapów... Trzeba sobie to dobrze przekalkulować.

[Płoć]

Chodziło mi o te drugie:) Zawsze to dodatkowa przewaga bez ryzyka. Ciekawe jak bardzo się swapy zmieniają i jak bardzo jest to dynamiczny proces...-bo tylko to wiedząc można dokonać jakiejś tam kalkulacji. Przelewanie środków z jednego rachunku na drugi nie wchodzi w rachubę. Odrzucam taką możliwość.

Może swapy zależą od tego jaką ma w danym momencie MM sytuację, i czy musi dobezpieczać longa czy shorta. Każdy klient, który powoduje, że MM nie musi tak bardzo dobezpieczać pozycji jest dobry dla MM i może mu coś tam odpalić. Za to ten drugi jest zwyczajnie obciążany opłatą. Zakładam naturalnie, że za takie ubezpieczenie MM też płaci o północy coś extra swojemu dostawcy. Ma to sens?

[raposo]

Tyle, że swapy zmieniają się dla wszystkich, a nie dla wybranych klientów . Jak bardzo jest to dynamiczny proces? Nawet analizując np. ostatni rok nie będziesz w stanie przewidzieć jak to będzie wyglądało w przyszłości. Logika nakazuje myśleć, że jest to ściśle zależne od stóp procentowych ale moje doświadczenia pokazują, że nie ma reguły więc jak tu prognozować?

Teoretycznie u brokerów ECN powinno to być bardziej stabilne i usystematyzowane ale gwarancji też nikt nie da. Ja bym skłaniał się raczej przy doborze brokera, który nie dość, że jest ECN-em to jeszcze posiada korzystne swapy w jakimś określonym koszyku par w porównaniu z resztą.