Super Hedge ::..

[komislaw]

Z tego co zaobserwowałem przez ten tydzień to na M5 zawsze wykresy się schodziły i dawało to zysk (...)

No niestety nie zawsze jest tak różowo... Dla przykładu podam moją transakcję EUR/USD & GBP/USD, w którą wszedłem we czwartek wieczorem. Zresztą magictrader otworzył taką samą transakcję kilka minut później, o czym pisał w tym poście:
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 9412#69412
Zatem po kolei:

1. Wejście - 24.07.2008, godzina 23:10 (screen 1):
Wartość HedgeRange (ta "różnica" między parami pokazywana przez wskaźnik) wynosi 33, więc może być. Otwieramy pozycje:
Sell EUR/USD @ 1.5684
Buy GBP/USD @ 1.9863

Podobnie jak magictrader zostawiłem pozycję na noc, żeby sprawdzić jak się sytuacja rozwinie. Rano wyglądało to tak:

2. Poranek - 25.07.2008, godzina 9:35 (screen 2)
Przede wszystkim można zauważyć jak ładnie wskaźnik zrepaintował moment wejścia w pozycję (zaznaczony pionową linią o 23:10) Teraz wskaźnik pokazuje, że przed północą wartość GBP/USD była 'powyżej' EUR/USD, a nie 'poniżej', tak jak w punkcie 1 i na wykresie 1. Mając taką historię można oczywiście powiedzieć, że trzeba było otworzyć pozycje odwrotnie i zamknęło by się na plusie... tylko kto o tym wiedział wcześniej ? Nikt.

Kolejna rzecz - aktualna wartość HedgeRange (na godzinę 9:35) wynosi 27,2. W momencie wejścia wartość ta wynosiła 33, więc można by przypuszczać, że obie pary 'zbliżyły się do siebie' o 6 punktów. Tymczasem patrząc na ceny poszczególnych par w momencie wejścia i o 9:35 widzimy, że te "właściwe" ceny (nie przeliczone na linie wskaźnika) rozeszły się jeszcze bardziej. Mamy więc:
EUR/USD @ 1.5713
GBP/USD @ 1.9852
Czyli porównując z cenami wejścia z punktu 1 stan pozycji jest taki:
EUR/USD = -29pips
GBP/USD = -11pips
W sumie jesteśmy na -40pips (nie uwzględniając spreadu), mimo że HedgeRange pokazuje, że rozbieżność jest mniejsza niż w chwili wejścia. Ciekawe, nie?

Akurat w tym przypadku zostawiając pozycję jeszcze na chwilę można było odrobić straty, tak jak zrobił to magictrader (nie wiem, czy widział przyszłość, czy może tylko pospał dłużej niż ja ). Wystarczy zerknąć na sytuację z godziny 13:

3. Późne południe - 25.07.2008, godzina 13:00 (screen 3)
Wskaźnik ponownie się zrepaintował... Znowu w godzinie wejścia w transakcję pokazuje sytuację taką, jaka wtedy była (mniej więcej). Popatrzmy jednak na godzinę 9:35 omawianą w punkcie 2. Teraz wartość HedgeRaange w tamtym czasie wynosi około 62 punkty i są to okolice szczytu na oscylatorze. O godzinie 9:35 wartość ta wynosiła tylko 27pkt.
Jeżeli chodzi o ceny na godzinę 13:00 to mamy:
EUR/USD @ 1.5726
GBP/USD @ 1.9952
Czyli od momentu wejścia w punkcie 1:
EUR/USD = -42 pips
GBP/USD = +89 pips

Oczywiście wychodzi na plus, ale według mnie to dzięki tej konkretnej sytuacji. Widać, że między punktem 1, a 2 była strata na obu parach, mimo że wskaźnik pokazywał zmianę na naszą korzyść. Równie dobrze po punkcie 2 mogło nastąpić dalsze rozjechanie się par, a wskaźnik mógł dalej pokazywać, że sytuacja jest pod kontrolą... W tym wypadku skończyło się po naszej myśli.

