Super Hedge ::..

[trzycenty]

No, dobra robota Magictrader.

Powiem tak:
ze wszystkich strategii, systemow i metod, to jest pierwszy styl grania, ktorym sie grac nie boje.
Widze tu ogromny potencjal - chyba w ten sposob wlasnie grac nalezy.
Trzeba tylko sobie dodac wiecej par, aby zwiekszyc liczbe transakcji: teraz gram tylko EURusd i GBPusd.

no i sprobuje z tym modelem dlugookresowej rownowagi ECM.
jesli sie uda z niego cos wykrzesac, to bedzie to Wielki Sukces: pierwsze sensowne zastosowanie ekonometrii do tradingu, jakie widzialem, he he ; )

a wydaje mi sie, ze moze on tu miec zastosowanie...

[magictrader]

Ekonometria mi się źle kojarzy bo mam przez nią Kampanię Wrześniową , ale jeżeli to o czym piszesz zadziała to chyba zdam ją na 5

[trzycenty]

He, he. ja tez bym chcial zeby zadzialalo - to bylby powod zeby ja zglebiac z wiekszym zaangazowaniem, a tak... ; )

mysle ze za pare dni rzuce pierwsze wiesci o ECM.

[magictrader]

Powiem tak:
ze wszystkich strategii, systemow i metod, to jest pierwszy styl grania, ktorym sie grac nie boje.
Widze tu ogromny potencjal - chyba w ten sposob wlasnie grac nalezy.

Najbardziej w tej strategii podoba mi się to, że nie trzeba godzinami analizować wykresów, patrzeć na dane itp. itd. Wszystko to, czego uczy się ogromna większość traderów do tej strategii nie jest potrzebne, a jest ona nie mniej zyskowna.

[trzycenty]

Wlasnie, ograniczanie strat. To podoba mi sie najbardziej. W mysl zasady:
ograniczaj straty, zyski same przyjda

; )
tak wlasnie dziala ta strategia

Magictrader:
informuj, prosze, o wazniejszych kwestiach zwiazanych z tym hedgem, ktore zaobserwujesz,
z mojej strony oczywiscie to samo.

[magictrader]

Kontynuując eksperymenty z szeregiem skumulowanym, w skład którego wchodzą różnice kolejnych świeć M5 dla EU i GU próbowałem ściągnąć dane z serwerów MT4, jednak mają tam sporo braków (nie wiem czemu, nawet w centrum historii) zatem pobrałem historię z GFT w pliku tekstowym, przekonwertowałem .txt. do .xls i wyszło coś takiego:

Różnice w świecach zrobiłem inaczej niż poprzednio (nie close-open) tylko close - poprzedni close. Eliminując w ten sposób luki przy otwieraniu świec, dzęki czemu dane są jeszcze bardziej dokładne. Wykres przedstawia skumulowane różnice close - poprzedni close od 25.07.2008 20:00 do 31.07.2008 07:20 GMT.

Co jest bardzo ciekawe i interesujące to to, że tym razem wartość spreadu między parami jest w bardzo dużym stopniu przybliżona do naszego zysku. Co jeszcze ważniejsze nie ma repaintów. I co jeszcze ważniejsze, backtesty można robić bez problemu bo jest podana cena zamknięcia dla obydwu par i czas zamknięcia! Także teraz tylko zrobić tak, aby Excel sam pobierał kolejne ceny zamknięcia i wtedy można by resetować taki wykres np. w niedzielę i do piątku by się rysował itd.

Chyba, że jest możliwe napisanie czegoś takiego dla MT4, wtedy to już by była poezja

Wrzucam arkusz .xls

Dodano po 2 godzinach 13 minutach:

Nie wiem czemu usunęło moje wcześniejsze wpisy do screenów z transakcji. W każdym razie nie mają one nic wspólnego z arkuszem.

[trzycenty]

W sprawie ECM.
Oto opinia pani doktor ode mnie z uczelni na ten temat:

"Przyznam, że nie bardzo znam się na tym, jak odczytać ten screen." (hi hi) "Jeżeli jednak zakładać, ze kursy obu walut (euro i funta) są wypadkową podaży i popytu na pieniądz, jak również jeżeli założymy, że arbitraż przebiega w sposób w miarę wsobodny, to jak najbardziej obie zmienne (kursy) powinny być skointegrowane. Jeżeli jednak skonstruuje Pan typowy model ECM, to (jak mówiłam) poznanie możliwie dokłądnie zmiany jednego kursu wymaga znajomości zmiany drugiego kursu, a zatem dokładnych prognoz nie da się konstruować.(...)"

a teraz uwaga (!):

"Można jedynie określać, czy w danym momencie jedna z walut jest przeszacowana w stosunku do drugiej, czy odwrotnie (czyli jaki jest aktualne odchylenie od stanu równowagi. To oczywiście też jest cenna informacja."(...)

jeszcze jak pani doktor! hi hi,

(...)"Być może jednak jedna z walut reaguje szybciej (względem dolara) niż druga, i wtedy zmiany tego "wolniej reagującego" dałoby się prognozować na podstawie wcześniejszych zmian tego "szybciej reagujacego"). Wtedy można by szacować model ECM z odpowiednio opoźnioną zmienną(...)".

wspaniale. teraz tylko musze skonstruowac ten model ; )

[magictrader]

Brzmi ciekawie trzycenty, jak to się uda to Pani Dr będzie mogła uczyć na Teneryfie czy innych Kanarach

Jeżeli to nie jest problemem - czy mógłbyś napisać albo wrzucić chociaż część arkusza Excela dzięki któremu ceny zamknięcia byłyby zapisywane kolejno w komórkach? Jestem pod wielkim wrażeniem aktualnego odkrycia i chciałbym zobaczyć jak to wyjdzie w praktyce. Tylko potrzebne mi coś, co by importowało ceny zamknięcia do kolejnych wierszy arkusza.

Wrzucam screen z przykładem, który miał miejsce chwilę temu.

[trzycenty]

1. Wrzuc strategie EA2Excel.mq4 do MT4.
2. Polozenie pliku EA2excel.ex4 na kompie bez znaczenia.
3. Odpal strategie EA2excel na kursie (kursach), ktore chcesz miec w Excelu.
Interwaly ustaw na te, ktore maja byc w Excelu.
4. W arkuszu config wpisz pary jakie chcesz miec i ustawiles w MT4.
5. Wpisz 1 aby odswierzyc.

powinno dzialac.

[magictrader]

WIELKIE DZIĘKI !!!
tylko hmm, nie wiem dlaczego ale coś mi nie chce działać. Kursy Bit i Ask latają, ale czas się nie uaktualnia i wszystko pozostałe. Wydaje się, że wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją.