Witam
Od jakiegoś czasu próbuję otwierać pozycje w momentach ogłaszania ważnych danych makroekonomicznych w USA i w strefie Euro. Czasem udaje mi się zarobić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt pipsów w parę minut. Problem jest jednak z momentem wejścia w rynek, ponieważ bardzo często występują wtedy spore lagi, a nawet chwilowe zerwanie połączenia z serwerem (gram na platformie MT4 u brokera XM).
Przykład z dzisiaj i ogłoszenie Indeksu Podstawowych zamówień środków trwałych w USA:
Dokładnie o godzinie 13:30 kurs Edka wynosi 1.27072. Przychodzą niekorzystne dane dla dolara, więc chcę zagrać longa.
Po kilku sekundach widząc, że kurs wynosi już około 1.27150 otwieram pozycję z ustawionym TP na 1.27490.
Niestety okazuje się, że otwarcie nastąpiło po kursie 1.27303, więc zyskuję 19 pipsów zamiast docelowych 34.
Pytanie brzmi, czy opóźnienia są spowodowane tym, że pierwszeństwo w tak kluczowych momentach mają grube ryby, a transakcje drobnych graczy detalicznych czekają w kolejce i są realizowane z opóźnieniem? A może wina stoi po stronie mojego brokera?
Wiem, że przy takiej strategii grania lepszym rozwiązaniem może być ustawienie odpowiednich buy stop i sell stop. Tylko, że cena na chwilę przed ogłoszeniem danych skacze sobie dość mocno w obie strony. Wolę więc jednak otworzyć pozycję z palca.
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie rady i uwagi.
Lagi tuż po ogłoszeniu ważnych danych makro
Re: Lagi tuż po ogłoszeniu ważnych danych makro
widzisz, taka rzeczywistość gry na danych
lagi na danych to jedno, poślizgi drugie, spread wariujący itd....
podczas danych zobacz jak skacze wolumen,
to masa zleceń...i w zależności od brokera i jego rozwiązań różnie to działa,
ale chyba nigdy dobrze, włącz sobie wykres tickowy podczas danych, to jazda bez trzymanki,
wiec chyba trudno jest fizycznie zapewnić precyzyjne trafienie w pożądaną cenę przy otwarciu i zamknięciu.
-- Dodano: śr 29-10-2014, 7:27 --
widzisz, taka rzeczywistość gry na danych
lagi na danych to jedno, poślizgi drugie, spread wariujący itd....
podczas danych zobacz jak skacze wolumen,
to masa zleceń...i w zależności od brokera i jego rozwiązań różnie to działa,
ale chyba nigdy dobrze, włącz sobie wykres tickowy podczas danych, to jazda bez trzymanki,
wiec chyba trudno jest fizycznie zapewnić precyzyjne trafienie w pożądaną cenę przy otwarciu i zamknięciu.
lagi na danych to jedno, poślizgi drugie, spread wariujący itd....
podczas danych zobacz jak skacze wolumen,
to masa zleceń...i w zależności od brokera i jego rozwiązań różnie to działa,
ale chyba nigdy dobrze, włącz sobie wykres tickowy podczas danych, to jazda bez trzymanki,
wiec chyba trudno jest fizycznie zapewnić precyzyjne trafienie w pożądaną cenę przy otwarciu i zamknięciu.
-- Dodano: śr 29-10-2014, 7:27 --
widzisz, taka rzeczywistość gry na danych
lagi na danych to jedno, poślizgi drugie, spread wariujący itd....
podczas danych zobacz jak skacze wolumen,
to masa zleceń...i w zależności od brokera i jego rozwiązań różnie to działa,
ale chyba nigdy dobrze, włącz sobie wykres tickowy podczas danych, to jazda bez trzymanki,
wiec chyba trudno jest fizycznie zapewnić precyzyjne trafienie w pożądaną cenę przy otwarciu i zamknięciu.
Re: Lagi tuż po ogłoszeniu ważnych danych makro
Jeśli chodzi o twoje pytanie :
Tak. Kolejkowanie zleceń ma ogromne znaczenie, dlatego firmy i banki inwestycyjne stawiają swoje siedziby blisko parkietów i serwerów, gdzie rozgrywa się cała akcja. Obecnie są to milisekundy, ale zawsze. Reszta tak jak mój poprzednik mówi.
Tak. Kolejkowanie zleceń ma ogromne znaczenie, dlatego firmy i banki inwestycyjne stawiają swoje siedziby blisko parkietów i serwerów, gdzie rozgrywa się cała akcja. Obecnie są to milisekundy, ale zawsze. Reszta tak jak mój poprzednik mówi.
"Choise, the problem is choise"