Nie twierdzę, że system jest zły. Wręcz przeciwnie - uważam że jest bardzo ciekawy i ma duże możliwości. Jednak widząc opisaną wyżej sytuację zalecałbym ostrożność... sobie i Wam Osobiście jestem zdania, że M5 to trochę za mało, bo przy tak niskim TF wskaźnik zbyt szybko się repaintuje. Możliwe, że w środku nocy był sygnał do zamknięcia pozycji, może nawet obie byłyby zyskowne. Ja jednak wolałem się przespać Ale to już kwestia indywidualna.

P.S. Sorry za długi post, ale myślę, że osoby zainteresowane tematem znajdą w nim coś ciekawego i może komuś to pomoże

[ScarFace]

problem prawdopodobnie leży w tym że wskaźnik z każdą nową świeczką analizuje wykres od nowa, za każdym razem jest nowy zbiór danych. Gdyby był jaki kolwiek punkt zaczepienia wtedy nie było by niekorzystnych repaintów które są na każdym tf, bez znaczenia czy 1m czy 1h, na 1m po prostu to szybciej można zauważyć. A co do exela i arkusza magictradera, Tobie wychodzi inaczej bo masz stały punkt początkowy, ewentualnie nakładasz dodatkowe dane ale jak by zmienić początek obliczania to też będą repainty.

[jomat]

tak marudzicie , że w końcu dopisałem by można było
ustawić punkt startowy i bez repaintu ,
zmieniłem nazwę pliku by nie było potem problemów który plik jest który.
A Wy dajcie znać jak się w tej wersji sprawuje.

P.S. W parametrach "DataStartowa - > false" działa po staremu
a "true" dla stałego punktu startowego, który ustawiamy w "Start"
podając datę i czas świeczki startowej
pzdr

[MrYogi]

Bardzo jestem ciekawy jak będzie wyglądały rozjazdy na rozpoczęcie nowego tygodnia, przy lukach cenowych.
Jeszcze się okaże będą na start o 100 pipsów
Ale dowiemy się za kilka h.

[ScarFace]

Kolejny przykład

wykres gbpusd nałożony wskaźnikiem neutralhedge na wykres eurusd. Wskaźnik pokazuje rozjechanie 23 lipca o godzinie 15:00 i w tym momencie ustanowienie przez gbpusd lokalnego szczytu. Ale jak by zbadać kiedy ten szczyt faktycznie wystąpił na gbpusd to okazuje sie że nie 23 a 22 lipca o 12:00. Te wskaźniki można sobie w dupe wsadzić za przeproszeniem i wychodzi na to że wszyscy tradujemy zyskownie ale na CZUJA

[magictrader]

Witam wszystkich po powrocie,

dzięki Jomat za wskaźnik, od jutra go potestuję.
BabyFaceKiller skąd tak mocno negatywne opinie, wskaźnik repaintuje więc historia może się nie zgadzać. Od jutra testuję tę strategię dalej, jeżeli zyski wygenerowane przez ten tydzień były przypadkowe, to rzeczywiście trafiłem chyba w hossę dla tej strategii.

Komislaw, zauważyłem też, że jeżeli np: na M5 wykresy się "zjadą" i ciągle mamy stratę to czekamy, aż się zjadą np: na M15. Tak właśnie zrobiłem we wspomnianej przez Ciebie transakcji i oczywiście wcześniej widząc stratę dokładałem pozycje. Wniosek też z tego taki, że najlepiej podejmować transakcje zgodnie z tym co się dzieje na wyższym TF.

Dodano po 18 minutach:

Jeżeli wskaźnik, który wysłał Jomat nie repaintuje (chociaż jest obliczany inaczej niż to zrobiłem w Excelu, bo po ustawieniu tej samej daty wykres wygląda inaczej, ale dość podobnie) to szybkie backtesty przeszedł pozytywnie.

