Prawdopodobieństwo, a SL i TP

[6kopiejek]

Oiro,

50% mógłbyś uzyskać mając idealnie obojętne środowisko, stosując losowość (nie pseudolosowość) i nieskończoną ilość prób. Do tego dochodzi ograniczanie badanego środowiska do jednostkowych par i okresów czasowych co ma duży wpływ na wynik. Pozornie małe błędy o których wspomniał Green7 tak naprawdę kładą cały eksperyment i stąd ok. 59% zamiast 75%. Zdarzenia które symulujesz nie mogą zajść w rzeczywistości i nie odzwierciedlają tego co chcesz symulować. Dodatkowo Twoja symulacja nie pomija spreadu. Jeśli faktycznie chcesz do tego podejść tak jak w fizyka w liceum podchodzi do przyśpieszenia, czyli ignorując wszelkie czynniki zewnętrzne, to obliczenia Green7 z drugiego postu są jak najbardziej ok.

[oiro]

Oiro,

50% mógłbyś uzyskać mając idealnie obojętne środowisko, stosując losowość (nie pseudolosowość) i nieskończoną ilość prób.

proszę przeczytaj caly temat 50% UZYSKUJĘ i to się zgadza, pseudolosowść przy 2000 jest pomijalna

Do tego dochodzi ograniczanie badanego środowiska do jednostkowych par i okresów czasowych co ma duży wpływ na wynik.

Możesz jaśniej? badam jedna parę co ma do tego środowisko

Pozornie małe błędy o których wspomniał Green7 tak naprawdę kładą cały eksperyment i stąd ok. 59% zamiast 75%. Zdarzenia które symulujesz nie mogą zajść w rzeczywistości i nie odzwierciedlają tego co chcesz symulować. Dodatkowo Twoja symulacja nie pomija spreadu. Jeśli faktycznie chcesz do tego podejść tak jak w fizyka w liceum podchodzi do przyśpieszenia, czyli ignorując wszelkie czynniki zewnętrzne, to obliczenia Green7 z drugiego postu są jak najbardziej ok.

Czy widzisz rożnice pomiędzy TESTOWANIEM NA DANYCH HISTORYCZNYCH a SYMULACJĄ, widzę żemylisz te rzeczy więc: symulując tworzy się model i błędy są jak najbardziej możliwe przy zlych parametrach modelu, natomiast przy testowaniu na danych historycznych (to co robi moj ea), analizujemy dokładnie to co było w rzeczywistości.
No wlaśnie dlatego że nie jestem w liceum:) napisałem to ea aby pokazac że nie jest to 75% tylko 60%, a na forum pytam dlaczego tak się dzieję i gdzie jesli popełnilem bląd

[6kopiejek]

Sorry nie wyraziłem się jasno. Symulacja dla mnie to sprawdzenie na danych historycznych, zasymulowanie co by było gdyby. To co testujesz na danych historycznych to właśnie jest model, analizujesz to co by było w "rzeczywistości" historycznej, co by się stało w przeszłości gdyby.

Dlaczego uważasz, że pseudolosowość jest pomijalna? Jaką masz entropię generatora pseudolosowego, którego używasz? MT4 zdaje się generuje seed na podstawie aktualnej daty i być może w Twoich 3 ostatnich testach wylosował za każdym razem to samo a różnica kilku procent wynika z tego, że zmienił się spread lub tester wylosował inne ticki. Dodaj sobie zapisywanie do pliku tego co się wylosowało za każdym razem.

Pisząc o ograniczeniach miałem na myśli, że traktujesz jedną konkretną parę i wybrany dla niej okres czasowy jako zamknięte środowisko, na które nie mają wpływu zewnętrzne czynniki. To tak jak z rzucaniem kostką, teoretycznie w próżni jest losowe, niemniej na wyniki ma wpływ bardzo dużo czynników. Na konkretną parę w konkretnym okresie czasowym mają wpływ zmienne czynniki zewnętrzne, które mogą lub nie podlegać bardzo ścisłemu wzorcowi, chyba nie muszę pisać jaki to może mieć wpływ na wyniki tego konkretnego EA? Moim zdaniem jeśli traktujesz eksperyment poważnie powinieneś dodać losowanie pary.

Co do samego sposobu testowania w MT4 jaki stosujesz, bez urazy ale chyba najlepiej będzie jeśli sam zgłębisz temat i samodzielnie dojdziesz do wniosków w jakim stopniu ograniczenia MT4 zaburzają Twoje wyniki. Ciekawy temat, powodzenia.

EDIT: odpowiadając na Twoje pytanie z ostatniego zdania: błędy popełniłeś na etapie budowania modelu i jego testowania. Największe znaczenie ma moim zdaniem spread, dane i generator pseudolosowy. Zasymulowanie zerowego spreadu w MT4 jest proste. Wyeliminuj te błędy i będziesz miał wyniki bliskie obliczeniom.

