Backtesting a publikacje danych

[por. Borewicz]

Czy ktoś może się orientuje skąd można ściągnąć historyczne wartości ogłoszonych danych? Najlepiej gdyby to były takie dane jak na dailyfx (http://www.dailyfx.com/calendar) tzn.
- jakie to dane
- data i godzina
- wartość przewidywana
- wartość faktyczna

W ostateczności mógłbym napisać program który ściąga dane z dailyfx. Widzę, że mają je dostępne od 2009-10-11 czyli prawdopodobnie by wystarczyły. Aczkolwiek być może ktoś z Was posiada podobne informacje w bardziej przyjaznej formie - gotowej do wykorzystania.
Widzę, że z dailyfx można je ściągać w plikach csv( w takim formacie dostepne gdzieś od 2010 roku), więc format jest ok ale przynajmniej dla wcześniejszych dat potrafią one zawierać dane niepełne w stosunku do tego co jest dostępne przez stronę.

Nie zamierzam ich wykorzystywać do testowania news tradingu (bo to jak sądzę ma bardzo ograniczony sens), ale raczej do tego aby sprawdzić jak EA zachowuje się z wyłączeniem okresu publikacji danych (przynajmniej tych najbardziej istotnych). Ewentualnie po to aby poszukać związków między ogłoszonymi danymi a ruchami cen w dłuższym okresie.

[matka]

Kiedyś wierciłem temat. Chyba nie ma nic lepszego i przyjaźniejszego niż daily. Był taki komercyjny soft, nie pamiętam jak daleko sięgał wstecz, dawał możliwość ładnej wizualizacji, np. jaki impakt minute po, dwie, trzy.. niestety wybacz nie pamiętam jego nazwy, poza tym chyba już nie aktualizują.

Co ciekawe, prosiłem wielu autorów softu o uwzględnienie publikacji i nikt nie widział w tym sensu. Moim zdaniem jest spory.

[por. Borewicz]

Ściągnąłem dane z dailyfx. Dostępne są dane z 4 lat w formacie csv więc może uda mi się coś z nich wywnioskować.
Też zgadzam się z tym, że takie informacje powinny być zintegrowane z softem. Chociażby dla celów dydaktycznych

[matka]

Powodzenia poruczniku, jestem wielkim fanem Pana serialu