Więc będę sprawdzał czy to o czym myślałem wcześniej działa, czyli jeżeli mamy taką sytuację, że kursu są blisko siebie i nie da się wykonać transakcji to czy przypadkiem nie wystarczy przestawić daty, aby znaleźć w innym punkcie obliczeń większy spread i oczywiście z tą saą datą początkową zamykać pozycje.

Co jest jeszcze ważne to to, że spread między parami nie stanowi o naszym zysku, tak się to tylko na początku wydawało.

[ScarFace]

Negatywne opinie są w stosunku do wskaźników bo jak jeden tak drugi repaintuje, nie wiem jak będzie ze wskaźnikiem Jomat'a. Gołym okiem widać że wykres gbpusd jest przesunięty w czasie w prawo na wykresie eur usd. Sam system jest ok tylko chyba trzeba innego rozwiązania.

[sir_skiner]

Jeżeli wskaźnik, który wysłał Jomat nie repaintuje (chociaż jest obliczany inaczej niż to zrobiłem w Excelu, bo po ustawieniu tej samej daty wykres wygląda inaczej, ale dość podobnie) to szybkie backtesty przeszedł pozytywnie.

to po cholere ten wskaznik? wystarczy zamknac oczy, zajac przeciwstawne pozycje w dowolnym momecie, w razie dd zacisnac zeby i dokladac pozycje, i wyjsc z ustalonym zyskiem

[magictrader]

Jak zawsze chodzi o zwiększenie prawdopodobieństwa zyskownej transakcji i zwiększenie prawdopodobieństwa tego, że akurat ta transakcja w danym momencie będzie najzyskowniejsza z możliwych. Także wskaźnik może się przydać. Chociaż na jednym z backtestów spread między parami wyniósł ponad 150 pipsów na wykresie M5. Od jutra dalej testuję NeutralHedge i wslaźnik Jomata ustawiony od pierwszej świecy, która się dzisiaj pojawi.

[komislaw]

Jeżeli chodzi o pozbycie się repainta to można to osiągnąć nawet w samym NeutralHedge Overlay v3. Wystarczy podać datę końca obliczeń jako parametr o nazwie Last_OverlayTime. Wartość parametru podajemy jako datę i godzinę, w formacie

Kod: Zaznacz cały

YYYY.MM.DD HH:MM

czyli na przykład:

Kod: Zaznacz cały

2008.07.23 12:30

W ten sposob można "zablokować" wskaźnik w danym miejscu (przykładowo w chwili otwarcia pozycji), a wszystkie nowe ceny będą dorysowywane z zachowanim bieżącej skali. Oczywiście trzeba się w takim przypadku liczyć z tym, że ceny obu par mogą się zejść dopiero po dłuższym czasie (albo nawet nie zejść się wcale).

Nie wiem, czy tak jest lepiej, nie testowałem, stwierdzam tylko, że się da

Dodano po 1 godzinach 6 minutach:

Kolejny przykład

wykres gbpusd nałożony wskaźnikiem neutralhedge na wykres eurusd. Wskaźnik pokazuje rozjechanie 23 lipca o godzinie 15:00 i w tym momencie ustanowienie przez gbpusd lokalnego szczytu. Ale jak by zbadać kiedy ten szczyt faktycznie wystąpił na gbpusd to okazuje sie że nie 23 a 22 lipca o 12:00.

Baby FaceKiller, patrząc na Twoje wykresy wydaje mi się, że problem nie leży po stronie wskaźnika, tylko raczej po stronie Twojej platformy, albo sciągniętych danych dla GBP/USD. Zauważ, że ostatni słupek na Twoim wykresie GBP/USD to słupek z 24.07.2008 z godziny 17 albo 18. Nie masz tam wogóle danych z piątku 25.07. Porównując do mojego wykresu GBP/USD na H1 to u Ciebie brakuje aż 27 ostatnich słupków. A że wskaźnik nakłada pewnie ostatnie XX słupków nie patrząc na ich datę, to powstało to dziwne przesunięcie...