[karus123]

najprawdopodobniej problem leży w tym, że tak naprawdę by pozycja była losowa trzeba skorzystać z funkcji czasu i funkcji ceny. Innymi słowy losowy powinien być zarówno kierunek otwieranej pozycji jak i moment jej otwarcia. Jeśli pominiemy funkcję czasu to losowa będzie tylko pierwsza pozycja bo następna otworzy się po zrealizowaniu tej pierwszej przy wychyleniu ceny w którymś kierunku. Reasumując EA powinien otwierać kolejną pozycje co tik. Ale to nie wszystko jeśli kierunek pozycji będzie również losowy to należy zrobić N ilość prób przy tych samych ustawieniach SL i TP a następnie wynik uśrednić.

[LowcaG]

hm... a kto wam powiedział, że dla TP = 20 (SL = 3*TP) powinniście uzyskać skuteczność 75%, dla TP = SL *3, powiedzmy, że tak(jeżeli TP (1..nieskończoność i spread = 0), ale nie koniecznie dla TP = 20 (itd.). Powinieneś losować TP, powinieneś być troszkę bliżej, ale też nie do końca to TP powinno dążyć do nieskończoności

Spróbuj.

Przytoczę przykład który przytaczałem już wiele razy, dla pewnych TP, i SL, (TP<SL) (w pewnym okresie) zamiast otwierania losowego, możesz otwierać pozycje w obydwie strony(i niby powinieneś wyjść na zero), i możesz wyjść na plusie.(sprawdzone).

[edit]

Odpalanie ea jest bez znaczenia zrozum ok. 1800 prób wystarczy aby oszacować wartość do okolo +-2-5%. Ale odpaliłem 3 razy aby być pewny wyniki:
59.16%
57.88%
58.54%
róznice sa na poziomie 2%. Czyli ok 59%, a nie 75%.... Niestety nie bardzo umiem wyciągnąc wnioski dlaczego

Pomijając błędy badawcze o których wcześniej wspomniano.
Może dlatego, że przy poziomach TP =8 tak chyba było na testerze pokazane i SL=24, czy tam TP =20 a SL = 60.
Historycznie, był częściej trend niż konsolidacja, gdybyś osiągnął ponad 75% to by oznaczało, że częściej była konsolidacja.

Po części w tym wątku jest to na filmiku widoczne
trendy i konsolidacje

Na tym filmiku zrobiłem to co Ty tylko dla wszystkich TP i SL z zakresu 10-200 pipsów. i widać kiedy jest ponad "statystykę" a kiedy poniżej.

[por. Borewicz]

Nie wiem czy autora ten temat jeszcze interesuje, ale ja się skłaniam ku temu co green7 zasugerował czyli powodem jest kiepska jakość danych. Na screenshocie, który podesłałeś jest napisane, że użyto 126696 ticków w modelu (co oznacza 1 tick średnio co 7.5 minuty). Ducascopy za ten okres dostarcza 49451958 ticków (tylko trochę rzadziej niż 1 na sekundę - zasadniczna różnica).

Pamiętam jak kilka miesięcy temu zacząłem bawić się ProTraderem i jego modułem do backtestów (nawiasem mówiąc odradzam wszystkim ze względu na masę bugów). Zrobiłem prostego EA który wchodził w losowej pozycji w losowym kierunku i okazało się, że taka strategia jest dochodowa dla określonych wartości TP i SL. Najlepszy był bodajże dla TP:4, SL: 7.
System był wyjątkowo "dobry" bo jak spojrzałem na linię kapitału to była to w zasadzie prosta linia skierowana do góry.
Sprawdziłem jak ta strategia sprawdza się na demie i już nie było tak różowo. Powodem tak dobrego zachowania się mojego genialnego EA w backtestach było to, że dane wejściowe były generowane ze świeczek. O ile dobrze pamiętam kolejne ticki były kolejno cenami: open, high, low, close świeczek minutowych. Krótko mówiąc dla danego ticku było 50% szans na to, że jestem w minutowym dołku lub górce co w oczywisty sposób zakłamywało wyniki. Jak przeszedłem na dane tickowe to wyniki były już zgodne z oczekiwaniami. Ogólnie rzecz biorąc testowanie na danych uzyskanych ze świeczek jest bezużyteczne, być może z wyłączeniem długoterminowych strategii. Nie wiem jakich danych mt4 używa do modelowania przy standardowych ustawieniach - nie mam zbytniego doświadczenia z ichnim modułem do backtestów.

A co do wyniku, to tak jak zostało to powiedziane - transakcje zyskowne powinny stanowić około 75% ogółu i jak się użyje dobrych danych to tak właśnie wychodzi (a dokładnie to wyniki oscylują wokół 74% prawdopodobnie głównie ze względu na spread) Nie sprawdzałem na Twoim EA, więc może tam też jest błąd